A remark on pathwise well-posedness of the 1-$d$ stochastic heat equation
School of Mathematics and Statistics, Beijing Institute of Technology(北京理工大学数学与统计学院);The University of Edinburgh(爱丁堡大学);The Maxwell Institute for the Mathematical Sciences(麦克斯韦数学科学研究所)
研究圆上带乘性噪声的一维随机热方程路径适定性,结合卷积Young和粗糙积分理论与随机张量估计方法,在Young和粗糙情形下建立其路径适定性,改进前人结果,在粗糙情形获最优结果。
2026-07-13 math.AP math.PR
Quenched asymptotics for a 1-d stochastic heat equation driven by a rough spatial noise
本文研究了具有时间无关分数噪声$\dot{W}$的一维抛物Anderson模型。我们考虑了$H<\frac{1}{2}$的情形,得到了解的存在唯一性.为了找到解的猝灭渐近性,我们考虑其Feynman-Kac表示,并探讨$\frac{1}{2} Δ+ \dot{W}$形式的随机算子的主本征值的渐近性。
2018-10-09 math.PR
Hölder-continuity for the nonlinear stochastic heat equation with rough initial conditions
研究了具有粗糙初始条件的一维时空白噪声驱动的非线性随机热方程解的时空正则性。这个初始条件是一个局部有限测度$μ$,可能有指数增长的尾部。我们展示了这种规律性如何依赖于,在附近的$t=0$,在初始条件的规律性。在紧集上,其中$t>0$,时间上的经典Hölder连续指数$\frac{1}{4}-$和空间上的$\frac{1}{2}-$仍然有效。然而,在包含$t=0$的紧集上,解的Hölder连续性在时间上是$\left(\fracα{2}\wedge \frac{1}{4}\right)-$,在空间上是$\left(α\wedge \frac{1}{2}\right)-$,前提是$μ$是绝对连续的,且具有$α$ -Hölder连续密度。
2013-10-23 math.PR
Stochastic heat equation with rough dependence in space
本文研究了在时间上为白噪声的一维非线性随机热方程,其协方差为Hurst参数为1/4 \textless{} H \textless{} 1/2的分数布朗运动.假设非线性系数可以用Lipschitz导数微分,且在0处为零,证明了解u的存在唯一性。在乘性噪声即线性方程的情况下,我们导出了解的Wiener混沌展开式和解的矩的Feynman-Kac公式。这些结果使我们能够建立尖锐的上下渐近界的时刻的解决方案。
2015-05-19 math.PR
Central limit theorems for heat equation with time-independent noise: the regular and rough cases
在这篇文章中,我们研究了具有时间无关噪声的抛物型Anderson模型在$d\geq 1$维上的解的空间积分的渐近行为,随着积分的区域变大。我们考虑3种情况:(a)噪声具有可积协方差函数的情况;(b)噪声的协方差由Riesz核给出的情况;(c)粗糙噪声的情况,即在维度$d=1$中具有索引$H \in (\frac{1}{4},\frac{1}{2})$的分数噪声。在每种情况下,我们确定了空间积分方差的数量级,通过估计归一化空间积分到标准正态分布的全变差距离,证明了归一化空间积分的定量中心极限定理,并给出了相应的函数极限结果.
2022-05-26 math.PR
Rough path stability of (semi-)linear SPDEs
我们给意义的线性和半线性(可能退化)抛物型偏微分方程(仿射)线性粗糙路径噪声,并建立稳定的粗糙路径度量。在增强的布朗运动(布朗运动及其Lévy区域)作为粗糙路径噪声的情况下,该解与SPDE的标准变分解一致。
2013-01-16 math.AP math.PR
A large deviation principle for the stochastic heat equation with general rough noise
研究了在高斯噪声驱动下的一维非线性随机热方程:$$\frac{\partial u^\varepsilon(t,x)}{\partial t} = \frac{\partial^2 u^\varepsilon(t,x)}{\partial x^2}+\sqrt{\varepsilon} σ(t, x, u^\varepsilon(t,x))\dot{W}(t,x),\quad t> 0,\, x\in\mathbb{R},$$的Freidlin-Wentzell大偏差原理,其中$$\frac{\partial u^\varepsilon(t,x)}{\partial t} = \frac{\partial^2 u^\varepsilon(t,x)}{\partial x^2}+\sqrt{\varepsilon} σ(t, x, u^\varepsilon(t,x))\dot{W}(t,x),\quad t> 0,\, x\in\mathbb{R},$$在时间上是白的,在空间上是分数的,具有Hurst参数$H\in(\frac 14,\frac 12)$ .最近,Hu和Wang({ \it Ann. Inst. Henri Poincaré Probab. Stat.} { \bf 58}(2022)379-423)研究了该方程的适定性,而没有Hu等人({ \it Ann. Pro…
2022-08-25 math.PR
The nonlinear stochastic heat equation with rough initial data:a summary of some new results
这是一个在博士学位的结果初步公告。论文的第一作者关于非线性随机热方程在空间域$\R$,驱动的时空白噪声。一个中心的特殊情况是抛物线安德森模型。初始条件被认为是$\R$上的一个测度,例如狄拉克δ函数,但是这个测度也可以有非紧的支持,甚至是非调和的(例如具有指数增长的尾部)。存在性和唯一性证明没有呼吁Gronwall的引理,通过保持严格控制的时刻在皮卡德迭代计划。得到了所有$p$阶矩$(p\ge 2)$的上、下界.当$p=2$.确定了Conus和Khoshnevisan(2010)引入的增长指数,尽管初始条件不规则,但仍然建立了$t>0$解的Hölder连续性。
2012-10-05 math.PR
Geometric stochastic heat equations
我们考虑一类自然的由时空白噪声驱动的$\mathbf{R}^d$值一维随机偏微分方程,该方程在$\mathbf{R}^d$上的同态群的作用下形式不变.这类方程包括KPZ方程、乘性随机热方程、加性随机热方程和粗糙Burgers型方程。我们展示了一个单参数家庭的解决方案理论具有以下性质:-对于所有的SPDE在我们的类的解决方案是以前可用的,在我们的家庭中的每一个解决方案与以前构造的解决方案相一致,无论是使用Itô演算(加法和乘法随机热方程),粗糙路径理论(粗糙Burgers型方程),或霍普夫-科尔变换(KPZ方程)。- 每一个解决方案的理论是等变的作用下的同胚群,即正式计算得到的身份处理的噪音作为一个光滑函数是有效的。- 每一个溶液理论都满足伊藤等距的一个类似物。- 导致我们的解决方案的理论的抵消消失的点,方程同意领先的顺序与添加剂随机热方程。特别是,第2点和第3点表明,令人惊讶的是,我们的解理论具有类似于同时适用于斯特拉托诺维奇和伊藤解的性质。对于数值在任意黎曼流形上的调和映射流的自然噪声扰动,我们证明了所有这些解理论是一致的。特别是,这使我们能够精确地识别过程相关联的马尔可夫扩展的狄利克雷形式对应的$L^2$ -梯度流的布朗回路措施。
2021-02-07 math.AP math.PR
Spatial rough path lifts of stochastic convolutions
本文根据平稳增量高斯过程的方差函数的凸性或非凸性,给出了平稳增量高斯过程协方差的有限受控ρ-变差的充分条件。这种类型的条件的动机来自Hairer最近的工作[CPAM,2011]。我们的研究结果允许构建粗糙路径升降机的解决方案,一类分数随机热方程的添加剂,可能有色维纳噪声关于他们的空间变量。
2013-11-01 math.AP math.PR
Unbounded rough drivers
提出了一种无界算子值粗糙信号驱动的线性微分方程理论。作为应用,我们考虑粗糙的线性迁移方程和更一般的线性双曲对称方程组驱动的时间依赖的向量场,这只是在时间方向上的分布。
2017-06-23 math.AP math.PR
Temporal properties of the stochastic fractional heat equation with rough dependence in space
School of Mathematics and Statistics, Suzhou University of Technology(苏州科技大学数学与统计学院)
本文研究空间带粗糙依赖性的非线性随机分数阶热方程,刻画其时间增量渐近行为,建立对应时间过程的辛钦与钟重对数律。
2026-08-04 math.PR
Moments and growth indices for the nonlinear stochastic heat equation with rough initial conditions
研究了时空白噪声驱动下的空间域$\mathbb {R}$中的非线性随机热方程。一个中心的特殊情况是抛物线安德森模型。初始条件被认为是$\mathbb {R}$上的度量,例如Dirac delta函数,但是该度量也可以具有非紧支持,甚至是非调和的(例如,具有指数增长的尾巴)。通过严格控制Picard迭代格式中的矩,在不诉诸Gronwall引理的情况下,证明了随机场解的存在唯一性.得到了所有$p$阶矩$(p\ge2)$的上界和二阶矩的下界.当$p=2$ .我们确定的增长指数介绍了芋螺和Khoshnevisan [Probab。Theory Related Fields 152(2012)681-701]。
2015-12-21 math.PR
Growth rates for the Hölder coefficients of the linear stochastic fractional heat equation with rough dependence in space
School of Mathematics and Statistics, Wuhan University(武汉大学数学与统计学院);Department of Mathematics and statistics, Suzhou University of Technology(苏州科技大学数学系)
本文研究了具有空间粗糙依赖的线性随机分数热方程的解的增长速率,通过Talagrand定理和Sudakov定理推导出Hölder系数的精确渐进行为。
2026-05-12 math.PR
SPDEs with rough noise in space: Hölder continuity of the solution
我们考虑带有仿射乘性高斯噪声的随机波动方程和热方程,该噪声在时间上是白色的,在空间上表现得类似于指数为$H \in (\frac14,\frac12)$的分数布朗运动。作者最近证明了这些方程解的存在唯一性。在本说明中,我们表明,这些解决方案的修改是Hölder连续的空间顺序小于$H$,和Hölder连续的时间顺序小于$γ$,其中$γ=H$的波动方程和$γ=H/2$的热方程。
2016-01-29 math.PR
Wick Renormalized Parabolic Stochastic Quantization Equations on Rough Metric Measure Spaces
Aarhus University(奥胡斯大学);Arizona State University(亚利桑那州立大学)
本文在具有亚高斯热核行为的度量测度空间上,给出了求解Wick重整化随机量化方程的充分条件,并构造了全局解的不变测度,适用于分形等粗糙空间。
2026-05-30 math-ph math.AP math.MP
Singular perturbations to semilinear stochastic heat equations
考虑了随机热方程或其半线性变分的一类奇异扰动。这些扰动的有趣特征是,当小参数ε趋于零时,它们的解收敛到“错误”的极限,即它们不收敛到通过简单地设置ε = 0获得的解。类似的效果也观察到一些(正式)小的随机扰动的确定性半线性抛物型偏微分方程。我们的证明是基于对方程的空间粗糙分量的详细分析,结合高斯浓度不等式的明智使用。
2010-09-18 math.AP math.PR
Large deviation principle for certain spatially lifted Gaussian rough path
在Hairer型粗糙随机偏微分方程理论中,两参数连续高斯过程关于空间变量的粗糙路径提升起主要作用。这种过程的一个突出例子是在周期条件下的随机热方程的解。本文的主要目的是证明该过程的空间提升规律在几何粗糙道路空间上的连续道路空间上满足Schilder型大偏差原理。
2014-02-06 math.PR
A (rough) pathwise approach to a class of non-linear stochastic partial differential equations
我们考虑非线性抛物型发展方程的形式$\partial_{t}u=F(t,x,Du,D^{2}u) $,受到噪音的形式$H(x,Du) \circ dB$其中$H$是线性的$Du$和$\circ dB$表示Stratonovich微分的多维布朗运动。受[狮子,P. -]的基本路径结果的启发,L.和Souganoun,P.E.;完全非线性随机偏微分方程。C. R. Acad. Sci.巴黎先生I Math.326(1998),no.9]我们提出使用粗糙路径分析[Lyons,T. J.道:由粗糙信号驱动的微分方程。修订材料Iberoamericana 14(1998),no. 2,215- 310]。虽然核心论点是完全确定的,连续性定理允许各种概率应用(极限定理,支持,大偏差,.)。
2010-11-08 math.AP math.PR
Existence, uniqueness and stability of semi-linear rough partial differential equations
利用变分方法证明了$\mathbb{R}^d$上一类线性和半线性粗糙偏微分方程的适定性和粗糙路径稳定性。这包括适定性(可能退化)线性粗糙偏微分方程的$L^p(\mathbb{R}^d)$,然后-基于一种新的方法-非退化线性粗糙偏微分方程的能量估计。我们通过在适当选择的加权$L^2$ -空间中控制能量来实现这一点,其中权重作为相关向后方程的解给出。然后,这些估计使我们能够扩展适定性的线性粗糙偏微分方程的半线性扰动。
2018-09-04 math.PR
Rough Burger-like SPDEs
School of Mathematics and Statistics, Lanzhou University(兰州大学数学与统计学院);Gansu Provincial Research Center for Basic Disciplines of Mathematics and Statistics(甘肃省数学与统计基础学科研究中心)
本文提出了一种在低正则性区域下,通过改进的粗糙路径方法,建立Burgers型随机偏微分方程路径存在性和唯一性的理论框架。
2026-01-23 math.AP math.PR
Construction and Skorohod representation of a fractional K-rough path
我们继续了文献[3]中关于时空分数噪声驱动的非线性扰动热方程模型的研究。使用一般的结果从海尔的正则结构理论,分析减少到一个所谓的K-粗糙路径的建设(以上的噪音),我们在这里介绍的一个概念,作为一个妥协的正则结构形式主义和粗糙路径理论。展示这样一个K粗糙路径在三阶允许我们覆盖整个粗糙域,扩展到标准的时空白噪声的情况。我们还提供了一个表示这种抽象的K-粗糙路径的Skorohod随机积分。
2016-07-19 math.PR
Local Linearization and Exact Oscillations for the Nonlinear Stochastic Heat Equation with Spatially Rough Noise
Suzhou University of Technology(苏州科技大学);Wuhan University(武汉大学);Michigan State University(密歇根州立大学)
针对带空间粗糙噪声的非线性随机热方程,在移除σ(0)=0条件的加权框架下建立局部线性化,解决非局部分数差分结构难点,得到精确连续性模与重对数律。
2026-10-15 math.PR
A first order description of a nonlinear SPDE in the spirit of rough paths
考虑一个散度型的非线性随机偏微分方程(SPDE),其中强迫项是高斯噪声,在时间上是白色的,在空间上是有色的,使得解的梯度是Hölder连续的,但不可微.然后,我们证明了一个广义泰勒展开的解决方案之间的差异的SPDE和解决方案的线性化周围一个固定的基点。这个结果让人想起(受控)粗糙路径理论,并与一般观察结果一致,即在粗糙驱动器的设置中,减去线性化方程的解会产生更规则的对象。
2022-02-02 math.AP math.PR
Stochastic fractional heat equation with general rough noise
Suzhou University of Technology(苏州科技大学);Wuhan University(武汉大学)
本文研究了非线性一维随机分数热方程在α∈(1,2)时的well-posed性,无需假设σ(0)=0,利用精确的热核估计。
2026-04-09 math.PR
Global existence for rough differential equations under linear growth conditions
在向量场线性增长的条件下,证明了几何粗糙路驱动的微分方程整体解的存在性。我们通过一个明确的反例表明,线性增长条件是不充分的,如果驾驶粗糙路径不是几何。这解决了粗糙路径理论中一个长期悬而未决的问题。因此在几何条件下,我们恢复了微分方程通常的充分条件。证明依赖于一个简单的映射的微分方程从欧几里得空间到流形,以获得一个粗糙的微分方程有界系数。
2009-05-14 math.PR
Temporal regularity for the stochastic heat equation with rough dependence in space
针对空间粗糙依赖(Hurst参数$H∈(\frac{1}{4},\frac{1}{2})$)的非线性随机热方程,研究时间梯度渐近性质,推导Khintchine与Chung重对数律及时间过程q-变差结果,补充解的适定性与Hölder连续性后的渐近分析。
2025-08-26 math.PR
Integrability of (non-)linear rough differential equations and integrals
研究了(经典的、线性的、线性增长的)粗糙微分方程(RDE)的可积性,以高斯信号驱动的RDE流的雅可比矩阵为例,讨论了其可积性。在这方面,我们重新审视并扩展了Cass-Litterer-Lyons最近的一些突破性工作;作为副产品,我们获得了一个用户友好的“传递性”,这样的可积性估计。我们还考虑粗糙积分,作为一个新的应用,均匀威布尔尾估计一类(随机)粗糙积分。一个具体的例子来自随机热方程,在空间上被高粘度软化,并且我们可以恢复(实际上:锐化)[Hairer,Comm.PureAppl.Math.64,no.11,(2011),1547 -1585]的技术关键结果。
2012-03-08 math.PR
Solving linear parabolic rough partial differential equations
我们在[Friz and Hairer,Springer,2014,Chapter 12]的背景下研究线性粗糙偏微分方程。更精确地说,我们考虑了一个线性抛物型偏微分方程驱动的确定性粗糙路径$\mathbf{W}$的Hölder正则性$α$与$1/3 < α \le 1/2$。基于粗糙偏微分方程解的随机表示,提出了一种时空近似的回归蒙特卡罗算法。我们提供了一个完整的收敛性分析所提出的近似方法,基本上依赖于新的边界的高阶导数的解决方案在空间中。最后,一个全面的仿真研究表明所提出的算法的适用性。
2018-03-26 math.PR
A Levy-area between Brownian motion and rough paths with applications to robust non-linear filtering and RPDEs
我们给出了以粗糙路径项和布朗噪声项作为驱动信号的微分方程的意义。这样的微分方程以及问题的规律性的解决方案地图自然出现,我们讨论了两个应用程序:一个重温克拉克的鲁棒性问题的非线性滤波,另一个是Feynman-Kac型表示的线性RPDE。同时,我们给出了一个简短而直接的论证,它包含了具有高斯驱动信号的粗糙微分方程的可积性估计。
2014-01-02 math.PR
Non-Linear Evolution Equations Driven by Rough Paths
证明了一类带粗糙强迫项的非线性抛物型发展方程(温和)解的存在唯一性结果。我们的证明方法依赖于仔细利用的空间和时间之间的相互作用的规律性的解决方案capitalising一些加藤的想法在半群理论。经典的杨氏积分理论,然后示出提供了一种手段来解释方程。作为应用,我们考虑了具有随机强迫项的三维Navier-Stokes方程组,强迫项来自于h > 1/2的分数阶布朗运动.
2009-11-02 math.PR
Rough linear transport equation with an irregular drift
研究线性迁移方程\[ \frac{\partial}{\partial t} u ( t,x ) +b ( t,x ) \cdot \nabla u ( t,x ) + \nabla u ( t,x ) \cdot \frac{\partial}{\partial t} X ( t ) =0, \hspace{2em} u ( 0,x ) =u_{0} ( x ) \],其中$b$是有限正则向量场,$X$是向量值Hölder连续驱动项.使用控制粗糙路径的理论,我们给出了一个意义的弱形式的偏微分方程和解决该方程的光滑矢量场$b$。在分数布朗运动的情况下,显示出由噪声正则化的现象。
2015-01-13 math.PR
Bi-parameter local linearization for the stochastic wave equation with rough noise
Shanghai University of International Business and Economics(上海对外经贸大学);Wuhan University(武汉大学)
本文研究由时间白噪声和空间粗糙噪声驱动的一维非线性随机波动方程,证明双参数局部线性化,并据此建立二次变差极限和扩散参数的一致估计量,数值实验验证了其性能。
2026-09-29 math.PR
Regularity and strict positivity of densities for the stochastic heat equation on $\mathbb{R}^d$
本文研究了带一般乘性高斯噪声的随机热方程,噪声在时间上是白的,在空间上是有色的。建立了解的密度的正则性和严格正性。本文的难点和贡献在于三个方面,包括粗糙的初始条件、退化扩散系数和对噪声的相关函数的最弱假设。特别是,我们的结果涵盖了抛物型安德森模型从狄拉克δ初始措施。
2019-02-06 math.PR
The Stratonovich heat equation : a continuity result and weak approximations
考虑$(0,1)$中的Stratonovich热方程,其中非线性乘性噪声由迹类Wiener过程驱动.首先证明了该方程有唯一的温和解。其次,卷积粗糙路径技术被用来提供一个几乎必然的连续性结果的解决方案相对于“光滑”方程的解决方案,通过替换噪声与一个绝对连续的过程。这个连续性的结果,然后利用证明弱收敛结果的基础上Donsker和Kac-Stroock型近似的噪声。
2013-01-21 math.PR
Rough linear PDE's with discontinuous coefficients - existence of solutions via regularization by fractional Brownian motion
我们考虑两个相关的线性偏微分方程受分数布朗运动扰动。我们允许漂移是不连续的,在这种情况下,相应的确定性方程是不适定的。然而,噪声将被证明有一个正则化的影响,在这个意义上,我们可以证明的分数布朗运动的几乎所有的路径的解的存在性方程。
2018-06-25 math.PR
A priori bounds for rough differential equations with a non-linear damping term
考虑一类带非线性阻尼漂移项的粗糙微分方程:\begin{align*} dY(t) = - |Y|^{m-1} Y(t) dt + σ(Y(t)) dX(t), \end{align*}其中$X$是具有任意正则性的分支粗糙路径$α>0$,$m>1$,其中$σ$是光滑的并且满足$m$和$α$依赖的增长性质.我们展示了一个强的先验界$Y$,其中包括“从无穷大下来”的属性,即对$Y(t)$上的约束为固定的$t>0$保持一致的初始数据$Y(0)$的所有选择。的方法证明建立在最近的工作由钱德拉,Moinat和韦伯的先验界的$ϕ^4$ SPDE在任意次临界尺寸。一个关键的新的成分是一个扩展的代数框架,它允许推导出一个估计的高阶条件的一致性控制粗糙路径的规则性条件在最低水平。
2022-03-04 math.PR
On nonlinear rough paths
本文建立了非线性粗糙路理论。给出了非线性粗糙路的定义,并发展了粗糙路的积分。然后,我们研究了非线性粗糙路径驱动的微分方程。然后,对非线性粗糙路径和经典的线性粗糙路径理论进行了比较。最后,我们将这一理论应用于粗糙偏微分方程。
2019-04-25 math.PR
Mean-field games with rough common noise: the linear-quadratic case
Technische Universität Berlin(柏林工业大学);Weierstraß-Institut(韦伊尔斯特拉斯研究所);Humboldt Universität zu Berlin(柏林洪堡大学)
针对粗糙公共噪声的线性二次平均场博弈,提出Volterra型公式化方法,通过粗糙正倒向随机微分方程刻画最优状态与控制,证明存在唯一性及稳定性。
2026-06-25 math.OC math.PR
The non-linear sewing lemma I : weak formulation
我们介绍了一个新的框架来处理粗糙微分方程的基础上流和他们的近似。我们的主要结果是证明了在弱条件下可测流的存在性,甚至相应的粗糙微分方程的解也不是唯一的。我们证明了在近似的附加条件下,存在唯一的Lipschitz流。然后给出了微扰公式。最后,我们把我们的方法添加剂,乘法缝纫引理和粗糙欧拉计划。
2019-05-16 math.PR
Controlled viscosity solutions of fully nonlinear rough PDEs
通过适当的检验函数和粗糙喷流的概念,我们提出了一个由粗糙路径驱动的完全非线性偏微分方程的黏性解的定义。这些对象将被定义为控制过程的驱动粗糙path.We表明,这一概念是兼容的开创性成果的狮子和Souganvillage和最近的结果Friz和合著者完全非线性SPDE粗糙drivers。
2014-03-12 math.PR
Universal approximation by signatures for infinite-dimensional rough paths
本文提出基于无限维粗糙路径的通用逼近定理,用于随机偏微分方程解的量的逼近,并为远期利率定价提供新方法。
2026-03-03 math.FA math.PR
Weak error rates for option pricing under linear rough volatility
在量化金融中,对标的资产的波动率结构建模对于期权定价至关重要。粗糙随机波动率模型,如粗糙Bergomi模型[Bayer,Friz,Gatheral,量化金融16(6),887-904,2016],试图拟合观察到的市场数据,基于观察到对数实现方差在合理的时间尺度上表现得像具有小Hurst参数的分数布朗运动,$H < 1/2$。资产价格的时间序列和期权衍生价格数据都表明$H$经常取接近$0.1$或更小的值,即,比布朗运动更粗糙。这一变化改善了对期权价格和标的资产价格时间序列的拟合,同时保持了简约性。然而,粗糙波动率模型中驱动分数布朗运动的非马尔可夫性质对理论和数值分析以及计算实践提出了严峻的挑战。虽然显式欧拉方法已知收敛到粗糙Bergomi和类似模型的解,但其强收敛速度仅为$H$。我们证明率$H + 1/2$的欧拉方法的弱收敛的粗糙Stein-Stein模型,将波动率作为一个线性函数的驱动分数布朗运动,令人惊讶的是,我们证明率一的情况下,二次支付功能。我们的证明使用Talay-Tubaro扩展和仿射马尔可夫表示的基础,并进一步支持数值实验。这些收敛结果提供了第一步推导弱利率粗糙Bergomi模型,它把波动率作为一个非线性函数的驱动分数布朗运动。
2021-12-15 cs.NA math.NA math.PR
Exact dimension reduction for rough differential equations
本文提出由几何粗糙路径驱动的高维微分方程的精确降阶方法,通过识别解空间子空间和移除冗余状态变量实现无误差降维,并在数值实验中验证了其复杂度降低的巨大潜力。
2023-06-30 cs.NA math.NA math.PR