On large deviation rate functions for a continuous-time directed polymer in weak disorder
我们发现,连续时间定向聚合物的端点大偏差速率函数与整个弱无序相的原点附近的基本随机游动的速率函数一致。
2021-03-31 math.PR
Large deviations of the empirical flow for continuous time Markov chains
我们考虑一个可数状态空间上的连续时间马尔可夫链,并证明了经验测度和经验流的联合大偏差原理,该原理说明了状态对之间的跳跃总数。我们从经验过程出发,用倾斜法给出了一个直接证明,用收缩法给出了一个间接证明。
2015-01-15 math.PR
Large deviations of regression parameter estimator in continuous-time models with sub-Gaussian noise
本文考虑了一个带联合严格次高斯随机噪声的连续时间回归模型。得到了回归参数最小二乘估计的大偏差概率的指数上界。
2018-06-11 math.PR
Large deviations of continuous regular conditional probabilities
研究了两个坐标关于第二个坐标的测度在第二个坐标的边缘的支撑下弱连续的乘积正则条件概率。假设积空间上存在满足大偏差原理的概率测度序列,给出了这些测度下的条件概率满足大偏差原理的充要条件.假设这些条件概率的参数收敛。提出了一种将正则条件概率视为乘积正则条件概率的一种特殊情况的方法。这用于推导正则条件概率的大偏差的条件。另外,在第二坐标经验分布不变的条件下,我们得到了第一坐标经验分布大偏差的Sanov型定理.
2016-05-17 math.PR
Poisson-type deviation inequalities for curved continuous-time Markov chains
本文对Wasserstein曲率或$Γ$ -曲率有下界的连续时间马尔可夫链,给出了新的Poisson型偏差不等式.虽然这两个曲率对于黎曼流形上的布朗运动是等价的,但它们在离散情况下是不可比较的,并且产生不同的偏差界。在生灭过程的情形下,我们给出了相应的生成元的转移率使这类曲率有界的条件,并推广了[Ané,C.和Ledoux,M.关于图上连续时间随机游动的对数Sobolev不等式。可能吧Theory Related Fields 116(2000)573--602],用于连续时间随机游动,被看作零曲率中的模型。这些尾部估计的一些应用给出了布朗驱动的Ornstein-Uhlenbeck过程和$M/M/1$队列。
2007-09-05 math.PR
On Dynamic Deviation Measures and Continuous-Time Portfolio Optimisation
在本文中,我们提出了动态偏差测度的概念,作为(静态)偏差测度概念的动态时间相容扩展。为了实现时间的一致性,我们需要一个动态的偏差措施满足一个广义的条件方差公式。我们表明,在一个支配条件下,动态偏差措施的特点是作为解决方案的某一类落后的SDES。我们建立了任何动态偏差测度的整表示,并推导出一个对偶刻画结果的加法$m$稳定的对偶集。使用这个概念的动态偏差测量,我们制定了一个动态的均值偏差投资组合优化问题的跳跃扩散设置,并确定一个子博弈完美的纳什均衡策略,是线性的财富的函数,推导和求解相关的扩展HJB方程。
2016-04-27 math.PR q-fin.PM q-fin.RM
Large and moderate deviations of weak record numbers in random walks
记录数是随机游动中的基本统计量,其偏离原理至今还不十分清楚。本文证明了右连续或左连续随机游动弱记录数的大偏差和中偏差的渐近概率。
2023-01-09 math.PR
Discrete and Continuous Muttalib--Borodin Process: Large Deviations and Limit Shape Analysis
Université Clermont Auvergne(克莱蒙奥弗涅大学);Tulane University(杜兰大学);Université d’Angers(昂热大学)
本文研究了根据q^Volume加权Muttalib-Borodin族分布的平面分割的渐进行为,建立了过程的大偏差原理,推导了极限形状的闭式公式,并揭示了平衡测度在硬边处的连续变化指数。
2026-04-07 math-ph math.CV math.MP
Large deviations for occupation time profiles of random interlacements
本文导出了在Z^d(d ≥ 3)的大盒子中,在固定水平上随机交错的占据时间密度分布的大偏差原理。作为一个应用,我们分析了概率的渐近行为,高值的密度分布绝缘的宏观体在一个大盒子。作为程序的一个步骤,我们得到了一个类似的大偏差原理,适用于R^d的大盒子中的布朗交错在固定水平上的占据-时间测度,并基于对某些薛定谔半群的分析,得到了占据-时间测度的拉普拉斯变换的一个新恒等式.
2014-03-17 math-ph math.MP math.PR
A local large deviation principle for inhomogeneous birth-death processes
本文考虑连续时间生灭纯灭过程,其中跳率渐近多项式依赖于过程位置。我们得到了一个粗糙的指数渐近概率的漂移包含在一个给定的连续非负函数的邻域内的重标度过程。
2018-06-23 math.PR
Concentration inequalities and large deviations for continuous greedy animals and paths
本文研究了连续贪婪路径与动物模型中最大收集质量的偏差概率,证明了下尾与上尾偏差概率的阶,并在指数矩假设下确立了相应速率函数的存在性与凸性及大偏差原理。
2025-03-03 math.PR
A thermodynamic formalism for continuous time Markov chains with values on the Bernoulli Space: entropy, pressure and large deviations
本文分析了一维自旋格1,.上连续时间马尔可夫链的遍历性,d}^N(也称为伯努利空间)。最初,我们考虑算子$L={\mc L}_A -I$作为无穷小生成元,其中\mc L_A是离散时间Ruelle算子(转移算子),并且A:{1,.,d}^N \to R是给定的固定Lipschitz函数。相关的连续时间平稳马尔可夫链将定义\emph{a priori}概率。给定Lipschitz相互作用V:\{1,.,d\}^{ \bb N} \to \mathbb{R},我们对这种$V$的Gibbs(平衡)态感兴趣。这将是另一个连续时间平稳马尔可夫链。为了分析这个问题,我们将使用一个连续时间Ruelle算子(转移算子)自然地与V相关联。除此之外,我们将证明,连续时间Perron Frobenius定理在V是Lipschitz函数的情况下是正确的。我们还引入了一个熵,这是负的,我们考虑的变分原理的压力。最后,利用Y.基弗
2013-07-26 cond-mat.stat-mech math.DS math.PR
Large Deviations for Stochastic equations in Hilbert Spaces with non-Lipschitz drift
本文证明了无限维希尔伯特空间中受圆柱Wiener过程扰动的随机微分方程的Freidlin-Wentzell结果。我们不假设漂移是Lipschitz连续的,而只是连续的,最多线性增长。我们的结果适用于,特别是,一大类的非线性分数阶扩散方程扰动的时空白噪声。
2022-08-02 math.PR
Large deviation principle for certain spatially lifted Gaussian rough path
在Hairer型粗糙随机偏微分方程理论中,两参数连续高斯过程关于空间变量的粗糙路径提升起主要作用。这种过程的一个突出例子是在周期条件下的随机热方程的解。本文的主要目的是证明该过程的空间提升规律在几何粗糙道路空间上的连续道路空间上满足Schilder型大偏差原理。
2014-02-06 math.PR
A remark on normalizations in a local principle of large deviations
本文是[7]的继续。考虑一个连续时间生灭过程,其中的转移率对过程的位置具有渐近幂律依赖性。我们建立了归一化过程的样本路径位于给定非负连续函数邻域内的概率的粗指数渐近。我们提出了各种规格化计划的大偏差功能保持其自然的积分形式。
2019-11-10 math.PR
State-Constrained Chemical Reactions: Discrete-to-Continuous Hamilton--Jacobi Equations and Large Deviations
本文研究离散状态空间上化学反应的宏观行为,通过WKB方法导出离散Hamilton--Jacobi方程,证明其解收敛于连续方程,并建立大偏差原理。
2025-09-25 math.AP math.OC math.PR
Surface area deviation between smooth convex bodies and polytopes
研究了具有二次可微边界的一般凸体与具有给定顶点数的任意位置多面体的偏差。本文考虑的情况下,偏差是衡量的表面积所涉及的集,更准确地说,由所谓的表面积偏差。证明使用的参数和结构从概率,凸和积分几何。该界限与$p$ -仿射表面积密切相关。
2018-11-12 math.MG math.PR
Shifted small deviations and Chung LIL for symmetric alpha-stable processes
考虑对称$α$ -稳定Lévy过程,其参数为$α\in (1,2)$ .当移位函数是从0开始的任意连续函数时,我们研究了在一致拓扑中这些过程的移位小球概率。我们得到这些概率的确切下降率,包括常数。利用这些小球估计,我们得到了吸引函数连续的$α$ -稳定Lévy过程的泛函LIL.在某些选择的正规化函数下,重正化$α$稳定Lévy过程族的极限集等于$[0,1]$上所有从0开始的连续函数的集合。
2009-01-30 math.PR
A General Conditional Large Deviation Principle
给定Hausdorff空间上满足大偏差原理的Borel概率测度序列,我们考虑在集合$B$上条件化所形成的相应测度序列.如果大偏差速率函数$I$是好的且有效连续的,并且条件集对于所有$x \in \overline{B}$具有(1)$\overline{B^\circ} = \overline{B}$和(2)$I(x) < \infty$的性质,则条件测量序列满足具有好的、有效连续的速率函数$I_B$的大偏差原理,其中如果是$x\in\overline{B}$,则是$I_B(x) = I(x)-\inf I(B)$,否则是$I_B(x) = \infty$。
2021-04-24 cond-mat.stat-mech math.PR
On the large deviation rate function for the empirical measures of reversible jump Markov processes
连续和离散时间马尔可夫过程的经验测度的大偏差原理是众所周知的。速率函数有各种表达式,但这些表达式通常作为变分问题的解,在这个意义上是不显式的。在Donsker和Varadhan的原始工作中确定了一类有趣的连续时间可逆过程,可以明确表达。虽然这一类包括许多感兴趣的(可逆)过程,但它不包括连续时间纯跳跃过程的情况,例如可逆有限状态马尔可夫链。本文研究了纯跳马氏过程经验测度的大偏差原理,给出了可逆性下率函数的一个显式表达式。
2015-06-19 math.PR
Large deviations for Hilbert space valued Wiener processes: a sequence space approach
利用α-Hölder连续函数空间与有界序列空间之间的Ciesielski同构,给出了值在希尔伯特空间的Wiener过程的大偏差原理的另一种证明.
2012-03-20 math.PR
Moderate deviations for log-like functions of stationary Gaussian processes
建立了高斯过程非线性函数的中偏差原理。非线性函数不必是局部有界的。特别是,允许对数。(Thus,过程的小偏差是相关的。)离散时间和连续时间都被处理。假设相关函数具有可积幂型衰减。
2007-03-10 math.PR
Large deviation for uniform graphs with given degrees
考虑从给定度序列的所有单图的集合中均匀抽样的随机图。在度数较温和的条件下,我们为这些随机图(视为图子空间的元素)建立了一个大偏差原理(LDP)。作为我们的结果的一个推论,我们得到了关于割度量连续的泛函的LDPs,并得到了给定度的图的渐近计数公式,受到连续泛函的值的附加约束。我们对度的假设与Chatterjee,Diaconis和Sly(2011)的假设相同,他们导出了这些随机图的几乎必然图子极限。
2020-11-23 math.PR
A quenched large deviation principle in a continuous scenario
我们证明了Birkner,Greven和den Hollander(2010)在离散空间-时间中导出的猝灭LDP在连续时空中的相似性。特别是,我们考虑一个随机环境的布朗增量,根据一个独立的连续时间更新过程切成碎片。我们研究通过记录连续片段的长度和增量而获得的经验过程。对于更新时间分布具有带多项式尾的勒贝格密度的情况,我们导出了经验过程的猝灭LDP,即,自民党以典型的环境为条件。速率函数是两个特定相对熵的和,一个用于片段,一个用于片段的级联。我们还得到了一个淬火的LDP时,尾巴衰减速度比代数。证明使用粗粒度和截断参数,涉及不太标准的特定相对熵的各种近似。在一个配套文件中,我们展示了如何淬火LDP和本论文中开发的技术可以应用到获得的自由能和选择性界面附近的布朗共聚物的相变线的变分表征。
2013-12-09 math.PR
Large Deviations for stationary probabilities of a family of continuous time Markov chains via Aubry-Mather theory
本文考虑一族由$k\in \mathbb{N}$,$\{X_k(t),\,t\geq 0\}$指标的连续时间对称随机游动.对于每个$k\in \mathbb{N}$,匹配的随机游走取有限状态集$Γ_k=\frac{1}{k}(\mathbb{Z}/k\mathbb{Z})$中的值,该状态集是酉圆的子集。当$k\to \infty$时,该过程的平稳概率收敛于圆上的均匀分布。我们考虑固定的$C^2$势$V: \mathbb{S}^1 \to \mathbb{R}$来扰动系统,我们将用$V_k$表示$V$对$Γ_k$的限制。然后,我们定义了一个由矩阵$k\,\, L_k + k\,\, V_k$生成的非随机半群,其中$k\,\, L_k $是$\{X_k(t),\,t\geq 0\}$的无穷小生成元。由连续时间Perron定理可以将这类半群正规化,从而得到另一个随机半群,它生成一个在$Γ_k$上取值的连续时间马氏链。这种马尔可夫链的平稳概率向量由$π_{k,V}$表示。我们假设$V$的最大值是在$\mathbb{S}^1$的唯一点$x_0$中获得的,由此将得出$π_{k,V}\to δ_{x_0}$。我们的主要目标是分析家庭$π_{k,V}$的大偏差原则,当$k \to\infty$。在$ \mathbb{S}^1$上定义的偏差函数$I^V$将从基于Lax-Oleinik算子的不动点和A…
2014-02-23 cond-mat.stat-mech math.DS math.PR
Higher order asymptotics for large deviations -- Part II
本文得到了具有弱相依增量的连续时间随机过程的大偏差原理的渐近展开。作为一个重要的例子,我们证明了在$d-$维紧致流形上满足Hörmander条件的随机微分方程解的可加泛函允许所有阶的这些渐近展开.
2019-07-26 math.PR
Large deviations for maximum local time of simple random walk in dimensions $d\ge 3$
Beijing International Center for Mathematical Research, Peking University(北京大学北京国际数学研究中心);Academy of Mathematics and Systems Science, Chinese Academy of Sciences(中国科学院数学与系统科学研究院)
研究离散时间简单随机游走在 $\mathbb{Z}^d$($d\ge 3$)上最大局部时间的向下偏差,通过引入环剪枝随机游走和环剪枝分解,证明了匹配的下界,从而得到了向下偏差概率的精确渐近公式。
2026-07-07 math.PR
Deviation inequalities for centered additive functionals of recurrent Harris processes having general state space
设$X$是连续时间上的Harris常返强马尔可夫过程,其一般波兰状态空间$E,$具有不变测度$μ.$.本文利用再生方法,对具有$μ(f) =0 $($f$必须是荷)的良函数$f$,在正常返情形下,得到了$$P_{x} (|\int_0^tf(X_s)ds|\geq t^{\frac12 + η} \ge)$$的非渐近偏差界.我们将这些界限推广到完全零经常性的情况下,在中等偏差制度。对所有带电荷的函数$f$,我们得到了一个高斯浓度界.收敛的收敛速率用过程的确定性等价表示。证明的主要成分是Nummelin分裂在连续时间,它允许引入再生时间的过程中的一个扩大的状态空间。
2010-01-25 math.PR
Large deviations for occupation times of Markov processes with $L_{\mathbf{2}}$ semigroups
我们的目标是在状态空间和过程轨迹上的最小条件下,统一和推广具有$L_2$半群的马尔可夫过程的占有时间的大偏差上下界,例如,不需要强马尔可夫性.这里使用的方法适用于连续和离散时间。我们提出的连续时间的证明,只是因为在这种情况下固有的技术困难,证明可以适用于离散时间在一个简单的方式。
2008-09-24 math.PR
Pathwise large deviations for white noise chaos expansions
本文考虑一类关于白噪声测度可测的连续过程$\{X^\varepsilon\}_{\varepsilon>0}$,它取值于连续函数$C([0,1]^d:\mathbb{R})$的空间中,并且具有Wiener混沌展开\[ X^\varepsilon = \sum_{n=0}^{\infty} \varepsilon^n I_n \big(f_n^{\varepsilon} \big). \]。我们给出了$\{X^\varepsilon\}_{\varepsilon>0}$的大偏差原理在$C([0,1]^d:\mathbb{R})$中成立的充分条件,从而刷新了Pérez-Abreu(1993)在布朗运动情况下的一个未解决的问题。证明是基于弱收敛方法的大偏差:它涉及到证明依分布收敛的某些扰动的原始过程,因此,主要的困难在于分析和控制扰动的多重随机积分。此外,采用这种表示法提供了一个新的视角在路径方向的大偏差,并导致其各种应用。
2023-01-31 math.PR
Moderate deviations for recursive stochastic algorithms
证明了离散时间递归随机过程连续时间插值的中偏差原理。其证明方法与相应的大偏差结果有所不同,特别是上界的证明更为复杂。结果可以应用到加速蒙特卡罗算法的设计,为某些问题,其中计划的基础上,适度的偏差更容易构建,并在某些情况下提供性能相比,那些基于大偏差。
2014-01-23 math.PR
Large deviation principle for bridges of degenerate diffusions
证明了紧致流形上具有不同端点的亚椭圆扩散桥在具有良好速率函数的Holder连续函数空间中,当旅行时间趋于0时,满足大偏差原理。这导致确定性的一阶渐近分布的桥梁在一般条件下的端点上的桥梁的识别。
2013-03-12 math.PR
Large Deviation Principle for the Whittaker 2d Growth Model
惠特克二维增长模型是一个三角连续马尔可夫扩散过程,出现在许多科学背景。在理论上,用比例因子建立这种二维过程的大偏差原理是很有趣的。主要的挑战是时空的相互作用和动态,可能取决于潜在的样本路径的交叉点。我们用一种新颖的速率函数开发了这样的原理。我们的方法主要是基于Schider定理,收缩原理,和特殊处理相交的样本路径。
2020-09-27 cs.IT math-ph math.IT
The local principle of large deviations for compound Poisson process with catastrophes
本文考虑的连续时间马尔可夫过程属于一类具有线性增长和突变的人口模型。在那里,灾难发生在泊松过程的到达时间,并且在每个灾难时间,随机选择的一部分人口被淘汰。对于这个人口过程,我们得到了最大值的一个渐近上界,并证明了局部大偏差原理。
2019-05-10 math.PR
Large deviations for conditionally Gaussian processes: estimates of level crossing probability
研究了条件连续高斯过程的(路径)大偏差问题。将高斯过程的大偏差理论推广到更广泛的一类随机过程--条件高斯过程。作为应用,给出了这类过程的水平交叉概率的估计。
2019-02-04 math.PR
Moderate deviations of density-dependent Markov chains
在\cite{Kurtz1978}中引入的密度依赖马尔可夫链(DDMC)是一种连续时间马尔可夫过程,在流行病、化学反应等领域有广泛的应用,本文在一些普遍满足的假设下,给出了DDMC的路径的适度偏差原理.利用指数鞅和Girsanov定理的推广形式证明了主要结果的上下上界。根据DDMC的生成元定义了指数鞅。
2020-05-25 math.PR
Large deviations for fractional volatility models with non-Gaussian volatility driver
研究了波动率过程是连续分数阶随机过程的函数的随机波动率模型,该分数阶随机过程是满足Yamada-Watanabe条件的随机波动率解的积分变换.我们建立了一个小噪声大偏差原则的对数价格,并为我们的设置的一个特殊情况下,获得对数调用价格渐近大罢工。
2020-03-28 math.PR q-fin.MF
On Small deviations of Gaussian processes using majorizing measures
我们给出了两个周期高斯过程的例子,具有完全相同的顺序,但从根本上不同的小偏差的熵数。我们的构造是基于经典Knopp关于连续无处可微函数存在性的结果,更确切地说是基于Loud函数。我们还得到了一般的小偏差的下界使用优测度方法。我们的例子表明,我们的界限是尖锐的。我们也将其应用到高斯独立序列和超度量高斯过程的一般类。60 F15、60 G50;次级:60 F05
2010-12-16 math.PR
Polynomial deviation bounds for recurrent Harris processes having general state space
考虑一个连续时间的强马尔可夫过程,取值于某个波兰状态空间。最近,Douc,Fort和Guillin(2009)引入了上鞅性质的可验证条件,这意味着首中时的调制矩的显式控制。我们展示了如何将这种控制转化为多项式矩的抽象再生时间,通过使用再生方法Nummelin,扩展到时间连续的上下文中获得的控制。因此,如果再生时间的$p-$阶矩存在,我们得到非渐近偏差界的形式$$P_ν(|\frac1t\int_0^tf(X_s)ds-μ(f)|\geq\ge)\leq K(p)\frac1{t^{p- 1}}\frac 1{\ge^{2(p-1)}}\|f\|_\infty^{2(p-1)}, p \geq 2. $$这里,$f$是一个有界函数和$μ$是不变测度的过程。我们给出了几个例子,包括椭圆型随机微分方程和跳跃噪声驱动的随机微分方程。
2011-09-20 math.PR
Erdös-Rényi law of large numbers in the averaging setup
我们将Erd \H os-R\' enyi大数定律推广到离散和连续时间的平均情形。我们认为随机过程和动力系统都是快速运动,只要它们是快速混合的,并且满足大偏差估计。在连续时间的情况下,我们考虑具有允许悬浮表示的大偏差估计的流,事实证明,相应的基本变换的快速混合足以满足我们的结果。
2016-08-05 math.PR
Metastability from the large deviations point of view: A $Γ$-expansion of the level two large deviations rate functional of non-reversible finite-state Markov chains
考虑在固定的有限状态空间$V$上演化的连续时间马尔可夫链序列$(X^{(n)}_t:t\ge 0)$。令$I_n$为$X^{(n)}_t$的二级大偏差率泛函,如$t\to\infty$。在跳跃率的假设下,证明了对于某些速率泛函$I^{(p)}$,$I_n$可以写成$I_n = I^{(0)} \,+\, \sum_{1\le p\le q} (1/θ^{(p)}_n) \, I^{(p)}$.权重$θ^{(p)}_n$对应于马尔可夫链序列$X^{(n)}_t$表现出亚稳态行为的时间尺度,并且速率泛函$I^{(p)}$的零水平集识别亚稳态。
2022-09-23 math.PR
Large Deviations Principle by viscosity solutions: the case of diffusions with oblique Lipschitz reflections
建立了正则区域上具有Lipschitz连续斜反射的随机过程的大偏差原理。给出了速率泛函作为一个控制问题的值函数,并证明了它的有效性。证明是基于原始的黏性解方法。其思想在于将概率解释为一些偏微分方程的解,进行对数变换,传递到极限,然后将作用泛函确定为极限方程的解。
2010-12-12 math.OC math.PR
Time-inhomogeneous Gaussian stochastic volatility models: Large deviations and super roughness
我们引入时间非齐次随机波动率模型,其中的波动率是由一个非负函数的Volterra型连续高斯过程,可能有非常粗糙的样本路径。本文主要得到了非时齐超粗糙高斯模型中对数价格过程在很小的约束条件下的样本路径和小噪声大偏差原理。我们利用这些结果来研究二元障碍期权、退出时间概率函数和看涨期权的渐近行为。
2020-12-30 math.PR q-fin.MF
Deviation inequalities for convex functions motivated by the Talagrand conjecture
受Talagrand关于布尔超立方体上自然半群的正则化性质的猜想的启发,特别是其关于Ornstein-Uhlenbeck半群作用于可积函数的正则化性质的连续模拟,我们研究了高斯测度下对数凸函数的偏差不等式.
2017-06-27 math.FA math.PR
Matrix liberation process I: Large deviation upper bound and almost sure convergence
本文引入了矩阵解放过程的概念,它是自由概率解放过程的随机矩阵对应,证明了它的经验分布的一个大偏差上界,并给出了它的率函数的几个性质.作为一个简单的结果,我们得到了矩阵解放过程的经验分布的几乎必然收敛到相应的解放过程作为连续过程在大$N$极限。
2018-02-15 math.OA math.PR
Rare event simulation for stochastic dynamics in continuous time
随机动力学可加性路径泛函的大偏差问题及其数值方法近年来引起了人们极大的研究兴趣。我们专注于克隆算法在连续时间的收敛性能的问题,并建立连接到文献的粒子滤波器和顺序蒙特卡罗方法。这使我们能够推导出严格的收敛范围克隆算法,我们在本文中报告,在进一步出版的证明细节。倾斜的发电机表征的大偏差率函数可以关联到非线性过程,这引起了几个表示的动态和额外的自由度相关联的数值近似。我们详细讨论了这些选择,并结合过滤文献和克隆算法的见解,比较不同的方法,提高效率。
2019-06-10 cond-mat.stat-mech math.PR
Large deviations of the trajectory of empirical distributions of Feller processes on locally compact spaces
本文研究局部紧度量空间上时齐Feller过程独立副本经验分布轨迹的大偏差行为。在我们能找到一个合适的核作为Feller过程的生成元的条件下,我们可以在这个核上定义测度的绝对连续轨线的概念.此外,我们定义的线性生成元和拉格朗日作为其勒让德变换的哈密尔顿。我们证明了大偏差原则,并表明,率函数可以分解为一个率函数的初始时间和一个积分的拉格朗日,有限的绝对连续的轨迹的措施。我们将这个结果应用于R^d上的扩散和Lévy过程,任意局部紧空间上具有有界跳核的纯跳过程以及离散相互作用粒子系统。对于扩散过程,该定理部分地扩展了非相互作用副本的Dawson和Gärtner定理,即它只对时间齐次过程成立,但另一方面它对具有退化扩散矩阵的过程成立。
2016-11-21 math.FA math.PR
Large Deviations of Gaussian Neural Networks with ReLU activation
Quirin Vogel 1,2
本文研究了具有ReLU激活函数的高斯神经网络的大偏差原理,推导了速率函数并给出了幂级数展开。
2026-02-09 cs.LG math.PR stat.ML