Strategic Pricing in Electricity Markets with Pollution Constraints
Univ. Lille, Inria, CNRS, Centrale Lille（里尔大学、法国国家信息与自动化研究所、法国国家科学研究中心、里尔中央理工学院）；Depto de Ingeniería Matemática and CMM, Universidad de Chile（智利大学数学工程系和CMM）
本文提出一种考虑污染约束的日前拍卖型电力市场模型，证明其推广性，并利用灵敏度分析评估污染变量对市场均衡的影响。
2026-09-18 math.OC
A Quantization Procedure for Nonlinear Pricing with an Application to Electricity Markets
我们考虑了一个收入最大化模型极大化模型，在这个模型中，公司的目标是在给定客户数量的情况下设计一个合同菜单。一个标准的方法是构建一个激励相容的合同连续体，即，一个由无限多个合同组成的菜单，其中每个合同都特别适合于一个无限小的客户，考虑到他的类型。尽管如此，在许多应用程序中，该公司受到限制，只能提供有限数量的合同。我们表明，这个问题减少到一个最佳量化问题，类似于修剪问题，出现在最大加为基础的数值方法在最优控制。我们开发了一种新的量化算法，在给定初始合同菜单的情况下，该算法迭代地修剪不太重要的合同，以构建具有所需基数的可实现菜单，同时最大限度地减少收入损失。我们应用该算法来解决价格弹性需求的定价问题，起源于电力零售市场。数值结果表明，与早期的剪枝算法相比，改进的性能。
2023-03-30 math.OC
The Effects of Transmission-Rights Pricing on Multi-Stage Electricity Markets
本研究聚焦跨境输电容量公平分配需求，分析物理输电权多阶段市场机制的动态特性，发现存在囚徒困境，为开发提升市场效率、激励可再生能源使用的新型结算机制提供支撑。
2024-01-28 cs.GT math.OC
Clearing and Pricing for Coordinated Gas and Electricity Day-ahead Markets Considering Wind Power Uncertainty
天然气和电力系统现在正变得越来越强的耦合。虽然燃气机组（GFU）正在取代退役的燃煤电厂，但电力系统也越来越依赖GFU提供的灵活性，以适应间歇性可再生能源。燃气机组的发电能力取决于天然气资源的供应情况，而天然气资源的供应取决于天然气供应商及其相关管道网络的能力。然而，天然气和电力市场是分开运作的。因此，发电机组实际上要“代表”整个电力系统在天然气市场上投标：它们需要对未来的天然气消耗量作出预测，并承担合同不当或因天然气供应不足而无法满足发电时间表的风险。当面临更大份额的可再生能源和更频繁的天然气网络拥堵时，当前的市场框架尤其不可靠和低效，并且对GFU资产的投资者在经济上也不友好。在本文中，我们试图开发一个框架，可以结合这两个市场。通过对稀缺资源进行适当定价，例如，对于天然气传输容量，联合市场可以在满足需求的同时更有效地分配它们。并考虑到可再生能源带来的不确定性，提出了一个更具前瞻性的日前市场清算框架。本文将介绍所提出的联合市场模型的公式、算法以及一些案例研究。
2016-12-04 math.OC
Pricing of Fluctuations in Electricity Markets
在电力系统中，需求波动可能会给供应商带来巨大的辅助成本。此外，在不久的将来，不稳定的可再生能源发电的深入渗透预计将加剧对传统火力发电机组需求的变化。我们解决这个问题，明确建模的辅助成本与需求的变化。我们认为，时变价格等于供应商的瞬时边际成本可能不会实现社会最优，消费者的需求波动应该适当定价。我们提出了一个动态的定价机制，明确鼓励消费者调整他们的消费，以抵消对传统单位的需求的变化。通过一个动态博弈理论的制定，我们表明，（在适当的凸性假设）建议的定价机制实现社会最优渐近，消费者的数量增加到无穷大。数值结果表明，与边际成本定价相比，所提出的机制创造了一个更强的激励消费者转移他们的高峰负荷，因此有可能减少对调峰电厂的长期投资的需要。
2012-07-12 math.DS math.OC
Analysis of Wind Power Integration in Electricity Markets LMP Pricing
本研究分析节点边际定价（LMP）市场模型中风能并网问题，重点关注风力发电厂接入变电站，并采用最优潮流（OPF）方法考察电力市场的两阶段随机模型。
2024-10-14 cs.SY eess.SY math.OC
Quadratic Regularization of Bilevel Pricing Problems and Application to Electricity Retail Markets
针对电力零售商合同设计的利润最大化双层定价问题，提出客户响应的二次正则化模型，导出带互补约束的二次规划，利用多面体复形几何性质开发旋转启发式算法，有效克服了确定性模型不稳定和logit模型求解困难。
2023-04-03 math.OC
Online Electricity Pricing from Frequency Measurements
University of Michigan（密歇根大学）
本文提出通过频率测量实时定价的方法，结合市场动态和电网频率动态，设计分布式PID控制器实现电力定价。
2026-04-10 cs.CE cs.SY eess.SY
A Framework for Eliminating Paradoxical Orders in European Day-Ahead Electricity Markets through Mixed-Integer Linear Programming Strong Duality
KTH Royal Institute of Technology（瑞典皇家理工学院）
本文提出基于Augmented Lagrangian对偶性框架的新型定价机制，通过强对偶性消除悖论订单，确保市场透明和财务一致性，同时改进计算方法以提高可行性。
2026-03-26 math.OC
Energy-Aware Model Predictive Control for Batch Manufacturing System Scheduling Under Different Electricity Pricing Strategies
本文提出一种能量感知 MPC 框架，将其表述为 MIQP 以动态调度批量制造过程，在满足生产约束下降低能耗成本，并为应对不同电价策略提供实用见解。
2025-06-28 cs.SY eess.SY math.OC
Electricity and Reserve Pricing in Chance-Constrained Electricity Markets with Asymmetric Balancing Reserve Policies
最近，机会约束随机电力市场设计已被提出来解决的缺点，基于随机电力市场设计。特别是，使用机会约束的市场出清避免了在预期和每个场景的特点，并产生独特的能源和储备价格。然而，目前的配方依赖于对称的控制策略的基础上，聚合系统的不平衡，这限制了平衡储备供应商在他们的能量和储备的承诺。本文扩展了现有的机会约束的市场出清配方，利用节点到节点和非对称平衡储备政策，并得出由此产生的能源和储备价格。所提出的节点到节点的政策允许使用基于边际成本的方法将平衡储备提供者的报酬与不确定资源的支付相关联。此外，我们引入不对称的平衡储备政策的机会约束的电力市场设计，并显示如何这种额外的自由度影响市场的结果。
2021-06-10 cs.SY eess.SY math.OC
A Coalitional Game for Demand-Side Management in a Low-Voltage Resistive Micro-Grid with Multiple Electricity Retailers
针对电力系统动态定价实现最优需求管理的难题，提出基于联盟博弈论的多零售商在线定价方案，证明存在Stackelberg均衡，结合微电网模型分析系统行为，仿真验证其利润优于单零售商方案且能收敛至稳态。
2024-07-14 math.OC
An online learning approach to dynamic pricing for demand response
研究了需求未知的电力零售商的最优动态定价问题。根据日前动态定价（day-ahead dynamic pricing，A.K.A.）实时定价）机制，零售商在两结算批发市场中获得电力并实时地为其客户服务。在不知道顾客的总需求函数的情况下，零售商的目标是通过根据顾客过去的行为顺序地调整价格来最大化其零售剩余。提出了一种分段线性随机逼近（PWLSA）的在线学习算法。结果表明，PWLSA实现了最佳的学习率定义的增长率的累积遗憾。特别是，PWLSA的遗憾被证明相对于学习视野的增长速度，没有其他在线学习算法可以有比PWLSA的增长速度慢。模拟研究使用的实际日前价格的痕迹，PWLSA相比，在静态和动态变化的参数。
2014-04-04 math.OC
New Formulations and Pricing Mechanisms for Stochastic Electricity Market Clearing Problem
本文提出随机电力市场出清问题的新公式，通过设计对偶优化问题构建定价机制，在每情景下实现成本回收与有界价格扭曲，并保留长期收益充足性，经数值实验验证。
2023-05-10 cs.SY eess.SY math.OC
A Nash Equilibrium Need Not Exist in the Locational Marginal Pricing Mechanism
地点边际定价（LMP）是电力批发市场中广泛采用的电力定价方法。虽然市场操纵市场机制容易受到市场操纵的影响是众所周知的，但很少有文献对这一现象进行系统的分析。在本文的第一部分中，我们研究了具有战略代理人的LMP机制的经济调度结果。我们通过反例表明，与流行的看法相反，一个纳什均衡可能不存在。而当它存在时，无政府状态的无政府代价可能是任意大的。然后，我们提供了两个充分条件下的任何一个有效的纳什均衡存在。最后，我们提出了一种新的电力市场机制，电网第二价格（PNSP）机制，总是导致一个有效的纳什均衡。我们简要地讨论需求方面的扩展。
2013-10-16 cs.GT math.OC
Pricing Energy in the Presence of Renewables
目前，电力市场在很大程度上忽视了一个事实，即可再生能源生产商对不可再生能源生产商造成了重大的外部影响。这是因为消费者通常在某些负载参数内得到电力保证。可再生能源生产商生产的间歇性意味着它们依赖于不可再生能源生产商，以使总发电量达到承诺的服务质量。这种由不可再生能源部门向消费者提供的隐性保险目前没有定价，导致从不可再生能源生产者向可再生能源生产者的经常被忽视的隐性货币转移。随着可再生能源所提供的能源比例的增加，这些外部性也在增加。在本文中，我们量化这些外部性，通过发展市场出清价格的能源存在的可再生能源。我们考虑了一个提前一天的电力市场，可再生和不可再生发电机通过向独立系统运营商（ISO）提出每单位能量的要价来投标。ISO的问题是一个多阶段的随机最优化问题，以调度来自每个发电机的能量，以最小化代表消费者购买能量的成本。我们采用条件风险值（CVAR）措施在日前的电力市场，以确保发电机能够满足所需的置信水平内的负荷方差的概念。我们解析地推导出能源的市场出清价格作为CVAR的函数。研究表明，可再生能源的渗透率越高，能源的市场出清价格越高。
2016-11-23 math.OC
Pricing in non-convex markets with quadratic deliverability costs
Lehigh University（利哈伊大学）
本文针对含非凸性且需考虑凸二次市场成本的市场，扩展非凸市场定价的开创性结果，通过计算含爬坡成本的经典电力市场出清价格验证方法，为相关市场定价提供解决方案。
2026-08-10 econ.TH math.OC
Optimal Joint Bidding and Pricing of Profit-seeking Load Serving Entity
需求响应为运营零售电力市场（REM）的负荷服务实体（LSE）提供了一个机会，以战略性地购买能源并在批发电力市场（WEM）中提供储备。本文关注的问题，同时确定最佳的能源投标和备用提供的LSE提交给WEM以及最佳的能源和备用价格，它设置在REM，以最大限度地提高其利润。为此，我们显式建模的三层市场结构，包括一个WEM，REM，和一组最终用户的客户，以捕捉投标问题和定价问题之间的耦合。在三层市场模型的基础上，将联合投标定价问题转化为双层规划问题，进而转化为单层混合整数线性规划问题，并进行了求解。数值研究使用IEEE的测试案例来说明所提出的方法的应用，以及揭示几个有趣的特点，伦敦证交所的逐利行为。
2018-03-28 math.OC
Pricing and Remunerating Electricity Storage Flexibility Using Virtual Links
雄心勃勃的可再生能源组合标准激励将储能资源（ESR）作为灵活性的来源。虽然美国政府旨在促进ESR参与电力市场，但仍然缺乏对ESR进行适当报酬的市场设计工作。在本文中，我们提出了一个新的能源市场清算框架，包括ESR系统。新的市场设计在计算上是有吸引力的，因为它避免了混合整数公式和具有互补约束的公式。此外，与以前的市场设计相比，我们的市场使用虚拟链接的概念分解了ESRs的操作，该虚拟链接捕获了跨时间的能量转移。虚拟链路表示揭示了经济激励措施可用于ESR业务，并揭示了电力市场应如何补偿ESR。我们还探讨了ESR物理参数对市场行为的作用;我们表明，虽然能量和功率容量定义了每个ESR可以提供的灵活性，但存储充电/放电效率在ESR薪酬和缓解市场价格波动方面发挥着重要作用。我们使用我们提出的框架来分析ESRs和独立系统运营商（ISOs）之间的相互作用，并提供见解ESRs在电网中的最佳部署策略。
2022-06-04 cs.SY eess.SY math.OC
A Stochastic Electricity Market Clearing Formulation with Consistent Pricing Properties
University of Wisconsin-Madison（威斯康星大学麦迪逊分校）；Argonne National Laboratory（阿贡国家实验室）；The University of Chicago Booth School of Business（芝加哥大学布斯商学院）
本文提出一种随机电力市场清算方法，通过引入惩罚项解决日前与实时价格间的偏差问题，证明其在电网中的稳定性，并提出评估其效益的新指标。
2015-10-28 econ.GN math.OC q-fin.EC
Hedging Expected Losses on Derivatives in Electricity Futures Markets
本文研究了标的资产不存在时电力期货合约衍生品的定价和套期保值问题。我们建议使用交叉套期保值策略的基础上，期货合约涵盖更大的交货期。市场数据的快速概览显示了这种市场不完全性的基本风险。为此，我们沿着Bouchard和al.（2008）的路线，用矩损失函数将定价问题以随机目标形式表示出来。遵循与后者相同的技术，我们避免通过比较参数来证明值函数的唯一性，并探索凸对偶方法来提供问题的半显式解。然后，我们提出了数值结果来支持新的对冲策略，并比较我们的方法的Black-Scholes天真的方法。
2014-01-31 math.OC q-fin.PR
Price-Aware Deep Learning for Electricity Markets
Massachusetts Institute of Technology（麻省理工学院）；University of Virginia（弗吉尼亚大学）
本文提出将电力市场出清优化嵌入深度学习层，以平衡预测误差与定价误差，提高拥堵系统中电价公平性，并在风电预测与短期市场出清中验证效果。
2023-11-13 cs.LG cs.SY eess.SY
Resource constrained shortest path algorithm for EDF short-term thermal production planning problem
电力网络中的机组组合问题是指在满足需求约束的前提下，企业如何选择生产计划的问题。它通常使用分解方法来解决，其中需求约束被放松，导致每个单元的一个定价子问题。在本文中，我们专注于在法国电力公司，一个主要的法国电力生产商的热单位的定价子问题。我们的目标是确定一个最佳的两天生产计划，使总成本最小化，同时尊重几个非线性操作约束。定价问题一般用动态规划来解决。然而，由于维数灾难，动态规划达到其极限时，额外的约束必须强制执行。我们将子问题建模为资源约束最短路径（RCSP）问题。利用第二作者最近介绍的RCSP算法，我们获得了数量级的速度相对于传统的RCSP算法。
2018-09-03 math.OC
An adverse selection approach to power pricing
EDF R&D（法国电力集团研发部）；FIME, Laboratoire de Finance des Marchés de l’Énergie（能源市场金融实验室）；Université Paris–Dauphine, PSL Research University, CNRS, CEREMADE and Institut de Finance（巴黎第九大学、PSL研究大学、法国国家科学研究中心、CEREMADE和金融研究所）；Université Paris-Est Marne-la-Vallée（马恩河谷巴黎东大学）；Department of Mathematics, University of Michigan（密歇根大学数学系）；Columbia University, IEOR department（哥伦比亚大学工业工程与运筹学系）
本文研究了在存在逆向选择的情况下，如何为具有不同需求的消费者设计最优的电力合同。通过主代理问题框架，作者探讨了电力生产成本的特殊结构，并提供了显式的解决方案，证明了最优合同可以是线性或多项式形式，且在竞争者提供的外部选项不一致时，电力供应商应与不同类型的消费者签订合同。
2019-09-15 econ.GN math.OC q-fin.EC
Optimal Distributed Frequency and Voltage Control for Zonal Electricity Markets
区域电价是一种非常适合激励利润最大化的生产者和消费者在大规模电力系统上运行的电网支持行为的机制。在区域电力市场中，当地系统运营商创建单独的价格区，其根据当地电网条件（例如某些地区的电能过剩或短缺）提供适当的价格信号。在本文中，实时分区定价控制器的AC电力网络，确保频率和电压的稳定性，以及帕累托效率的闭环平衡。基于一个动态网络模型，考虑到线路损耗和与相邻价格区的功率交换，分布式连续时间控制律推导出只需要邻居到邻居的通信。应用程序的实时拥塞管理策略说明了如何空间和时间上的差异化价格，使电网支持的操作的参与者，而无需由上级控制机构的干预。不同的分区定价概念相比，一个孤立的电网操作的有效性证明通过模拟IEEE-57总线系统。
2021-06-19 cs.SY eess.SY math.OC
Stochastic Dynamic Pricing for EV Charging Stations with Renewables Integration and Energy Storage
研究了电动汽车充电服务商的随机动态定价和能量管理策略问题。在可再生能源集成和储能系统存在的情况下，电动汽车充电服务提供商必须处理多种不确定性-充电需求波动，可再生能源发电的固有不确定性，以及批发电价波动。我们的工作背后的动机是为充电服务提供商提供指导方针，以确定适当的充电价格和管理电力，以平衡提高盈利能力，提高客户满意度和减少对电网的影响的竞争目标，尽管存在这些不确定性。我们提出了一个新的度量评估对电网的影响，而不解决完整的潮流方程。为了保护服务提供商免受严重的财务损失，在模型中纳入了利润保障。采用随机动态规划（SDP）算法和贪婪算法（基准算法）两种算法推导电价和购电政策。导出了多目标优化的Pareto前沿。仿真结果表明，使用SDP算法可以获得高达7%的利润增益比使用贪婪算法。此外，我们观察到充电服务提供商能够通过定价信号重塑时空充电需求，以减少对电网的影响。
2018-01-07 econ.EM eess.SP math.OC
Pricing Residential Electricity Based on Individual Consumption Behaviors
Stanford University（斯坦福大学）；University of Washington（华盛顿大学）
本文提出通过个体用电行为将用户分组，以优化批发市场价格的单位成本，并提供差异化定价方案，确保分组稳定性。
2017-08-05 cs.SI cs.SY eess.SY
A New Dynamic Pricing Model based on Convex Hull Pricing
研究基于机组组合问题设置，提出考虑发电机启动成本的动态定价模型，给出凸包价格，应用基于次梯度法的迭代算法求解，数值实验表明该模型能有效降低加价支付。
2026-07-14 math.OC
Congestion Management by a Real-Time Optimal Dispatch through Balancing Mechanism Method for Electricity Markets
提出了一种非捆绑式电力市场实时优化调度方法。利用该方法，可以通过一个平衡市场，由国际标准化组织协调联合能源拍卖市场、辅助服务市场和双边合同市场，以保证系统的安全。为了满足实时不平衡并消除输电阻塞，可以根据其投标价格调用运行备用、双边合同的缩减以及实时平衡市场（REM）中的补充能源投标。用于提供平衡能量的操作储备的替换被纳入实时最优调度问题的目标。该方法采用改进的P-Q解耦最优潮流（OPF）实现。实时调度的现货定价。IEEE 30节点测试系统的研究，以说明所提出的框架。
2016-07-27 math.OC
Designing Real-Time Prices to Reduce Load Variability with HVAC
University of the Philippines（菲律宾大学）；University of California, Berkeley（加州大学伯克利分校）
本文通过主从框架设计PP和RP电价，解决因消费者舒适度差异导致的逆向选择问题，通过混合整数规划求解随机双层程序，比较不同定价方案对峰值负载和负载波动的减缓效果。
2017-09-29 cs.SY eess.SY math.OC
Electricity Cost Minimization for a Residential Smart Grid with Distributed Generation and Bidirectional Power Transactions
在本文中，我们考虑的电力成本最小化问题在一个住宅网络中，每个社区都配备了一个分布式发电源，在社区中的每个家庭都有一组基本的和可转移的电力需求。我们允许双向电力交易，并假设从电网购买和出售电力的双层定价模型。在这种情况下，为了降低电力成本，我们需要做的，1）调度决策的可转移的需求，2）的决定，从电网的用户购买的能量的量，3）的决定，由用户出售给电网的能量的量。我们制定了一个全球性的集中式最优化问题，并获得最佳的电力消费量，出售和购买每个家庭，分别通过假设所有的当前和未来值的时变参数的可用性。在现实中，缺乏完善的信息阻碍了这种全局集中优化的实施。因此，我们提出了一个分布式的在线算法，只需要当前值的时变供应和需求过程。然后，我们比较并确定两种配方之间的权衡。仿真结果表明，该方案可以为家庭用电提供有效的管理。
2012-12-08 math.OC
A Convex Primal Formulation for Convex Hull Pricing
在某些电力市场中，由于其运行特性引起的非凸性，遵循独立系统运营商（ISO）决策的发电机可能无法通过以位置边际价格销售能量来收回成本。国际标准化组织为鼓励发电商遵守规定而进行歧视性的旁支付。凸包定价是一种统一的定价方案，使这些旁支付最小化。机组组合问题的拉格朗日对偶问题已被用来确定凸包价格。然而，这种方法在计算上是昂贵的。在本文中，我们提出了一个多项式可解的原始制定的拉格朗日对偶问题。该公式明确地描述了每个生成单元的可行集的凸包和其费用函数的凸包络。当费用函数是二次函数时，我们将我们的公式转换为二阶锥规划;当费用函数是分段线性函数时，我们将我们的公式转换为线性规划。一个96周期76单位的传输约束的例子是解决了在小于十五秒的个人计算机上。
2020-06-16 math.OC
Optimal pricing for electricity retailers based on data-driven consumers' price-response
在目前的工作中，我们解决的问题，找到最优的价格关税由一个风险厌恶的电力零售商参与的游泳池，其客户是价格敏感的。我们假设零售商可以访问足够大的智能电表数据集，从中可以统计地描述其客户的电价和需求负荷之间的关系。分析了三种不同的模型，以预测作为电价和其他参数（如湿度或温度）的函数的总负荷。更具体地说，我们训练线性回归（预测）模型来预测作为零售价格的函数的最终需求负荷。然后，我们将把这个模型插入到一个二次最优化问题中，该问题评估要提供的最优价格。这个最优化问题考虑了不同来源的不确定性，包括消费者的反应，联营体价格和可再生能源的可用性，并依赖于一个随机和风险规避的制定。特别是，这项工作的一个重要贡献是根据产生的预测模型的统计特性的情况下生成和减少程序。这使我们不仅可以正确地量化（数据驱动）期望值，还可以量化与主要问题参数相关的不确定性水平。此外，我们认为这两个标准的远期合同和最近推出的购电协议合同作为零售商的风险对冲工具。结果是有希望的利润，发现零售商具有高度竞争力的价格和一些可能的改进，如果更丰富的数据集可以在未来。通过一个真实的案例研究和多个灵敏度分析来描述零售商在考虑价格敏感消费者时的风险规避行为。
2022-02-08 econ.GN math.OC q-fin.EC
Computation of Convex Hull Prices in Electricity Markets with Non-Convexities using Dantzig-Wolfe Decomposition
近二十年来，电力市场中非凸性的存在一直是一个活跃的研究领域。在当前的边际成本定价下，保证没有市场参与者在前一天的市场中遭受损失的问题是不可避免的，在当前的实践中，这一问题是通过支付全部费用（即支付全部费用）来解决的。提升替代定价规则已被研究来处理这个问题。其中，与最小隆起相关的凸包（CH）价格引起了极大的关注。一些美国独立系统运营商（ISO）考虑了CH价格，但采用了近似值，主要是因为确定确切的CH价格在计算上具有挑战性，同时对价格形成原理几乎没有直观的认识。在本文中，我们通过依赖Dantzig-Wolfe分解和列生成来描述CH价格估计问题，作为一种易于处理的，高度可简化的和精确的方法-即，产生精确的，而不是近似的，CH价格-保证有限收敛。此外，该方法提供了对基本价格形成原理的直观认识。一个程式化的例子的测试床提供了一个在CH价格形成的直觉的阐述。此外，一个真实的ISO数据集用于支持可扩展性和验证概念验证。
2021-10-24 cs.SY econ.GN eess.SY
Time-of-use Pricing for Energy Storage Investment
分时电价被电力公司广泛用于削峰填谷。这样的定价方案为用户提供了投资于电表后储能和将峰值负荷转移到低价区间的激励。然而，如果不考虑对储能投资的影响，设计不当的ToU定价方案可能会导致显著的福利损失，特别是当用户过度投资储能时，这会导致新的能源消费高峰。在本文中，我们将研究如何设计一个社会最佳的ToU定价方案，明确考虑其对存储投资的影响。我们将公用事业和用户之间的相互作用建模为两阶段优化问题。为了解决用户存储成本带来的信息不对称问题，提出了一种基于不同存储类型和每种存储类型总需求的分时计费方案。每个用户不需要透露他的私人费用信息。我们可以进一步计算最优的ToU定价，只有线性复杂度。基于真实数据的模拟表明，与完全信息下实现的社会最优值相比，我们提出的ToU定价的次优差距小于5%。
2021-12-18 cs.SY eess.SY math.OC
Strict linear prices in non-convex European day-ahead electricity markets
欧洲电网可以分为几个市场区域，其中电力价格在前一天的拍卖中确定。市场参与者可以提供连续的每小时出价曲线和组合出价，并给出相关的价格数量。我们拍卖的目标是在数量限制和价格限制的情况下最大化所有参与者的经济盈余。价格限制确保没有人遭受损失。只有提交组合出价的交易者可能会错过未实现的利润。由此产生的问题是一个大规模的数学规划与平衡约束（MPEC）和二进制变量，不能有效地解决标准的求解器。我们提出了一个精确的算法和快速启发式这类问题。这两种算法分解成一个主问题（MIQP）和定价子问题（LP）的MPEC。模型技术和算法适用于各种各样的组合拍卖，是基于混合整数规划。
2015-02-27 math.CO math.OC
