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arXiv 1907.01437math.FAmath.PRq-fin.MF
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用于远期利率曲线空间的紧嵌入

Compact embeddings for spaces of forward rate curves

Leibniz Universität Hannover(汉诺威莱布尼茨大学)

Stefan Tappe

AI总结:

本文证明了远期利率曲线空间的紧嵌入结果,表明任何远期利率演变可由有限维过程序列在更大状态空间中近似。

摘要:

本文的目标是证明远期利率曲线空间的紧嵌入结果。作为该结果的后果,我们表明任何远期利率演变都可以由在更大状态空间中的一系列有限维过程序列进行近似。

英文摘要:

The goal of this note is to prove a compact embedding result for spaces of forward rate curves. As a consequence of this result, we show that any forward rate evolution can be approximated by a sequence of finite dimensional processes in the larger state space.

机构、总结、中文摘要均由AI分析而来,可能存在错误,请以论文正文为准。

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