Strong convergence of the tamed Euler scheme for scalar SDEs with superlinearly growing and discontinuous drift coefficient
本文考虑漂移系数超线性增长且分段连续的标量随机微分方程。得到了这类微分方程强解的存在唯一性。此外，经典的$L_p$ -差错率1/2的所有$p\in [1, +\infty)$恢复驯服欧拉格式。最后给出了一个数值例子来支持我们的结论。
2022-05-10 cs.NA math.NA math.PR
Weak convergence of path-dependent SDEs with irregular coefficients
本文通过Girsanov变换得到了一个扰动变元，研究了具有Hölder连续漂移的路径依赖型偏微分方程的Euler-Maruyama（EM）格式的弱收敛性.该方法可用于其他场景，例如，有限记忆或无限记忆非退化偏微分方程的截断EM格式。这种技巧还可以用于研究一类具有记忆的非正则系数随机哈密顿系统（典型的退化动力系统）截断EM格式的弱收敛性.此外，通过无量纲Harnack不等式，建立了非正则漂移的指数可积性，研究了路径依赖型偏微分方程在可积条件下的弱收敛性.事先明确构造的不变概率测度。
2018-09-10 math.PR
Order-One Convergence of the Backward Euler Method for Random Periodic Solutions of Semilinear SDEs
针对带加性噪声的半线性SDE随机周期解，本文在更宽松条件下改进$L^{p}$估计，并证明向后欧拉方法均方一阶收敛，数值算例验证了结论。
2023-12-11 cs.NA math.NA math.PR
Euler scheme for SDEs driven by fractional Brownian motions: integrability and convergence in law
本文研究 Hurst 参数 $H>1/3$ 的 fBm 驱动 SDE 的修正 Euler 格式，通过推广贪婪序列论证证明一致可积性，并结合 Malliavin 分析得到依分布收敛速率 $n^{1-4H+\varepsilon}$。
2023-07-13 math.PR
Convergence rate of Euler-Maruyama scheme for McKean-Vlasov SDEs with density-dependent drift
Toulouse School of Economics（图卢兹经济学院）
针对漂移项依赖密度、扩散项为常数的McKean-Vlasov随机微分方程，本文借助Euler-Maruyama格式的Hölder稳定性估计与对应Fokker-Planck方程的性质证明其弱适定性，并得到该格式在加权L¹范数下的收敛速率。
2025-11-19 cs.NA math.NA math.PR
Convergence of the tamed-Euler-Maruyama method for SDEs with discontinuous and polynomially growing drift
本文针对同时具有多项式增长和不连续漂移系数的SDE，证明了tamed-Euler-Maruyama数值格式具有1/2阶的强收敛性。
2024-01-11 cs.NA math.NA math.PR
Convergence rate of numerical scheme for SDEs with a distributional drift in Besov space
University of Leeds（利兹大学）；University of Turin（都灵大学）
本文提出了一种处理具有分布漂移的SDEs的数值方案，并证明了其在Besov空间中的收敛性及收敛率上界。
2025-08-03 cs.NA math.NA math.PR
Convergence of the Euler-Maruyama method for multidimensional SDEs with discontinuous drift and degenerate diffusion coefficient
研究了具有不连续漂移和退化扩散系数的多维随机微分方程的欧拉-马尔可夫方法的强收敛性，证明了对于任意小的ε>0，收敛阶为1/4-ε，方法通过估计欧拉-马尔可夫方案与另一种数值方法之间的差异来实现。
2019-01-22 cs.NA math.NA math.PR
The convergence of the EM scheme in empirical approximation of invariant probability measure for McKean-Vlasov SDEs
本文针对McKean-Vlasov SDE构造自交互过程及EM格式，证明经验测度在W2-Wasserstein度量下的收敛速率，并表明多粒子平均加权逼近成本更低。
2024-04-07 cs.NA math.NA math.PR
Strong convergence of the Euler scheme for singular kinetic SDEs driven by $α$-stable processes
University of Augsburg（奥格斯堡大学）
针对α∈(1,2)、漂移项满足特定各向异性Hölder连续的α-稳定过程驱动奇异二阶SDE，采用受已有研究启发的欧拉型格式，推导得到与一阶SDE相关结论匹配的强收敛速率。
2025-11-15 cs.NA math.NA math.PR
$L^p$-Convergence Rate of Backward Euler Schemes for Monotone SDEs
Southern University of Science and Technology（南方科技大学）
该研究提出统一方法推导单调SDEs向后欧拉格式的$L^p(p\ge4)$强收敛速度，结果可应用于多项式增长系数SODEs的向后欧拉格式，并可推广至乘性迹类噪声驱动的同系数SPDEs的Galerkin向后欧拉格式。
2021-01-25 cs.NA math.NA math.PR
Distribution Dependent SDEs with Singular Coefficients
在系数依赖于分布的可积性条件下，证明了非退化噪声McKean-Vlasov型随机微分方程解的存在唯一性。当系数在空间变量上Dini连续时，得到了梯度估计和Harnack型不等式.这些推广了经典的SDES的相应结果，并在分布相关的设置是新的。
2018-05-04 math.PR
Strong convergence and temporal-spatial regularity for tamed Euler approximations of Lévy-driven SDEs
The Hong Kong University of Science and Technology (Guangzhou)（香港科技大学（广州））；Shanghai University of Finance and Economics（上海财经大学）
本文研究了tamed Euler近似法在具有超线性增长漂移和扩散系数的Lévy驱动SDEs中的时间-空间正则性。提出了一种新型tamed Euler型方案，建立了其强收敛性，并推导了关于初始值、初始时间和评估时间的时空正则性估计。
2026-04-27 cs.NA math.NA math.PR
Strong convergence rates for long-time approximations of SDEs with non-globally Lipschitz continuous coefficients
本文针对非全局 Lipschitz 系数 SDE，建立一般单步格式的长时间强收敛定理，并证明 backward Euler 与 projected Euler 方法的无限时间期望强收敛速率，数值结果验证了结论。
2024-06-15 cs.NA math.NA math.PR
Path-Distribution Dependent SDEs with Singular Coefficients
本文证明了具有可积性条件的路径依赖McKean-Vlasov型随机微分方程解的存在唯一性。在系数在空间变量上Dini连续的情况下，得到了梯度估计和Harnack型不等式.这些推广了经典泛函微分方程奇异系数的相应结果。
2019-02-24 math.PR
Strong convergence of a class of adaptive numerical methods for SDEs with jumps
本文针对带 Poisson 跳跃的非线性随机微分方程，提出将跳跃时间纳入自适应步长策略的跳跃适配网格方法，并证明满足均方相容性界的自适应格式在跳跃与扩散独立且跳跃系数满足全局 Lipschitz 条件时可实现强收敛。
2024-01-14 cs.NA math.NA math.PR
A fundamental mean-square convergence theorem for SDEs with locally Lipschitz coefficients and its applications
University of Nottingham（诺丁汉大学）；Brown University（布朗大学）
针对系数多项式增长且满足单边Lipschitz条件的随机微分方程，证明了基本均方收敛定理，并应用于平衡格式和全隐式方法。
2012-12-06 cs.NA math.NA math.PR
Strong convergence rate of the Euler scheme for SDEs driven by additive rough fractional noises
研究了可加分数布朗运动驱动的偏微分方程Euler格式的强收敛速度，其中分数布朗运动具有Hurst参数$H\in(\frac13,\frac12)$，漂移系数不要求有界.利用Malliavin演算、粗糙路径理论和$2$ D Young积分，克服了分数阶布朗运动的低正则性和漂移系数的无界性所带来的困难.证明了Euler格式在漂移系数导数有界的情况下具有强$2H$阶，在线性情况下具有强$H+\frac12$阶.数值模拟支持的理论结果。
2022-01-16 cs.NA math.NA math.PR
On Explicit Approximations for Lévy Driven SDEs with Super-linear Diffusion Coefficients
The University of Edinburgh（爱丁堡大学）
本文提出显式欧拉型方案用于求解具有超线性系数的莱维噪声驱动随机微分方程，证明了强收敛性及收敛速率与经典欧拉方案一致，且在L²收敛中达到最优速率。
2016-11-10 cs.NA math.NA math.PR
On the convergence order of the Euler scheme for scalar SDEs with Hölder-type diffusion coefficients
本文针对扩散系数为全局Lipschitz函数分数次幂的标量非自治随机微分方程，建立了Euler格式收敛阶与扩散系数逆矩条件之间的准则，统一适用于CIR、CKLS和Wright-Fisher等模型。
2024-01-16 cs.NA math.NA math.PR
The Euler-Maruyama Scheme for SDEs with Irregular Drift: Convergence Rates via Reduction to a Quadrature Problem
研究了带加性噪声和不规则漂移的标量随机微分方程的Euler-Maruyama格式的强收敛阶。我们提供了一个一般的框架，通过减少它的不规则函数的布朗运动的加权求积问题的误差分析。假设Sobolev-Slobodeckij型正则性阶$κ\in (0,1)$的漂移的非光滑部分，我们的正交问题的分析产生的收敛阶$\min\{3/4,(1+κ)/2\}-ε$的等距Euler-Maruyama计划（对于任意小的$ε>0$）。$3/4$的收敛阶的截止可以通过使用适当的非等距离散来克服，这产生了相应的Euler-Maruyama格式的$(1+κ)/2-ε$的强收敛阶。
2020-03-23 cs.NA math.NA math.PR
Weak convergence of Euler scheme for SDEs with singular drift
本文研究了具有非规则漂移的随机微分方程的Euler-Maruyama逼近的弱收敛速度。当漂移满足可积性条件时，给出了显式的弱收敛速度，该可积性条件包括非分段连续函数和分数阶索伯列夫空间中的不连续函数.
2020-05-10 math.PR
Weak solution for distribution dependent SDEs driven by Lévy noise
School of Mathematics, Sun Yat-sen University（中山大学数学学院）
本文研究了由广义莱维噪声驱动的分布依赖随机微分方程的弱解存在性，通过Krylov型估计和紧性论证，证明了满足特定积分条件的漂移系数下的解的存在性。
2026-04-14 math.PR
Weak error analysis for strong approximation schemes of SDEs with super-linear coefficients II: finite moments and higher-order schemes
针对具有超线性系数、仅具有限矩的 SDE，本文研究一族基于 Ito-Taylor 展开的显式单步格式，给出建立其弱收敛阶的系统方法并通过数值算例验证。
2024-10-28 cs.NA math.NA math.PR
Convergence rate of nonlinear delayed neutral McKean-Vlasov SDEs driven by fractional Brownian motions
本文研究了由分数布朗运动驱动的超线性延迟中立型McKean-Vlasov随机微分方程的强收敛性，证明了解的唯一存在性、矩有界性与混沌传播，并给出了Euler-Maruyama格式的强收敛结果及数值验证。
2024-09-30 cs.NA math.NA math.PR
Approximation of SDEs -- a stochastic sewing approach
利用和发展了Lê（2020）的随机缝合引理，给出了随机微分方程（SDEs）近似的误差分析的新方法.这种方法允许利用正则化噪声效应获得收敛速度。在我们的第一个应用程序中，我们展示了收敛（我们的知识第一次）的欧拉-丸山计划的分数布朗运动驱动的非正则漂移的随机微分方程。当Hurst参数为$H\in(0,1)$，漂移为$\mathcal{C}^α$，$α\in[0,1]$和$α>1-1/(2H)$时，我们证明了对任何$\varepsilon>0$，强$L_p$和几乎必然收敛速度为$((1/2+αH)\wedge 1) -\varepsilon$。我们关于漂移规律性的条件是最优的，因为它们与Catellier，Gubinelli（2016）中解的强唯一性所需的条件一致。在第二个应用程序中，我们考虑乘性标准布朗噪声驱动的偏微分方程的近似，我们推导出几乎最佳的收敛速度$1/2-\varepsilon$的欧拉-丸山计划的$\mathcal{C}^α$漂移，任何$\varepsilon,α>0$。
2021-08-08 cs.NA math.NA math.PR
An Euler scheme for McKean SDEs with Besov drift: convergence rate and implementation
University of Leeds（利兹大学）；University of Turin（都灵大学）；Wrocław University of Science and Technology（弗罗茨瓦夫科技大学）
本文提出了一种适用于具有Besov漂移的麦肯SDE的欧拉方案，通过平滑分布漂移与PDE近似，证明了强收敛性并推导了收敛速率。
2026-03-03 cs.NA math.NA math.PR
Optimal convergence rate of modified Milstein scheme for SDEs with rough fractional diffusions
将粗糙路径理论与随机向后误差分析相结合，提出了一种新的数值格式误差分析框架。基于我们的方法，我们证明了具有Hurst参数$H\in(\frac14,\frac12)$的乘性多维分数布朗运动驱动的随机微分方程的修正Milstein格式的几乎必然收敛速度对于充分光滑的系数是$(2H-\frac12)^-$，这是最优的，因为它与分数布朗运动的Lévy区域的相应可实现逼近的结果是一致的.我们的结果对[11]中提出的关于$H\in(\frac13,\frac12)$情形的猜想给出了肯定的回答，并首次揭示了由二阶Taylor展开构造的数值格式对$H\in(\frac14,\frac13]$情形是收敛的.
2021-03-22 cs.NA math.NA math.PR
On the weak convergence rate of an exponential Euler scheme for SDEs governed by coefficients with superlinear growth
本文考虑一类非全局Lipschitz漂移和扩散系数为$x^α$的一维微分方程解的逼近问题，其中有$α>1$ .我们提出了一个（半显式）指数欧拉格式，并通过其弱逼近误差研究了其收敛性。为此，我们分析了$C^{1,4}$正则性的相关向后Kolmogorov PDE的解决方案，使用其Feynman-Kac表示和所涉及的过程的流导数。从这一点，在一些适当的假设下，确保其正时刻的控制模型的参数，我们恢复一个弱收敛速度的建议指数欧拉计划的一阶。最后，数值实验，以支持和补充我们的理论结果。
2020-04-17 cs.NA math.NA math.PR
Yet again on polynomial convergence for SDEs with a gradient-type drift
得到了一类具有梯度型漂移的随机微分方程收敛到不变分布收敛速度速度的界。
2017-07-23 math.PR
On Tamed Euler Approximations of SDEs Driven by Lévy Noise with Applications to Delay Equations
University of Edinburgh（爱丁堡大学）
本文研究了由莱维噪声驱动的随机微分方程的tame欧拉近似方法，分析了局部利普希茨系数下的强收敛性，并探讨了全局利普希茨连续性假设下的收敛速率，进一步扩展到延迟方程。
2015-01-22 cs.NA math.NA math.PR
Strong Convergence of Wong-Zakai Approximations of Reflected SDEs in A Multidimensional General Domain
本文得到了一般多维区域上反射型偏微分方程的Wong-Zakai逼近的强收敛性，从而肯定地回答了[ES]中提出的问题。
2013-04-24 math.PR
Exponential Convergence for Functional SDEs with Hölder Continuous Drift
利用Zvonkin变换，得到了一类具有Hölder连续漂移的泛函微分方程在Wasserstein距离上的指数收敛性.这与log-Harnack不等式的结合意味着相同的熵意义下的收敛性，这也产生了Pinsker不等式的全变差模收敛性。
2018-11-03 math.PR
Strong convergence of the exponential Euler scheme for SDEs with superlinear growth coefficients and one-sided Lipschitz drift
本文研究具有超线性增长系数和单边Lipschitz漂移的一维SDE的指数Euler格式强收敛性，证明了连续漂移下1/2阶收敛速率，并分析了不连续漂移及扩散系数在零点消失情形下的收敛行为与稳定性。
2024-05-01 cs.NA math.NA math.PR
Strong rate of convergence of the Euler scheme for SDEs with irregular drift driven by Levy noise
本文研究了由Lévy噪声驱动且具有不规则Hölder漂移的多维SDE的Euler-Maruyama格式的强收敛速率，利用随机缝缀论证等技术在更宽参数范围内获得了不依赖于p的收敛速率，并推导出几乎必然收敛速率及非光滑泛函逼近的收敛速率。
2024-01-11 cs.NA math.NA math.PR
On the convergence of the Euler-Maruyama scheme for McKean-Vlasov SDEs
本文基于Wasserstein空间中向后Kolmogorov方程的适定性，分析Euler-Maruyama格式逼近McKean-Vlasov SDE的强、弱收敛率，在不规则系数和光滑系数两种情形下分别给出关于粒子数N和网格尺寸h的收敛率，并证明光滑情形下弱误差率最优。
2025-03-28 cs.NA math.NA math.PR
McKean-Vlasov SDEs with Drifts Discontinuous under Wasserstein Distance
证明了具有奇异漂移的Mckean-Vlasov型分布相关随机微分方程关于$W_0$或$θ\ge 1$的解的存在唯一性，其中$W_0$是全变差距离，$W_θ$是$L^θ$距离.这改善了现有的一些结果，漂移是局部有界的空间变量或连续的分布变量相对于Wasserstein距离。
2020-03-06 math.PR
Exponential convergence in Wasserstein metric for distribution dependent SDEs
从相应的解耦方程出发，得到了分布依赖型偏微分方程平稳分布的存在唯一性和$L^p$ -Wasserstein距离的指数收敛性.为了证明其指数收敛性，我们引入了原方程和相应的解耦方程的孪生Talagrand不等式，并得到了显式的收敛速度.我们的结果适用于不含均匀耗散漂移和分布依赖扩散项的随机微分方程，以Curie-Weiss模型和双阱景观中的颗粒介质模型为例，给出了二次相互作用的随机微分方程的计算结果.
2022-03-11 math.PR
Convergence rate of stability problems of SDEs with (dis-)continuous coefficients
本文研究了扩散系数满足Nakao-Le Gall条件的一维随机微分方程的稳定性问题。用无漂移的Yamada-Watanabe方法给出了稳定性问题的显式收敛速率。我们还讨论了对称$α$稳定过程驱动的随机微分方程的收敛速度。这些稳定率问题的情况下，漂移系数有界和$L^1$。结果表明，对于维纳过程驱动的随机微分方程，在去漂移方法下，其收敛速度是不变的。
2014-04-02 math.PR
An Adaptive Euler-Maruyama Scheme For SDEs: Convergence and Stability
本文提出一种仅控制时间步长漂移分量的自适应算法，并证明其收敛性与几何遍历性，解决了显式固定步长格式在漂移非线性增长时可能失去遍历性的问题。
2006-07-22 cs.NA math.NA math.PR
Rates of convergence for multivariate SDEs driven by Lévy processes in the small-time stable domain of attraction
本文研究了小时间稳定吸引域中由Lévy过程驱动的多元SDE的收敛速率，推导出均匀Wasserstein距离的显式界限，并利用双重耦合方法获得了与过程内在性质相关的精确收敛速率。
2025-09-15 math.PR
Diffusion approximations of Oja's online principal component analysis
Oja的主成分分析（PCA）算法是一种在实际中应用的降维方法。本文主要研究离散算法的收敛性。为了实现这一点，我们将算法看作是参数空间和半群上的一个随机过程。我们用随机微分方程逼近它，并证明了随机微分方程的大时间收敛性，以保证其性能。这个过程分三步完成。首先，离散算法可以看作是一个半群：$S^kφ=\mathbb{E}[φ(\mathbf W(k))]$。其次，我们构造了Stiefel流形上的随机微分方程，即扩散近似，来逼近半群。通过证明算法的弱收敛性，我们证明了算法是“接近”的SDES。最后，我们使用的SDES的可逆性来证明长时间收敛。
2023-01-03 cs.NA math.DS math.NA
On the Rate of Convergence of Weak Euler Approximation for Nondegenerate SDEs Driven by Levy Processes
研究了具有Hoelder连续系数的Levy过程驱动的偏微分方程解的弱Euler逼近的收敛速率。它调查的依赖率的规律性系数和驱动过程。所考虑的方程具有由球对称稳定过程驱动的非退化主部。
2011-08-19 math.PR
Exponential Convergence for Semilinear SDEs Driven by Lévy Processes on Hilbert Spaces
本文导出了希尔伯特空间上跳过程分部积分法公式。利用这个公式，我们研究了纯跳过程驱动的非线性随机微分方程的导数公式和指数遍历性。
2013-08-23 math.PR
Exact rate of convergence of some approximation schemes associated to SDEs driven by a fractional Brownian motion
本文给出了Hurst指数为H的分数阶布朗运动驱动的随机微分方程的几种逼近格式的精确收敛速率。
2006-11-28 math.PR
Mean-square convergence rates of implicit Milstein type methods for SDEs with non-Lipschitz coefficients
针对一类具有非全局Lipschitz漂移和扩散系数的随机微分方程，引入并分析了一类隐式Milstein型方法.通过在漂移和扩散部分引入一对方法参数$θ, η\in [0, 1]$，新格式实际上是一种漂移-扩散双隐式方法。在一个一般的框架内，我们提供了上均方误差界的建议计划，基于某些误差项只涉及精确的解决方案的过程。这样的误差界有助于我们很容易地分析均方收敛速度的计划，而不依赖于先验高阶矩估计的数值逼近。通过进一步的全局多项式增长条件，我们成功地恢复了所考虑的方案与$θ\in [\tfrac12, 1], η\in [0, 1]$的期望均方收敛速度的一阶。此外，所提出的一些计划被应用到解决三个模型的发展，在积极的领域$(0, \infty)$。更具体地说，特殊的漂移扩散隐式Milstein方法（$ θ= η= 1 $）被用来近似的赫斯顿$\tfrac32$ -波动率模型和随机Lotka-Volterra竞争模型。采用半隐式Milstein方法（$θ=1, η= 0$）求解Ait-Sahalia利率模型。由于先前获得的误差界，我们揭示了最佳的均方收敛速度的正性保持计划在更宽松的条件下，与现有的文献中的相关结果相比。数值例子也证实了以前的研究结果。
2023-03-19 cs.NA math.NA math.PR
Convergence of solutions of SDEs to Harris flows
一种方法的近似合并哈里斯流同胚随机流建立作为解决方案的SDEs w.r.t.给出了Kunita意义下的空间参数连续鞅.得到了作为扩散的前向流和后向流的联合收敛性以及在流的作用下实轴的前向变换和后向变换的联合收敛性。
2019-09-13 math.PR
On the rate of convergence of weak Euler approximation for non-degenerate SDEs
本文估计了由点和鞅测度驱动的具有Hoelder连续系数的偏微分方程解的弱Euler逼近的收敛速率。所考虑的方程有一个非退化的主要部分，其跳跃强度测度相对于球对称稳定过程的Levy测度绝对连续。它包括由Levy过程驱动的非退化扩散和随机微分方程。
2010-11-20 math.AP math.PR
A higher order approximation method for jump-diffusion SDEs with discontinuous drift coefficient
本文针对不连续漂移跳扩散 SDE 提出首个基于变换的跳跃适应拟 Milstein 高阶格式，并证明其 $L^p$ 收敛阶为 3/4，特殊情形可达 1 阶。
2023-12-05 cs.NA math.NA math.PR
On the rate of convergence of simple and jump-adapted weak Euler schemes for Levy driven SDEs
研究了由Levy过程驱动的可能完全退化的具有Hoelder连续系数的偏微分方程解的弱Euler逼近的收敛速率.它调查的依赖率的规律性系数和驱动过程。此外，研究了对驱动过程增量近似的速率鲁棒性，并考虑了近似欧拉格式。一个收敛速率推导出一个近似的跳跃适应计划。
2012-05-11 math.PR
Simulation of McKean Vlasov SDEs with super linear growth
提出了两种全概率Euler格式，一种显式格式和一种隐式格式，用于模拟具有超线性增长漂移和随机初始条件的McKean-Vlasov随机微分方程（MV-SDEs）.我们提供了一个路径传播的混沌结果，并表现出强收敛性的两个计划的结果粒子系统。显式格式在步长上达到了标准的$1/2$速率。从技术的角度来看，我们成功地使用停时证明隐式方法的收敛性，虽然我们完全避免了显式方法。粒子相互作用和随机初始条件的结合使得证明在技术上更加复杂。数值试验恢复了理论上的收敛速度，并说明了显式格式在隐格式上的计算复杂性优势。对FitzHugh-Nagumo神经元的程式化非Lipschitz MV-模型和平均场模型进行了比较分析。我们提供了数值试验，说明“粒子腐败”的效果，一个单一的粒子发散可以“腐败”整个粒子系统。此外，系统中的粒子越多，这种发散就越有可能发生。
2020-12-28 cs.NA math.NA math.PR
Weak convergence of path-dependent SDEs driven by fractional Brownian motion with irregular coefficients
利用Girsanov变换和相应参考随机微分方程的性质，研究了Hurst指数为$H\in (1/2,1)$的分数阶布朗运动驱动的Hölder连续漂移随机泛函微分方程解的弱存在唯一性和Euler-Maruyama格式的弱收敛性.
2019-07-04 math.PR
An Explicit Euler-type Scheme for Lévy-driven SDEs with Superlinear and Time-Irregular Coefficients
针对带超线性、时间不规则系数的Lévy驱动SDE，提出结合漂移随机化与驯化技术的随机驯化欧拉格式，证明其强收敛率可任意接近0.5，还拓展至随机系数等情形，填补相关研究空白。
2025-10-21 cs.NA math.NA math.PR
First order convergence of weak Wong--Zakai approximations of Lévy driven Marcus SDEs
对于Lévy驱动的Marcus随机微分方程的解$X=(X_t)_{t\in[0,T]}$，研究了Wong-Zakai型时间离散逼近$\bar X=(\bar X_{kh})_{0\leq k\leq T/h}$，$h>0$，并建立了$f\in C_b^4$的一阶收敛性$|E f(X_T)-E f(X^h_T)|\leq C h$.
2020-02-07 math.PR
