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arXiv 2205.10697stat.MLcs.LGmath.STstat.TH

Lassoed 树提升

Lassoed Tree Boosting

University of California, Berkeley(加州大学伯克利分校)

Alejandro Schuler, Yi Li, Mark van der Laan

AI总结:

本文提出带早停的“lassoed”梯度提升树算法,证明其在有界截面变差 cadlag 函数空间中取得不依赖维度、稀疏性或光滑性且快于 n^{-1/4} 的 L2 收敛,并通过模拟与真实数据验证其性能和可扩展性。

摘要:

梯度提升在大多数预测问题中表现异常出色,并能很好地扩展到大型数据集。本文证明,一种带早停的“lassoed”梯度提升树算法,在有界截面变差的右连左极(cadlag)函数这一大型非参数空间中,实现了快于 n^{-1/4} 的 L2 收敛。该收敛速率令人瞩目,因为它不依赖于维度、稀疏性或光滑性。我们使用模拟数据和真实数据验证了理论,并展示了与标准提升相当的实证性能和可扩展性。收敛证明基于一个关于嵌套 Donsker 类经验损失最小化器早停的新颖通用定理。

英文摘要:

Gradient boosting performs exceptionally in most prediction problems and scales well to large datasets. In this paper we prove that a ``lassoed'' gradient boosted tree algorithm with early stopping achieves faster than $n^{-1/4}$ L2 convergence in the large nonparametric space of cadlag functions of bounded sectional variation. This rate is remarkable because it does not depend on the dimension, sparsity, or smoothness. We use simulation and real data to confirm our theory and demonstrate empirical performance and scalability on par with standard boosting. Our convergence proofs are based on a novel, general theorem on early stopping with empirical loss minimizers of nested Donsker classes.

机构、总结、中文摘要均由AI分析而来,可能存在错误,请以论文正文为准。

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