Multidimensional Selberg theorem and fluctuations of the zeta zeros via Malliavin calculus
利用Malliavin演算的技巧，对黎曼ζ函数零点的分布给出了新的贡献.特别地，我们得到了关于临界线上zeta零点的多维Selberg中心极限定理的误差界，并讨论了zeta零点的介观涨落的渐近行为的一些结果。
2016-01-11 math.PR
Malliavin calculus and Clark-Ocone formula for functionals of a square-integrable Lévy process
本文构造了平方可积〔的〕Lévy过程泛函的Malliavin导数，并导出了一个Clark-Ocone公式. Malliavin导数是通过涉及关于布朗运动和泊松随机测度的随机积分的混沌展开定义的。作为一个例子，我们计算了Lévy过程的最大值的显式鞅表示。
2007-07-25 math.PR
Malliavin Calculus for Non-colliding Particle Systems
本文利用Malliavin演算证明了$d$维非碰撞粒子系统如双曲粒子系统和光滑漂移的Dyson布朗运动的密度函数的存在性和连续性.为此，我们应用Florit和Nualart（1995）和Naganuma（2013）在局部非退化Wiener泛函上证明的结果。
2019-01-28 math.PR
On distribution free Skorokhod-Malliavin calculus
本文的起点是一系列不相关的随机变量。假设这些变量的分布函数已给出，但未对这些分布的类型或结构作出任何假设。上述设置构成了所谓的“免费分发”范例。在这些假设下，一个版本的Skorokhod-Malliavin演算的开发和随机PDES的应用进行了讨论。
2014-11-28 math.PR
Berry-Esséen Bounds for Long Memory Moving Averages via Stein's Method and Malliavin Calculus
利用Stein方法对Nourdin和Peccati提出的Wiener混沌进行研究，证明了长记忆移动平均线的Berry-Berryéen界.
2010-09-07 math.PR
Malliavin calculus approach to statistical inference for Levy driven SDE's
利用Malliavin演算，给出了具有缓和α稳定过程Z的方程dX_t=a_θ（X_t）dt + dZ_t的解的离散时间观测模型的似然函数及其导数的整表示.利用这些表示，证明了统计实验的正则性和Cramer-Rao不等式.
2013-08-10 math.PR
Multifractal random walks with fractional Brownian motion via Malliavin calculus
我们引入了一种多重分形随机游动（MRW），它被定义为一个无限可分噪声关于一个相依分数布朗运动的随机积分。利用Malliavin演算的技巧，我们研究了这个对象的存在性及其性质。然后，我们提出了一个金融领域的连续时间模型，它捕捉了在经验数据中观察到的主要属性，包括杠杆效应。我们通过数值模拟来说明我们的结果。
2012-09-21 math.PR
Local Malliavin Calculus for Lévy Processes and Applications
本文基于一族真导数算子建立了Lévy过程的Malliavin演算。本文的出发点是Carlen和Pardoux [8]关于泊松过程的开创性论文中Lévy过程的推广，我们的方法也包括高斯过程的经典Malliavin导数。得到了Lévy过程泛函绝对连续的一个充分条件。作为应用，我们分析了某些随机微分方程解的绝对连续律。
2012-10-03 math.PR
Wiener integrals, Malliavin calculus and covariance measure structure
对平方可积〔的〕随机过程引入了{ \em协方差测度结构}的概念。我们定义了维纳积分，我们开发了一个合适的形式主义的随机变分法，我们只在必要时高斯假设。我们的主要例子是具有平稳增量的有限二次变分过程和双分式布朗运动。
2007-04-18 math.PR
Central limit theorems for multiple stochastic integrals and Malliavin calculus
我们给出了一个新的特征，在依分布收敛到一个标准的正规律的一个序列的多个随机积分的一个固定的顺序与方差1，在Malliavin衍生物的序列。本文将所得结果推广到多维情形，并证明了一个平方可积〔的〕随机变量序列的弱收敛结果。
2007-03-09 math.PR
Stein's method, Malliavin calculus, Dirichlet forms and the fourth moment theorem
四阶矩定理给出了任意阶Wiener混沌的元素$F$的中心极限定理中的阶数$\sqrt{{\mathbb E}(F^4) - 3}$的误差界，使得${\mathbb E}(F^2) = 1$。Nourdin和Peccati（2009）使用Stein方法和Malliavin演算证明了这一点。Azmoodeh、Campese和Poly（2014）也使用Stein方法和Dirichlet形式证明了这一点。本文阐述了Stein方法和Malliavin演算之间的联系，Stein方法和狄利克雷形式之间的联系，以及如何利用这些联系来证明四阶矩定理。
2014-11-20 math.PR
Brownian and fractional Brownian stochastic currents via Malliavin calculus
利用Malliavin积分和多重Wiener-Itô积分，研究了定义为Skorohod（散度）积分的随机流关于布朗运动和分数阶布朗运动的存在性和正则性.我们还考虑了多维多参数的情况下，我们比较的规则性的电流分布在负索伯列夫空间与其规律性的渡边空间。
2009-07-02 math.PR
Hedging of exotic options in Hawkes jump-diffusion models by Malliavin calculus
本文利用Malliavin演算推导Hawkes跳扩散模型下欧式与亚式期权的delta，考虑随机跳强度对对冲的影响。
2025-10-07 math.PR
A Malliavin-Skorohod calculus in $L^0$ and $L^1$ for additive and Volterra-type processes
在本文中，我们开发了一个Malliavin-Skorohod型演算添加剂过程中的$L^0$和$L^1$设置，扩展的概率解释Malliavin-Skorohod运营商在这种情况下。我们证明了微积分规则，并得到了推广的Clark-Hausmann-Ocone公式的随机变量在$L^1$。我们的理论，然后应用到扩展的随机积分的波动调制Lévy驱动的Volterra过程最近在文献中介绍。我们的工作收益率大大减弱的条件，允许覆盖集成方面，例如，Volterra过程驱动的$α$ -稳定的过程与$α< 2$。该演示文稿侧重于跳跃型过程。
2016-01-08 math.PR
Uniform-in-time Gaussian fluctuations for multiscale nonlinear stochastic systems via Malliavin Calculus
Boston University（波士顿大学）
利用Malliavin微分的二阶Poincaré不等式，在较弱条件下建立了非线性慢快随机系统波动过程与高斯随机变量之间Wasserstein距离的一致时间界。
2026-06-24 math.PR
Malliavin calculus for fractional delay equations
本文研究了一类由参数大于1/2的Hölder连续函数驱动的Young时滞微分方程在Young积分下唯一解的存在性.然后得到了解的一些估计，从而证明了Hurst参数H>1/2的分数阶布朗运动（fBm）驱动的时滞微分方程的解具有光滑密度.为此，我们使用Malliavin演算的基础上的Frechet可微性的方向上的再生核希尔伯特空间与fBM。
2009-12-11 math.PR
Discretizing Malliavin calculus
设$B$是布朗运动，$B^n$是同一概率空间上的重标度随机游动的近似序列，它以概率逐点收敛于$B$.我们提供了弱和强$L^2$ -收敛的离散Malliavin衍生物，离散Skorokhod积分，离散类似物的Clark-Ocone衍生物，其连续同行的充要条件。此外，给定一个随机变量序列$(X^n)$，该序列允许关于$B^n$的离散多重Wiener积分的混沌分解，通过$X^n$的离散混沌系数收敛到$X$的连续混沌系数，我们得到了强$L^2$ -收敛到$σ(B)$ -可测随机变量$X$的充要条件.在二进制噪声的特殊情况下，我们的结果支持已知的形式之间的类比Malliavin演算的Wiener空间和Malliavin演算的Bernoulli空间严格的$L^2$ -收敛结果。
2016-02-29 math.PR
Pricing the zero-coupon bond of the extended Cox-Ingersoll-Ross model using Malliavin calculus
在本文中，我们使用Malliavin演算，通过作者之一Jin，Peng和Schellhorn（2016）中建立的Dyson型公式为扩展的Cox-Ingersoll-Ross模型的零息债券定价。这个公式提供了一个快速收敛级数来表示债券价格，它依赖于给定的利率过程的漂移和波动率，而不是Maghsoodi（1996）中使用的瞬时远期利率。该表达式也可以看作是一类含时系数的Reccati方程的一种新的解法。
2020-10-04 math.PR
Multivariate normal approximation using Stein's method and Malliavin calculus
我们结合Stein的方法与Malliavin演算，以获得明确的界限，在多维正常的近似（在Wasserstein距离）的高斯场的泛函。我们的结果推广和完善了Peccati和Tudor（2005），Nualart和Ortiz-Latorre（2007），Peccati（2007）以及Nourdin和Peccati（2007 b，2008）的主要发现;特别是，它们适用于通过高斯向量与任意正定协方差阵的近似。在几个例子中，我们提供了一个应用程序的布鲁尔-主要CLT的功能版本的字段从属于一个分数布朗运动。
2008-11-19 math.PR
Malliavin Calculus for regularity structures: the case of gPAM
Malliavin演算是在[M. Hairer，A theory of regularity structures，Invent. Math.2014]。这涉及到一些建设的独立利益，特别是一个扩展的结构，容纳一个强大的，纯粹的确定性，翻译运营商，在$L^2$方向，“模型”之间。在2D广义抛物安德森模型的具体背景下-在前面提到的文章中讨论的奇异SPDE之一-我们建立了在正时间密度的存在性。
2018-08-07 math.PR
Poisson approximation of Rademacher functionals by the Chen-Stein method and Malliavin calculus
建立了可能非对称非齐次无穷Rademacher序列的整值泛函律与泊松分布的全变差距离的新界.它们是基于陈-斯坦方法和Malliavin微积分的离散版本的组合。给出了移位离散多重随机积分的一些应用。
2017-07-25 math.PR
Malliavin calculus for Lie group-valued Wiener functions
设G是一个李群，它具有一组左不变向量场.这些向量场通过随机形式的Cartan滚动映射在Wiener空间上生成一个函数G。本文证明了对任何具有紧支集的光滑函数f，f（μ）对所有阶都是Malliavin可微的，并且对所有p>1，这些导数属于L^p（μ），其中μ是Wiener测度.
2009-02-05 math.PR
Malliavin calculus for fractional heat equation
在这篇文章中，我们给出了由具有Hurst参数$H>1/2$的有限维分数布朗运动驱动的随机热方程解的存在性和光滑性的一些结果。我们的研究结果依赖于最近的工具，杨集成卷积积分结合随机分析方法的研究规律的随机变量定义在维纳空间。
2013-11-03 math.PR
A new proof for the convergence of Picard's filter using partial Malliavin calculus
非线性滤波问题的离散时间逼近涉及到随机微分方程的强逼近和弱逼近。本文对Jean Picard（1984）分析的近似非线性滤波的收敛性提出了一种新的证明方法，并给出了比原方法更一般的结果。为了证明这一点，我们对Wiener空间上的希尔伯特空间值泛函进行了分析。
2014-05-23 math.PR
Stein's method meets Malliavin calculus: a short survey with new estimates
我们提供了一个概述，最近的一些技术，涉及Malliavin变分法和所谓的“斯坦的方法”的高斯近似的概率分布。特别注意的是致力于建立明确的连接与经典的矩量法：特别是，我们使用插值技术，以推导出一些新的估计属于一个固定的维纳混沌的随机变量的时刻。作为例子，详细研究了一类与分数阶布朗运动的二次变分有关的中心极限定理。
2009-09-17 math.PR
Malliavin Calculus and Stochastic Differential Equations
本文利用 Malliavin 分析研究具有有界 Borel 漂移项的随机微分方程，建立热核乘积与迭代散度的联系，并基于漂移项的 L∞ 范数得到解导数的显式估计，从而证明 SDE 在 Sobolev 空间中定义连续映射流。
2025-07-18 math.PR
Malliavin Differentiability of the Generalized Heston Model
众所周知，Malliavin微积分可以应用于具有Lipschitz连续系数的随机微分方程，以阐明解的存在性和光滑性。本文将Malliavin微积分应用于扩散系数为非Lipschitz连续的CEV型Heston模型，证明了该模型的Malliavin可微性。
2020-03-01 math.PR
Asymptotic theory for fractional regression models via Malliavin calculus
我们研究序列$$S_{n}=\sum_{i=0}^{n-1} K(n^α B^{H_{1}}_{i}) (B^{H_{2}}_{i+1}-B^{H_{2}}_{i})$$的$n\to \infty$的渐进行为，其中$B^{H_{1}}$和$B^{H_{2}}$是两个独立的分数布朗运动，$K$是核函数，带宽参数$α$满足$H_{1}$和$H_{2}$的某些假设。它的极限分布是一个包含分数布朗运动$B^{H_{1}}$局部时的混合正态分布。我们使用的技术Malliavin演算相对于分数布朗运动。
2010-04-05 math.PR
Poisson Malliavin calculus in Hilbert space with an application to SPDE
本文引入了一个关于Poisson随机测度的希尔伯特空间值Malliavin演算。它完全基于点过程理论和基本矩估计的基本原理，因此可以简单地处理Malliavin算子。理论的主要部分是一般泊松随机措施，定义在一个$σ$有限测度空间，最小的条件。该理论适用于时空设置，适合于研究随机偏微分方程。作为应用，我们分析了一类带$α$稳定噪声的线性方程组$α\in(1,2)$的时空近似的弱收敛阶。对于一个合适的检验函数类，弱收敛的顺序被发现是$α$倍的强顺序。
2017-03-21 math.PR
Quantitative fluctuation analysis of multiscale diffusion systems via Malliavin calculus
本文利用Malliavin微积分研究小噪声多尺度扩散的涨落，通过分解快慢分量的一二阶Malliavin导数，推导了涨落过程在Wasserstein度量下收敛到高斯极限的定量速率。
2024-11-04 math.PR
Malliavin differentiability of solutions of rough differential equations
本文从Malliavin演算的角度研究了高斯粗糙路驱动的粗糙微分方程。在对系数向量场和高斯过程的适当假设下，证明了固定时刻解在Malliavin积分意义下是光滑的.高斯过程的示例包括Hurst参数大于$1/4$的分数布朗运动。
2014-06-06 math.PR
Bismut's Way of the Malliavin Calculus for Non-Markovian Semi-groups: An introduction
我们给出了一个检讨，我们最近的工作有关的Malliavin演算的Bismut型的非马尔可夫发电机。第四部分是新的，涉及Malliavin演算和椭圆伪微分算子的一般理论。
2022-01-24 math.AP math.PR
Malliavin calculus for difference approximations of multidimensional diffusions: truncated local limit theorem
对于多维扩散的差分逼近，证明了截断局部极限定理。在对差项分布的非常温和的条件下，该定理证明了这些近似的转移概率，在截断一些渐近可忽略的项后，具有一致收敛于极限扩散的转移概率密度的密度，并满足一致的扩散型估计。证明是基于新版本的Malliavin演算的产品有限族措施，可能包含非平凡的奇异分量。给出了多维扩散局部时的差分逼近的混合速度和收敛速度以及差分逼近的收敛速度的一致估计的一个应用.
2008-01-15 math.PR
The Stochastic Wave Equation with Multiplicative Fractional Noise: a Malliavin calculus approach
考虑带乘性噪声的随机波动方程，该方程在时间上是分数阶的，指数为$H>1/2$，空间协方差结构由$α$阶里斯核给出.该解决方案是使用Skorohod积分解释。我们证明了解存在的充分条件是$α>d-2$，这与Dalang（1999）在时间上为白噪声时得到的条件一致.在此条件下，我们得到了解的$p$阶矩的估计，证明了解的Hölder连续性，并证明了解是任意阶Malliavin可微的.当解为$d \leq 2$时，证明了解的一阶Malliavin导数满足一定的积分方程.
2010-05-28 math.PR
Mean field games with common noise via Malliavin calculus
本文通过扩展Malliavin可微随机变量的紧致性准则至过程，为具有共同噪声的mean field games提供了强均衡存在性的更简证明，仅需漂移和成本泛函关于状态变量的可测性。
2025-11-01 math.PR
A Note on Generalized Malliavin Calculus
将Malliavin导数、发散算子和Ornstein-Uhlenbeck算子从传统的高斯设置扩展到高阶混沌空间的广义过程。
2010-07-04 math.FA math.PR
Malliavin calculus on the Clifford algebra
本文在费米子 Clifford 代数的 L^2 空间上建立反对称 Malliavin 分析，定义导子与散度算子，并研究集中不等式、对数 Sobolev 不等式及四矩定理。
2024-11-08 math.PR
Malliavin calculus and densities for chaos-driven stochastic differential equations
Université de Liège（列日大学）；Université de Lille（里尔大学）；Université du Luxembourg（卢森堡大学）
本文研究由有限阶混沌过程驱动的随机微分方程，通过路径积分建立解的存在性和唯一性，并利用马尔蒂嫩微积分方法证明解的绝对连续性，应用于多维赫尔米特驱动方程。
2026-04-27 math.PR
Sensitivity Analysis for Mean-Field SDEs With Jump By Malliavin Calculus: Chaos Expansion Approach
本文研究了带跳扩散平均场随机微分方程的敏感性分析，通过混沌方法定义Malliavin导数并建立显式扩展公式，证明了Euler方法收敛性，且实验表明Malliavin Monte-Carlo计算比有限差分法更高效。
2025-02-02 math.PR
Malliavin Calculus and Density for Singular Stochastic Partial Differential Equations
研究了亚临界奇异抛物型随机偏微分方程（SPDE）解的Malliavin可微性，证明了一类奇异SPDE解的密度存在性.这两个结果都是在正则结构的设置中实现的。为此，我们构建重整化模型的情况下，其中一些驱动噪声被替换为确定性的Cameron-Martin函数，我们显示Lipschitz这些模型的连续性相对于Cameron-Martin规范。特别是，在许多有趣的情况下，我们得到的收敛性和稳定性结果升降机的$L^2$ -功能的模型，这是独立的利益。证明还涉及两个独立的代数扩张的正则性结构进行了相当大的一般性。
2018-09-10 math.PR
Malliavin calculus for the stochastic Cahn-Hilliard / Allen Cahn equation with unbounded noise diffusion
随机偏微分方程分析，在这项工作中，是由一个简化的介观物理模型相分离的动机。它描述了图案的形成，由于吸附和解吸机制参与表面过程中，在存在的随机驱动力。该方程是Cahn-Hilliard和Allen-Cahn型算子的组合，具有乘性的、无界扩散的白时空噪声。我们应用Malliavin微积分，以调查的存在性密度的随机解$u$。在一维上，根据\cite{AKM}的正则性结果，$u$允许连续路径a.s.利用这一性质，并受\cite{CW1}中提出的一种方法的启发，我们构造了$u$的一种改进的逼近序列，它适当地处理了新的二阶Allen-Cahn算子.在局部化的论点下，我们证明了$u$的Malliavin导数局部存在，并且$u$的定律是绝对连续的，从而建立了密度的存在。
2018-02-18 math.PR
Malliavin calculus for marked binomial processes: portfolio optimisation in the trinomial model and compound Poisson approximation
本文构建带标记二项过程的Markov-Malliavin结构与混沌展开体系，将其应用于复合泊松近似的Chen-Stein方法重构及三叉树模型投资组合优化研究。
2021-09-06 math.PR
Malliavin calculus for backward stochastic differential equations and application to numerical solutions
本文研究了具有一般终值和一般随机生成元的倒向随机微分方程。特别地，我们不要求终值由前向扩散方程给出。生成器的随机性也不需要来自向前方程。从数值模拟的应用出发，首先得到了解的$L^p$ -Hölder连续性.然后构造了几个倒向随机微分方程的数值逼近格式，并基于所得到的$L^p$ -Hölder连续性结果，得到了格式收敛速率.主要工具是Malliavin演算。
2012-02-21 math.PR
Lectures on Gaussian approximations with Malliavin calculus
在2005年的一篇开创性论文中，Nualart和Peccati发现了一个令人惊讶的中心极限定理（在续集中称为“四阶矩定理”），用于固定阶的多重随机积分序列：在这种情况下，依分布收敛到标准正态律等价于仅仅四阶矩的收敛。不久之后，Peccati和Tudor给出了这种特征的多维版本。自从这两篇漂亮的论文发表以来，人们已经考虑了关于这一主题的许多改进和发展。其中Nualart和Ortiz-Latorre的工作，给出了一个新的证明，只基于Malliavin演算和使用的分部积分法的维纳空间。第二步是我的联合文件“斯坦因的方法维纳混沌”（书面合作与Peccati），其中，通过汇集斯坦因的方法与Malliavin演算，我们已经能够（除其他事项外）相关联的定量界限的第四矩定理。事实证明，斯坦因的方法和Malliavin演算非常适合。他们的相互作用导致了一些显着的新结果，涉及中心和非中心极限定理的泛函的无限维高斯场。目前的调查旨在介绍这一最新理论的主要特点。它起源于我在法兰西学院发表的一系列讲座2012年1月至3月，在巴黎数学科学基金会年度奖的框架内。它可以被看作是一本书的预告片“正常近似使用Malliavin微积分：从斯坦的方法到普适性”（与Peccati联合撰写），其中感兴趣的读者会发现比这个简短的调查更多。
2012-06-28 math.PR
Malliavin calculus approach to long exit times from an unstable equilibrium
对于一维光滑向量场在不稳定平衡点附近的情形，我们考虑了小噪声扰动下的相关动力学。使用Malliavin演算工具，我们得到精确的消失噪声渐近的尾部的出口时间和出口分布的条件下，长的出口。
2019-07-02 math.DS math.PR
An introduction to Malliavin calculus
本讲义简要介绍 Malliavin 微积分，重点考虑并比较了文献中不同的 Malliavin 导数概念，为该领域提供基础导引。
2025-02-11 math.CA math.FA math.PR
Quantitative Fluctuation Analysis for Continuous-Time Stochastic Gradient Descent via Malliavin Calculus
Boston University（波士顿大学）
本文利用马尔蒂尼算子工具，建立了连续时间随机梯度下降算法的定量中心极限定理，并通过数值实验验证了学习率对收敛速度的影响。
2026-09-01 math.PR
A stochastic maximum principle via Malliavin calculus
本文考虑了受控Itô-Lévy过程，其中控制器可获得的信息可能小于总信息。所有的系统系数和目标性能泛函允许是随机的，可能是非马尔可夫的。利用Malliavin演算导出了这类系统的最优控制的最大值原理，其中伴随过程是显式表示的。
2009-11-19 math.OC math.PR
Construction of Malliavin differentiable strong solutions of SDEs under an integrability condition on the drift without the Yamada-Watanabe principle
本文利用Da Prato，Malliavin，Nualart关于平方可积布朗泛函的紧性准则，在漂移系数可积的条件下，构造了一类平方可积布朗泛函的唯一强解.所得到的解决方案原来是Malliavin可微的，并用于推导出一个Bismut-Elworthy-Li公式的Kolmogorov方程的解决方案。
2015-03-31 math.FA math.PR
Enhanced Dissipation via the Malliavin Calculus
该研究利用Malliavin Calculus技术研究增强耗散现象，通过简洁初等的论证，重现了剪切流的经典增强耗散时间尺度结果并得到x方向精确亚椭圆正则化性质。
2024-05-21 math.AP math.PR
Stein meets Malliavin in normal approximation
斯坦方法是一种概率逼近方法，其取决于函数方程的解。对于正规近似，函数方程是一阶微分方程。Malliavin演算是一种无穷维微分学，其算子作用于一般高斯过程的泛函。Nourdin和Peccati（2009）通过分部积分法建立了Stein法向近似和Malliavin演算之间的基本联系。利用这种联系，以获得一般高斯过程的泛函的中心极限定理的全变差的误差界。特别感兴趣的是四阶矩定理，它提供了误差界的顺序$\sqrt{\mathbb{E}(F_n^4)-3}$在中心极限定理的元素$\{F_n\}_{n\ge 1}$的Wiener混沌的任何固定顺序，使$\mathbb{E}(F_n^2) = 1$。本文阐述了Nourdin和Peccati的工作，简要介绍了Stein方法和Malliavin演算。它是基于2014年7月在越南高等数学研究所年会上发表的演讲。
2015-05-08 math.PR
The Malliavin-Stein method for Hawkes functionals
在本文中，Nourdin-Peccati的方法，我们结合Malliavin演算和Stein的方法，提供了一般的界限上的Wasserstein距离之间的泛函的复合Hawkes过程和一个给定的高斯密度。为了实现这一点，我们依赖于泊松嵌入表示的霍克斯过程提供一个Malliavin演算的霍克斯过程，更一般的复合霍克斯过程。作为一个应用，我们通过给出复合Hawkes过程的第一个与中心极限定理相关的Berry-Eschéen界来填补文献中的空白.
2021-04-04 math.PR
Differentiability in infinite dimension and the Malliavin calculus
本文在无限维分析和Malliavin演算框架下，研究了P. Cannarsa、G. Da Prato及L. Gross提出的两种可微性概念。
2024-02-20 math.FA math.PR
Absolute continuity of finite-dimensional distributions of Hermite processes via Malliavin calculus
本文通过Malliavin微积分推广高斯情形下的三步方法，证明了非高斯Hermite过程有限维分布关于Lebesgue测度存在密度，主要贡献在于可推广的方法论。
2025-09-25 math.PR
