Two-dimensional ruin probability for subexponential claim size
当两家保险公司的初始准备金趋于无穷大且一般索赔额为次指数时，我们分析了两家保险公司（或同一家公司的两个分支机构）的破产概率的渐近性.
2017-06-01 math.PR
Number of claims and ruin time for a refracted risk process
本文考虑了一个经典的在给定水平上折射的风险模型。我们给出了破产时间和累计索赔数的联合密度的显式表达式。证明的基础上解决一些积分微分方程，并利用拉格朗日展开定理。
2017-11-26 math.PR
On joint ruin probabilities of a two-dimensional risk model with constant interest rate
本文考虑Avram等在\cite{APP08}中引入的具有常数利率的二维风险模型。我们导出了拉普拉斯变换的积分微分方程，以及有限时间破产概率分别关于联合破产时间$T_{\rm max}(u_1,u_2)$和$T_{\rm min}(u_1,u_2)$的渐近表达式.
2012-07-14 math.PR
A Phase Transition Phenomenon for Ruin Probabilities in a Network of Agents and Objects
经典的Cramér-Lundberg风险过程模拟了保险公司的破产概率，该保险公司经历了一个流入的现金流（保费收入）和一个流出的现金流（索赔）。从系统的角度来看，保险代理人和风险对象的网络可以由二分网络表示。在这样一个二分网络的设置，它已被证明，联合破产的一组代理人可以避免，即使个别代理人将经历破产在经典的Cramér-Lundberg模型。本文描述和检查这些破产概率的相变现象。
2021-04-11 math.PR
On the random-time and finite-time ruin probability for widely dependent claim sizes and inter-arrival times
本文利用精确大偏差与更新理论，研究了非标准更新风险模型中广泛相依的索赔额与到达时间，获得了随机时间破产概率的渐近估计及有限时间破产概率的一致渐近估计。
2025-06-23 math.PR
On the ruin time distribution for a Sparre Andersen process with exponential claim sizes
本文给出了索赔额为指数分布的Sparre Andersen模型破产时间分布的一个封闭形式（无穷级数）表示。这扩展了Dickson et al.（2005）最近的一个结果。我们说明我们的结果的情况下，伽玛和混合指数索赔时间分布。
2007-09-06 math.PR
Ruin probabilities in the Cramér-Lundberg model with temporarily negative capital
本文研究了具有修正破产概念的Cramér-Lundberg模型中破产概率的渐近性。修改如下。如果投资组合变成负数，资产不会立即被宣布破产，但由于某些机制可能会生存下来。在一个相当一般的假设下的机制-满足大多数这样的修改后的模型从文献中-我们研究的修改后的破产概率的渐近经典破产概率的关系。这是在Cramér条件下以及次指数综合索赔额下进行的。
2019-04-25 math.PR
On ruin probabilities with investments in a risky asset with a switching regime price
本文研究了当公司将准备金投资于具有转换机制价格的风险资产时破产概率的渐近性。我们假设资产价格是一个条件几何布朗运动，其参数由一个有限状态数的马尔可夫过程调制。利用隐更新理论的技巧，我们得到了当初始资本趋于无穷大时破产概率收敛到零的收敛速率。
2021-10-17 math.PR
Ruin probabilities with dependence on the number of claims within a fixed time window
我们分析了破产概率的续保风险过程的到达时间分布取决于索赔到达一个固定的（过去）的时间窗口。这种依赖性可以通过再生结构来解释。该模型的主要灵感来自Bonus-Malus功能。讨论了不同索赔分布下破产概率的第一阶渐近结果。对于数值结果，我们认识到一个嵌入式马尔可夫加性过程。通过适当的测度变换，破产概率可以得到一个封闭形式的计算公式。此外，我们通过重要性抽样方法，这进一步允许在几个具体的情况下进行深入的分析，提出了模拟结果。
2016-04-21 math.PR
Finite-time ruin probabilities of bidimensional risk models with correlated Brownian motions
本文研究了在恒定利息力和相关布朗运动条件下二维风险模型的有限时间破产概率，在两个布朗运动相关的前提下建立了破产概率的新结论，丰富了重尾一维风险模型破产理论与随机过程相依理论的发展。
2023-06-28 math.PR
A unified approach to ruin probabilities with delays for spectrally negative Lévy processes
在本文中，我们统一了两种流行的方法来定义精算破产与执行延迟，也被称为巴黎破产。我们的新定义的破产，包括确定性延迟和指数分布的延迟：破产是宣布第一次在红色区域的游览持续时间长于执行延迟与确定性和随机组件。对于这个巴黎破产的混合延迟，我们确定的破产时间和破产赤字的联合分布，从而提供了许多结果的推广，如在\cite{baurdoux_et_al_2015}和\cite{loeffenetal2017}的情况下的指数延迟和确定性延迟，分别。
2018-02-02 math.PR
Finite-time ruin probabilities under large-claim reinsurance treaties for heavy-tailed claim sizes
我们研究的概率，保险投资组合在有限的时间内被摧毁的假设下，最大的r索赔（部分）再保险。我们表明，定期变化的索赔额的破产后再保险的概率也是定期变化的初始资本，并推导出一个明确的渐近表达式。我们建立了这个结果，利用最近的发展样本路径大偏差的重尾。我们的研究结果允许，在渐近水平上，明确比较两个著名的大额索赔再保险合同，即LCR和ECOMOR。最后，我们使用最先进的稀有事件模拟技术评估所得到的近似值的准确性。
2019-05-14 math.PR
Ruin problems for risk processes with dependent phase-type claims
本文研究具有相依非同分布相位型理赔的连续时间风险过程，提出易于刻画的分布类并结合马尔可夫调制流体嵌入技术，获得了破产时间、破产赤字及理赔次数联合分布的递归程序与破产概率界限。
2023-07-27 math.PR
Approximation of ruin probability and ruin time in discrete Brownian risk models
我们分析了经典的布朗风险模型，讨论了破产概率（经典的、γ-反射的、巴黎的和累积的）在破产只能发生在特定离散网格上的情况下的近似性.实际和自然的点网格例如是G（1）= {0，1，2，.}，这使得我们可以研究第一天破产的概率，第二天，等等。对于这样一个离散的设置，没有明确的公式破产概率上述。在这篇文章中，我们通过让初始资本增长到无穷大，得到了均匀网格下破产概率的精确近似。
2020-01-28 math.PR
Exponential convergence rate of ruin probabilities for level-dependent Lévy-driven risk processes
我们明确地发现了水平依赖的Lévy驱动风险模型中破产概率的指数长期收敛速度，当时间趋于无穷大。Siegmund对偶允许减少问题的长期收敛的反射跳扩散到其平稳分布，这是通过李雅普诺夫函数处理。
2018-06-29 math.PR
Ruin probabilities with investments in random environment: smoothness
本文研究了保险公司在依赖Markov过程的随机经济环境下投资风险资产的破产问题，证明了破产概率关于初始资本的平滑性，并推导出相应的积分微分方程。
2023-11-18 math.PR
Exact asymptotics of ruin probabilities with linear Hawkes arrivals
本文研究了到达过程由线性标记Hawkes过程给出的风险过程的破产概率，确定了轻尾和重尾理赔情形下的界限与精确渐近性，核心方法基于一次大跳跃原理、测度指数变换和更新论证。
2023-04-06 math.PR
Ruin probability for the bi-seasonal discrete time risk model with dependent claims
研究了具有两个季节和相依索赔的离散时间风险模型.建立了一个计算最终破产概率的算法。理论结果与数值例子说明。
2020-01-10 math.PR
Ruin probabilities as recurrence sequences in a discrete-time risk process
本文应用线性递归序列理论，得到了离散时间风险过程的最终破产概率的一个表达式。我们假设索赔遵循支持$\{0,1,\ldots,m\}$的任意分布，对于某个整数$m\ge2$。该方法需要找到一个$m$次数多项式的零点，并解决一个系统的$m$线性方程。从精确破产公式推导出一个近似公式，并给出了几个数值结果和图形作为例子。
2023-02-11 math.PR
Ruin Probabilities for a Sparre Andersen Model with Investments
本文研究了一个Sparre Andersen模型，在该模型中，公司的经营活动被描述为一个带漂移的复合更新过程，假设资本储备投资于风险资产。后者的价格被假定为按照几何Lévy过程演变。我们证明了破产概率的渐近性态在很大程度上只依赖于价格过程的性质。
2020-12-11 math.PR
Uniform asymptotic estimates for ruin probabilities of a multidimensional risk model with cadlag returns and multivariate heavy tailed claims
本文研究多维更新风险模型，在重尾、弱相依及分量任意相依的索赔条件下，给出了有限时间及全时间范围内折现总索赔进入稀有集概率的一致渐近估计，并应用于破产概率估计。
2024-12-17 math.PR
Finite Time Ruin Probabilities for Tempered Stable Insurance Risk Processes
本文研究了具有谱正逆高斯过程的调和稳定Lévy保险风险过程族的提前破产概率$t$.通过对破产时间渐近分布进行拉普拉斯变换，得到了破产时间分布的数值逼近，并给出了其显式表达式。这些都是基准对模拟的基础上重要性抽样使用稳定的过程。的渐近公式的理论后果被发现，以指示一些潜在的缺点，使用逆高斯过程作为风险准备金过程。我们提供属于调和稳定过程族的自然推广作为替代。
2013-03-06 math.PR
On ruin probabilities in the presence of risky investments and random switching
研究了当初始准备金趋于无穷大时，索赔到达是一个更新过程，而索赔时间之间的过程具有含时随机系数的几何布朗运动型Itô过程的动力学过程的准备金过程模型的破产概率的渐近性态.这些系数在每次索赔时间后都会“重置”，切换到独立于该过程过去历史的新值。利用隐更新理论得到了最终破产概率的幂函数界。在特殊情况下，当连续索赔到达之间的投资收益过程的随机漂移和扩散系数保持不变，我们得到的Lundberg指数存在的条件，我们的模型，确保破产概率的幂函数行为。
2023-02-22 math.PR
Asymptotics and approximations of ruin probabilities for multivariate risk processes in a Markovian environment
本文研究了多变量风险下破产概率的渐近性和近似性。我们考虑一个模型，其中的个人储备过程是由一个共同的马尔可夫环境过程。随后，我们考虑一个制度，其中的索赔到达强度和过渡率的环境过程共同加快，和一个在其中有（以压倒性的概率）最大的一个过渡的环境过程中考虑的时间间隔。在一系列的数值实验中的近似进行了广泛的测试。
2018-12-21 math.PR
Ruin Probabilities in a Markovian Shot-Noise Environment
考虑了一个具有强度为马尔可夫散粒噪声过程的计数过程的风险模型，解决了Cramér-Lundberg模型的一个缺点，即泊松过程的跳强度为常数.由于这种结构，我们可以将PDMP理论应用于包含强度和储备过程的多元过程，这使得我们能够识别一族鞅。最后，我们利用测度变换的方法得到了该模型破产概率的一个上界。利用散粒噪声过程的递归结构，甚至可以确定破产概率的渐近行为。
2022-05-10 math.PR
Ruin Probabilities for a Sparre Andersen Model with Investments: the Case of Annuity Payments
Lomonosov Moscow State University（莫斯科国立大学）；Federal Research Center “Computer Science and Control” of the Russian Academy of Sciences（俄罗斯科学院计算机科学与控制联邦研究中心）；Université de Franche-Comté, Laboratoire de Mathématiques, UMR CNRS 6623（弗朗什孔泰大学数学实验室（CNRS联合研究单位6623））
本文扩展了Eberlein等人关于Sparre Andersen非寿险模型破产概率渐近行为的研究，考虑年金支付和双侧跳跃模型。
2023-01-05 math.PR
Ruin probabilities with investments: smoothness, IDE and ODE, asymptotic behavior
研究了具有寿险和非寿险两个业务部门的保险公司将其准备金投资于风险资产的破产问题，该风险资产的价格动态服从几何布朗运动.本文证明了破产概率作为初始资本函数的光滑性的一个结果，并得到了它的一个经典意义下的积分微分方程。对于指数分布跳跃的情形，我们证明了生存概率是一个四阶常微分方程的解。后者的渐近分析导致的结论是，破产概率衰减到零，在已经研究过的情况下，模型与一侧跳跃的方式相同。
2020-11-16 math.PR
The finite-time ruin probability of the nonhomogeneous Poisson risk model with conditionally independent subexponential claims
本文得到了具有常利率的复合非齐次Poisson风险模型的有限时间破产概率的一个渐近公式，其中索赔额为条件独立的随机变量，服从公共次指数分布.本文还得到了随机加权和$\sum_{i=1}^n θ_iX_i$的一些渐近关系式，其中权值$θ_i$ $i=1,2,\cdots, n$是上有界的正随机变量，主随机变量$X_i$，$i=1,2,\cdots,n$是条件独立的次指数分布.
2017-05-28 math.PR
Ruin probabilities and decompositions for general perturbed risk processes
研究了一类具有有限期望的服从子模型的带扰动的风险过程，其中扰动是一个零期望的谱负Levy过程.我们推导出一个Pollaczek-Hinchin型公式的生存概率的风险过程，并给出了一个解释的基础上分解的对偶风险过程在修改的阶梯时期的公式。
2004-07-08 math.PR
Discrete time ruin probability with Parisian delay
本文研究了离散时间巴黎破产模型在盈余过程至少在某个固定时间段$d>0$内保持在零以下或零时的破产概率。我们确定的破产概率在有限和无限时间范围内的表达式。当初始储量趋于无穷大时，我们还发现了它们的轻尾和重尾渐近性。最后，我们计算这些概率为几个明确的例子。
2017-06-14 math.PR
Asymptotics for Bivariate Risk Models with Random-Size Clusters of Dependent Claims
本文针对Levy投资下具有随机大小簇的相依索赔二元风险模型，推导了有限时域尾部及破产概率的渐近公式，并给出了两条业务线破产、同时破产及至少一条线破产的渐近结果。
2026-09-15 math.PR
Ruin probability for renewal risk models with neutral net profit condition
本文研究了在索赔与保费平均频率相等的中性净利润条件下不可避免破产的问题，通过简化论证分析了离散时间风险模型、Cramér-Lundberg 过程及 E. Sparre Andersen 模型的破产概率。
2023-06-02 math.PR
Asymptotic behaviour of ruin probabilities in a general discrete risk model using moment indices
研究了离散环境下一般经济风险模型的粗糙渐近性态。金融和保险风险都考虑在内。在第一个$n$年期间的损失被建模为随机变量$B_1+A_1B_2+\ldots+A_1\ldots A_{n-1}B_n$，其中$A_i$分别对应于$i$年的金融风险和$B_i$代表保险风险。同一年$i$的风险不被假设为独立的。主要结果表明，破产概率在一般假设下呈幂律衰减。我们的目标是给出一个完整的特征的相关量，描述的速度，破产概率消失的初始资本的数量的增长。这些量可以表示为合适的随机变量的最大矩，称为矩指数。除了对最终破产的研究外，还考虑了有限时间区间破产的情形。这两个调查广泛使用的新特性的时刻指数在上半年的文件。
2014-07-14 math.PR
How much we gain by surplus-dependent premiums -- asymptotic analysis of ruin probability
在本文中，我们建立在Albrecher et al.（2013）中开发的技术基础上，在更新情况下，Erlang（2）索赔到达和指数索赔情况下，Erlang（2）索赔规模，生成剩余依赖保费风险过程的破产概率的初边值问题。应用Fedoryuk（1993）关于线性常微分方程解的逼近论，得到了当初始准备金趋于无穷大时破产概率的渐近性质.当考虑保费{ \it线性}依赖于准备金时，例如表示保险资本的无风险投资的收益，我们首先推导出破产概率的显式公式，从中我们可以很容易地确定它们的渐近性，只是为了与依赖于准备金的一般保费的渐近性相匹配。我们比较他们的渐近等价的破产概率时，保险费率是固定的，随着时间的推移，测量的收益所产生的额外的机制绑定的保险费率与保险公司拥有的准备金的数额。
2021-01-09 math.PR
Ruin probabilities under general investments and heavy-tailed claims
本文研究了一类保险公司的有限时间破产概率的渐近衰减性，该保险公司面临重尾索赔，采用可预测的投资策略，投资于价格服从一般半鞅的风险资产.我们表明，破产问题对应于确定随机扰动随机积分方程的解的命中概率。我们得到了一个大偏差的结果，一致持有的命中概率在一个家庭的半鞅，并表明，这个结果给出了渐近衰减的有限时间破产概率下的任意投资策略，包括最优投资策略。
2008-09-25 math.PR q-fin.RM
Ruin Probabilities and Overshoots for General Levy Insurance Risk Processes
在一般Levy过程的背景下，建立了保险风险过程，并给出了当过程漂移到- \infty a.s.并且Levy测度或阶梯高度测度的正尾是次指数的，或者更一般地是卷积等价的。Asmussen和Kluppelberg [随机过程]的结果。64（1996）103-125]和Bertoin和Doney [Adv. 28（1996）207-226]的破产概率和超调在随机游动和复合泊松模型中被证明有类似的一般设置。我们得到的身份开辟了道路，以进一步调查的一般renewal型性质的Levy过程。
2005-03-24 math.PR
Ruin under stochastic dependence between premium and claim arrivals
我们调查，专注于破产概率，适应的Cramer-Lundberg模型的盈余过程的保险公司，在其中，有条件的强度，两个混合泊松过程的到达时间的保费和索赔分别，是独立的。这样的模型表现出的总保费和索赔额的过程之间的随机依赖性。当索赔额和保费均服从指数分布时，得到了破产概率的显式表达式。
2017-06-26 math.PR q-fin.MF
Stopping strategies and gambler's ruin problem
利用多函数障碍的概念，得到了赌徒破产问题中不同停止策略的吸收概率和期望吸收时间
2013-02-28 math.PR
Ruin theory incorporating MIPP-type jumps
Yiwu Industrial & Commercial College（义乌工商学院）；Xi’an Jiaotong Liverpool University（西交利物浦大学）
本文将经典Cramer-Lundberg模型扩展至MIPP型跳，推导了终极破产准则、积分-微分方程与拉普拉斯变换，引入近似方法，通过数值例子验证了索赔成批到达对破产风险的影响。
2026-09-22 math.PR
A two-dimensional ruin problem on the positive quadrant
在本文中，我们研究了两个保险公司的联合破产问题，他们之间的索赔和保费在一些指定的比例（建模两个分支机构的同一保险公司或保险和再保险公司）。利用Cramér-Lundberg过程对保险公司的风险过程进行建模，得到了保险公司在有限时间内破产概率的空间拉普拉斯变换。随后，指数分布索赔，我们得到了一个明确的解析表达式，这个联合破产概率显式反演这个拉普拉斯变换。我们还提供了一个联合破产时间的拉普拉斯变换的特征。
2007-11-15 math.PR
Approximations of the ruin probability in a discrete time risk model
基于离散形式的Pollaczeck-Khinchine公式，给出了当索赔额服从负二项混合分布时Gerber-Dickson风险模型中最终破产概率的一般计算方法.然后将所得结果推广到具有混合泊松分布的索赔。得到的公式允许一些近似程序。提供了几个例子，随着数值证据的准确性的近似。
2020-06-02 math.PR
Approximation of Ruin Probabilities via Erlangized Scale Mixtures
在本文中，我们扩展了现有的计划，数值计算经典的Cramér-Lundberg储备过程的破产概率具有绝对连续的，但在其他一般索赔规模分布。我们采用了密集的一类分布，我们命名为Erlangized规模的混合物（ESM），并对应于非负的和绝对连续的分布，可以写为梅林-Stieltjes卷积$Π\star G$的非负分布$Π$与埃尔朗分布$G$。这样一个类的一个显著特征是它包含重尾分布。我们建议一个简单的方法来构造一个序列的分布具有$Π\star G$的形式近似的集成尾部分布的索赔额。然后，我们适应最近的结果，它提供了一个明确的破产概率的情况下，索赔额分布的Erlangized规模的混合模型的表达式。我们提供了破产概率的近似简化表达式，并构造了近似误差的显式界。我们补充我们的结果与一个经典的例子，索赔额是重尾的。
2017-05-26 math.PR
Generalized Gambler's Ruin Problem: explicit formulas via Siegumd duality
本文给出了多维广义Gambler破产问题的破产概率的显式公式。一般化最好被解释为一个玩家对$d$其他玩家的游戏，允许任意的输赢概率（包括平局），这取决于特定玩家的当前运气。它包括许多以前的其他推广作为特殊情况。代替通常使用的第一步分析，我们涉及马尔可夫链之间的对偶。我们给出了一般的程序来解决破产的问题，利用Siegmund对偶的马尔可夫链的偏序状态空间最近研究的莫比乌斯单调性的背景下。
2016-04-20 math.PR
Multivariate Ruin in Lévy-driven Insurance Risk Models under Heavy Tails
Singapore University of Technology and Design（新加坡科技设计大学）；Karlsruhe Institute of Technology（卡尔斯鲁厄理工学院）
本文针对重尾索赔下多业务线保险公司的有限时间破产问题，利用多元Lévy过程与子锥正则变化建模，给出了破产概率的精确缩放率及极限行为，并通过模拟验证。
2026-09-14 math.PR
On the ruin problem in the renewal risk processes perturbed by diffusion
本文考虑带扰动的更新风险过程。分别建立了破产时Gerber-Shiu函数在索赔和振动情况下的积分微分方程。得到了Gerber-Shiu函数的显式Laplace变换，并在索赔额分布为有理族时，得到了Gerber-Shiu函数的封闭形式表达式.最后，我们提出的数值例子来说明的主要结果。
2008-03-06 math.PR
A new class of large claim size distributions: Definition, properties, and ruin theory
我们研究了一个新的自然类$\mathcal{J}$的概率分布建模大索赔额，由"一个大跳跃的原则"的动机。虽然比次指数分布$\mathcal{S}$的（子）类更一般，但仍然可以导出许多重要和理想的结构性质。我们建立了与许多其他重要的大额索赔分布类（如$\mathcal{D}$，$\mathcal{S}$，$\mathcal{L}$，$\mathcal {K}$，$\mathcal{OS}$和$\mathcal{OL}$）的关系，讨论了$\mathcal{J}$在尾等价，卷积，卷积根，随机和混合下的稳定性，然后应用这些结果导出了$\mathcal{J}$的破产理论中著名的Pakes-Veraverbeke-Embrechts定理的部分模拟.最后讨论了$\mathcal{J}$中无穷可分分布与其Lévy测度的（弱）尾等价性.
2015-09-28 math.PR
Bonus-malus Systems vs Delays in Claims Reporting and Settlement: Analysis of Ruin Probabilities
本文在离散时间风险模型中比较基于已报告索赔和已理赔索赔的奖惩保费原则，发现附带索赔延迟概率越高破产概率越低，而主附带索赔相关性越强破产概率越高。
2024-07-17 math.PR q-fin.RM
Ruin probability in the three-seasonal discrete-time risk model
本文研究索赔额为非同分布的离散时间风险模型。我们假设索赔在三个单位的时间段内重复，即索赔分布在时间$\{1,4,7,\ldots\}$、时间$\{2,5,8,\ldots\}$和时间$\{3,6,9,\ldots\}$重合。给出了计算有限时间破产概率和最终破产概率的递推公式。我们通过几个数值例子来说明理论结果。
2016-01-06 math.PR
Second order corrections for the limits of normalized ruin times in the presence of heavy tails
本文考虑索赔额为正则变化的复合Poisson风险模型。对于该模型，文[1]给出了时间以平均超额函数为尺度时有限时间破产概率的一个渐近公式。在本文中，我们得到了这种有限时间破产概率的收敛速率时，索赔有一个有限的二阶矩。[1]S. Asmussen和C.克吕佩尔贝格次指数尾部的大偏差结果及其在保险风险中的应用。随机过程。应用程序、64（1）：103-125，1996.
2011-12-12 math.PR
A note on ruin problems in perturbed classical risk models
本文通过构造几个辅助随机过程，得到了扰动经典风险模型中破产时间和破产前索赔次数的联合密度的显式表达式.
2016-08-19 math.PR
Modified ruin probability for a Cramér-Lundberg model driven by a compound mixed Poisson process
The University of Osaka（大阪大学）；Nagoya City University（名古屋市立大学）
研究改进的破产概率，探讨在重尾和轻尾情况下，改进与经典破产概率的等价性及端点原子结果和密度渐近性。
2026-05-08 math.PR
On Approximating Ruin Probability of Double Stochastic Compound Poisson Processes
考虑一个盈余过程，其中已收保费和已付赔款均为两个独立的复合Poisson过程。本文导出了双随机复合泊松过程这类盈余过程破产概率的两个近似公式。更精确地说，它提供了两个混合指数逼近的破产概率的双随机复合泊松过程。并给出了长期Bonus_Malus系统和重瓦片索赔额分布的应用。与Cramer-Lundberg上界相比，我们的结果得到了改进
2017-01-19 math.PR
Ruin Probabilities for Risk Processes in Stochastic Networks
我们研究多维Cramér-Lundberg风险过程，其中代理，位于一个大型稀疏网络，从他们的邻居收到损失。为了降低问题的维数，我们引入了根据任意可数类型集的代理分类。任何代理的毁灭都会引发所有邻居的损失。我们考虑的情况下，损失到达过程引起的合奏破坏代理遵循泊松过程与一般强度函数的规模与网络的大小。当网络的大小趋于无穷大时，我们在损失传播过程结束时为任何类型的代理提供了明确的破产概率。这些极限概率除了取决于代理的类型和网络结构之外，还取决于损失分布和损失到达过程。对于开放网络上更复杂的风险过程，当除了内部网络风险过程之外，代理人还从外部用户接收损失时，我们给出了破产概率的界。
2023-02-13 math.PR q-fin.RM
Ruin probabilities for two collaborating insurance companies
本文给出了具有间断线性漂移的谱正或谱负Lévy过程的上确界分布的一个公式。这就给出了两个保险公司（或同一家公司的两个分支机构）按一定比例分配索赔和保费时的破产概率公式。作为例子，我们考虑了伽玛Lévy过程，$α$ -稳定Lévy过程和布朗运动.此外，我们还得到了具有随机间断漂移的Lévy过程在随机区间上的上确界分布的拉普拉斯变换的恒等式。
2018-12-30 math.PR q-fin.MF
