On time-changed Gaussian processes and their associated Fokker-Planck-Kolmogorov equations
本文建立了时变高斯过程的Fokker-Planck-Kolmogorov型方程。例子包括具有时变Hurst参数的时变分数布朗运动和时变Ornstein-Uhlenbeck过程的方程。考虑的时变过程是一个稳定的从属或独立的稳定从属的混合物的逆。
2010-11-10 math.PR
Occupation Times for Time-changed Processes with Applications to Parisian Options
被逆从属子随时间变化的随机过程被认为是一种建模非流动性市场中资产价格的方法，其中从属子的跳跃对应于人们无法出售资产的时间段。本文建立了时变反射布朗运动的漂移理论，并利用该理论将具有巴黎障碍条件的欧式期权的价格表示为时间分数偏微分方程的解.我们提供了一个一般性的描述的占领措施的时间变化的过程，并使用此证明一个Ray-Knight定理的占领措施的时间变化的布朗运动负漂移。当反射布朗运动由逆稳定从属子时变时，我们还证明了在有限时间区间上的漂移的持续时间服从Poisson-Dirichlet分布。
2021-10-14 math.PR
Large-time and small-time behaviors of the spectral heat content for time-changed stable processes
研究了时变稳定过程谱热含量的大时间和小时间渐近行为，其中时变属于一大类逆从属。对于大时间的行为，光谱热含量的多项式衰减的基础从属拉普拉斯指数，这是在鲜明的对比，观察到的情况下，当时变是从属的拉普拉斯指数衰减率。另一方面，小时间的行为表现出三种不同的衰减制度，其中的衰减率是由拉普拉斯指数和稳定过程的指数。
2022-05-17 math.PR
Properties of Poisson processes directed by compound Poisson-Gamma subordinators
本文考虑了时间由复合Poisson-Gamma从属子$G(N(t))$表示的时变Poisson过程，并给出了其首中时的表达式.我们还研究了时变泊松过程中的时间的作用是发挥的形式$G(N(t)+at)$的过程和迭代这样的过程。
2018-06-11 math.PR
CGMY and Meixner Subordinators are Absolutely Continuous with respect to One Sided Stable Subordinators
我们将CGMY和Meixner过程描述为随时间变化的布朗运动。CGMY使用相对于单侧稳定$(Y/2)$从属子绝对连续的时间变化，而Meixner时间变化相对于单侧稳定$(1/2)$从属子$.$绝对连续。所需的时变可以通过模拟所需的单侧稳定从属子并丢弃Rosinski（2001）中描述的一些跳跃来生成。
2006-01-12 math.PR
A simple proof of the Lévy--Khintchine formula for subordinators
我们提出了一个相对简单的，主要是初级证明的Lévy-Khintchine公式从属。主要思想是研究从属子时变的泊松过程。所使用的技术工具是条件期望、概率母函数和离散随机变量的收敛性。
2020-11-14 math.PR
Tilted stable subordinators, Gamma time changes and Occupation Time of rays by Bessel Spiders
我们展示，在法律的一些身份的形式，倾斜的稳定从属，独立的伽马过程和占领时间的贝塞尔蜘蛛，或他们的桥梁的时间变化之间的一些连接。这些法律上的身份，然后解释感谢漂移理论。
2007-01-02 math.PR
On the fractional mixed fractional Brownian motion Time Changed by Inverse alpha Stable Subordinator
一个具有指数α在（0，1）中的逆α稳定从属子的时变分数混合布朗运动是由分数混合布朗运动N（a，b）和一个独立的逆α稳定从属子T α的叠加构成的迭代过程L.本文证明了过程LT α（a，b）在光滑条件下对Hirsh指标H1和H2具有长程相关性。证明了分数混合分数布朗运动对任意H1 < H2都具有长程相关性.
2023-01-23 math.PR math.ST stat.TH
Skellam and Time-Changed Variants of the Generalized Fractional Counting Process
本文研究了广义计数过程（GCP）的一个Reynlam型变体，即广义Reynlam过程.得到了它的概率质量函数、概率母函数、均值、方差和协方差等分布性质。它的分数阶形式，即广义分数阶Elementlam过程（GFSP）被认为是时变的，它具有一个独立的逆稳定从属。研究表明，GFSP是广义分数计数过程（GFCP）的一个新的形式，GFCP是GCP的一个分数变量。结果表明，GFSP的一维分布不是无限可分的。得到了其状态概率的整表示。我们建立了它的长期相关性，通过使用其方差和协方差结构。此外，我们考虑两个时间改变版本的GFCP。这些都是通过一个独立的Lévy从属和它的逆时变GFCP。这些时变过程的一些特殊情况下进行了讨论，考虑特定的Lévy从属。
2021-07-17 math.PR
Lévy processes with jumps governed by lower incomplete gamma subordinator and its variations
本文研究三类由独立Lévy从属过程时间变换的Lévy过程，推导其分布性质、讨论长程相关性，给出保险领域应用及从属过程模拟样本路径。
2024-05-16 math.PR
Generalized Counting Process: its Non-Homogeneous and Time-Changed Versions
本文介绍了广义计数过程的一种非齐次形式，即非齐次广义计数过程。我们通过一个独立的逆稳定从属子对NGCP进行时变，得到它的分数阶形式，称之为非齐次广义分数阶计数过程（NGFCP）。一个推广的NGFCP是通过时变的NGCP与一个独立的逆从属。导出了NGCP、NGFCP及其推广的增量的边缘分布的控制微分-积分方程组。然后，我们考虑时变GCP的多稳定从属，并获得其Lévy测度，相关的Bernstein函数和首次通过时间的分布。GCP和它的分数形式，即广义分数计数过程在被Lévy从属子时变时分别称为时变广义计数过程-I（TCGCP-I）和时变广义分数计数过程-I（TCGFCP-I）。我们得到了TCGCP-I的首次通过时间分布和相关的控制方程。讨论了TCGCP-I在破产理论中的应用。我们得到的条件分布的$k$第顺序统计量从一个样本的大小是由一个特殊的情况下，TCGFCP-Ⅰ，即时间分数负二项过程建模。随后，我们考虑了分数阶TCGCP-I，并得到了控制其状态概率的微分方程系统。其均值、方差、协方差、{ \it等}并利用它建立了它的长程相关性。对它的两种特殊情况得到了一些结果。
2022-10-08 math.PR
Time-changed multiparameter Poisson processes and martingales
Indian Statistical Institute（印度统计研究所）；Indian Institute of Technology Bhilai（印度理工学院比莱分校）
该研究提出多参数泊松过程（MPP），推导其分布性质、积分渐近分布，分析三类时间变换变体，并利用多参数鞅性质得到MPP及其变体的鞅刻画。
2026-08-24 math.PR
Time-changed reflected diffusions: subdiffusion, superdiffusion and explosion
University of Warwick（华威大学）；University of Turin（都灵大学）
本文研究广义抛物域内受独立逆次ordinator时间变换驱动的斜反射扩散，强化了相关增长律，得到二阶矩渐近，分析了不同参数下的扩散 regime 与爆炸条件，确立了强存在性等性质。
2026-10-12 math.PR
Some Time-changed fractional Poisson processes
本文研究了具有独立Lévy从属子和Lévy从属子的逆的时变分数阶泊松过程（FPP），分别称为TCFPP-Ⅰ和TCFPP-Ⅱ.建立了这些过程的各种分布特性。在一定条件下，证明了TCFPP-Ⅰ具有长程相关性，并证明了它的重对数律。证明了TCFPP-II是一个更新过程，并给出了它的等待时间分布。导出了它的二元分布和控制的差分微分方程。这两个过程的一些具体的例子进行了讨论。最后，我们提出了这些过程的样本路径的模拟。
2017-03-10 math.PR
Time-changed Poisson processes of order $k$
本文研究了具有独立Lévy从属子及其逆的时变k阶泊松过程（PPoK），分别称之为TCPPoK-Ⅰ和TCPPoK-Ⅱ，给出了PPoK和TCPPoK-Ⅰ的各种分布性质、长程相关性和极限定理.进一步，我们研究了逆高斯从属情况下TCPPoK-Ⅰ的控制差分微分方程。同样，我们研究了TCPPoK-Ⅱ的分布性质、渐近矩和控制差分微分方程。作为对破产理论的应用，我们利用这些过程给出了保险破产中破产概率的控制微分方程。最后，我们提出了一些模拟的样本路径的两个过程。
2018-11-12 math.PR
On Multiparameter Generalized Counting Process and its Time-Changed Variants
该研究引入多参数广义计数过程（GCP），推导其特殊情形下的唯一加权和表示及与独立GCP之和的关系，研究两类时变变体，定义其积分并得到渐近分布。
2025-10-03 math.PR
Generalized Counting Process with Random Drift and Different Brownian Clocks
本文引入了具有确定性和随机漂移的广义计数过程（GCP），推导了其概率律和分数阶微分方程，并研究了在多种布朗时钟及不完全伽马函数相关从属过程下的时间变更GCP及其分数阶积分。
2025-02-03 math.PR
On the infinite divisibility of distributions of some inverse subordinators
我们考虑了一些著名的逆从属分布的无穷可除性。使用尾概率界，我们建立了许多文献中使用的逆从属分布是不是无限可分的。进一步证明了由逆稳定从属子时变的更新过程的分布不是无限可分的，这特别意味着分数阶泊松过程的分布不是无限可分的.
2019-02-08 math.PR
A strong and weak approximation scheme for stochastic differential equations driven by a time-changed Brownian motion
对一类由带漂移的时变布朗运动驱动的随机微分方程建立了离散格式，其中时变由一般逆从属子给出.该计划涉及两种类型的错误：一个产生的应用程序的欧拉-丸山计划和其他归因于模拟的逆从属。通过对这两个误差的仔细分析，得到了强收敛阶和弱收敛阶。数值例子支持收敛结果。
2015-11-11 math.PR
Sampling inverse subordinators and subdiffusions
本文提出精确抽样逆从属过程轨迹的方法，适用于一般严格递增从属过程，并研究亚扩散过程泛函的蒙特卡罗近似，证明中心极限定理与强收敛性，应用于弱遍历性破缺。
2025-11-04 math.PR
Multivariate Generalized Counting Process via Gamma Subordination
Indian Institute of Technology Bhilai（印度理工学院比莱分校）
本文提出了一种通过伽马子ordination的多元广义计数过程，研究了其数学性质及在冲击模型中的应用。
2025-12-31 math.PR
Time-inhomogeneous fractional Poisson processes defined by the multistable subordinator
空间分数泊松过程和时间分数泊松过程是分数演化的两个著名模型。它们可以被构造为标准的泊松过程与时间变量替换为一个稳定的从属及其逆，分别。本文的目的是研究这种模型的非齐次版本，它可以通过所谓的多稳定从属（一个跳跃过程与非平稳增量），表示为H。首先，我们考虑H时变的泊松过程，得到了它的显式分布和控制方程。然后，利用H的右连续逆，我们定义了时间分数泊松过程的一个非齐次模拟。
2016-08-07 math.PR
Higher-order fractional equations and related time-changed pseudo-processes
本文通过“随机组合”两个简单问题的解，研究了空间与时间变量的分数阶微分方程Cauchy问题，并引入伪从属算子及其伪逆，将解解释为时间变更伪过程的伪转移密度，扩展至高阶与一般微分算子情形。
2024-11-12 math.PR
Excursion-dependent inverse-subordinator time changes of regenerative processes: Excursion structure and multiscale occupation-time limits
The University of Osaka（大阪大学）
本文通过将不同独立子序分配给可测游程类，构造状态依赖逆子序时间变换的再生过程，并证明变换后的游程点过程仍为泊松过程，进而推导出多尺度联合占据时间极限定理。
2026-11-03 math.PR
Limit theorems for prices of options written on semi-Markov processes
我们考虑标的资产服从连续时间半马尔可夫乘法过程的普通欧式期权。给出了鞅期权价格的一个公式和更新型方程。在交易时间服从Mittag-Leffler分布的情况下，在适当的标度下，我们证明了这些期权价格收敛于具有逆稳定从属子的时变几何布朗运动上的期权价格.对于时间随逆从属子变化的几何布朗运动，在从属子的拉普拉斯指数为特殊Bernstein函数的更一般情况下，我们推导出Black和Scholes方程的时间分数推广。
2021-08-05 math.PR
On the long range dependence of time-changed generalized mixed fractional Brownian motion
我们引入了一个广义混合分数布朗运动（gmfBm）作为两个独立的分数布朗运动的线性组合可能具有不同的Hurst指数和调查的条件下，时变gmfBm表现出长程依赖时的变化引起的回火稳定从属或伽马过程。
2023-01-07 math.PR
Time-Changed Poisson Processes
考虑时变Poisson过程，导出了控制该过程的差分微分方程。特别地，我们考虑了时变为逆高斯的时变Poisson过程或其首中时过程，并讨论了支配DDE。稳定从属子、逆稳定从属子及其迭代形式也被认为是时变的。得到了这些时变过程的概率质量函数所对应的DDE。最后，当$β$是有理数时，得到了指标$0<β<1,$的调和稳定从属算子的一个新的控制偏微分方程.利用这一结果得到了时变泊松过程的质量函数在回火稳定从属子作用下的控制DDE。我们的结果在几个方向上扩展和补充了Baeumer等人的\cite{B-M-N}和Beghin等人的\cite{BO-1}的结果。
2011-05-03 math-ph math.MP math.PR
Time-changed fractional Ornstein-Uhlenbeck process
通过将分数阶Ornstein-Uhlenbeck过程与从属子的逆过程合成，定义了一个时变分数阶Ornstein-Uhlenbeck过程。研究了这类过程的矩的性质，证明了其密度的存在性。我们还提供了一个广义的Fokker-Planck方程的密度的过程。
2020-04-29 math.PR
A Functional Limit Theorem for stochastic integrals driven by a time-changed symmetric α-stable Lévy process
在适当的尺度和分布假设下，证明了由时变对称α-稳定Lévy过程驱动的确定函数的随机积分序列在具有M_1-拓扑的Skorokhod空间中的收敛性.时变由逆β稳定从属子给出。
2013-08-26 math.PR
On Time-Changed Birth-Death Processes with Catastrophes
Indian Institute of Technology Bhilai（印度理工学院比莱分校）
本文研究了带有灾难的时变出生-死亡过程，推导了状态概率的分数微分方程，并探讨了灾难发生时间及驻留时间的分布特性。
2026-02-07 math.PR
Green Measures for Time Changed Markov Processes
本文研究了一类随机时变马氏过程的Green测度，其中随机时变是逆从属。在原马氏过程的Green测度存在的条件下，证明了这两个过程的Green测度的存在性，并且它们是一致的。在分数阶动力学中的应用。
2020-08-07 math.PR
Asymptotic properties of Brownian motion delayed by inverse subordinators
研究了时变随机过程$\vphantom{X}^f\!X(t)=B(\vphantom{S}^f\!S (t))$的渐近行为，其中$B$是一个标准的一维布朗运动，$\vphantom{S}^f\!S$是从属子的（广义）逆，即对应于拉普拉斯指数为$f$的递增Lévy过程的首过时间过程.这种类型的过程中起着重要的作用，在统计物理学的建模异常亚扩散动力学。本文的主要结果是证明了次扩散过程的平稳增量序列的混合性。研究了$\vphantom{X}^f\!X$的各种鞅性质，得到了广义Feynman-Kac公式，大数定律和重对数定律.
2013-11-23 math.PR
Stability analysis for a class of nonlinear time-changed systems
研究了一类以$β$ -稳定从属子的逆$E_{t}$为时变的微分系统的稳定性。为了探讨系统的稳定性，建立了一个与自然时间$t$和时变$E_{t}$有关的时变Gronwall不等式和一个推广的Itô公式.对于不同的时变系统，研究了相应的稳定性行为，如指数样本路径稳定性、$p$阶矩渐近稳定性和$p$阶矩指数稳定性.揭示了时变系统稳定性与非时变系统稳定性之间的联系。
2016-02-23 math.PR
On the long range dependence of time-changed mixed fractional Brownian motion model
时变混合分数布朗运动是由混合分数布朗运动与其它过程叠加而成的迭代过程。本文考虑了参数a，b和H \in（0，1）随时间变化的混合分数阶布朗运动，它是由两个过程Gamma和Tempered稳定的从属过程所引起的.我们介绍了它们的主要性质，主要关注长程相关性。证明了伽玛时变分数阶布朗运动对所有H \in（0，1）都具有长程相关性.
2021-02-19 math.PR math.ST stat.TH
Lévy processes linked to the lower-incomplete gamma function
我们首先通过下不完全Γ函数定义从属子。它可以被认为是稳定从属子的近似，由于它的有限活动而更容易处理。回火版本也被认为是为了克服无限时刻的缺点。然后，我们研究了由这些从属子时变的Lévy过程，特别注意布朗的情况。分数阶导数（以及算子的分数阶幂）的近似来自于对控制方程的分析。最后，我们表明，时间变化的分数布朗运动给出了一个模型的反常扩散，它表现出亚扩散行为。
2021-06-23 math.PR
Time fractional equations and probabilistic representation
本文研究了一般分数时间混合型抛物型方程解的存在唯一性及其相应的带漂移和不带漂移的逆从属算子的概率表示.给出了开集上逆从属时变马氏过程的占有测度与原马尔可夫过程在开集上的占有测度之间的显式关系。
2019-10-31 math.PR
Small ball probabilities for a class of time-changed self-similar processes
本文建立了一类时变过程$X\circ E$的小球概率，其中$X$是自相似过程，$E$是独立的连续过程，每个过程都有一定的小球概率.特别地，外部过程$X$和时变$E$的示例分别包括迭代分数布朗运动和具有无限Lévy测度的一般从属子的逆。这类时变过程的小球概率呈幂律衰减，衰减速率不依赖于外过程$X$的小偏差阶数，而是依赖于$X$的自相似指数.
2015-02-26 math.PR
Superposition of time-changed Poisson processes and their hitting times
$i$阶泊松过程是多个独立泊松过程的加权和，用于对不同服务中的客户流进行建模。在下面的论文中，我们研究了这个过程的一些扩展，对于不同形式的权重，也与时变的版本，与伯尔尼\v stein subordinator扮演时间的角色。我们着重分析这些过程的首中时，有时得到明确的分布。由于所有被研究的过程都具有类似的多跳结构，有时它们甚至可以在无限长的时间跨度上以正概率跳过所有的状态。
2019-09-29 math.PR
Fractional Skellam Process of Order $k$
本文引入k阶分数Skellam过程，通过逆稳定从属过程时间变换构造，推导其分布、分数阶微分方程及统计性质，并证明其长程依赖性，进一步研究两种时间变换版本。
2021-03-16 math.PR
Retrieving information from subordination
我们表明，如果$(X_s, s\geq 0)$是一个右连续的过程，$Y_t=\int_0^t\d s X_s$的积分过程和$τ= (τ_{\ell}, \ell \geq 0)$的从属，那么时变过程$(Y_{τ_{\ell}}, \ell\geq 0)$允许检索$(X_{τ_{\ell}}, \ell\geq 0)$的信息时，$τ$是稳定的，但不是当$τ$是一个伽玛从属。这个问题的动机是一个惊人的身份在法律涉及贝塞尔时钟采取一个独立的逆高斯变量。
2010-05-18 math.PR
Skellam Type Processes of Order K and Beyond
本文介绍了k阶Strilam过程及其滑动平均。我们还讨论了k阶时变的Stronglam过程。特别地，我们讨论了泊松过程中时变的空间-分数阶随机过程和回火空间-分数阶随机过程，分别讨论了独立稳定从属子和回火稳定从属子.我们导出了引入过程的边际概率、Levy测度、控制差分微分方程。我们的结果在多个方向上推广了Stellam过程和泊松过程的移动平均。
2020-07-29 math.PR
On Two Parameter Time-Changed Poisson Random Fields with Drifts
本文研究了二元 Lévy 过程与逆子ordinator的复合，推导了其色散与自相关矩阵，并引入了带漂移的双参数时变 Poisson 随机场及其分布的分数阶微分方程。
2025-03-06 math.PR
On Erlang Queue with Multiple Arrivals and its Time-changed Variant
本文提出了一种允许多次到达的Erlang排队模型，推导了其状态概率、平均队列长度等分布特性，并进一步研究了其经逆稳定从属子变换的时间变体的相关性能指标。
2025-01-15 math.PR
Delayed and rushed motions through time change
我们引入了一个定义的延迟和匆忙的基础进程和时间变化的基础进程的生命周期。然后，我们考虑从属子及其逆过程给出的时变。我们的分析表明，相当令人惊讶的是，时间变化与逆从属并不一定意味着延迟的基础过程。此外，与从属时间变化并不一定意味着匆忙的基础过程。
2020-01-14 math.AP math.PR
On Mixed Time-Changed Erlang Queue
本文研究以混合稳定从属过程首达时间进行时间变换的 Erlang 队列，推导了状态概率的分数阶微分方程、显式表达式及 Laplace 变换，并分析了平均队长、到达间隔、服务时间、忙期和条件等待时间等分布性质。
2025-05-10 math.PR
Compositions of Poisson and Gamma processes
本文研究了时变Poisson和Skellam型过程的模型，其中时间的作用是由复合Poisson-Gamma从属子及其逆过程（或首通时间）所起的.我们得到明确的概率分布考虑时变过程，并讨论其性质。
2017-07-03 math.PR
Time-changed generalized fractional Skellam process
该研究提出两种时间变换的广义分数阶Skellam过程，推导了其概率矩、长程相关性等性质及控制方程，丰富了分数阶随机过程的理论研究。
2025-10-30 math.PR
Time-changed Stochastic Control Problem and its Maximum Principle Theory
研究了一类时变随机控制问题，其中潜在的随机过程是一个被逆从属子时变的Lévy噪声.建立了时变随机控制问题的最大值原理理论。证明了随机控制问题所对应的时变倒向随机微分方程的存在唯一性。提供了一些示例以供说明。
2019-05-28 math-ph math.MP math.PR
Population models at stochastic times
本文考虑种群演化的时变模型$\mathcal{X}^f(t)=\mathcal{X}(H^f(t))$，其中$\mathcal{X}$是一个计数过程，$H^f$是一个具有Laplace指数$f$的从属子.在$\mathcal{X}$是纯纯生过程的情况下，我们研究了其分布的形式、连续跳跃之间的间隔时间和爆炸条件（也包括在死子的情况下）。我们还研究了$\mathcal{X}$代表纯灭过程（线性或亚线性）的情况，并研究了灭绝概率与初始总体规模$n_0$的函数关系。最后，考虑了从属线性生灭过程纯灭过程。一个特别注意的情况下，出生率和死亡率相吻合的逗留时间也进行了分析。
2015-04-01 math.PR
Strong approximation of stochastic differential equations driven by a time-changed Brownian motion with time-space-dependent coefficients
研究了一类由时变布朗运动驱动的随机微分方程的逼近格式的强收敛速度，其中所考虑的随机时变$(E_t)_{t\ge 0}$包括稳定和调和稳定从属子的逆以及它们的混合.与Jum和Kobayashi（2016）的工作不同，本文讨论的随机微分方程的系数取决于正则时间变量$t$，而不是时变$E_t$。这一改动使该文件所用的方法难以适用。为了克服这一困难，我们利用Gronwall型不等式涉及一个随机驱动程序来控制的时刻的错误过程。此外，为了保证最终导出的误差界是有限的，我们建立了一个有用的准则的存在性的指数时刻的随机时变的权力。
2020-02-28 math.PR
Point processes of the Poisson-Skellam family
Sapienza University of Rome（罗马大学）
研究具有任意固定大小跳跃的非齐次斯凯拉姆型过程，通过泊松过程线性组合表示，探讨其多种性质、积分及相关时间变换版本，给出复合泊松表示和离散近似等成果。
2026-07-10 math.PR
Generalized fractional calculus and some models of generalized counting processes
研究利用一般逆从属子进行时间变换的广义计数过程，通过基于 Bernštein 函数的卷积型广义分数阶导数刻画其分布与控制方程，并给出示例。
2023-12-07 math.PR
Strong convergence and Mittag-Leffler stability of stochastic theta method for time-changed stochastic differential equations
针对时间改变随机微分方程，提出首个$α$参数化求解框架，利用Mittag-Leffler函数推导矩估计，证明随机theta方法的收敛阶动态响应稳定性指标$α$，并引入精确解与数值解的Mittag-Leffler稳定性准则。
2025-11-03 cs.NA math.NA math.PR
SDEs driven by a time-changed Lévy process and their associated time-fractional order pseudo-differential equations
已知经典伊藤随机微分方程解的转移概率在弱意义下满足Kolmogorov方程. Kolmogorov方程是一个系数由相应的ε决定的偏微分方程。时间分数阶Kolmogorov型方程在许多领域被用来模拟复杂过程。然而，除了少数特殊情况外，与这些方程相关联的一类SDES是未知的。本文表明，无论是时间分数阶或更一般的时间分布阶微分方程的情况下，相关类的SDES可以在半鞅驱动的SDES的框架内描述。这些半鞅是时变Lévy过程，其中独立时变分别由单个或混合独立稳定从属子的逆给出。提供的例子，包括一个分数类似的费曼-卡茨公式。
2010-06-22 math.PR
