Pathwise uniqueness for stochastic heat equations with Hölder continuous coefficients: the white noise case
本文证明了当系数是指数为$γ>3/4$的Hölder连续时,带乘性白噪声的抛物型随机偏微分方程解的路径唯一性.证明的方法是一个无限维版本的山田渡边参数普通随机微分方程。
2008-09-01 math.PR
Reflected Backward Stochastic Differential Equations with Continuous Coefficient and L^2 Barriers
本文研究了具有连续线性增长系数和两个障碍的反射倒向随机微分方程。我们证明存在至少通过惩罚的方法。
2008-07-14 math.PR
Pathwise Uniqueness for the Stochastic Heat Equation with Hölder Continuous Drift and Noise Coefficients
研究了具有乘性时空白噪声的随机热方程的解。证明了具有相同噪声系数的随机热方程的解是指数为$γ>3/4$的Hölder连续的,而漂移系数是Lipschitz连续的.当白噪声和漂移系数均为Hölder连续时,利用比较定理得到了随机热方程解的路径唯一性的充分条件.
2017-06-13 math.PR
Numerical Algorithms and Simulations for Reflected Backward Stochastic Differential Equations with two Continuous Barriers
本文在随机工作框架下,研究了带两个连续障碍的反射倒向随机微分方程(简称BDE)的不同算法。本文介绍了罚函数法和反射法两种不同的数值算法。最后给出了仿真结果。
2009-09-23 math.PR
Averaging principle for slow-fast stochastic partial differential equations with Hölder continuous coefficients
利用Zvonkin变换和经典的Khasminkii时间离散方法,证明了漂移系数有界和Hölder连续的快慢随机偏微分方程的平均原理.最后给出了一个例子来解释我们的结果。
2020-03-07 math.PR
Reflected forward-backward stochastic differential equations driven by G-Brownian motion with continuous monotone coefficients
本文证明了由G-布朗运动驱动的满足单调系数障碍约束的反射正倒向随机微分方程至少存在一个解。
2018-01-07 math.PR
Generalized backward doubly stochastic differential equations driven by Lévy processes with continuous coefficients
研究了一类新的由Teugels鞅驱动的广义倒向双重随机微分方程(简称GBDSDEs).我们建立了一个比较定理,使我们能够得到的连续和线性增长条件下的解的存在性结果。
2011-08-03 math.PR
On the average rate of return in a continuous time stochastic model
Gajek和Kaluszka(2000 a)在养老金投资基金市场的离散时间随机模型中给出了平均收益率的定义,该定义满足一组经济学上正确的假设。本文定义了连续时间随机市场模型的平均收益率。资产的价格模型是由多维几何布朗运动。证明了平均收益率的一个鞅性质。
2015-01-15 math.PR
Continuous Time Mixed State Branching Processes and Stochastic Equations
构造了一个连续时间混合态分支过程作为两类Galton-Watson过程的标度极限.该过程也可以通过随机方程组的路径唯一解得到。从随机方程组出发,我们得到了局部跳的分布,并给出了转移半群的Wasserstein型距离的指数遍历性。同时,我们研究了与该过程相关的移民结构,证明了具有移民的过程的平稳分布的存在性。
2021-04-27 math.PR
Zhang $L^2$-Regularity for the solutions of Backward Doubly Stochastic Differential Equations under globally Lipschitz continuous assumptions
在系数全局Lipschitz连续的假设下,证明了正倒向双随机微分方程(简称FBDSDES)解的$L^2$ -正则性结果.因此,我们将Zhang(2004)关于正倒向随机微分方程(简称FBSDEs)的正则性结果推广到双随机框架下.为此,我们证明(Malliavin演算)的F-BDSDE的解决方案的鞅分量的一个表示结果的假设下,系数是连续的时间和连续可微的空间有界的偏导数。作为我们的$L^2$ -正则性结果的一个(重要)应用,我们推导了Bachouch等人(2016)在全局Lipschitz连续假设下提出的FBDDEs(基于欧拉时间离散化)数值格式在时间上的收敛速率。
2017-09-22 math.PR
Convergence of continuous stochastic processes on compact metric spaces converging in the Lipschitz distance
本文在$(X, P)$对的同构类集合$\mathcal {PM}$上引入了一个新的距离--Lipschitz-Prokhorov距离$d_{LP}$,其中$X$是紧度量空间,$P$是$X$上连续随机过程的律.证明了$(\mathcal {PM}, d_{LP})$是完全度量空间.对于黎曼流形上的马氏过程,我们研究了相对紧性和收敛性。
2014-12-01 math.PR
A continuous time stochastic model for biological neural nets
我们提出了一个新的生物神经网络的随机模型,它是Galves和Löcherbach在[A. Galves和E. LOcherbach,“无限系统的相互作用链与记忆的可变长度-一个随机模型的生物神经网络”,J。151(2013),no.5,896-921]。我们还展示了如何计算模拟这样的模型,容易神经元电位衰减和概率函数和特征时,该模型几乎肯定有一个有限的死亡时间。
2015-07-22 math.PR
Continuous time portfolio choice under monotone preferences with quadratic penalty - stochastic interest rate case
这是一个后续的我们以前的文件-Trybuchia和Zawisza \cite{TryZaw},在那里我们考虑了一个修改的单调均值方差功能在连续时间的随机因子模型。在这篇文章中,我们解决的问题,优化所提到的功能在市场上的随机利率。我们将其表述为一个随机微分对策问题,并利用Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs方程推导出最优投资策略和价值函数。
2014-04-22 math.PR q-fin.PM
Stochastic equations for two-type continuous-state branching processes in varying environments
本文通过受时空噪声驱动的随机方程组构造变化环境中的两型连续状态分支过程,并基于比较性质证明路径唯一性,进而用拉普拉斯变换刻画其正积分泛函。
2025-02-06 math.PR
Backward Stochastic Differential Equations with Continuous Coefficients in a Markov Chain Model and with Applications to European Options
本文讨论了具有连续驱动的带马尔可夫链噪声的倒向随机微分方程。我们得到了一个解的存在性,它可能不是唯一的。此外,我们还证明了这类方程存在极小解,并得到了相应的比较结果。这是适用于欧式期权的定价在市场上的马尔可夫链噪声。
2014-11-28 math.PR
Pathwise uniqueness for stochastic heat and damped equations with Hölder continuous drift
本文在不要求结构条件成立的前提下,证明了无穷维随机微分方程的逐路径唯一性,并覆盖最高到三维的随机热方程、一维随机阻尼波动方程及最高到三维的随机Euler-Bernoulli阻尼梁方程。
2025-09-19 math.PR
Harnack Inequality for Distribution Dependent Stochastic Hamiltonian System
建立了分布依赖随机哈密顿系统的无量纲Harnack不等式,其中漂移在Hölder-Dini连续函数诱导的距离下在测度变量上是Lipschitz连续的,Hölder-Dini连续函数在退化分量上是$β(β>\frac{2}{3})$ -Hölder连续的,在非退化分量上是Dini平方根平方根连续的.所得结果推广了已有的在$L^2$ -Wasserstein距离下漂移在测度变量上是Lipschitz连续的结果.
2022-12-28 math.PR
Continuous stochastic flows driven by white noise and their duals
Fudan University(复旦大学)
研究一类由时空白噪声驱动的连续随机流,通过显式随机微分方程刻画其对偶流,并证明系数近似下解的收敛性,应用于平方贝塞尔流、雅可比流及多项式自排斥流。
2026-10-30 math.PR
Cylindrical continuous martingales and stochastic integration in infinite dimensions
本文定义了无限维空间上柱连续局部鞅的一种新的二次变差。证明了一大类柱连续局部鞅具有这样的二次变差。对于这类新的柱连续局部鞅,在值域空间为UMD巴拿赫空间的条件下,我们建立了算子值过程的随机积分理论。我们得到了随机积分的双侧估计的$γ$ -范数。在标量或希尔伯特的情况下,这归结为伯克霍尔德-戴维斯-甘迪不等式。文末给出了一个应用于一类随机发展方程的例子。
2016-09-19 math.FA math.PR
Stochastic Gradient Descent in Continuous Time: A Central Limit Theorem
连续时间随机梯度下降(SGDCT)为连续时间模型的统计学习提供了一种计算效率高的方法,广泛应用于科学、工程和金融领域。SGDCT算法遵循沿着连续数据流的(有噪声的)下降方向。参数更新发生在连续时间内,并满足一个随机微分方程。本文通过证明强凸目标函数的中心极限定理(CLT),分析了SGDCT算法的渐近收敛速度,并在较强的条件下证明了非凸目标函数的中心极限定理。一个$L^{p}$收敛速度也证明了该算法在强凸的情况下。数学分析处于随机分析和统计学习的交叉点。
2019-06-17 math.PR math.ST q-fin.CP
Invariant representation for stochastic differential operator by BSDEs with uniformly continuous coefficients and its applications
本文证明了一类二阶随机微分算子可以用具有一致连续系数的倒向随机微分方程解的极限来表示。这个结果是一致连续生成元表示的推广。利用这一表示,我们得到了系数一致连续的倒向随机微分方程的逆比较定理,并得到了生成元$g$的性质与倒向随机微分方程解的性质之间的等价关系.此外,我们给出了$g$ -凸性的一个新的证明.
2012-06-01 math.PR
On a class of stochastic differential equations with random and Hölder continuous coefficients arising in biological modeling
受Greenhalgh等人[5]的启发,本文研究了一类与人口统计随机性有关的二维随机微分方程.在保留[5]中考虑的模型的关键特征的同时,其中已经利用特设方法来证明解的存在性、唯一性和非爆炸性,我们考虑由具有随机和Hölder连续系数的随机微分方程描述的包含族模型。我们利用Cauchy-Euler-Peano逼近方法证明了该方程的唯一强解的存在性,并证明了该逼近方法在适当的拓扑下收敛于唯一解
2018-12-23 math.PR
Polynomial approximations to continuous functions and stochastic compositions
本文用随机方法研究了Bernstein算子$B_n$的迭代行为,当迭代次数$k$趋于无穷大而$n$保持不变或当$n$也趋于无穷大时,连续函数$f \in C[0,1]$化为一次$n$多项式.在第一种情况下,潜在的随机过程是所谓的赖特-费舍尔模型,而在第二种情况下,潜在的随机过程是赖特-费舍尔扩散。这两个过程可能是数学遗传学中最基本的过程。通过使用马尔可夫链理论和随机组合,我们解释了一个定理,由于Kelisky和Rivlin的概率,并通过使用随机微积分,我们计算出一个公式的应用程序$B_n$多次$k=k(n)$的多项式$f$时,$k(n)/n$趋于一个常数。
2016-01-18 math.PR
Continuous-time Zero-Sum Stochastic Game with Stopping and Control
研究了具有可数状态空间和无界转移率和支付率的连续时间马尔可夫链的零和随机对策。游戏的另一个特点是,控制器连同采取行动也被允许停止进程。在适当的假设条件下,证明了该对策存在一个值,并且它是某些双边约束动态规划不等式的唯一解。在这个过程中,我们还规定了一个鞍点平衡。
2020-08-31 math.OC math.PR
Continuous Dependence on Coefficients for Stochastic Evolution Equations with Multiplicative Lévy Noise and Monotone Nonlinearity
研究了带乘性Lévy噪声和单调非线性漂移的半线性随机发展方程.与其他类似工作不同,我们没有对系数施加矫顽磁力条件。我们建立的温和的解决方案的初始条件和系数,据我们所知,还没有被证明之前的连续依赖。作为连续性结果的推论,我们得到了解的渐近稳定性的充分条件,证明了Yosida逼近收敛于了解,并证明了解具有马尔可夫性.以随机偏微分方程和随机时滞微分方程为例说明了所发展的理论。在我们的研究中的主要工具是一个不等式,它给出了随机卷积积分的范数的路径界。
2014-06-16 math.PR
Pathwise asymptotics for Volterra type stochastic volatility models
研究了波动率过程是连续Volterra随机过程的正连续函数的随机波动率模型。本文提出了对数价格的路径大偏差原理。
2020-01-30 math.PR
Strong convergence rates for an explicit numerical approximation method for stochastic evolution equations with non-globally Lipschitz continuous nonlinearities
ETH Zürich(苏黎世联邦理工学院)
本文提出了一种新的显式且易于实现的数值方法,用于近似一类具有非全局利普希茨连续非线性的半线性随机演化方程,并在具有全局单调系数的半线性随机演化方程的情况下建立了该近似方法的强收敛性速率,特别适用于一类随机反应扩散偏微分方程。
2015-04-14 cs.NA math.NA math.PR
Approximate solutions of continuous-time stochastic games
本文研究了一个零和连续时间随机微分对策,其动态过程受马尔可夫过程控制,最终支付为终结支付。利用模型博弈的价值函数来估计原始博弈的价值函数。模型游戏的动态与原始游戏不同。将一般结果应用于微分对策,得到了微分对策的值函数用可数常微分方程组的解的逼近。
2016-02-15 math.AP math.OC math.PR
Stochastic Gradient Descent in Continuous Time
连续时间随机梯度下降(SGDCT)为连续时间模型的统计学习提供了一种计算效率高的方法,广泛应用于科学、工程和金融领域。SGDCT算法遵循沿着连续数据流的(有噪声的)下降方向。SGDCT在连续时间内执行在线参数更新,其中参数更新$θ_t$满足随机微分方程。我们证明了$\lim_{t \rightarrow \infty} \nabla \bar g(θ_t) = 0$,其中$\bar g$是一个自然的目标函数的连续时间动态的估计。收敛性证明通过使用适当的泊松方程来帮助描述参数在大时间内的演化,从而利用遍历性。SGDCT也可以用来解决连续时间的最优化问题,如美式期权。对于某些连续时间问题,SGDCT相比传统的随机梯度下降算法有一些有前途的优势。作为一个示例应用,SGDCT与深度神经网络相结合,为高维美式期权(最多100维)定价。
2017-10-29 math.OC math.PR math.ST
A note on stochastic Fubini's theorem and stochastic convolution
我们提供了一个版本的随机Fubini的定理,它不依赖于特定的随机积分器选择只要随机积分是建立作为一个连续线性算子从一个$L^p$空间的Banach空间值的过程(随机可积过程)的$L^p$空间的巴拿赫空间值的道路(集成过程)。然后,对于希尔伯特空间$H$上的积分,我们考虑关于强连续映射$R:(0,T]\rightarrow L(H)$的随机卷积,而不一定是半群。我们证明了存在的可预测版本的随机卷积,我们的特点所需的算子值的过程,以便与$R$卷积的可测性。最后,当$R$是一个$C_0$ -半群和随机积分提供连续路径,我们证明存在的卷积的连续版本,通过适应的因式分解方法,目前的设置。
2018-06-20 math.FA math.PR
On the Euler-Maruyama approximation for one-dimensional stochastic differential equations with irregular coefficients
研究了漂移系数既不连续也不单侧Lipschitz,扩散系数为Hölder连续的一维随机微分方程的Euler-Maruyama逼近的强速度.特别地,我们证明了Euler-Maruyama逼近的强速率对于一类漂移不连续的方程是1/2。对于漂移为Hölder连续且扩散为非常数的方程,我们也给出了强速率
2016-07-20 math.PR
LAN property for stochastic differential equations with additive fractional noise and continuous time observation
研究了一类带Hurst参数$H>1/2$的分数阶加性噪声的随机微分方程,其非线性漂移依赖于一个未知参数.当解在时间间隔$[0,τ]$上连续观测时,我们证明了这个参数模型的局部渐近正态性(LAN),其中速率$\sqrtτ$为$τ\rightarrow \infty$.证明使用遍历性质的方程和Girsanov型变换。我们分析了分数阶Ornstein-Uhlenbeck过程的特殊情形,证明了极大似然估计在极小极大定理意义下是渐近有效的.
2017-11-04 math.PR
Hölder continuous solutions to stochastic 3D Euler equations via stochastic convex integration
该研究针对加法随机外力驱动的三维欧拉方程,采用随机凸积分方法构造了全局Hölder连续平稳解并得到一致矩估计,同时证明了任意无散Hölder初值下无穷多全局概率强解析弱解的存在性。
2025-05-18 math.AP math.PR
The tail process and tail measure of continuous time regularly varying stochastic processes
本文的目的是研究极值理论的工具,最初介绍了离散时间平稳随机过程(时间序列),即尾部过程和尾部措施,在连续时间随机过程的框架内的路径在空间$\mathcal{D}$的càdlàg函数的索引为$\mathbb{R}$,赋予Skorohod的$J_1$拓扑。我们证明,这些对象的基本属性被保存,与一些轻微的(虽然有趣)的差异。首先得到了$\mathcal{D}$上齐次平移不变测度的结构性结果,然后研究了$\mathcal{D}$中随机元的正则变化。我们给出了实际的条件,并研究了几个例子,恢复和推广了已知的结果。
2021-03-30 math.PR
Approximation and generic properties of McKean-Vlasov stochastic equations with continuous coefficients
我们考虑由连续系数Mc Kean-Vlasov随机微分方程(MVSDES)驱动的系统的各种逼近性质,其中路径唯一性成立.我们证明了这类方程的解对于初始条件、参数和驱动过程的小扰动是稳定的。而且,不需要用到著名的Yamada-Watanabe定理,通过有效的逼近方法就可以构造出唯一的强解.最后,我们证明了对应的MV函数具有唯一强解的有界一致连续系数集是Baire意义下的第二范畴集.
2019-09-30 math.OC math.PR
Martingale representations for diffusion processes and backward stochastic differential equations
本文证明了连续Hunt过程的自然滤子是连续的,并证明了在这种滤子上的鞅是连续的。在一定的技术条件下,我们进一步建立了一类连续Hunt过程的鞅表示定理。特别地,我们建立了具有连续边界的有界区域中(反射)对称扩散的鞅部分的鞅表示定理。结合Lyons et al(2009)提出的方法,我们的鞅表示定理被应用于研究拟线性抛物方程的初边值问题,通过在一个只有连续边界的有界区域中反射扩散所确定的过滤概率空间上使用倒向随机微分方程的解.
2009-10-26 math.PR
Nonclassical stochastic flows and continuous products
与经典智慧相反,具有独立值(适当定义)的过程比白噪声与泊松点过程的组合更加多样化,并且乘积系统比Fock空间更加多样化。本文是一个调查的最新进展,在建设和调查非经典随机流和连续产品的概率空间和希尔伯特空间。
2004-12-18 math.OA math.PR
Particle approximation for Lagrangian Stochastic Models with specular boundary condition
本文证明了一个在镜面边界条件下且满足平均不可渗透性条件的拉格朗日随机模型在混沌传播意义下的粒子近似。
2017-04-18 math.PR
A Continuous-time Stochastic Gradient Descent Method for Continuous Data
Princeton University(普林斯顿大学);Heriot-Watt University(赫瑞-瓦特大学);Technische Universiteit Delft(代尔夫特理工大学);University of Cambridge(剑桥大学)
本文提出一种连续时间随机梯度下降方法,通过将梯度流与连续时间索引过程耦合来处理连续数据优化问题,分析了其逼近性质、长期行为和遍历性,并在多项式回归和物理信息神经网络中验证了适用性。
2021-12-07 cs.LG math.PR math.ST
The 2-D stochastic Keller-Segel particle model : existence and uniqueness
我们引入了一个相互作用粒子的随机系统,当粒子数趋于无穷大时,该系统有望提供一种2-D Keller-Segel模型的随机方法。本文证明了抛物-椭圆型Keller-Segel方程随机模型在临界质量下的存在唯一性。关于存在性和弱唯一性的先验结果最近由N. Fournier和B.丹麦[6]。
2016-01-29 math.PR
The LDP of McKean-Vlasov stochastic differential equations with Hölder continuous conditions and integrable conditions
本文利用Zvonkin变换研究具有Hölder连续漂移项的McKean-Vlasov随机微分方程的大偏差原理,在骨架方程多解情形下找到保证LDP成立的解,并提出可退化为传统形式的新速率函数定义,同时将结果推广至退化情形。
2025-07-21 math.PR
Differentiability of semigroups of stochastic differential equations with Hölder-continuous diffusion coefficients
半群的可微性有许多应用。在这里,我们重点讨论扩散系数是可微函数的平方根但本身不可微的随机微分方程。对于每一个$m\in\{0,1,2\}$,我们根据漂移系数和平方扩散系数的$C^m$ -范数建立了扩散半群的$C^m$ -范数的上界.我们的上界中的常数通常与维数无关。因此,我们的估计适合于分析某些高维和无穷维退化随机微分方程。
2020-01-17 math.PR
EM algorithm for stochastic hybrid systems
随机混合系统,也称为切换扩散,是一个连续时间马尔可夫过程,其状态空间由离散和连续部分组成。我们考虑离散状态转移的Q矩阵和扩散部分的漂移系数的参数估计。首先,我们推导出连续时间样本路径完全观测下的似然函数。然后,将Elliott等人(Hidden Markov Models,Springer,1995)提出的隐马尔可夫模型的有限维滤波器推广到随机混合系统,推导了部分观测下的似然函数和EM算法,其中连续状态在时间上被连续监测,而离散状态不可观测.
2020-10-13 math.PR math.ST stat.TH
Continuous stochastic processes with non-local memory
研究了Mori-Zwanzig方程描述的非马尔可夫随机连续过程。作为一个出发点,我们使用马尔可夫高斯Ornstein-Uhlenbeck过程,并引入一个积分记忆项依赖于过去的过程到表达的高阶转移概率函数和随机微分方程。我们表明,所提出的过程可以被认为是离散时间高阶自回归序列的连续时间插值。得到了记忆函数(积分项的核)与两点关联函数之间的关系式。建立了该过程的平稳性条件。本文提出了一种产生具有指定对关联函数的平稳连续随机过程的方法。最后给出了非局部记忆过程的数值模拟实例。
2019-11-15 cond-mat.stat-mech math.PR physics.data-an
Effective continuous equations for adaptive SGD: a stochastic analysis view
Dipartimento di Matematica, Università di Pisa(数学系,比萨大学);Scuola Normale Superiore(高等师范大学)
本文在小学习率下分析自适应SGD方法,利用随机修正方程推导有效连续动力学,发现采样噪声表现为独立布朗运动,并刻画了学习率与超参数的缩放规则。
2025-09-25 cs.LG math.PR stat.ML
Continuous-Time Higher Order Markov Chains: Formulation and Parameter Estimation
随机过程在各种学科的建模系统中找到应用。大量考虑的随机模型是马尔可夫的性质。通常可以观察到,高阶马尔可夫过程可以更好地建模数据。然而,大多数高阶马尔可夫模型是离散的。在这里,我们提出了一种新的连续时间制定的高阶马尔可夫过程,随机微分方程,并提出了一种方法的参数估计的最大似然方法。
2021-04-09 math.PR
Haar-type stochastic Galerkin formulations for hyperbolic systems with Lipschitz continuous flux function
本文提出Haar型随机Galerkin公式,将经典方法推广至多维Lipschitz连续通量函数的双曲系统,并通过CWENO重构数值验证理论结果。
2025-09-07 cs.NA math.NA math.PR
On the Metric Temporal Logic for Continuous Stochastic Processes
本文研究连续时间随机过程满足MTL公式事件的可测性问题,利用随机分析中关于命中时间的定理克服不可数逻辑和带来的困难,并分析了时间离散化对概率近似的影响及收敛条件。
2024-06-12 cs.LO math.LO math.PR
Pathwise uniqueness for degenerate stochastic differential equations with Hölder continuous coefficients
Southern University of Science and Technology(南方科技大学);Peking University(北京大学)
研究具有赫尔德连续系数的退化随机微分方程的路径唯一性问题,利用马利瓦因紧致性准则构造强解,通过对偶山田-渡边论证及弱唯一性得出路径唯一性。
2026-09-09 math.PR
Absolutely Continuous Curves of Stochastic Processes
该研究针对带滤过过程的适应Wasserstein空间中的绝对连续曲线,给出其概率表示,刻画测地线并推导适应型Benamou–Brenier公式,还得到适应弱拓扑下带滤过过程序列的Skorokhod型表示。
2025-06-16 math.PR
On the Global Convergence of Continuous-Time Stochastic Heavy-Ball Method for Nonconvex Optimization
研究了小步长随机重球方法的收敛性。在时间尺度变化的情况下,我们用一个随机微分方程来近似离散方法,该方程模拟了非线性振子耦合系统的小随机扰动。我们严格证明了扰动系统在对数时间内收敛到一个局部极小值。这表明,对于近似随机重球方法的扩散过程,从所有鞍点逃逸只需要(直到对数因子)逆步长的平方根的线性时间。这一结果可能表明其离散时间对应的快速收敛。数值实验验证了我们的理论结果。
2019-10-18 math.PR
Stochastic Perturbation of Sweeping Processes Driven by Continuous Uniformly Prox-Regular Moving Sets
Universidad de Chile(智利大学);Université de Lorraine(洛林大学);Universidad de O’Higgins(奥希金斯大学);Centro de Modelamiento Matemático (CNRS UMI 2807)(数学建模中心(法国国家科学研究中心联合国际单位2807))
本文研究随机扰动下扫掠过程解的存在性,移动集连续变化于Hausdorff距离下且均匀近正则,提出最小几何框架,明确文献假设逻辑关系,并提供适用于有限子level集交集约束的实用条件,证明弱解、强解存在及随机微分方程路径唯一性。
2026-04-08 math.OC math.PR
Path independence for the additive functionals of stochastic Volterra equations with singular kernels and Hölder continuous coefficients
本文针对奇异核、Hölder 连续系数随机 Volterra 方程,先证明适定性,再借助抛物型 SPDE 的 mild 表述与随机发展方程结果刻画可加泛函路径无关性,并应用于分数 Brown 运动相关核。
2024-07-02 math.PR
Truncated Euler-Maruyama method for time-changed stochastic differential equations with super-linear state variables and Hölder's continuous time variables
对一类非自治时变随机微分方程给出了一种显式数值方法,该方程的系数关于时间变量服从Hölder连续,关于状态变量允许超线性增长.证明了该方法在有限时间区间内的强收敛性,并得到了其收敛速度。提供了数值模拟。
2022-05-02 cs.NA math.NA math.PR