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关于BSVIEs的数值方案

A Numerical Scheme for BSVIEs

School of Mathematics and Statistics, Southwest University(西南大学数学与统计学院)

Yanqing Wang

AI总结:

本文提出用欧拉方法求解反向随机Volterra积分方程,通过近似得到BSDEs并求解,最终获得原方程的数值解,达到L²范数下的全局1/2阶收敛性。

摘要:

本文考虑了反向随机Volterra积分方程的欧拉方法。首先,我们通过一族反向随机方程(BSDEs,简称)近似原方程。然后,我们用欧拉方法求解BSDEs。最后,通过BSDEs的数值解,我们得到原方程的数值解,并获得了L²范数下的全局1/2阶收敛速度。

英文摘要:

In this paper, we consider the Euler method for backward stochastic Volterra integral equations. First, we approximate the original equation by a family of backward stochastic equations (BSDEs, for short). Then we solve the BSDEs by the Euler method. Finally, by virtue of the numerical solutions to BSDEs, we get the numerical solution to original equation and obtain the global $1/2$ order convergence speed in $L^2$ norm.

机构、总结、中文摘要均由AI分析而来,可能存在错误,请以论文正文为准。

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