索赔额为指数的Sparre Andersen过程的破产时间分布
On the ruin time distribution for a Sparre Andersen process with exponential claim sizes
摘要：
本文给出了索赔额为指数分布的Sparre Andersen模型破产时间分布的一个封闭形式（无穷级数）表示。这扩展了Dickson et al.（2005）最近的一个结果。我们说明我们的结果的情况下，伽玛和混合指数索赔时间分布。
英文摘要：
We derive a closed-form (infinite series) representation for the distribution of the ruin time for the Sparre Andersen model with exponentially distributed claims. This extends a recent result of Dickson et al. (2005) for such processes with Erlang inter-claim times. We illustrate our result in the cases of gamma and mixed exponential inter-claim time distributions.
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