Skellam Processes via Multiparameter Poisson Process
本文通过多参数 Poisson 过程引入多参数 Skellam 点过程，详细研究了其分布性质、复合表示、特征函数闭式表达式、弱收敛结果及双参数分数阶扩展。
2025-09-16 math.PR
Non-Homogeneous Generalized Fractional Skellam Process
本文提出非齐次广义Skellam过程及其分数阶版本，系统研究其分布性质、相依结构、递推关系、鞅与更新性质，并通过高频金融数据应用展示模型优势。
2025-09-21 math.PR
Point processes of the Poisson-Skellam family
Sapienza University of Rome（罗马大学）
研究具有任意固定大小跳跃的非齐次斯凯拉姆型过程，通过泊松过程线性组合表示，探讨其多种性质、积分及相关时间变换版本，给出复合泊松表示和离散近似等成果。
2026-07-10 math.PR
On the governing equations for Poisson and Skellam processes time-changed by inverse subordinators
本文给出了时变Poisson过程和时变Poisson过程的边缘分布的控制方程。方程是卷积型导数。
2018-06-01 math.PR
Approximation of the difference of two Poisson-like counts with Skellam
事件计数数据的类泊松行为在自然界中普遍存在。同时，在各种应用领域中的数据处理过程中会出现这种计数的差异。因此，被定义为两个独立的泊松随机变量之差的分布的Reynlam分布是近似类泊松事件计数之差的自然候选者。然而，在许多情况下，严格的独立性，无论是计数之间或计数内的事件之间，是站不住脚的假设。在这里，我们的特点的准确性近似的差异泊松计数的一个随机变量随机变量。我们的结果充分推广现有的，更有限的结果在这个方向上，在同一时间，我们的推导显着更简洁和优雅。我们说明了潜在的影响，这些结果的背景下，从网络分析和图像处理，可以预期的各种形式的弱依赖性的问题。
2018-04-02 math.PR
Compositions of Poisson and Gamma processes
本文研究了时变Poisson和Skellam型过程的模型，其中时间的作用是由复合Poisson-Gamma从属子及其逆过程（或首通时间）所起的.我们得到明确的概率分布考虑时变过程，并讨论其性质。
2017-07-03 math.PR
Interacting point processes
本文研究两类具有交互分量的向量点过程，引入迁移效应，给出其分解表示，并推导线性死亡-迁移过程的分布，最后通过时间变换建立分数差分-微分方程与点过程概率质量函数的一般关系。
2025-10-14 math.PR
Noncentral moderate deviations for time-changed Lévy processes with inverse of stable subordinators
本文将非中心中等偏差结果从复合 Poisson 过程推广到一般 Lévy 过程，并进一步推广到有界变差且非从属算子的情形，从而涵盖 Skellam 过程的相关结果。
2025-01-02 math.PR
Tempered Fractional Poisson Processes and Fractional Equations with Z-Transform
在这篇文章中，我们得到了不同类型的空间和时间分数泊松过程的状态概率的z变换。本文研究了时间分数泊松过程和空间分数泊松过程的调和形式。介绍了Gegenbauer型分数阶微分方程及其z变换解法。我们的结果在几个方向上推广和补充了分数Poisson过程的结果。
2018-08-02 math.PR
Berry-Esseen Type Bound for Fractional Ornstein-Uhlenbeck Type Process Driven by Sub-fractional Brownian Motion
得到了次分式布朗运动驱动的分数阶Ornstein-uhlenbeck型过程漂移参数极大似然估计分布的Berry-Esseen型界.
2019-01-18 math.PR
Fractional Gamma process and fractional Gamma-subordinated processes
我们定义和研究分数版本的著名的伽玛从属$Γ:=\{Γ(t),$ $t\geq 0\},$这是通过一个独立的稳定从属或其逆随时间变化的$% Γ$。证明了它们的密度满足用分数形式的移位算子表示的微分方程（在这两种情况下，分数参数大于或小于1）.在此基础上，对Gamma从属过程（即方差Gamma、几何稳定过程和负二项过程）进行了分数阶推广，得到了相应的分数阶微分方程.
2013-05-08 math.PR
Fractional discrete processes: compound and mixed Poisson representations
考虑一类非负整数值过程的两个分式形式。我们证明了它们的概率质量函数解分数阶Kolmogorov向前方程，并证明了这些过程的超分散性。作为这个家族中的特殊例子，我们可以在文献中定义一些过程的分数版本为Polya-Aeppli，Poisson逆高斯和负二项式。我们还定义和研究了一些更一般的分数版本与两个分数参数。
2013-03-12 math.PR
Multivariate fractional Poisson processes and compound sums
在本文中，我们提出了多元时空分数泊松过程考虑共同的随机时间变化的（有限维）向量的独立经典（非分数）泊松过程。在某些情况下，我们也考虑复合过程。通过适当的分数阶导数和分数阶差分算子得到了一些方程，推广了已知的单变量过程方程。
2015-07-21 math.PR
Minimum $L_1$-norm estimation for fractional Ornstein-Uhlenbeck process driven by a Gaussian process
研究了一般高斯过程驱动的分数阶Ornstein-Uhlenbeck型过程漂移参数的最小$L_1$ -模估计的渐近性质。
2022-08-08 math.PR
On the Free Fractional Wishart Process
本文研究了N=B*B的分式Wishart过程的特征值过程，其中B是Nualart和Pérez-Abreu最近研究的矩阵分式布朗运动.使用随机分析相对于杨积分，我们表明，本征值不碰撞在任何时候的概率1。当矩阵过程B的元素由独立的分数布朗运动给出，且Hurst参数为$H\in(1/2,1)$时，我们得到了一个关于相应分数Wishart过程特征值的Malliavin演算意义下的随机微分方程.最后得到了分数阶Wishart过程特征值的经验测度过程的泛函极限定理。极限的特征在于，并被称为自由分数Wishart过程，它构成了家庭的分数膨胀的自由泊松分布。
2016-10-07 math.PR
Non-homogeneous space-time fractional Poisson processes
时空分数泊松过程（STFPP）是Orsingher和Poilto在\cite{sfpp}中定义的，是时间分数泊松过程（TFPP）和空间分数泊松过程（SFPP）的推广.研究了非齐次Poisson过程的分数阶推广，称之为非齐性空间-时间分数阶泊松过程（NSTFPP）。我们计算了它们的{ \it pmf}和生成函数，并研究了相关的微分方程。研究了NSTFPP过程的极限定理和重对数律。研究了非齐次时间分数泊松过程（NTFPP）的分布性质、相关函数的渐近展开以及一种特殊NTFPP的长程相关性.研究了Leonenko等人研究的分数阶非齐次泊松过程（FNPP）的极限定理和LRD性质。（2016）.最后，我们提出了一些模拟的NSTFPP过程的样本路径。
2017-03-09 math.PR
Correlated fractional counting processes on a finite time interval
给出了有限时间区间上的相关分数计数过程。这将通过考虑Borges等人（2012）中的过程的轻微概括来完成。主要的情形是关于一类时空分数泊松过程，当相关参数为零时，其单变量分布与Orsingher和Polito（2012）中的时空分数泊松过程的单变量分布一致.另一方面，当我们考虑时间分数泊松过程时，多元有限维分布与Politi et al.（2011）中为更新过程给出的分布不同。另一种情况是关于一类分数负二项过程。
2014-11-07 math.PR
Limit Theorems for the Fractional Non-homogeneous Poisson Process
通过对具有逆$α$ -稳定从属子的非齐次泊松过程进行时变，引入了分数阶非齐次泊松过程.我们提出了一个类似的定义（非齐次）分数复合泊松过程。给出了分数阶非齐次泊松过程和分数阶复合泊松过程的有限维极限定理和泛函极限定理。利用鞅方法、正则变分性质和Anscombe定理得到了结果。最后，一些极限结果在Monte Carlo模拟中得到了验证。
2017-11-23 math.PR
A fractional counting process and its connection with the Poisson process
我们考虑一个分数计数过程的幅度$1,2,\ldots,k$的跳跃，与$k\in \mathbb{N}$，其概率满足一个合适的系统的分数差分微分方程。我们得到了广义Mittag-Leffler函数的矩母函数和结果过程的概率律。我们还讨论了两个等价的表示都在一个复合的分数泊松过程和从属由一个合适的分数柯西问题。本文证明了定幅跳跃的首次发生时间与经典分数阶泊松过程的首次事件等待时间具有相同的分布，推广了泊松过程的一个著名性质.当$k=2$时，我们还以积分形式表示分数计数过程的首次通过时间的分布。最后，我们证明了分数泊松过程和计数过程的幂在其均值上的比值在概率上趋于1。
2016-03-09 math.PR
State-dependent Fractional Point Processes
本文的目的是分析的分数泊松过程的状态概率$p_k^{ν_k}(t)$，$t\ge 0$，由时间分数方程的顺序$0<ν_k\leq 1$取决于事件发生的数量$k$到时间$t$。我们能够得到明确的拉普拉斯变换的$p_k^{ν_k}(t)$和各种表示的状态概率。我们表明，泊松过程的中间等待时间依赖于$ν_k$不同于构造从分数状态方程（在$ν_k = ν$的情况下，对于所有的$k$，他们符合时间分数泊松过程）。我们还引入了一种不同形式的分数态依赖泊松过程作为齐次泊松过程的加权和。最后，我们考虑了由状态依赖分形方程控制的分数出生过程。
2014-03-05 math.PR
Time-changed fractional Ornstein-Uhlenbeck process
通过将分数阶Ornstein-Uhlenbeck过程与从属子的逆过程合成，定义了一个时变分数阶Ornstein-Uhlenbeck过程。研究了这类过程的矩的性质，证明了其密度的存在性。我们还提供了一个广义的Fokker-Planck方程的密度的过程。
2020-04-29 math.PR
Fractional non-homogeneous Poisson and Pólya-Aeppli processes of order $k$ and beyond
我们引入了两个非齐次过程：$k$阶的分数阶非齐次泊松过程和$k$阶的分数阶非齐次Pólya-Aeppli过程.我们通过推导它们的非局部控制方程来描述这些过程。我们进一步研究了该过程的协方差结构，并研究了其长程相关性。
2021-05-03 math.PR
General linear-fractional branching processes with discrete time
研究了具有一般型空间的线性分式Bienaymé-Galton-Watson过程.相应的树轮廓过程是由交替随机游动与向下跳跃具有几何分布。这导致了线性分数分布公式为任意的观察时间，这使得我们能够建立透明的极限定理的亚临界，临界和超临界的情况下。我们的结果推广了最近关于可数型线性分式分支过程的结果。
2016-03-03 math.PR
Fractional nonlinear filtering problems and their associated fractional Zakai equations
本文讨论了滤波问题的分数阶推广。“分数”的性质来自于随时间变化的状态或观察过程，过滤问题的基本成分。分数阶滤波问题的数学特征表现为相应的Zakai方程中的Riemann-Liouville分数阶导数。讨论了状态和观测过程由时变布朗运动或/和Lévy过程驱动的滤波问题的分数阶推广.
2013-05-13 math.PR
An elementary proof for dynamical scaling for certain fractional non-homogeneous Poisson processes
动力学标度是物理系统中一阶相变动力学的典型渐近性质，与自相似性有关。基于Leonenko et al.（2017）引入的分数阶非齐次泊松过程的边缘概率的积分表示，并推广了标准分数阶泊松过程，我们在相当温和的条件下证明了动力学标度。我们的结果也包括了标准分数泊松过程的特殊情况。
2021-07-21 math.PR
Transfer principle for fractional Ornstein-Uhlenbeck processes
本文证明分数 Ornstein-Uhlenbeck 过程的转移原理，通过构造同滤子的 Brown 运动表示该过程，并将其用于预测。
2023-11-01 math.PR
Gamma mixed fractional Lévy Ornstein-Uhlenbeck process
在这篇文章中，我们引入了一个非高斯长记忆过程的分数Lévy Ornstein-Uhlenbeck过程的随机系数的独立副本的聚合。研究了这一新过程的若干性质和一个极限定理。最后给出了极限过程的模拟结果。
2021-07-21 math.PR
Sharp large deviations for the fractional Ornstein-Uhlenbeck process
研究了Hurst指数大于1/2的分数阶布朗运动驱动的Ornstein-Uhlenbeck过程的能量和极大似然估计的急剧大偏差性质.
2008-10-24 math.PR
Time-inhomogeneous fractional Poisson processes defined by the multistable subordinator
空间分数泊松过程和时间分数泊松过程是分数演化的两个著名模型。它们可以被构造为标准的泊松过程与时间变量替换为一个稳定的从属及其逆，分别。本文的目的是研究这种模型的非齐次版本，它可以通过所谓的多稳定从属（一个跳跃过程与非平稳增量），表示为H。首先，我们考虑H时变的泊松过程，得到了它的显式分布和控制方程。然后，利用H的右连续逆，我们定义了时间分数泊松过程的一个非齐次模拟。
2016-08-07 math.PR
Space-fractional versions of the negative binomial and Polya-type processes
本文通过将空间分数泊松过程从属于一个Gamma从属子，引入了一个空间分数负二项过程（SFNB）.用广义Wright函数导出了它的一维分布，得到了它们的控制方程。它是一个Lévy过程，并给出了相应的Lévy测度。扩展的情况下，分布序SFNB过程，其中分数指数遵循两点分布，进行了详细的分析。指出了SFNB过程与空间分数Polya型过程的联系。此外，我们定义并研究了一个多变量版本的SFNB从属$d$维空间分数泊松过程由一个共同的独立伽玛从属。指出了SFNB过程在人口增长和流行病学研究中的一些应用。最后，我们讨论了SFNB过程的模拟算法。
2016-04-04 math.PR
A study on the fractional Gruschin type process
本文首先建立了分数阶Gruschin型过程的导数公式，推广了Wang（J Theor Probab 27：80- 95，Theorem 1.1，2012）的结果.由于我们是在非马尔可夫背景下工作的，因此在研究中出现了一些技术困难。然后，使用分数阶微积分技术，我们也得到梯度估计。
2019-12-05 math.PR
Smoothness of Density for the Area Process of Fractional Brownian Motion
考虑一个由Hurst参数为1/3 < H < 1/2的二维分数布朗运动及相应的Lévy区域构成的过程，证明了该过程的密度关于勒贝格测度的光滑性.
2010-10-15 math.PR
Large deviations for fractional Poisson processes
证明了两种形式的分数Poisson过程的大偏差原理。首先我们考虑了更新过程的主模型，并给出了常保费率保险模型i.i.d.的破产概率的大偏差估计。轻尾索赔规模和分数泊松索赔数过程。我们得出结论的替代版本，其中所有的随机变量加权泊松分布。关键词：Mittag-Leffler函数;更新过程;随机时间序列
2012-10-01 math.PR
Fractional Negative Binomial and Polya Processes
本文定义了一个分数负二项过程（FNBP），将负二项过程的Gamma从属形式的分数泊松过程（FPP）替换为泊松过程.首先，它表明，一维分布的FPP是不是无限可分的。研究了FNBP的长程相关性、其增量的短程相关性以及FPP和FNBP的无限可分性。在空间分数泊松过程的定义中，将速率参数$λ$替换为伽玛随机变量，从而定义了空间分数Polya过程（SFPP）.研究了FNBP和SFPP的性质以及与控制FNBP和SFPP密度的$pde$ ' $s$的联系。
2014-10-07 math.PR
Linear-fractional branching processes with countably many types
本文利用轮廓过程、Spinal表示、可数矩阵的Perron-Frobenius定理、更新理论等分析工具研究了具有线性分式再生律的多型Bienaymé-Galton-Watson过程。对于这类具有可数多个类型的分支过程，我们给出了关于类型空间的$R$ -正常返性的一个透明判据。这个准则呼吁马尔萨斯参数和平均生育年龄的相关线性分数Crump-Mode-Jagers过程。
2012-12-13 math.PR
On the Fractional Riemann-Liouville Integral of Gauss-Markov processes and applications
本文研究了Gauss-Markov过程的分数阶Riemann-Liouville积分的随机过程，其阶为$α\in (0,1)$.给出了均值、方差和协方差函数的一般表达式。根据中心规则，对于标准布朗运动和非平稳/平稳Ornstein-Uhlenbeck过程的分数次积分，其协方差函数都是以封闭形式进行的.为了阐明分数阶参数$α$如何影响这些功能，它们的数值计算，并与普通的黎曼积分得到的相应过程进行比较。这些结果对于具有长程记忆动力学和相关输入过程的分数阶神经元模型是有用的。这些分数积分过程的模拟可以从获得的协方差函数开始执行。提出了一个合适的神经元模型。提供并讨论了图形比较。
2019-05-20 math.PR
The fractional non-homogeneous Poisson process
将更新型分数阶泊松过程中的时间变量替换为时间函数，引入了一个非齐次分数阶泊松过程.我们通过推导其非局部控制方程来表征所产生的过程。我们进一步计算过程的一阶和二阶矩。最后，我们得到到达时间的分布。不断参考以前已知的结果在均匀的情况下，以及它们如何可以从专业化的非均匀过程。
2016-01-15 math.PR
Decomposition of supercritical linear-fractional branching processes
超临界单型Bienyamé-Galton-Watson过程可以看作是由两类粒子构成的可分解的分支过程：一类是具有无限下降线的粒子，另一类是具有有限后代数的粒子.本文分析了具有可数多个类型的线性分式Bienyamé-Galton-Watson过程的分解。
2012-11-19 math.PR
On Discrete Time Prabhakar-Generalized Fractional Poisson Processes and Related Stochastic Dynamics
最近，所谓的普拉巴卡尔推广的分数泊松计数过程吸引了他的灵活性，以适应现实世界的情况下很大的兴趣。在这个更新过程中，事件之间的等待时间是IID连续随机变量。在本文中，我们分析离散时间的对应：更新过程与整数IID到达间隔收敛于规模连续时间限制的Prabhakar广义分数泊松过程。这些过程具有非马尔可夫特征和长时记忆效应。我们恢复为特殊的参数选择的离散时间版本的经典情况下，如分数伯努利过程和标准伯努利过程的离散时间近似的分数泊松和标准泊松过程，分别。我们推导出差分方程的广义分数型，管理这些离散的时间过程中，在规模良好的连续时间限制已知的广义分数Prabhakar型发展方程恢复。我们还开发了Montroll-Weiss时尚的“Prabhakar离散时间随机游动（DTRW）”作为一个随机游动的图形时间变化与离散时间版本的Prabhakar更新过程。我们推导出广义分数阶离散时间Kolmogorov-Feller差分方程控制所产生的随机运动。Prabhakar离散时间过程开辟了一个有前途的领域，捕捉复杂系统动力学的几个方面。
2020-12-07 math.PR
Tempered space-time fractional negative binomial process
该研究定义了调和时空分数阶负二项过程，分析其分布特性、与偏微分方程的关联、矩渐近行为等性质，证明其存在过度离散性并得到首达时间相关结果。
2024-09-11 math.PR
Mixed fractional Risk Process
在本文中，我们引入了一个风险过程，即混合分数风险过程（MFRP），其中的索赔数在相关的索赔过程中使用混合分数泊松过程（MFPP）建模。研究了MFRP的协方差结构，建立了MFRP的长程相关性质。此外，我们表明，MFRP的增量表现出短程相关性质。在MFPP的基础上，引入了另一个分数风险过程，我们称之为MFRP-Ⅱ。它在保险费方面与最低限度保险费不同。在索赔额服从指数分布和次指数分布的情形下，得到了其破产概率。
2020-01-27 math.PR
Mixed sub-fractional Brownian motion and drift estimation of related Ornstein-Uhlenbeck process
本文首先利用分数阶布朗运动的关系代替其随机游动的表示，给出了亚分数阶布朗运动的数值模拟。为了验证模拟结果的合理性，提出了混合次分数阶Ornstein-Uhlenbeck过程漂移参数的一个实用估计，并根据模拟结果说明了Hurst参数$H>1/2$的渐近性质.
2021-01-08 math.PR
Some Processes Associated with Fractional Bessel Processes
设$B=\{(B_{t}^{1},..., B_{t}^{d}), t\geq 0\}$是具有Hurst参数$H$的$d$维分数布朗运动，$R_{t}=% \sqrt{(B_{t}^{1})^{2}+... +(B_{t}^{d})^{2}}$是分数贝塞尔过程.分数布朗运动的伊藤公式导致方程$ R_{t}=\sum_{i=1}^{d}\int_{0}^{t}\frac{B_{s}^{i}}{R_{s}}% dB_{s}^{i}+H(d-1)\int_{0}^{t}\frac{s^{2H-1}}{R_{s}}ds . $在布朗运动的情况下（$H=1/2$），$X_{t}=\sum_{i=1}^{d}\int_{0}^{t} frac{B_{s}^{i}}{% R_{s}}dB_{s}^{i}$是布朗运动。本文证明了$X_{t}$是\underbar{not}是分数布朗运动，如果$H\not=1/2$ .我们还将研究这个随机过程的其他一些性质。
2004-02-02 math.PR
Generalized Fractional Risk Process
本文定义复合广义分数计数过程并推导其统计性质与控制方程，据此提出广义分数风险过程及其保费变体，研究其鞅性与相关特性，得到不同尾分布索赔下变体模型的破产概率渐近结构。
2024-05-17 math.PR
On the Long-Range Dependence of Mixed Fractional Poisson Process
本文证明了混合分数泊松过程（MFPP）具有长程相关（LRD）性质。通过建立逆混合稳定从属子协方差的一个渐近结果证明了这一结论。此外，它示出的MFPP，即，混合分数泊松噪声（MFPN）的增量具有短程相关（SRD）属性。
2020-01-24 math.PR
Convergence of finite-dimensional laws of the weighted quadratic variations process for some fractional Brownian sheets
本文提出并证明了一类分数布朗单的二次变差过程的有限维律的一个中心极限定理。本文的主要工具是Nourdin和Nualart基于Malliavin演算开发的方法。
2008-02-22 math.PR
Saigo Space-Time Fractional Poisson Process via Adomian Decomposition Method
我们得到的状态概率的各种分数版本的经典齐次泊松过程使用替代和更简单的方法称为Adomian分解方法（ADM）。通常，这些状态概率通过使用拉普拉斯变换评估概率母函数来获得。引入了含Caputo型Saigo微分算子的时空分数泊松过程的推广，并利用ADM得到了其状态概率.
2017-02-06 math.PR
Some Compound Fractional Poisson Processes
该研究引入并分析三种复合Poisson过程的分数阶版本，证明其为广义计数过程的极限情形，推导了相关统计性质与一维分布的等价形式，丰富了分数阶随机过程的理论研究。
2022-06-09 math.PR
Convergence to the maximum process of a fractional Brownian motion with shot noise
本文研究了具有独立加性噪声的随机游动的最大过程，其形式为$\max_{i=1,\dots,n}(S_i+Y_i)$。随机游动可能有相关的增量，但其样本路径被假定为弱收敛到分数布朗运动。当最大噪声与随机游动的最大位移同阶时，我们建立了Skorohod拓扑中最大过程的不变原理。极限过程是具有泊松点过程产生的散粒噪声的分数布朗概念的最大过程。
2014-02-11 math.PR
The Multiparameter Fractional Brownian Motion
定义并研究了多参数分数布朗运动。当放松独立性条件时，该过程是经典分数布朗运动和多参数布朗运动的推广。讨论了它与Lévy分数布朗运动和分数布朗单的关系。研究了多参数过程增量平稳性的不同概念，并将其应用于分式性质。利用自相似性，我们提出了这样的过程的表征。最后，分析了多参数分数布朗运动沿增路径的行为。
2006-05-10 math.PR
Fractional Generalizations of the Compound Poisson Process
该研究提出统一的广义分数阶复合泊松过程GFCPP，推导其分布、微分方程及鞅性质，证明多种已有分数阶过程为其特例，还研究了时间变换分类并给出样本路径仿真方法。
2023-07-23 math.PR
Berry-Esseen bound for the Parameter Estimation of Fractional Ornstein-Uhlenbeck Processes
对于分数布朗运动驱动的具有Hurst指标$H\in [\frac12,\frac34]$的Ornstein-Uhlenbeck过程，给出了漂移参数最小二乘估计的Berry-Schléen界.我们使用的方法的基础上Malliavin演算金和公园\cite{kim 3}。
2019-08-15 math.PR
The Space-Fractional Poisson Process
本文引入了空间分数泊松过程，其状态概率$p_k^α(t)$，$t>0$，$α\in (0,1]$由方程$(\mathrm d/\mathrm dt)p_k(t) = -λ^α(1-B)p_k^α(t)$控制，其中$(1-B)^α$是在时间序列分析研究中发现的分数差分算子.我们明确地得到了分布$p_k^α(t)$，概率母函数$G_α(u,t)$，它们也被表示为i.i.d.的最小值的分布。均匀随机变量与时间分数泊松过程进行了比较，最后得到了更一般的时空分数泊松过程，并给出了它的分布.
2011-07-14 math.PR
Fractional diffusion Bessel processes with Hurst index $H\in(0,\frac12)$
本文引入Hurst指数在(0,1/2)范围内的分数阶扩散Bessel过程，推导其随机微分方程，并分析样本路径的渐近行为。
2023-04-13 math.PR
