arXivDaily arXiv每日学术速递 周一至周五更新
北美退伍军人节(Veterans Day),12 日无更新
arXiv 1701.02563math.PRmath.OC
收藏

Sierpinski垫片上的随机庞特里亚金极大值原理

A stochastic Pontryagin maximum principle on the Sierpinski gasket

Xuan Liu

AI总结:

本文研究Sierpinski垫片上的随机控制问题,通过热核估计推导阶比较引理,结合BSDEs技术建立含两个必要性方程的随机庞特里亚金极大值原理,揭示分形空间测度奇异性的影响,并以线性调节器问题为例验证。

摘要:

本文研究Sierpinski垫片上的随机控制问题。利用垫片上布朗运动的热核估计,推导了一个阶比较引理。结合该阶比较引理与倒向随机微分方程(BSDEs)技术,建立了这类控制问题的随机庞特里亚金极大值原理。研究发现,与欧氏空间中的对应原理不同,Sierpinski垫片上的随机极大值原理包含两个必要性方程。这一效应源于垫片上Hausdorff测度与能量控制测度之间的奇异性,这是众多分形空间共有的特征。文中还以垫片上的线性调节器问题作为示例进行了讨论。

英文摘要:

In this paper, we consider stochastic control problems on the Sierpinski gasket. An order comparison lemma is derived using heat kernel estimate for Brownian motion on the gasket. Using the order comparison lemma and techniques of BSDEs, we establish a Pontryagin stochastic maximum principle for these control problems. It turns out that the stochastic maximum principle on the Sierpinski gasket involves two necessity equations in contrast to its counterpart on Euclidean spaces. This effect is due to singularity between the Hausdorff measure and the energy dominant measure on the gasket, which is a common feature shared by many fractal spaces. The linear regulator problems on the gasket is also considered as an example.

机构、总结、中文摘要均由AI分析而来,可能存在错误,请以论文正文为准。

↑