Nash equilibria in Fisher market
在市场均衡的计算方面已经做了大量的工作。然而，由于买方的战略性行为，尚不清楚这些行为是否在市场上得到了实际观察。出于观察，买家可能会得到一个更好的回报，通过假装一个不同的效用函数，从而操纵费雪市场均衡，我们制定了{ \em费雪市场博弈}中，买家提出不同的效用函数制定战略。我们表明，存在一个{ \em无冲突分配}是一个必要条件的纳什均衡（NE），也充分对称NE在这个游戏。有许多NE具有非常不同的收益，并且费雪均衡收益在对称NE处被捕获。我们提供了一个完整的多面体刻画的所有NE的两个买方市场博弈。令人惊讶的是，这个博弈的所有NE都是对称的，相应的收益构成了一条分段线性凹曲线。我们还研究了这个游戏的相关均衡，并表明，第三方调解并不能帮助实现更好的回报比NE的回报。
2010-05-11 cs.GT
Competitive Equilibria in Two Sided Matching Markets with Non-transferable Utilities
我们考虑由具有不可转移效用的代理人组成的双边匹配市场;来自相对侧的代理人形成匹配对（例如，买方-卖方）并协商他们的数学条款，其中可能包括货币转移。竞争均衡是这个博弈的核心要素。我们提出了第一个组合的竞争均衡的特点，涉及到每个代理商在均衡的效用，其他代理商在一个严格的较小的市场，不包括该代理商的均衡效用，从而自动提供了一个建设性的证明竞争均衡在这样的市场中的存在。我们的特征还产生了一个组strategypproof机制分配不可分割的商品与非准线性公用事业，非常类似的维克雷克拉克格罗夫斯（VCG）机制的单位需求的买家。作为一个直接的应用程序，我们提出了一个组策略的福利最大化机制的广告拍卖，而不需要通常的假设，搜索引擎和广告商有一致的估计的点击率。
2012-12-04 cs.GT
Sponsored Search, Market Equilibria, and the Hungarian Method
匹配市场在经济理论中起着重要作用。这种市场的一个主要例子是赞助搜索市场。在这里，就像在其他同类市场中一样，市场均衡对应于可行的、无嫉妒的、投标者最优的结果。对于没有预算的设置，这样的结果总是存在的，并且可以通过所谓的匈牙利方法在多项式时间内计算。此外，每一种计算这种结果的机制都是激励相容的。我们表明，匈牙利方法可以修改，使它找到一个可行的，嫉妒自由，投标人的最佳结果设置预算。我们还表明，在设置预算没有机制，计算这样的结果可以激励兼容的所有投入。然而，对于一般情况下的投入，所提出的机制-与任何其他计算预算设置结果的机制一样-是激励相容的。
2012-12-20 cs.GT
On Computability of Equilibria in Markets with Production
虽然生产是阿罗-德布鲁市场模型的一个组成部分，但理论计算机科学的大部分工作迄今为止都集中在没有生产的市场上，即，交换经济。本文采取了重要的一步，了解计算方面的市场与生产。我们首先定义的概念，可分离的，分段线性凹（SPLC）生产类比SPLC效用函数。然后，我们得到了一个线性互补问题（LCP）的制定，准确地捕捉了一组平衡的Arrow-Debreu市场与SPLC公用事业和SPLC生产，我们给了一个互补枢轴算法找到一个均衡。这解决了伊夫斯在1975年提出的一个问题，即将他的互补枢轴算法扩展到有生产的市场。由于这是一个路径跟踪算法，我们得到了一个证明，这个问题的成员资格PPAD，使用托德，1976年。我们还得到了平衡存在性的一个初等证明（即，不使用不动点定理），合理性，和奇数的平衡点的数量。我们进一步证明了这个问题的PPAD-硬度，也为它的限制与线性公用事业和SPLC生产的市场。实验表明，我们的算法运行速度快，随机选择的例子，和以前的方法不同，它不会受到数值不稳定的问题。此外，当商品数量或代理商和厂商数量为常数时，它是强多项式的。这将Devanur和Kannan（2008）的结果扩展到了有生产的市场。最后，我们表明，基于LCP的方法不能扩展到PLC（不可分离）生产，通过构建一个例子，只有不合理的平衡。
2013-09-23 cs.GT
Multiplicative Pacing Equilibria in Auction Markets
预算在现实世界的顺序拍卖市场中发挥着重要作用，例如互联网公司实施的拍卖市场。为了最大化提供给拍卖参与者的价值，在拍卖中平滑支出，因此预算用于最佳机会。出于几家公司在实践中使用的机制，本文考虑了一个平滑过程，依赖于{ \em起搏乘数}：代表每个买家，拍卖市场适用于0和1之间的因素，统一规模的出价在所有拍卖。重新解释这个过程作为一个买家之间的博弈，我们引入了{ \em节奏均衡}的概念，并证明了他们总是保证存在。我们通过例子证明，一个市场可以有多个起搏平衡与几个自然目标的变化很大。我们表明，节奏平衡完善另一个流行的解决方案的概念，竞争平衡，并显示两个解决方案的概念之间的进一步连接。虽然我们表明，无论是计算社会福利最大化或收入最大化的起搏均衡是NP难的，我们提出了一个混合整数规划（MIP），可用于找到均衡优化几个相关的目标。我们使用MIP来提供证据：（1）在几个随机实例族中很少出现平衡多重性，（2）静态MIP解决方案可用于改善动态起搏算法所实现的结果，其中实例基于真实世界的拍卖市场，以及（3）对于我们研究的实例，只要拍卖中有足够的参与者，买方就不会有误报出价或预算的动机。
2021-05-09 cs.GT
On Nash Dynamics of Matching Market Equilibria
在本文中，我们研究了在一个由卖方（做市商）建立的匹配市场中，n个买方的策略相互作用的纳什动态。采用标准的市场均衡方法，在从买方接收到提交的出价向量时，做市商将决定价格向量以清除市场，使得每个买方被分配他最想要的物品（也称为，市场均衡解决方案）。虽然这样的均衡结果不是唯一的，做市商选择一个（最大均衡），优化自己的目标-收入最大化。买方反过来改变出价，以他们的最佳利益，以获得更高的效用，在下一轮的市场均衡解决方案。这是一个（n+1）人的博弈，买方进行策略性出价，以从做市商的均衡机制中获得最大收益。买方决定出价的动机和做市商使用最大均衡机制的选择创造了市场中的纳什动态波。我们根据maxeq和mineq之间的关系（即，最小收益均衡），并开发收敛结果的纳什动态从maxeq政策的mineq解决方案，从而产生相当于真实的VCG机制的结果。我们的研究结果意味着收入之间的等价性maxeq和mineq，并解决的问题，为什么短期收入最大化是一个穷人的长期战略，在一个确定性和动态设置。
2011-03-22 cs.GT
Fisher Meets Lindahl: A Unified Duality Framework for Market Equilibrium
Shanghai University of Finance and Economics（上海财经大学）；Yale University（耶鲁大学）
本文提出统一的对偶框架，将费舍尔和林达尔市场均衡统一，分析了林达尔均衡的福利属性和动态特性，并扩展了市场动态模型。
2025-12-04 cs.GT econ.TH
Learning Competitive Equilibria in Noisy Combinatorial Markets
我们提出了一种方法来鲁棒估计的竞争均衡（CE）的组合市场的假设下，买家不知道他们的精确估价捆绑的商品，而是只能提供嘈杂的估计。我们首先显示严格的下限和上限上的买家的效用损失，因此CE集，给定一个市场的一致近似的另一个。然后，我们为我们的设置开发了一个学习框架，并提出了两个可能近似正确的算法来学习CE，即，产生保持CE的均匀近似，具有有限样本保证。第一个是一个基线，使用Hoeffding不等式产生一个统一的近似买家的估值与高概率。第二个利用经济学的第一福利定理和统一近似之间的连接，自适应地修剪值查询时，它确定它们是可证明的CE的一部分。我们用我们的算法进行了实验，发现剪枝算法比基线用更少的样本实现了更好的估计。
2021-01-23 cs.GT
Settling the Complexity of Arrow-Debreu Equilibria in Markets with Additively Separable Utilities
我们证明了计算Arrow-Debreu市场均衡的问题是PPAD-完全的，即使所有的交易者使用可加性分离，分段线性和凹效用函数。事实上，我们的证明表明，这个市场均衡问题没有一个完全多项式时间近似方案，除非PPAD中的每个问题都可以在多项式时间内求解。
2009-04-03 cs.CC cs.GT
On the Role of a Market Maker in Networked Cournot Competition
我们研究的是由做市商集中管理的网络化市场中企业之间的古诺竞争。特别是，我们研究的情况下，一个做市商通过一个受约束的运输网络，促进地理上独立的市场之间的贸易。我们的重点是了解做市商设计的后果，并为最佳设计提供工具。为此，我们提供了一个企业和做市商之间的博弈均衡结果的表征。我们的研究结果强调，均衡结构显着影响做市商的目标-根据目标可能有一个唯一的均衡，多个均衡，或没有均衡。此外，博弈可能是潜在博弈（如经典古诺竞争的情况），也可能不是。除了描述博弈的均衡，我们还提供了一种设计做市商的方法，以优化设计目标（例如，社会福利）在博弈均衡时。此外，我们使用我们的结果来探索运输（贸易）的价值和做市商的效率（与单一的总市场相比）。
2019-04-19 cs.GT
Throttling Equilibria in Auction Markets
Columbia University（哥伦比亚大学）；Carnegie Mellon University（卡内基梅隆大学）
本研究分析广告拍卖中所有广告商同时采用节流策略的均衡，发现一价拍卖存在唯一高效可计算的均衡，而二价拍卖的均衡计算困难，且节流均衡的液体福利无政府状态价格至多为2。
2026-10-01 cs.GT
Computing Equilibria in Markets with Budget-Additive Utilities
我们提出的第一个分析费雪市场的买家，具有非可加性的效用函数。预算附加效用是基本凹函数，在在线广告市场和收入优化问题中有许多应用。它们扩展了线性效用的标准情况，并在各种其他市场模型中进行了研究。与经常研究的CES效用相反，它们具有全局饱和点，这可能意味着具有完全不同特征的多个市场均衡。我们的主要结果是一个有效的组合算法来计算一个市场均衡的帕累托最优分配的商品。它依赖于一个新的下降价格的方法，作为一个特殊的情况下，也意味着一个新的组合算法计算市场均衡的线性Fisher市场。我们补充这些积极的结果与相关的计算问题的硬度结果。我们证明，这是NP-难计算的市场均衡，最大限度地提高社会福利，这是PPAD-难找到任何市场均衡的效用函数与单独的饱和点，为每个买家和每种商品。
2016-04-30 cs.DS cs.GT
Equilibria of Dynamic Games with Many Players: Existence, Approximation, and Market Structure
在本文中，我们研究了随机动态博弈与许多球员，这些是一个基本的模型，广泛的经济应用。这类博弈的标准解概念是马尔可夫完美均衡（MPE），但众所周知，随着参与者数量的增加，MPE计算变得棘手。相反，我们考虑静态均衡（SE）的概念，其中玩家优化假设其他国家的经验分布保持不变，在其长期平均值。我们做出了两个主要贡献。首先，我们为使用SE提供了严格的理由。特别是，我们提供了一个简约的收集模型原语，保证SE的存在外生条件，并确保适当的近似属性MPE持有，在一个一般的模型可能无界的状态空间。其次，我们得出了一个显着的连接之间的有效性SE，和市场结构：在相同的条件下，意味着SE存在和近似MPE很好，市场变得分散在许多公司的限制。为了说明这种联系，我们详细研究了一系列动态寡头垄断的例子。这些例子表明，我们的条件强制执行一种形式的“递减收益到较大的国家”;这产生了分散的行业在极限。相反，违反这些条件意味着“更大国家的回报增加”和潜在的市场集中。从这个意义上说，我们的工作使用了一个完全动态的框架，也有助于解决一个长期存在的问题，在产业组织：了解不同行业的市场结构的决定因素。
2011-12-06 cs.GT
Spending is not Easier than Trading: On the Computational Equivalence of Fisher and Arrow-Debreu Equilibria
人们普遍认为，在费雪支出模型中计算市场均衡比在阿罗-德布鲁交换模型中计算市场均衡更容易。这个信念是建立在这样一个事实上，即我们在费舍尔均衡中比在阿罗-德布鲁均衡中有更多的算法成功。例如，在里昂惕夫市场中的费雪均衡可以在多项式时间内找到，而在里昂惕夫市场中计算近似的阿罗-德布鲁均衡是PPAD困难的。在本文中，我们表明，即使当所有的公用事业是可加性分离，分段线性，凹函数，找到一个近似平衡的Fisher模型是完整的PPAD。我们的结果解决了一个长期悬而未决的问题，市场均衡的复杂性。据我们所知，这是Fisher模型的第一个PPAD完备性结果。
2009-07-23 cs.CC cs.GT
Competitive Equilibria in Combinatorial Exchanges with Financially Constrained Buyers:Computational Hardness and Algorithmic Solutions
计算优化的进步允许组织大型组合市场。我们的目标是分配和竞争性均衡价格，即核心的结果。这项研究的动机是设计的环境市场，但类似的问题出现在能源和物流市场或在机场时隙的分配。预算限制是许多这些市场的一个重要问题。虽然在组合交易所的分配问题已经是NP-难与收益最大化的投标人，我们发现，分配和定价问题变得甚至$Σ_2^p$ -硬，如果买家的财务约束。我们引入混合整数双层线性规划（MIBLP）来计算核心价格，并提出了基于最小核心的定价函数，如果核心是空的。我们还讨论了限制，但更简单的情况下，有效的计算技术的问题。在数值实验中，我们表明，尽管这些问题的计算难度，我们可以希望解决实际问题的大小，特别是如果我们限制的核心计算中考虑的联盟的大小。
2018-07-22 cs.GT
Market Equilibria With Buying Rights
Charles University（查理大学）；Columbia University（哥伦比亚大学）
该研究将购买权嵌入Arrow-Debreu模型以分析监管对不平等的长期影响，提出了迭代市场定义、市场出清价格近似算法及衡量公平性损失的“挫折感”上界。
2025-10-30 cs.GT
Market Games for Generative Models: Equilibria, Welfare, and Strategic Entry
The Ohio State University（俄亥俄州立大学）
本文提出三层市场游戏模型，研究生成模型市场中的均衡存在条件、福利影响及战略进入机制。
2026-02-19 cs.GT cs.LG
The Price is (Probably) Right: Learning Market Equilibria from Samples
University of Massachusetts, Amherst（马萨诸塞大学阿默斯特分校）；Ben-Gurion University of the Negev（内盖夫本-古里安大学）；University of Southern California（南加利福尼亚大学）
市场中的均衡计算通常考虑玩家估值函数已知的情况。我们考虑设置玩家估值是未知的，使用PAC学习理论框架，我们分析了一些类的常见的估值函数，并提供算法输出直接PAC均衡分配，而不是估计的基础上试图学习估值函数。由于存在平凡的PAC市场结果与无限的最坏情况下的效率损失，我们下界我们的算法的效率。虽然一般分布下的效率损失相当高，但我们表明，在某些情况下（例如，单位需求估值），有可能找到一个PAC市场均衡与显着更好的效用。
2021-09-09 cs.GT cs.LG
On the Approximation and Smoothed Complexity of Leontief Market Equilibria
我们证明了寻找n × n两人博弈的ε-近似纳什均衡的问题可以归结为计算列昂惕夫经济的（ε/n）^2-近似市场均衡。结合Chen，Deng和Teng最近的一个结果，这个多项式约化意味着Leontief市场交换问题不具有完全多项式时间近似方案，也就是说，没有算法可以计算在m，n和1/ε中的时间多项式中的ε-近似市场均衡，除非PPAD不在P中，我们还扩展了我们约化的分析以表明，除非PPAD不在RP中，Scarf的一般不动点近似算法（当应用于解决近似Leontief市场交换问题时）或计算Leontief经济的近似市场均衡的任何算法的平滑复杂性在高斯或具有幅度σ的一致扰动下不是n和1/σ的多项式。
2006-02-26 cs.CC cs.GT
Computing large market equilibria using abstractions
Columbia University（哥伦比亚大学）；Facebook AI Research（脸书人工智能研究院）；Facebook Core Data Science（脸书核心数据科学部）
计算市场均衡是市场设计中的一个重要的实际问题，例如在公平分配项目中。然而，计算均衡需要大量的信息（通常是每个买家对每件商品的估价）和计算能力。我们考虑通过应用用于解决复杂博弈的方法来改善这些问题：构建给定市场的粗糙抽象，求解抽象中的均衡，并将价格和分配提升回原始市场。我们展示了如何约束重要的数量，如遗憾，嫉妒，纳什社会福利，帕累托最优，最大化份额/比例时，抽象的价格和分配使用的地方，真正的均衡。然后，我们研究了从业者感兴趣的两种抽象方法：（1）使用矩阵完成技术填充未知的估值，（2）通过将买家/物品组聚合为较小数量的代表性买家/物品并在这个粗化的市场中求解均衡来减小问题的大小。我们发现，在真实的数据分配/价格是相对接近均衡，可以计算出甚至非常粗糙的抽象。
2021-09-03 cs.AI cs.GT cs.MA
One-Sided Matching Markets with Endowments: Equilibria and Algorithms
Arrow-Debreu扩展的经典Hylland-Zeckhauser计划的单边匹配市场-在本文中称为ADHZ-有自然的应用程序，但有不承认平衡的情况。通过引入近似，我们定义了$ε$ -近似ADHZ模型，并给出了如下结果. * 线性效用函数下均衡的存在性。我们证明了该均衡满足Pareto最优性、近似无嫉妒性和近似弱核稳定性。* 一个组合多项式时间算法的$ε$近似ADHZ平衡的情况下，二分法，更一般的双值，公用事业。* ADHZ的一个实例，具有二分效用和强连接的需求图，不允许均衡。由于计算HZ的均衡可能非常棘手，并且由于将HZ扩展到更一般的效用函数的困难，Hosseini和Vazirani提出了（丰富的）基于纳什讨价还价的匹配市场模型。对于他们的线性Arrow-Debreu Nash讨价还价单边匹配市场（1 LAD）模型的二分效用情形，我们给出了一个组合的强多项式时间算法，并证明了它允许一个有理凸规划.
2021-07-20 cs.GT econ.TH
Optimal Nash Equilibria for Bandwidth Allocation
在带宽分配中，竞争代理希望沿着网络中的链路路径传输数据，并且每个代理的效用等于她在所期望的路径中的所有链路中接收的最小带宽。我们提出了一个经典的交易站机制的非线性变体，并表明，几乎整个家庭的CES福利函数（其中包括最大最小福利，纳什福利，功利福利），我们的机制的每个纳什均衡是最优的。我们还证明了这个问题的完全strategyproof机制是不可能的一般情况下，除了最大最小的福利。更广泛地说，我们的工作表明，即使是很小的修改（如允许非线性约束）也可以显着增加市场机制的力量，如贸易站。
2019-05-06 cs.GT
A Consumer-Theoretic Characterization of Fisher Market Equilibria
在本文中，我们把消费者理论承担在费雪市场的买方有任意连续的，凹的，齐次（CCH）的效用函数表示局部非满足的偏好分析。我们使用的主要工具是支出最小化和间接效用最大化的双重概念。首先，我们使用支出函数来构造一个新的凸规划，其对偶，如对偶的艾森伯格-盖尔计划，特点是CCH费舍尔市场的均衡价格。然后证明了凸规划对偶的次微分等于相关市场的负超额需求，这使得广义梯度下降等价于通过tâtonnement计算均衡价格。最后，我们运行了一系列的实验表明，tâtonnement可能会收敛的速度$O\left(\frac{(1+E)}{t^2}\right)$在CCH费舍尔市场，包括买家的需求弹性由$E$。我们对均衡价格的新刻画可能提供了一条路径，证明在费雪市场中，除了买方公用事业表现出恒定的替代弹性之外，价格的收敛性。
2022-01-04 cs.GT econ.TH
Equilibrium Selection in Data Markets: Multiple-Principal, Multiple-Agent Problems with Non-Rivalrous Goods
数据市场有几个方面与典型的商品市场不同：信息不对称，数据的非竞争性和信息外部性。形式上，这产生了一类新的游戏，我们称之为多主，多代理问题与非竞争性商品。在假设委托人的报酬是拟线性的支付给代理人，我们表明，有一个根本的退化在市场上的非竞争性商品。这种平衡的多重性也影响了平衡定义的常见改进，这些改进旨在唯一地选择一个平衡：变分平衡和归一化平衡通常都是非唯一的。这意味着大多数现有的均衡概念无法预测当今新兴数据市场的结果。结果支持的想法，修改支付合同本身是不可能产生一个独特的均衡，无论是改变模型的研究或新的均衡概念，将需要确定独特的均衡设置与多个校长和非竞争性好。
2023-03-27 cs.GT econ.TH
Competition, Alignment, and Equilibria in Digital Marketplaces
University of California, Berkeley（加州大学伯克利分校）
众所周知，传统平台之间的竞争通过使平台的行为与用户偏好相一致来提高用户效用。但是，在数据驱动的市场中，一致性在多大程度上得到了体现？为了从理论的角度研究这个问题，我们引入了一个双寡头市场，其中平台行为是强盗算法，两个平台竞争用户参与。这个市场的一个显著特征是，推荐的质量取决于强盗算法和用户交互提供的数据量。算法性能和用户行为之间的这种相互依赖性使市场均衡的结构及其在用户效用方面的质量变得复杂。我们的主要发现是，在这个市场的竞争并不完全符合市场结果与用户效用。有趣的是，市场结果不仅在平台具有单独的数据存储库时表现出不一致，而且在平台具有共享数据存储库时也表现出不一致。尽管如此，数据共享的假设会影响导致错位的机制，也会影响错位的具体形式（例如，最佳情况和最差情况的市场结果的质量）。更广泛地说，我们的工作表明，数字市场的竞争对用户效用有微妙的影响，值得进一步研究。
2023-01-16 cs.GT cs.LG econ.TH
Walrasian Equilibria in Markets with Small Demands
我们研究的复杂性，找到一个瓦尔拉斯均衡在市场上的代理商有$k$需求估值。这些估值是单位需求估值的扩展，其中捆绑包的值是其$k$子集值的最大值。对于单位需求的代理人，在瓦尔拉斯平衡的存在是有保证的，我们证明了这个问题是在准NC。对于$k=2$，我们表明，它是NP-难决定是否存在瓦尔拉斯均衡，即使估值是分数次可加的（XOS），而对于$k=3$的硬度进行到非可加的估值。此外，我们给出了一个多项式时间算法的市场与2需求单一的价值，或单位需求的价值。
2021-05-03 cs.CC cs.DC cs.GT
A fundamental Game Theoretic model and approximate global Nash Equilibria computation for European Spot Power Markets
现货电力市场被认为是在博弈论的框架下，风险厌恶的球员提交订单的市场清算机制，以最大限度地提高自己的效用。与欧洲目前的做法相一致，市场出清机制被建模为一个社会福利最大化问题，分区定价，我们认为不灵活的需求，电网的物理约束，和能力受限的生产者。引入了一种新的基于最坏情况的非参数风险规避策略，降低了策略变量的维数，保证了价格的有界性。通过利用这些属性，我们设计Jacobi和高斯-赛德尔迭代方案计算近似的全球纳什均衡，这是在相反的衍生工具为基础的局部均衡。我们的方法应用于2019-2020年期间中西欧（CWE）现货市场的真实数据，并提供了价格历史时间序列的良好代表。通过解决真实投标的假设，我们设计了一个简单的方法，假设检验的基础上推断，如果以及何时生产商投标的战略（而不是如实），我们发现的证据表明，战略投标可能是相当明显的CWE地区。
2022-08-30 cs.GT econ.TH q-fin.MF
Proportional Response Dynamics in Gross Substitutes Markets
本文将比例响应算法推广至总替代品效用，首次证明其在Fisher市场中收敛到竞争均衡，并进一步证明惰性版本在Arrow-Debreu市场中的分配收敛性。
2025-06-03 cs.GT econ.TH
On Manipulation in Prediction Markets When Participants Influence Outcomes Directly
预测市场通常被用作汇总未来事件信息的机制，例如，候选人是否会赢得选举。该事件通常被假定为外源性的。在现实中，参与者可能会影响结果，因此（1）运行预测市场可能会改变参与者在产生结果的过程中的激励（例如，代理人可能希望改变他们在选举中的投票），以及（2）简单的结果，如正确评分规则的短视激励兼容性，不再适用于预测市场本身。我们介绍了一个模型，这种游戏，代理商首先在预测市场的交易，然后采取行动，影响市场的结果。我们的两阶段两玩家模型，尽管它很简单，但它抓住了现实世界预测市场的两个方面：（1）代理人可能直接影响结果，（2）一些有助于决定结果的代理人可能不参与预测市场。我们发现，这个游戏有两种不同类型的完美贝叶斯均衡，我们称之为LPP和HPP，这取决于信念参数的值：在LPP域中，均衡价格揭示了预期的市场结果的参与者的私人信息的条件，而HPP均衡是串通-参与者有效地协调在一个不知情和不真实的方式。
2014-07-01 cs.GT
A Decentralized Mechanism for Computing Competitive Equilibria in Deregulated Electricity Markets
University of Michigan（密歇根大学）
本文提出一种去中心化机制，利用拉格朗日对偶理论，使电力市场参与者在信息不对称和非线性因素下达成帕累托最优的竞争均衡。
2016-03-23 cs.GT cs.SY eess.SY
Competitive Equilibria with Unequal Budgets: Supporting Arbitrary Pareto Optimal Allocations
我们考虑一个市场环境的代理商与添加剂的估值在异构可分资源。代理被分配了一个令牌预算（可能是不平等的预算），他们可以使用它来获取资源;剩余的令牌是没有价值的。我们展示了如何支持任何帕累托有效的分配均衡，使用匿名的资源价格和代理特定的预算。我们也给这些任务的计算效率的算法。特别是，这使我们能够支持罗尔斯的最大-最小分配。
2021-03-15 cs.GT
On the Equilibria and Efficiency of Electricity Markets with Renewable Power Producers and Congestion Constraints
随着可再生能源在电力系统中的渗透率越来越高，电力系统高效可靠运行的一个突出挑战是处理可再生能源发电中固有的不确定性。在本文中，我们提出了一个简单的两个结算市场机制，可再生能源发电商（RPPs）参与，使a）的独立系统运营商（ISO）不需要考虑可再生能源的不确定性在其经济调度，但b）的市场均衡被证明是接近社会效率，如果ISO解决了随机优化考虑到所有的不确定性。在显示这一结果，一个关键的创新是一个新的方法，有效地计算纳什均衡（NE）之间的战略RPP在负荷约束的电力网络。特别地，所提出的方法将寻找NE分解为搜索拥塞模式和计算假设拥塞模式的NE候选。因此，寻找NE的计算复杂性仅随着市场上的RPP的数量而立方地增长。我们证明了我们的结果在IEEE 14总线系统，并表明，NE接近社会效率的RPPs的数量的增长。
2019-11-29 cs.GT cs.MA
Characterization and Computation of Equilibria for Indivisible Goods
我们考虑以公平的方式分配不可分割的商品的问题，使用经济学中领先的市场机制之一：来自平等收入的竞争均衡。专注于两个主要类别的估值，即完美的替代品和完美的补充，我们建立在这个框架中运行的算法的计算特性。对于完全互补的估值类，我们的算法产生了一个令人惊讶的简洁的表征的情况下，承认从平等的收入竞争均衡。
2016-07-17 cs.GT
First-Order Methods for Large-Scale Market Equilibrium Computation
市场均衡是一个解决方案概念，有许多应用，如数字广告市场，公平分割和资源共享。对于许多类的效用函数，均衡可以通过凸规划来捕获。我们开发了简单的一阶方法，适用于解决这些凸计划的大规模市场。我们专注于三个实际相关的效用类：线性，准线性和Leontief公用事业。利用每个效用类下市场均衡的结构性质，我们证明了相应的凸规划可以重新表述为多面体集上的结构光滑凸函数的优化，投影梯度实现线性收敛。为了做到这一点，我们利用最近的线性收敛结果在削弱强凸性条件下，并进一步完善现有的收敛结果中的相关常数。然后，我们表明，近端梯度（广义的投影梯度）与一个实际的lineserving计划实现线性收敛下的Proximal-PL条件，最近开发的凸复合问题的误差界条件。对于准线性公用事业，我们表明，镜像下降适用于一个新的凸计划实现次线性的最后一个收敛，并产生一种形式的比例响应动态，一个优雅的，可解释的算法计算市场均衡最初开发的线性公用事业。数值实验表明，比例响应动力学是非常有效的计算近似市场均衡，而投影梯度与线搜索可以更快，当需要更高精度的解决方案。
2020-11-19 cs.GT math.OC
Robust Market Equilibria with Uncertain Preferences
稀缺物品的分配问题是市场设计中的一个重要的实际问题。一套越来越流行的机制来完成这一任务，它使用了市场均衡的概念：个人报告他们的偏好，有一个真实或虚假货币的预算，并计算出一组物品和分配的价格，使需求等于供应。这种机制的一个重要的现实问题是，个人估值往往只是不完全知道。在本文中，我们将展示如何从古典市场均衡的概念可以扩展到反映这种不确定性。我们表明，在线性，可分割的费雪市场的一个强大的市场均衡（RME）总是存在的，这也适用于设置买家可能会保留未花的钱。我们提供了理论分析的RME的配置属性的嫉妒和遗憾。虽然RME是很难计算一般的不确定性集，我们考虑一些自然和易于处理的不确定性集，导致行为良好的配方的问题，可以通过现代凸规划方法来解决。最后，我们表明，非常温和的不确定性估值可能会导致RME分配优于那些估计没有潜在的不确定性。
2019-12-10 cs.GT math.OC
Subgame Perfect Equilibria of Sequential Matching Games
我们研究了一个分散的匹配市场中，公司顺序提供给潜在的工人。对于每个提议，工人可以选择“接受”或“拒绝”，但决定是不可撤销的。接受一份工作保证了她在公司的工作，但这也可能使她失去将来从其他公司获得更好工作的机会。我们将这个市场描述为工人们的完全信息扩展型博弈。这个博弈的每个实例都有一个唯一的子博弈完美均衡（SPE），它不一定导致稳定的匹配，并具有一些令人困惑的性质。我们展示了一个二分法的结果，其特点是计算SPE的复杂性。如果每个公司向最多两个工人提供报价，或者每个工人从最多两个公司获得报价，则计算是容易的。相反，即使公司和工人都与最多三个报价有关，它也是PSPACE困难的。我们还研究这个匹配市场的工程方面。结果表明，对于任何偏好配置文件，我们可以设计一个公司的报价时间表，使工人最优的稳定匹配实现在SPE。
2019-11-18 cs.GT
Price Competition in Online Combinatorial Markets
我们考虑一个单一的买家与组合偏好，希望购买相关的产品和服务，从不同的供应商，其中每个供应商只提供一种产品。我们研究的一般情况下，产品的子集可以替代品，以及互补性和分析的游戏，诱导供应商，供应商的策略是他要求他的产品的价格。这个模型概括了伯特兰竞争（供应商是完美的替代品）和纳什讨价还价（他们是完美的补充），并捕捉了各种各样的场景，可以出现在复杂的众包或相关产品的自动定价。我们研究了这类博弈的均衡，并证明了一个纯有效均衡总是存在的。在次模块化的买方偏好的情况下，我们充分刻画了一组纯纳什均衡，基本上显示出独特性。对于更受限制的“替代品”买方的喜好，我们还证明了{ \em混合}均衡的唯一性。最后，我们开始探索自然概括我们的设置，如当服务有成本，当有多个买家或买家的估值不确定性，当一个供应商提供多种产品。
2014-01-08 cs.GT
Sequential LLM Release Facilitates Manipulation in Regulated Markets
Faculty of Data and Decision Sciences, Technion – Israel Institute of Technology, Haifa, Israel（以色列理工学院数据与决策科学学院，海法，以色列）
研究探讨了AI代理技术扩展对博弈论场景中经济影响，发现技术扩展可显著改变均衡收益与监管结果，提出'毒苹果'效应通过释放未被使用的新技术操纵监管设计，损害对手与监管公平性。
2026-08-18 cs.AI cs.CL cs.GT
Competitive Equilibria in Matching Markets with Budgets
我们研究了具有不可分割商品和单位需求买家的经典Shapley-Shubik分配模型中的竞争均衡，预算约束：买家可以指定他们愿意为每个项目支付的最高价格，超过这个价格，他们就买不起这个项目。由预算约束引入的这种单一不连续性从根本上改变了平衡的性质：在没有预算约束的分配模型中，竞争平衡总是存在的，并且恰好对应于稳定匹配。在预算方面，竞争性均衡并不总是存在。此外，现在有两个不同的稳定性概念，取决于买方和卖方中的两个或只有一个可以在阻止对中严格受益，这两个概念不再一致，因为不连续性引起的不连续性。我们定义了弱稳定性和强稳定性的分配模型与可转移的效用，并证明了竞争平衡正好对应于强稳定的匹配。我们认为，有效地计算竞争均衡的算法问题，在扩展的分配模型与预算，每个买家指定他的偏好使用效用函数$u_{ij}$，其中$u_{ij}(p_j)$是买方$i$项目$j$的效用时，其价格是$p_j$。我们的主要结果是一个强多项式时间算法，决定是否存在竞争均衡，如果是的话，计算一个最小的，一般类的效用函数$u_{ij}$。这类效用函数包括具有预算约束的标准准线性效用模型，并且此外，允许建模市场，其中，例如，买家仅具有受每个物品的最大支付限制的物品之间的偏好排名，或者买家希望优化投资回报率（ROI）而不是准线性效用并且仅知道物品的相对价值。
2010-04-16 cs.DS cs.GT
Minimal Regret Walras Equilibria for Combinatorial Markets
Trier University（特里尔大学）；University of Passau（帕绍大学）
本文提出Δ-遗憾瓦尔拉斯均衡的概念，通过参数化社会福利问题和敏感性理论，建立了低遗憾均衡的算法和下界推导方法。
2026-11-13 cs.GT math.OC
Competitive mediator games and urban CAV routing markets
Faculty of Mathematics and Computer Science, Jagiellonian University（雅盖隆大学数学与计算机科学学院）
本文针对未来自动驾驶路径规划与驾驶市场，提出竞争性中介博弈，证明特定条件下其均衡为垄断，并探讨相关市场的机制设计问题。
2026-08-11 cs.GT cs.MA econ.TH
A Note on Optimal Fees for Constant Function Market Makers
本文提出一个确定CFMM最优交易费用的框架，证明多流动性池竞争下存在纯纳什均衡而非逐底竞争，并通过数值实验和真实交易数据验证其效果。
2021-05-28 cs.GT q-fin.TR
Learning Equilibria in Matching Markets from Bandit Feedback
UC Berkeley（加州大学伯克利分校）
大规模的双边匹配平台必须找到符合用户偏好的市场结果，同时从数据中学习这些偏好。不幸的是，经典的稳定性概念（Gale和Shapley，1962; Shapley和Shubik，1971）在学习环境中的价值有限，因为偏好在学习过程中具有内在的不确定性和不稳定性。为了弥合这一差距，我们开发了一个框架和算法，用于在不确定性下学习稳定的市场结果。我们的主要设置是匹配可转移的公用事业，其中平台既匹配代理，又设置它们之间的货币转移。我们设计了一个激励意识的学习目标，捕捉市场结果从均衡的距离。使用这个目标，我们分析了学习的复杂性作为偏好结构的函数，铸造学习作为一个随机的多臂强盗问题。在数学上，我们表明，“乐观面对不确定性，”许多强盗算法的基本原则，适用于原始-对偶制定的匹配与转让，并导致接近最佳的遗憾界限。我们的工作迈出了第一步，阐明了稳定匹配何时以及如何在大型数据驱动的市场中出现。
2023-01-31 cs.GT cs.LG stat.ML
A Survey of PPAD-Completeness for Computing Nash Equilibria
PPAD是指一类计算问题，由于特定的组合原理，其解保证存在。最著名的这类问题是计算一个博弈的纳什均衡。其他例子包括寻求市场均衡，以及在切蛋糕的背景下无嫉妒的分配。如果一个问题属于PPAD，并且可以被证明构成该类中最难的计算挑战之一，则该问题对于PPAD来说是完整的。在本文中，我给出了一个相对非正式的概述中使用的PPAD-完备性结果的证明。重点是混合纳什均衡保证存在的纳什定理。我还概述了最近的一些工作，使用这些想法来显示PSPACE的完整性计算同伦方法发现的特定平衡。对寻求市场均衡的相关问题作了简要介绍。
2011-03-16 cs.CC cs.GT
On the Efficiency of the Walrasian Mechanism
经济学中的核心结果保证了各类市场的有效均衡的存在。早期研究的一个基本假设是，代理人是价格接受者，即，代理商诚实地报告他们对价格的真实需求。由Hurwicz（1972）发起的一系列经济学研究致力于理解当代理人对他们的需求采取战略时，这种市场是如何运作的。这是由\emph{Walrasian Mechanism}捕获的，它通过收集报告的需求，通过一个递增的价格调整过程找到\emph{reported}市场中的清算价格，并返回结果分配。例如，纽约证券交易所每日开盘以及伦敦铜和黄金的看涨期权市场也采用了类似的机制。在实践中，人们普遍观察到，在这样的市场中，代理人减少他们的需求，导致类似于讨价还价的行为和低效率的结果。我们要问的是均衡的效率有多低。我们的主要结果是，福利的每一个纯粹的纳什均衡的瓦尔拉斯机制是至少四分之一的最佳福利，当玩家有总替代品的估值，并没有出价过高。以前的瓦尔拉斯机制的分析诉诸大市场的假设，以显示收敛到效率的限制。我们的研究结果表明，近似的效率是有保证的，无论市场的大小。
2013-11-04 cs.GT
Decentralized Trading Networks: Equilibria and Fairness
Johannes Kepler University Linz（林茨约翰·开普勒大学）；Austrian Institute of Economic Research（奥地利经济研究所）；University of Oxford（牛津大学）；King’s College London（伦敦国王学院）；CREST, Ensae - IP Paris（巴黎综合理工学院ENSAE-CREST中心）
该研究探讨了去中心化交易网络中均衡与公平性的关系，证明了核心结果中代理的效用可能为零，并提供了动态交易网络稳定性的收敛结果。
2026-02-24 cs.GT econ.TH
Large Market Games with Near Optimal Efficiency
众所周知，许多类别的市场都有有效均衡，但这取决于代理人的非战略性，即当以特定价格提供商品时，他们会宣布自己的真实需求，或者换句话说，他们是价格接受者。一个重要的问题是，在面对战略行为时，均衡会退化多少，也就是说，被视为一种机制的市场的无政府状态无政府代价（PoA）是什么？通常，PoA边界是适度的常数，例如4/3或2。尽管如此，在实践中，保证不超过25%或50%的经济价值损失可能是没有吸引力的。本文探讨了在合理的假设下，是否可能有更好的界限。特别是，我们看看这些最坏情况下的保证如何在以下大型设置中得到改善。大型瓦尔拉斯拍卖：这些拍卖与许多副本的每个项目和许多代理人。我们证明了在适当的条件下，随着市场规模的增加，PoA趋于1，主要是每种商品的拷贝数存在一定的不确定性，需求服从总替代品条件。我们也注意到，一些这样的假设是不可避免的。大型费雪市场：费雪市场是一类在计算机科学文献中受到相当关注的经济体。一个大的市场是这样一个市场，在均衡状态下，每个购买者只购买总购买量的一小部分;这一小部分越小，市场就越大。这里的主要条件是，需求是基于齐次单调效用函数，满足总替代条件。同样，随着市场规模的增加，PoA趋于1。此外，在每种情况下，我们量化了市场规模和PoA之间的权衡。
2017-12-15 cs.GT
Dynamic Pricing Provides Robust Equilibria in Stochastic Ridesharing Networks
拼车市场是复杂的：司机是战略性的，乘客需求和司机可用性是随机的，复杂的城市规模的现象，如天气，引起大规模的相关性跨越空间和时间。与此同时，过去的工作侧重于这些挑战的一个子集。我们提出了一个具有战略驱动、时空动态和随机性的拼车网络模型。支持计算的易处理性和更好的建模灵活性比经典的流体限制，我们使用一个两级随机模型，允许相关的天气或大型公共事件引起的冲击。利用该模型，我们提出了一种新的定价机制：随机时空定价（SSP）。我们证明了SSP机制是渐近激励相容的，当市场足够大时，所得博弈的所有（近似）均衡都是渐近福利最大化的。SSP机制基于已实现的需求和供给迭代地重新计算价格，在这个意义上，价格是动态的。我们表明，这是至关重要的：虽然一个静态的SSP机制（其价格随市场水平的随机情况而变化，但不是个人骑手和司机的决定）的变种有一个序列的渐近福利最优近似均衡，我们证明，它也有其他均衡产生极低的社会福利。因此，我们认为，动态定价是很重要的，以确保在随机乘车共享网络的鲁棒性。
2022-05-19 cs.GT math.OC
Concave Generalized Flows with Applications to Market Equilibria
我们考虑广义网络流模型的非线性扩展，离开弧的流量是进入弧的流量的递增凹函数，正如Truemper和Shigeno所提出的。我们给出了一个多项式时间组合算法来求解相应的流最大化问题，在O（m（m+ logn）log（MUm/n））的算术运算和值Oracle查询中找到了一个ε-近似解，其中M和U是简单参数的上界.这也给出了一个新的算法的线性广义流，一个有效的，纯粹的缩放变形的胖路径算法的Goldberg，Plotkin和Tardos，不使用任何循环取消。我们表明，这个一般的凸规划模型作为一个共同的框架，几个市场均衡问题，包括线性Fisher市场模型及其各种扩展。我们的结果立即将这些市场模型扩展到更一般的设置。我们还得到了一个组合算法的非对称Arrow-Debreu纳什讨价还价，解决了一个悬而未决的问题Vazirani。
2012-04-05 cs.DM cs.DS cs.GT
Satiation in Fisher Markets and Approximation of Nash Social Welfare
本文研究了线性Fisher市场的饱和性。在这些市场中，卖方有收益限制，买方有效用限制。除了在经济学中的自然应用，这些市场出现在最大化纳什社会福利的背景下，当分配不可分割的项目给代理人。与具有收益限制或效用限制的市场相反，具有这两种限制的市场以前没有被研究过。它们有着本质上不同的性质。一般来说，竞争均衡的存在性是不能保证的。我们确定了市场的一个自然属性（称为货币清算），这意味着存在。我们证明了平衡点集并不总是凸的，回答了Cole等人的一个问题。[EC'17]。我们设计了一个FPTAS来计算近似均衡，并证明了计算精确均衡的问题在于复杂性类PLS和PPAD的交集。对于一个常数的买家或货物，我们给出了一个多项式时间算法来计算一个精确的平衡。我们展示了如何（近似）均衡可以四舍五入，并提供了第一个常数因子近似算法（因子为2.404）最大化纳什社会福利时，代理商有无添加剂的估值。最后，我们显著地提高了加法赋值的近似硬度，使其达到\sqrt{8/7} > 1.069（Lee [IPL'17]超过了1.00008）。
2019-07-31 cs.DS cs.GT
Constrained School Choice with Incomplete Information
学校选择是一个双边匹配市场，学生（一方）将根据他们的相互偏好与学校（另一方）进行匹配。解决这一问题的经典算法是著名的Gale和Shapley提出的延迟接受过程。在双方都揭示了他们的相互偏好后，该算法计算出一个最佳的稳定匹配。在实践中，最常见的情况是，特别是当这一过程由国家信息交换所实施，数千所学校进入市场时，学生可以提交的申请数量有一个配额：学生必须根据市场上的部分信息，部分透露他们的偏好。我们通过从一个公开的已知分布中绘制每个学生类型来模拟这种情况，并研究相应贝叶斯博弈的纳什均衡。我们专注于对称均衡，其中所有学生都采用相同的策略。我们在一般情况下，这些均衡的存在，并提供了两种算法来计算这样的均衡在额外的假设下，包括学校的情况下，有相同的偏好的学生。
2021-09-19 cs.GT econ.TH
Equilibria in Network Constrained Markets with System Operator
Politecnico di Torino（都灵理工大学）；Lund University（隆德大学）；École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)（洛桑联邦理工学院）；University of Groningen（格罗宁根大学）
本文研究了由n个生产者和一个中央权威（市场制造者）组成的网络经济系统，分析了生产者在竞争中如何通过选择供应数量来最大化利润，以及系统运营商如何通过优化福利函数来决定流量，揭示了网络容量限制与市场价格差异的关系。
2026-09-01 cs.GT cs.MA cs.SI
A Unified Model of Congestion Games with Priorities: Two-Sided Markets with Ties, Finite and Non-Affine Delay Functions, and Pure Nash Equilibria
本文统一了带优先级的拥塞博弈与双边市场模型，解决了优先级玩家产生有限延迟的开放问题，证明了纯纳什均衡的存在性与可计算性。
2024-07-17 cs.DM cs.DS cs.GT
Can LLMs Replace Economic Choice Prediction Labs? The Case of Language-based Persuasion Games
Technion - Israel Institute of Technology（技术离子-以色列理工学院）
本研究探讨LLMs在语言基于说服游戏中能否替代人类进行选择预测，并发现LLMs生成的数据能有效预测人类行为，甚至优于真实人类数据。
2025-11-20 cs.AI cs.CL cs.GT
