Characterization of the minimal penalty of a convex risk measure with applications to Levy processes
本文分析了与凸风险测度相关的惩罚函数的极小性。首先,在一般的静态框架下,给出了定义在绝对连续测度关于某个参考测度$\mathbb{P}$的凸闭子集上的罚函数最小的充要条件.当概率空间支持一个Lévy过程时,我们建立了保证用与密度过程相关的系数描述的罚函数的极小性的结果。给出了密度过程集的描述,并分析了其二次变差的收敛性。
2014-01-30 math.PR
Accessibility, Martin boundary and minimal thinness for Feller processes in metric measure spaces
本文研究了度量测度空间上一大类纯间断Feller过程在无穷远处的Martin边界。证明了如果$\infty$可从开集$D$访问,则$D$中只有一个Martin边界点与之关联,并且该点是极小的.我们还证明了有限个边界点的类似结果。因此,我们表明,最小薄的一组是一个本地的财产。
2016-11-16 math.PR
Large deviations for template matching between point processes
本文研究了点过程X的两个独立实现\sim X和Y \sim Y与下列匹配准则有关的渐近性。给定l>0,X \cap [0,l)用作模板。对于每个t>0,模板和Y \cap [t,t+1)之间的匹配分数是在所有y个\in Y \cap [t,t+1)上从y-t到模板的欧几里得距离的加权和。模板匹配标准在神经科学中用于检测具有某些模式的神经活动。我们首先考虑W_l(θ),直到匹配分数高于给定阈值θ的等待时间。我们证明了当X是平稳遍历过程,Y是齐次Poisson点过程时,无论分数是标量值还是向量值,(1/l)\log W_l(θ)几乎必然收敛于一个具有显式的常数.其次,作为l \to \infty,建立了- \log [ \Pr{W_l(θ)=0} ]的速率函数的强逼近,并且在X充分混合的情况下,经\sqrtl中心化和归一化后的速率满足中心极限定理和几乎必然不变性原理.对于X也是齐次泊松过程的情形,给出了正态分布方差的显式表示。
2005-03-22 math.PR
Minimal thinness for subordinate Brownian motion in half space
研究了一类旋转不变Lévy过程的半空间$H:=\{x=(\wt{x}, x_d):\, \wt{x}\in \R^{d-1}, x_d>0\}$中的极小稀疏性,其中包括对称稳定过程、布朗运动与独立稳定过程的和.我们表明,同样的测试的一个子集的$H$下面的图的非负Lipschitz函数的最小薄是有效的所有过程中考虑的类。在布朗运动的经典情况下,Burdzy证明了这个检验。
2011-07-26 math.PR
On the Minimal Entropy Martingale Measure for Lévy Processes
本文给出了一种新的、简单的方法,严格证明了一般Lévy金融市场的最小熵鞅测度与Esscher鞅测度是一致的.该方法是用一列Lévy保概率测度P_n的指数阶矩逼近概率测度P。作为一个副产品,它证明了寻找Lévy市场的最小熵鞅测度的问题等价于相应的问题,但对于某个一步金融市场。Esscher鞅测度(以及最小熵鞅测度)的存在性将通过使用Lévy过程的矩母函数来刻画。保留字:莱维金融市场;最小熵鞅测度; Esscher鞅测度;无套利条件;矩母函数。MSC(2010)分类:初级60 G51、60 G44、91 G99;次级91 B25、91 B16
2019-12-14 math.PR
Levy Processes and Quasi-Shuffle Algebras
研究了半鞅的累次积分代数。证明了极小半鞅族生成拟洗牌代数。从本质上讲,要满足极小性准则,首先,族必须是由其元素和由族元素递归构造的二次共变过程生成的累次积分代数的极小生成元。第二,递归构造的二次协变过程可能位于先前构造的二次协变过程和该族的线性跨度中,但可能不位于这些二次协变过程的累次积分的线性跨度中。证明了具有有限矩的独立Levy过程的有限族生成极小族。证明的关键是Teugels鞅和它们的强正交化。我们的结论是,一个有限族的独立Levy过程形成一个拟洗牌代数。我们讨论了重要的潜在应用,以构建有效的数值方法的强逼近的随机微分方程驱动的Levy过程。
2013-11-21 math.PR
On matching diffusions, Laplace transforms and partial differential equations
本文提出了用Feynman-Kac算子描述两个扩散过程的纠缠的思想。我们提出了一些变化和影响的方法,并给出其应用的例子。其中,它被证明是一个非常有用的工具,找到一些泛函的扩散,特别是计算的拉普拉斯变换的随机过程的期望。通过实例给出了许多随机过程的边缘分布的新结果,包括广义平方Bessel过程和平方Bessel桥及其积分的联合分布,并给出了拉普拉斯变换的封闭公式。最后给出了该方法的一般形式及其在二阶偏微分方程中的应用。给出了双曲型偏微分方程解与扩散之间的一个新的依赖关系。特别地,给出了双曲型偏微分方程的Feynman-Kac表示形式。给出了轴对称波动方程的拉普拉斯变换的简单形式。
2014-10-17 math.PR
On jump-diffusion processes with regime switching: martingale approach
研究了参数在随机时刻切换的跳扩散过程。受可能应用的启发,我们利用相对熵给出了这些过程的等价鞅测度。还开发了最小熵方法。结果表明,在相反的情况下,Lévy过程,对于这个模型的Esscher变换不产生最小的相对熵。
2015-08-20 math.PR
Minimal $f^q$-martingale measures for exponential Lévy processes
设$L$是一个在$L$下的多维Lévy过程,它有自己的过滤.定义$f^q$ -极小鞅测度$Q_q$为$\mathcal {E}(L)$的等价局部鞅测度,它使得固定$q\in(-\infty,0)\cup(1,\infty)$的$f^q$ -散度$E[(dQ/dP)^q]$最小.我们给出了$Q_q$存在的充分必要条件和密度的显式公式。对于$q=2$,我们将充分条件与结构条件联系起来,并讨论了前者何时也是必要的。此外,我们证明了$Q_q$收敛于$q\searrow1$在熵的最小熵鞅测度。
2007-10-30 math.PR
Exponential moments for Hawkes processes under minimal assumptions
该研究在平稳线性Hawkes过程存在的最小假设下,证明其实数轴有界子集内的点数具有指数矩,基于质量输运原理完成证明,明确了界的依赖关系并给出泛函版本结果。
2025-05-21 math.PR
Flow Matching: Markov Kernels, Stochastic Processes and Transport Plans
Institute of Mathematics, Technische Universität Berlin(1 数学研究所,柏林技术大学)
本文从数学角度探讨了学习Wasserstein几何中绝对连续曲线速度场的不同技术,包括运输计划、马尔可夫核和随机过程,并讨论了流匹配在贝叶斯逆问题中的应用。
2026-04-24 cs.LG math.PR
On Pathwise Uniform Approximation of Processes with Càdlàg Trajectories by Processes with Minimal Total Variation
对于一个真正的cadlag函数$f$和正常数$c$,我们找到另一个cadlag函数,它具有最小的全变差可能的函数一致逼近f的精度c = 2。用文献R中引入的截断变差、向上截断变差和向下截断变差表示解。李志华,带漂移的布朗运动的截断变分,北京大学学报。sci. Math.Vol.56(2008)和R. Truncated variation,upward truncated variation and downward truncated variation of布朗运动with drift-their characteristics and applications Stochastic Processes and their Applications 121(2011).它们类似于具有有限全变差的cadlag函数的哈恩-乔丹分解,但即使全变差是无限的,它们也总是有限的。我们将所得结果应用于具有c?adl?ag轨迹,并在漂移布朗运动的特殊情况下,我们应用它们来获得其截断变化的充分表征,通过计算其拉普拉斯变换。我们还计算了具有漂移的布朗运动的上下截断变分的协方差。关键词:全变差,截断变差,一致逼近,布朗运动,拉普拉斯变换
2011-12-08 math.PR
Independent GUE minor processes of perfect matchings on rail-yard graphs
University of Connecticut(康涅狄格大学)
研究铁路场图上完美匹配的分布收敛性,通过Schur函数公式分析得出独立GUE次过程的谱特性。
2026-02-25 math-ph math.MP math.PR
Stable matchings in high dimensions via the Poisson-weighted infinite tree
考虑了非对称色约束下$\mathbb{R}^d$中两个独立Poisson过程的稳定匹配.蓝色点只能匹配红色点,而红色点可以匹配任何一种颜色的点。不知道是否存在红色和蓝色过程的强度的选择,在该选择下所有点都匹配。我们证明,对于任何固定的强度,有足够高的维度不匹配的蓝点。实际上,如果红色与蓝色强度的比率是$ρ$,则不匹配的蓝色点的强度收敛到$e^{-ρ}/(1+ρ)$,作为$d\to\infty$。我们还建立了类似的结果,某些多色的变种。我们的证明使用稳定匹配的泊松加权无限树(PWIT),这可以通过微分方程进行分析。PWIT已被用于在许多设置中作为一个缩放限制的模型,涉及完全图与独立的边权重,但我们相信,这是第一个严格的应用程序,高维欧几里得空间。最后,我们分析了层次度量下的非对称匹配问题,并表明存在不匹配点的所有强度。
2019-01-11 math.PR
Optimal regret for dynamic matching with static priorities
Rice University(莱斯大学);Boston University(波士顿大学);Stanford University(斯坦福大学);University of Pennsylvania(宾夕法尼亚大学)
本文提出基于可用性的策略,通过最小信息实现动态匹配中的最优后悔,适用于排队和负载平衡系统。
2026-10-27 cs.DS math.OC math.PR
Efficiently matching random inhomogeneous graphs via degree profiles
本文针对边概率高度非均匀且未知的相关随机图,扩展了基于度画像的匹配算法,在最小平均度 Ω(log² n) 和最小相关性 1 - O(log⁻² n) 条件下实现了高效顶点对应恢复。
2025-08-17 cs.DS math.PR math.ST
On minimal predictable intensity of point processes
School of Mathematics, Sun Yat-sen University(中山大学数学学院)
本文研究了点过程可预测强度的最小值问题,证明在测度绝对连续变换下,标准泊松过程具有最小可预测强度。
2025-10-21 math.PR stat.AP
There is no stationary cyclically monotone Poisson matching in 2d
证明了在$d=2$维上两个独立Poisson过程不存在循环单调平稳匹配。证明结合了调和近似的结果从\cite{GHO}与局部渐近的二维匹配问题,我们给出了一个新的自包含的证明使用鞅参数。
2021-09-28 math.AP math.PR
Hyperuniformity and optimal transport of point processes
Université Paris Cité(巴黎西岱大学);Inria Paris(法国国家信息与自动化研究所巴黎分部);Indian Statistical Institute, Bangalore(印度统计学院班加罗尔分校)
本文研究了超均匀性对点过程最优运输的影响,证明了大多数平面超均匀点过程是L2扰动晶格,并扩展到三维及以上情况。
2026-01-20 math-ph math.MP math.PR
Spreading maps (polymorphisms), symmetries of Poisson processes and matching summation
置换矩阵是马尔可夫转移矩阵的部分情况。同样地,有限测度空间A的保测度双射是马尔可夫转移算子的部分情形。马尔可夫转移算子也可以被认为是A到A的映射(多态性),它将A的点扩展到A上的测度。本文讨论了R-多态性和$\vee$ -多态性,它们是双射群A到A的马氏转移算子的类似物,使测度拟不变,这两种多态性分别对应于A有有限测度和无限测度的情形.我们构造了一个从$\vee$ -多态到R-多态的函子,它用Poisson配置上的匹配上的测度的卷积积的和来描述.
2001-12-20 math-ph math.DS math.FA
Minimal Solutions to the Skorokhod Reflection Problem Driven by Jump Processes and an Application to Reinsurance
Columbia University(哥伦比亚大学);Barnard College(巴纳德学院)
本文研究了由跳跃过程驱动的Skorokhod反射问题的最小解,并将其应用于再保险领域中的保险公司破产时间分析。
2025-12-30 math.PR q-fin.MF
Multicausal transport: barycenters and dynamic matching
本文提出多因果传输,研究随机过程在因果和双因果最优传输下的重心问题及其对偶性,并应用于动态匹配问题以证明均衡存在性。
2025-01-28 econ.GN math.OC math.PR
Martingale representation for Poisson processes with applications to minimal variance hedging
本文考虑可测空间$(\BY,\mathcal{Y})$上的Poisson过程$η$,该空间具有偏序,并假定它对$η$的强度测度$λ$几乎处处严格.本文给出了一个Clark-Ocone型公式,它给出了平方可积鞅(定义于与$η$相关的自然滤子)的一个显式表示,这是以前只在特殊情况下才知道的,当$λ$是$\R_+$上的勒贝格测度和另一个空间$\BX$上的$σ$ -有限测度的乘积时.我们的证明是新的,仅基于泊松过程和随机积分的一些基本性质。我们还考虑了更一般的情况下,一个独立的随机测度在意义上的纯跳跃型,并表明Clark-Ocone型表示导致一个明确的版本的Kunita-Watanabe分解的平方可积鞅。我们还发现,在一个相当一般的金融市场的独立随机测度驱动的显式最小方差套期保值。
2010-01-22 math.PR q-fin.CP
Minimal Kullback-Leibler Divergence for Constrained Lévy-Itô Processes
给定一个由P-布朗运动和Poisson随机测度驱动的n维随机过程X,我们寻找与P具有最小相对熵的概率测度Q,使得某些终端和运行成本的Q-期望受到约束.证明了最优概率测度的存在性和唯一性,给出了测度变化的显式表达式,并给出了最优测度下的最优漂移和最优补偿平差.我们提供了一个分析解决方案的风险值(分位数)的约束,讨论如何扰动布朗运动有任意的方差,并显示,固定措施出现的最佳措施的限制情况。结果表明,在风险管理设置-包括一个算法来模拟下的最佳措施-代理人试图回答这个问题:什么动态引起的扰动的风险价值和平均时间花费低于一个障碍的参考过程?
2022-08-02 math.PR q-fin.MF q-fin.PR