Stochastic Impulse Control of Non-Markovian Processes
本文考虑一类一般随机过程的随机脉冲控制问题，即不一定是马尔可夫过程。在相当一般的条件下，我们建立了最优脉冲控制的存在性。我们还证明了一个相当一般的一类随机系数扩散的最优随机脉冲控制的存在性。不像在马尔可夫框架中，我们不能应用拟变分不等式技术。我们，而得到的主要结果使用技术，包括反射BSDES和Snell信封。
2008-06-17 math.OC math.PR
On the Impulse Control of Jump Diffusions
Davis、Guo和Wu最近研究了具有无限活动和有限变差跳跃的非退化$n$维跳跃扩散的脉冲控制问题的正则性（SICON 2010）。在这里，我们扩展的分析，包括无限的活动和无限的变化跳跃。更具体地说，我们证明了脉冲控制问题的值函数$u$满足$u\in W^{2,p}_{\mathrm{loc}}(\mathbb{R}^{n})$。
2013-04-04 math.OC math.PR
A Finite Horizon Optimal Stochastic Impulse Control Problem with A Decision Lag
本文研究了有限时间内具有决策滞后的最优随机脉冲控制问题，即在一个脉冲产生后，在下一个脉冲产生之前必须经过一定的时间单位.证明了值函数的连续性。建立了一种合适的动态规划原理，它考虑了状态过程对时间的依赖性。导出了相应的Hamilton-Jacobi-Bellman（HJB）方程，该方程体现了问题的一些特殊性质。该最优脉冲控制问题的值函数被表征为相应HJB方程的唯一黏性解。在给定值函数的条件下，构造了最优脉冲控制。此外，讨论了等待时间接近$0$的极限情况。
2021-02-06 math.OC math.PR
Kernel-based Impulse Response Identification with Side-Information on Steady-State Gain
本文研究了当系统的稳态（或直流）增益存在边信息时的系统辨识问题。我们制定了一个一般的非参数识别方法作为一个无限维约束凸规划的再生核希尔伯特空间（RKHS）的稳定脉冲响应。该优化问题的目标函数是用RKHS范数正则化的经验损失，并考虑约束以强制集成稳态增益边信息。所提出的配方解决离散时间和连续时间的情况下。我们表明，该计划有一个唯一的解决方案，通过解决一个等价的有限维凸优化。当经验损失和正则化函数为二次函数且考虑精确边信息时，该解具有封闭形式。我们进行了广泛的数值比较，以验证所提出的识别方法的效率。
2022-11-06 cs.SY eess.SY math.OC
On an approximation of average cost per unit time impulse control of Markov processes
本文研究了单位时间平均费用泛函下连续时间马氏过程的脉冲控制问题。这个问题近似使用脉冲控制问题停止在第一个出口时间从增加序列的开放集。我们找到了Bellman方程的解对应于原问题，并表明停止脉冲控制问题的成本泛函的最优值的近似。
2022-05-29 math.OC
Optimal control of impulsive Volterra equations with variable impulse times
得到了脉冲Volterra型积分方程在脉冲时刻可变的情况下，具有切换和脉冲控制的最优性的必要条件.目前的工作继续和补充我们以前的工作，脉冲Volterra控制与固定的脉冲时间。
2008-02-06 math.CA math.OC
Finite Horizon Impulse control of Stochastic Functional Differential Equations
在这项工作中，我们表明，可以解决有限时域非马尔可夫脉冲控制问题与控制相关的动态。这种动力学满足某些功能性利普希茨条件，并且是路径依赖的，以这样的方式，所得到的轨迹成为流。
2022-02-08 math.OC
Long-Term Average Impulse and Singular Control of a Growth Model with Two Revenue Sources
Institute for Operations Research, Humboldt University of Berlin（柏林洪堡大学运筹学研究所）；Department of Mathematical Sciences, University of Wisconsin-Milwaukee（威斯康星大学密尔沃基分校数学科学系）
本文研究了长期平均冲击控制及相关奇异控制问题，针对一维扩散过程，探讨了可再生能源管理与金融投资优化中的长期平均收益最大化方法，分析了冲击与奇异控制间的联系。
2026-05-02 math.OC math.PR
Stabilization on periodic impulse control systems
研究了有限维空间中一类线性脉冲控制系统的镇定问题，其中脉冲时刻周期性出现。我们提出了几个特征的稳定性，展示了如何设计反馈法，并提供位置的脉冲时刻，以确保稳定。在这些结果的证明中，我们建立了一个离散的LQ问题;推导了一个离散的动态规划原理，建立了一个Riccati方程的变体;反复应用Kalman能控性分解;并使用了[17]中建立的能控性结果。
2019-07-10 math.OC
Impulse control of conditional McKean-Vlasov jump diffusions
本文建立了条件McKean-Vlasov跳跃扩散脉冲控制问题的一个验证定理。将该问题的状态方程与状态的条件概率律的随机Fokker-Planck方程相结合，得到了一个马尔可夫系统。我们得到了脉冲控制问题的值函数和最优控制的充分的变分不等式。我们说明我们的结果，将其应用到研究的最优股息流下的交易成本。我们得到的解决方案明确找到一个函数和相关的脉冲控制，满足验证定理。
2023-01-04 math.OC
Long-run risk sensitive impulse control
本文研究了连续时间Feller-马尔可夫过程的长期风险敏感平均成本脉冲控制问题。使用概率的方法，我们展示了如何得到一个合适的连续时间贝尔曼方程的解决方案，并将其与脉冲控制问题。利用关联风险敏感最优停值函数的正则性，将问题的最优策略构造为并矢脉冲策略的极限。特别是，这表明，离散设置可以用来近似的基本连续时间控制问题，这有利于使用标准的近似工具的近最优策略。为了完整性，我们提出了可以嵌入到我们的框架中的过程的例子。
2020-04-21 math.OC math.PR q-fin.MF
Discrete time stochastic impulse control with delay
该研究针对离散时间下带执行延迟的无限时域脉冲控制问题，运用基于Snell包络的概率方法，针对两类效用函数构建最优策略并证明有界ε-最优策略存在，为处理相关系统延迟提供鲁棒框架。
2025-01-14 math.OC math.PR
Impulse approximate controllability for stochastic evolution equations and its applications
本文研究了带脉冲控制的随机发展方程的脉冲近似能控性，并作为直接应用提出了最小范数与最短时间最优控制问题，填补了随机情形下此类研究的空白。
2024-01-06 math.OC
Minimal time control for the heat equation with multiple impulses
本文研究热方程多次脉冲控制的最小时间问题，建立最大值原理并证明与最小范数问题等价，发现最小时间函数虽连续单调但非严格递减。
2025-09-24 math.OC
Finite Horizon Robust Impulse Control in a Non-Markovian Framework and Related Systems of Reflected BSDEs
考虑有限时间内的鲁棒脉冲控制问题，其中潜在的不确定性来源于由布朗运动驱动的脉冲和连续控制的泛函随机微分方程.我们假设控制器通过脉冲作用于系统，而对手玩家（自然）通过连续控制作用。我们寻找一个弱解，使我们考虑一个系统的顺序互连，斜反射向后随机微分方程（RBSDES）随机Lipschitz系数。我们的RBSDES系统的解决方案的存在性，通过应用皮卡德迭代方法。然后，uniform将极限与辅助脉冲控制问题联系起来。
2021-03-30 math.OC
Stochastic Optimal Impulse Controls with Changing Running Costs
Citibank, N.A.（花旗银行）；University of Central Florida（中佛罗里达大学）
本文研究运行成本随脉冲控制变化的随机最优脉冲控制问题，推导了含参数的HJB方程并证明值函数是其唯一粘性解，同时建立了允许最优脉冲时刻扰动的最大值原理。
2025-11-10 math.OC
Infinite Horizon Impulse Control of Stochastic Functional Differential Equations
研究了Lévy过程驱动的随机微分方程在系数上附加的$L^p$ -利普希茨条件下的脉冲控制问题.我们的研究结果，这是第一次推导出一个一般的随机最优化问题在无限时域脉冲控制，然后应用到控制SFDE的情况下，适用于无限时域以及随机时域设置。所采用的方法来显示存在的最优控制是一个概率的基础上的概念Snell信封。
2020-08-17 math.OC
Asymptotics of impulse control problem with multiplicative reward
本文研究一般马尔可夫过程带乘性奖励的长期脉冲控制问题，构造贝尔曼方程解并给出验证，结合概率性质与Krein-Rutman定理，利用有界域近似和二进时间网格。
2023-01-10 math.OC math.PR
Exponential stabilization on infinite dimensional system with impulse controls
研究了具有脉冲控制的无限维系统的指数镇定问题，其中脉冲时刻周期性出现。第一个主要结果表明，具有周期反馈律的控制系统的指数镇定等价于一类弱能观不等式。第二个主要结果表明，在离散LQ问题的设定下，具有周期反馈律的控制系统的指数镇定等价于[Qin，Wang and Yu，SIAM J. Control Optim.，59（2021），pp. 1136-1160]有限维系统。作为应用，给出了一类由耦合热方程控制的脉冲控制系统指数镇定的充分条件和必要条件。
2021-05-12 math.OC
Minimal time impulse control of the heat equation
研究一类具有脉冲控制的热传导方程的最小时间控制问题。这样一个问题的目的是找到一个最佳的脉冲控制（在一定的控制约束集）转向热方程的解决方案，从一个给定的初态到一个给定的目标集尽可能快。我们将首先研究这个问题的最优解的存在性和唯一性。在该问题的表述中，有两个参数：一个是控制约束的上界，另一个是脉冲时间的时刻。然后，我们将建立该问题的最小时间函数关于上述两个参数的连续性。此外，还讨论了最优控制的收敛性。
2018-06-18 math.OC
Aggregated occupation measures and linear programming approach to constrained impulse control problems
针对抽象动力系统的约束最优脉冲控制问题，引入了占用测度和聚集占用测度，并给出了两个相关的线性规划.我们证明了在适当的条件下，这两个线性规划是等价的，并且每个线性规划在原脉冲控制问题中产生一个最优策略。
2020-10-24 math.OC
Impulse Control of Multidimensional Jump Diffusions
本文研究了一类无限时域折扣成本脉冲控制问题的值函数的正则性，其中被控过程是一个可能具有“无限活动”跳跃的多维跳跃扩散过程.令人惊讶的是，尽管有这些跳跃，我们获得了相同程度的规律性扩散的情况下，至少当跳跃满足一定的可积性条件。
2009-12-17 math.AP math.OC
Impulse and sampled-data optimal control of heat equations, and error estimates
研究了具有周期终态约束的内控多维热传导方程在所有可能解上极小化某个二次泛函的最优控制问题。这个问题有唯一的最优解，它可以用一个由庞特里亚金最大值原理导出的最优性系统来表征。我们定义了这个最优控制问题的两个近似。第一个是一个脉冲近似，并考虑一个系统的线性热方程与脉冲控制。第二个是通过采样和保持程序应用到控制，导致到一个采样数据近似的受控热方程。我们证明了这两个问题有一个唯一的最优解，我们建立精确的误差估计的最优控制和最优状态的初始问题，其脉冲和采样数据的近似。
2015-09-19 math.OC
Zero-sum stochastic differential game in finite horizon involving impulse controls
本文研究了有限时间内两局中人采用脉冲控制的零和随机微分对策问题，在较弱的费用函数假设下（$c$和$χ$不随时间减少）.利用动态规划原理和黏性解方法证明了该对策的Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs（HJBI）偏微分方程（PDE）解的存在唯一性.我们证明了上下值函数重合。
2017-06-25 math.OC math.PR
Minimax Impulse Control Problems in Finite Horizon
考虑有限时间内脉冲控制极小极大问题，当费用函数$(C(t,x,ξ)>0)$ .证明了问题的值函数的存在性。此外，还刻画了该值函数为Isaacs拟变分不等式的唯一黏性解.这个问题与金融数学中的一个应用有关。
2013-05-04 math.OC
Open-loop and feedback Nash equilibrium in scalar linear-state differential games with impulse control
我们考虑两个玩家的线性状态微分对策，其中一个玩家在游戏中不断干预，而另一个实施脉冲控制。当脉冲时刻是外生的时，我们得到了线性状态微分对策中开环和反馈纳什均衡重合的经典结果。当冲动瞬间是内源性的，我们表明，这一结果不再成立。特别是，这两个均衡是不同的。我们发现，在这两个平衡的脉冲水平是一个常数。更重要的是，在开环的情况下，我们表明，平衡的脉冲数是最多一个，而在反馈的情况下，可以有最多两个脉冲。
2022-04-04 math.OC
Finite-time stabilization via impulse control of degenerate singular parabolic equations
Ibn Zohr University（伊本·佐赫尔大学）；University Chouaib Doukkali（舒艾布·杜卡利大学）；Cadi Ayyad University（卡迪·阿亚德大学）
本文研究退化奇异抛物型方程的冲击可控性，通过现代框架实现有限时间稳定化，并提供解的指数衰减估计。核心方法结合对数凸性估计与特定谱性质，证明了系统最小范数冲击控制的存在性和唯一性。
2026-04-01 math.AP math.OC
Optimal Control of Volterra Equations with Impulses
考虑一类由具有脉冲项的Volterra积分方程控制的系统的最优控制问题.脉冲既作用于状态又作用于控制;控制由离散时间的切换组成。成本函数包括综合成本率（连续部分）和离散脉冲时间处的切换成本（离散部分）。我们证明了类似于离散最大值原理的形式的必要最优性条件。对于脉冲常微分方程所支配的系统的特殊情况，我们得到了脉冲Volterra方程最优性必要条件最优性条件的一个特殊情况，即脉冲最大值原理.
2004-05-12 math.OC
Primal-dual programs for the constrained optimal impulse control: discounted model
本文针对确定性系统的约束最优脉冲控制问题，提出测度中的原始-对偶凸规划并建立对偶结果，进而给出求解最优$(J+1)$-混合策略的一般程序，并用实例验证。
2025-04-25 math.OC
Optimal Impulse Control of a Simple Reparable System in a Nonreflexive Banach Space
我们讨论了一个简单的可修复系统的预防性维护的最优脉冲控制问题。该系统模型由非自反巴拿赫空间中的耦合输运和积分微分方程控制。本文的目的是在给定的系统运行时间，最小化系统的故障模式的概率构造非负脉冲控制输入。为了保证被控系统的非负性，我们认为控制输入依赖于系统的状态。这本质上导致了一个双线性控制问题。首先给出了最优控制器存在性的严格证明，然后利用变分不等式得到了最优性的一阶必要条件。
2017-03-28 math.OC
Nonzero-sum stochastic games and mean-field games with impulse controls
我们考虑一类非零和$N$ -玩家随机对策与脉冲控制，玩家控制离散干预的基本动态。我们采用了验证的方法，并提供了充分条件的纳什均衡（NE）的游戏。然后，我们考虑的极限情况$N \to \infty$，即一个合适的平均场游戏（MFG）与脉冲控制。证明了在适当的技术条件下，利用$ε=O\left(\frac{1}{\sqrt{N}}\right)$证明了MFG的唯一NE解的存在性，该解是$N$ -玩家对策的$ε$-NE逼近.作为一个例子，我们详细分析了一类两人随机对策，它扩展了经典的现金管理问题的博弈设置。特别是，我们提出了数值分析的情况下，单人游戏，两个玩家的游戏，和MFG，显示竞争的影响，玩家的最优策略，与灵敏度分析的模型参数。
2020-10-04 math.OC math.PR
Deterministic Differential Games in Infinite Horizon Involving Continuous and Impulse Controls
考虑两人零和确定性微分对策，其中每个局中人在无限时间内同时使用连续控制和脉冲控制。我们假设脉冲是通项，而代价依赖于系统的状态。利用动态规划原理和黏性解方法证明了该博弈的Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs（HJBI）偏微分方程（PDE）解的存在唯一性.在Isaacs条件下证明了上下值函数重合。
2022-09-22 math.OC
Optimal Impulse Control of Dynamical Systems
利用马尔可夫决策过程的工具，我们证明了动态规划方法的确定性动力系统的最优脉冲控制。我们证明了最优性方程的积分形式和微分形式的等价性。该理论是说明了一个例子，从数学流行病学。所开发的方法也可以用于分段确定性马尔可夫过程的研究。
2018-02-27 math.OC
Numerical method to solve impulse control problems for partially observed piecewise deterministic Markov processes
John Curtin School of Medical Research, The Australian National University（澳大利亚国立大学约翰柯廷医学研究学校）；IMAG, Univ Montpellier, CNRS（蒙彼利埃大学数学与计算机科学研究所）
本文针对跳跃时间隐藏的PDMP脉冲控制问题，将其建模为连续状态POMDP，通过定制化状态空间离散化构造可计算近似，并处理随机跳跃带来的离散化误差，最终通过仿真验证方法有效性。
2025-11-06 math.OC math.ST stat.TH
Long-run risk sensitive dyadic impulse control
本文研究了连续时间Feller-马尔可夫过程的并元脉冲控制下的长期风险敏感优化问题。与现有文献相比，重点放在无界和非一致遍历的情况下，通过调整的重量范数的方法。特别是，它示出了如何结合几何漂移与本地minorisation属性，以扩展本地跨度收缩的方法时，该过程以及链接的奖励/费用函数是无界的。对于任何预定义的风险规避参数，适当的贝尔曼方程的解的存在性示出和链接到基本的随机控制问题。为了完整性，提供了满足几何漂移假设的不受控过程的示例。
2019-06-14 math.OC math.PR q-fin.MF
Controllability of impulse controlled systems of heat equations coupled by constant matrices
本文研究由一对常数矩阵（A，B）耦合的热方程脉冲控制系统的逼近能控性和零能控性。给出了（A，B）的近似能控性的一个充要条件，即Kalman能控性秩条件.证明了当系统近似能控时，在区间[0，T]上的近似能控性可通过在任意n个不同的控制时刻0<τ_1<τ_2< \cdots <τ_n<T加入控制来实现，只要τ_n-τ_1<d_A，其中d_A= \min \{π/|Im λ|：λ \in σ（A）\}。我们还表明，在一般情况下，这样的系统不是零可控的。
2017-01-20 math.OC
The existence and controllability of nonautonomous system influenced by impulses on both state and control
针对 Hilbert 空间中状态与控制均受脉冲影响的非自治积分–微分系统，论文利用不动点方法证明温和解存在，并结合脉冲预解算子与伴随问题给出近似可控性条件。
2024-12-02 math.OC
Impulse Control of a Diffusion with a Change Point
本文解决了一类扩散过程的Bayes序列脉冲控制问题，其漂移具有一个不可观测参数，且该参数具有一个变点。通过改变概率测度来消除漂移，将部分观测问题转化为完全观测问题。最优脉冲控制可以用一个适合于观测滤波的马尔可夫过程的解和当前值来表示。我们将使用Longstaff-Schwartz算法来说明我们的结果在具有漂移不确定性的几何布朗运动股票价格模型中的多个最优停时的应用。
2014-04-07 math.OC q-fin.TR
Long-Term Average Impulse Control with Mean Field Interactions
Humboldt University of Berlin（柏林洪堡大学）；University of Wisconsin-Milwaukee（威斯康星大学密尔沃基分校）
本文研究了具有均场交互的长期平均冲击控制问题，通过建立均衡策略和解决均场控制问题，探讨了个体合作实现长期平均利润的方法。
2026-07-17 math.OC math.PR
The Solution to an Impulse Control Problem Motivated by Optimal Harvesting
研究受最优 harvesting 启发的随机脉冲控制问题，推导出在一般假设下具有四种定性形式的完整解，并开发建立最优控制 SDE 强解的方法。
2024-08-24 math.OC math.PR
Deterministic Minimax Impulse Control in Finite Horizon: the Viscosity Solution Approach
我们在这里研究脉冲控制极大极小问题。我们允许成本泛函和动力学是无界的，因此价值函数可能是无界的。我们证明了问题的值函数是连续的。此外，还刻画了该值函数为Isaacs拟变分不等式的唯一黏性解.这个问题与金融数学中的一个应用有关。
2010-03-17 math.OC
General existence and uniqueness of viscosity solutions for impulse control of jump-diffusions
建立了带积分项的Hamilton-Jacobi-Bellman拟变分不等式（HJBQVI）的黏性解的存在唯一性的一般定理.这类非线性偏积分微分方程（PIDE）是在研究跳扩散过程的脉冲和随机控制的组合控制问题中产生的。HJBQVI由HJB部分（用于随机控制）和非局部脉冲干预项组成。存在性结果证明通过随机手段，而我们的唯一性（比较）结果适应技术从黏性解理论。本文是第一个在一般黏性解框架下严格讨论跳扩散过程的脉冲控制问题，跳部分可能具有无穷的活性。在证明中，没有事先连续的价值函数的假设，二次成本是允许的，椭圆和抛物型的结果可能在无穷远无界的解决方案。
2010-12-30 math.AP math.OC
Finite-time stabilization and impulse control of heat equation with dynamic boundary conditions
本文针对具有动态边界条件的多维热传导方程，利用有限时间镇定方法证明了系统在任意正时刻的脉冲零可控性，并给出解的指数衰减显式估计。
2022-12-20 math.OC
Competition versus Cooperation: A class of solvable mean field impulse control problems
我们讨论了一类显式可解的平均场型控制问题/平均场游戏具有明确的经济解释。更确切地说，我们考虑长期平均脉冲控制问题的基本一般一维扩散过程的最优收获问题的自然资源管理。我们扩展了经典的随机福斯特曼模型，允许价格依赖于市场的状态，使用平均场结构。在竞争市场模型中，证明了在自然条件下存在阈值型均衡策略，并对阈值进行了明确的刻画。如果智能体之间相互合作，我们面临的平均场型控制问题。使用拉格朗日型参数，我们证明了这个非标准脉冲控制问题的优化器是阈值型的，以及最佳阈值的特征。此外，我们比较的解决方案，并说明在一个例子中的结果。
2021-04-27 econ.GN math.OC math.PR
Numerical impulse controllability for parabolic equations by a penalized HUM approach
本文通过惩罚HUM结合共轭梯度法，数值计算抛物型方程在不同边界条件下的最小L²范数脉冲控制，并验证了理论能控性结果。
2023-10-27 cs.NA math.AP math.NA
On gradual-impulse control of continuous-time Markov decision processes with exponential utility
本文针对连续时间马尔可夫决策过程，在指数效用准则下证明了确定性平稳最优策略的存在性，并将问题转化为等价的离散时间马尔可夫决策过程。
2023-11-15 math.OC
A Direct Solution Method for Stochastic Impulse Control Problems of One-dimensional Diffusions
我们考虑随机脉冲控制问题的过程是由一个一般的一维扩散。我们将给出在一定变换空间中价值函数为线性函数的一个新的数学刻画。我们的方法可以减轻我们的负担，猜测和证明的最优策略，（2）提供了一个简单的方法来找到价值函数和相应的控制策略，（3）系统地处理更广泛的一类奖励和费用函数，因为价值函数的存在性可以显示在一个更简单的方式。
2007-03-07 math.OC
On the Modelling of Impulse Control with Random Effects for Continuous Markov Processes
本文为连续路径 Markov 过程建立基于单一路径空间和自然滤子的随机效应脉冲控制模型，构造概率测度并刻画独立周期、更新型及平稳 Markov 策略。
2023-09-29 math.OC math.PR
The generalised continuous algebraic Riccati equation and impulse-free continuous-time LQ optimal control
本文的目的是研究连续时间广义Riccati方程在奇异线性二次最优控制中的作用。这个方程已经被定义以下的离散时间广义Riccati方程的类比，但是，不同的离散情况下，迄今为止的重要性，这个方程的背景下，最优控制还有待理解。本说明涉及这一点。我们特别表明，当连续时间广义Riccati方程承认一个对称的解决方案，相应的线性二次（LQ）问题承认一个无脉冲最优控制。
2013-05-23 math.DS math.OC
Zero-sum Stochastic Differential Games of Impulse Control with Random Intervention Costs
针对双方均实施脉冲控制的有限时段零和随机微分博弈，本文提出控制随机化表述以证明上下值函数相等，并允许干预成本依赖状态与时间且无需系数单调性假设。
2025-05-12 math.OC
A maximum principle for progressive optimal control of mean-filed forward-backward stochastic system involving random jumps and impulse controls
本文针对含随机跳的平均场正倒向随机系统，在渐进结构下建立同时涵盖连续、跳与脉冲三部分的最优控制随机最大值原理，并用两个线性二次例子验证其意义。
2023-05-28 math.OC
Irreversible investment with fixed adjustment costs: a stochastic impulse control approach
本文考虑了一个无限时间范围内的最优随机脉冲控制问题，其动机是一个具有固定调整费用的不可逆投资选择模型。利用黏性解的技巧，并借助非凸性论证，证明了该值函数是相应的拟变分不等式的经典解.这使我们能够表征的结构的延续和行动的地区和建设一个最优控制。最后，我们集中在线性的情况下，讨论，通过数值分析，相对于有关参数的问题的解决方案的灵敏度。
2019-02-04 math.OC q-fin.MF
Numerical approximations of the value of zero-sum stochastic differential impulse controls game in finite horizon
本文研究有限时域零和随机微分脉冲控制博弈，基于经典Policy Iteration算法求Nash均衡数值解及最优策略对，并严格证明逼近方案收敛至粘性解。
2024-10-10 math.OC
Constrained optimal impulse control and inventory model
University of Liverpool（利物浦大学）
本文提出了一种受约束的最优冲击控制与库存模型，通过将问题转化为马尔可夫决策过程，解决无限时间 horizon 的优化问题并展示其在库存管理中的应用。
2026-02-06 math.OC
