Existence and approximation of Hunt processes associated with generalized Dirichlet forms
我们证明了任何严格的拟正则广义Dirichlet形式，满足温和的结构条件D3相关联的Hunt过程，并且相关联的Hunt过程可以近似的多元泊松过程的序列。这也给出了一个新的证明，证明了与满足SD3的严格拟正则广义Dirichlet型相关联的Hunt过程的存在性，推广了以往的结果.
2011-11-05 math.PR
Existence of a stationary distribution for multi-dimensional infinite volume forest-fire processes
考虑以下连通图上的森林火灾过程。图中的每个站点可以是已占用的或空闲的。空置场地的占用率为1。一个地点以λ的速率点燃，整个被占领的簇团瞬间燃烧。本文的目的是证明存在一个平稳分布的森林火灾过程Z^d，其中d >= 2。我们定义了一个分布作为有限体积森林火灾过程的不变分布序列的极限，然后证明了它是Z^d，d>=2上森林火灾过程的平稳分布。
2012-03-25 math.PR
Coercivity condition for higher order moments for nonlinear SPDEs and existence of solution under local monotonicity
在适当的单调性条件下，得到了由局部单调算子控制的非线性随机偏微分方程解的高阶矩估计。然后，这些被用来扩展已知的存在性和唯一性结果的非线性SPDES在局部单调性条件下，允许衍生工具在操作下的随机积分的解决方案。
2019-08-09 math.PR
Existence of limiting distribution for affine processes
本文给出了正则状态空间$\mathbb{R}_{\geqslant0}^{m}\times\mathbb{R}^{n}$上保守仿射过程极限分布存在的充分条件，其中$m,\thinspace n\in\mathbb{Z}_{\geqslant0}$具有$m+n>0$ .我们的主要定理推广和统一了$\mathbb{R}^{n}$上的OU型过程和一维CBI过程（具有状态空间$\mathbb{R}_{\geqslant0}$）的一些已知结果.为了证明我们的结果，我们结合分析和概率技术，特别是，常微分方程的稳定性理论起着重要的作用。
2018-12-13 math.PR
Dirichlet eigenvalues and exit time moments for symmetric Markov processes
给出了一般对称马氏过程的第一Dirichlet特征值与其出口时刻之间的关系。作为应用，我们给出了一些例子，包括对称扩散和$α$ -稳定过程，并给出了它们的第一Dirichlet特征值和出口时刻的估计.
2022-06-21 math.PR
On moments of integrals with respect to Markov additive processes and of Markov modulated generalized Ornstein-Uhlenbeck processes
该研究建立了马尔可夫调制广义Ornstein-Uhlenbeck过程及其平稳分布κ阶矩存在的充分条件并推导显式公式，借助马尔可夫加性过程矩的新结果，用驱动过程特征给出平稳分布的均值、自协方差与整数阶矩。
2024-05-14 math.PR
Existence of quasi-stationary distributions for spectrally positive Lévy processes on the half-line
对于谱正的Lévy过程，当其退出射线时，其退出时间的指数可积性、Laplace指数和标度函数的非负性刻画了拟平稳分布的存在性.证明了若存在拟平稳分布，则必然存在无穷多个拟平稳分布，并刻画了拟平稳分布的集合。给出了最小拟平稳分布为Yaglom极限的一个充分条件。
2022-12-15 math.PR
Moments of continuous-state branching processes with or without immigration
对于满足某些标准条件的正连续函数f，研究了具有和不具有移民的连续状态分支过程的f-矩.主要结果给出了f-矩存在的判据。Dawson和Li（2012）给出的随机方程对过程的刻画在证明中起着至关重要的作用。
2017-02-28 math.PR
A note on suprema of canonical processes based on random variables with regular moments
本文给出了矩规则增长的随机变量的正则过程上确界期望的双边界。我们还讨论了正则过程的Sudakov型弱化原理。
2014-06-25 math.PR
A note on the existence of transition probability densities for Lévy processes
证明了Lévy过程和迷向Lévy过程的（光滑）转移概率密度存在的几个充要条件.在对特征指数的适当条件下，我们计算了跃迁密度为$t\to 0$和$t\to\infty$的渐近行为，并给出了一个比极限定理.
2014-07-29 math.PR
A general non-existence result for linear BSDEs driven by Gaussian processes
本文研究了一类中心高斯非鞅驱动的线性倒向随机微分方程，包括具有Hurst参数的分数布朗运动$H\in (0,1)\setminus \{\frac12\}$ .我们证明了，对于每一个确定性系数函数的选择，有一个平方可积〔的〕终端条件，使方程无解。
2016-01-19 math.PR
Gibbs point processes on path space: existence, cluster expansion and uniqueness
我们提出了一般的存在性和唯一性的结果标记模型与对相互作用，通过道路空间上的吉布斯点过程的例子。更准确地说，我们研究了一类无限维扩散下的吉布斯相互作用，在标记点配置的背景下：起点属于$\mathbb{R}^d$，和标记是郎之万扩散的路径。我们使用熵的方法来证明存在的无限体积吉布斯点过程，并使用集群扩展工具，以提供一个明确的活动域中的唯一性举行。
2022-07-21 math.PR
Moment properties for two-type continuous-state branching processes in random environments
首先给出了Lévy随机环境中两类连续状态分支过程的整数矩的递推式。结果表明，该过程的$n$阶矩是该过程初始值的最多$n$次的多项式。在一定的自然条件下，证明了该过程存在$f$ -矩的准则.
2022-08-04 math.PR
Moments of Markovian growth-collapse processes
本文将具有随机被积函数的Poisson随机积分的一般矩恒等式应用于马尔可夫增长-崩溃过程的矩的计算。这将文献中的均值和方差的现有公式扩展到所有阶次的封闭形式的矩表达式。与其他基于微分方程的方法相比，我们的方法产生的时间参数的多项式表达式。我们还处理的情况下，相关的嵌入链。
2021-03-08 math.PR
Moments and tails of hitting times of Bessel processes and convolutions of elementary mixtures of exponential distributions
我们提出了明确的估计右和左尾巴和确切的（普遍的，乘法常数）估计的尾巴和时刻的首中时的贝塞尔过程。后者的估计是从更一般的估计的时刻和尾部建立的卷积的基本混合指数分布。
2021-05-10 math.PR
Moments of the stationary distribution of subcritical multitype Galton-Watson processes with immigration
本文得到了带移民的亚临界多型Galton-Watson过程平稳分布矩存在的充要条件。
2020-02-20 math.PR
Existence of Gibbs point processes with stable infinite range interaction
基于熵级的紧性，我们给出了具有无限程相互作用的Gibbs点过程存在性的一个新证明。我们的主要存在定理在两个假设下成立。第一个是标准的稳定性假设，这意味着任何有限位形的能量相对于点数是超线性的。第二个假设是所谓的强度规律性，它通过过程的强度控制相互作用的长距离。这个假设是新的，这里介绍，因为它很好地适应熵的方法。作为我们的主要结果的推论，我们通过放松超稳定性假设改进了Ruelle关于两两相互作用的存在性结果。请注意，我们的设置并没有减少到成对相互作用，并且可以包含无限范围的多体对应物。
2019-03-22 math.PR
The Kalman-Bucy Filter for Integrable Lévy Processes With Infinite Second Moment
我们将卡尔曼-布西滤波器扩展到系统和观测过程都由有限维Lévy过程驱动的情况，但是驱动系统动力学的过程是平方可积的，而驱动观测的过程不是;但是它仍然是可积的。使用的关键技术是近似过程有界跳跃。
2014-04-08 math.PR
Moment convergence of balanced Pólya processes
已知在不可约的小波利亚瓮过程中，瓮的组成在适当的归一化之后在分布上收敛于正态分布。我们表明，如果骨灰盒也是平衡的，这种正常的收敛与收敛的所有时刻，从而给（中心）时刻的渐近性。
2016-06-22 math.PR
Lévy Processes, Generalized Moments and Uniform Integrability
给出了Lévy过程$(X_t)_{t\geq 0}$的广义矩存在的若干等价条件的新证明，特别地，广义$g$ -矩的存在等价于$(g(X_t))_{t\in [0,1]}$的一致可积性.因此，Lévy过程的某些可积函数和局部鞅已经是真鞅。我们的方法扩展到随机连续的加法过程的时刻，我们给新的，简短的证明格分布和Lévy过程的瞬态特性。
2022-02-18 math.PR
Transition probabilities of Lévy-type processes: Parametrix construction
本文给出了Lévy型过程的一个存在性结果，它只需要弱正则性假设，符号$q(x,ξ)$关于空间变量$x$ .应用范围从具有Hölder连续系数的Lévy驱动的SDEs的存在性和唯一性结果到具有可变阶符号的稳定过程和Lévy型过程的存在性结果。此外，我们还得到了一类Lévy过程和Lévy型过程的热核估计.本文包括一个广泛的列表Lévy（型）过程满足我们的结果的假设。
2017-02-28 math.PR
Identification and existence of Boltzmann processes
本文识别出对应Fokker-Planck方程为Boltzmann方程的McKean-Vlasov型随机微分方程，将其解命名为Boltzmann过程，并在非截断硬球情形下证明了该方程解的存在性。
2024-05-13 math.PR
First passage time law for some jump-diffusion processes : existence of a density
设（Xt，t >= 0）是一个带跳的扩散过程，是一个带漂移的布朗运动与一个复合泊松过程的和.我们认为T_x是固定水平x > 0乘（Xt，t >= 0）的首中时。本文证明了T_x定律关于勒贝格测度有一个稠密性（当E（X_1）< 0时是不完备的）.
2012-01-11 math.PR
Incremental moments and Hölder exponents of multifractional multistable processes
多稳定过程，即在每个“时间”，正切的过程，一个稳定的过程，但其中的稳定性指数沿路径变化，最近已被引入作为模型的现象，跳跃的强度是不恒定的。在这项工作中，我们进一步的结果（多分数）多稳态过程有关的局部结构。我们表明，在一定的条件下，增量矩显示的缩放行为，逐点指数是，正如预期的那样，低于局部化指数。
2010-05-31 math.PR
Limit theorems, scaling of moments and intermittency for integrated finite variance supOU processes
叠加的Ornstein-Uhlenbeck型（supplementary）过程提供了丰富的平稳随机过程，其边缘分布和相关结构可以独立建模。我们表明，他们也可以显示不稳定性，影响增长率的时刻的现象。为此，我们研究了具有有限方差的集成供应过程的极限行为。在适当的归一化之后，根据相关函数的衰减和边缘分布的特征三元组，可能出现四种不同的限制过程。为了表明，supplementary过程可能会表现出不稳定性，我们建立的增长率的时刻的四个限制的情况下。速率的变化表明存在着不稳定性，在这里用绝对矩的渐近行为的变点来表示。
2019-06-13 math.PR
Asymptotic Expansions for Moment Functionals of Perturbed Discrete Time Semi-Markov Processes
本文研究了离散时间非线性扰动半马氏过程的混合幂指矩泛函。给出了矩泛函关于摄动参数展开为渐近幂级数的条件。我们展示了如何在这些扩展的系数可以计算显式递归公式。特别是，本文件的结果有应用程序的准平稳分布的研究。
2016-04-26 math.PR
On asymptotic structure of continuous-time Markov Branching Processes allowing Immigration and without high-order moments
我们观察到连续时间马尔可夫分支过程没有高阶矩，并允许移民。研究了转移函数的极限性质及其到不变测度的收敛性。主要的数学工具是带余数的正则变母函数。
2020-06-16 math.PR
Existence of Continuous and Càdlàg Versions for Cylindrical Processes in the Dual of a Nuclear Space
设$Φ$是一个核型空间，$Φ'_β$表示它的强对偶.在本文中，我们介绍了充分条件的圆柱过程在$Φ'$有一个版本，这是一个$Φ'_β$值连续或cádlág过程。我们还建立了这样一个版本的存在的充分条件采取的价值观，并有有限的时刻在希尔伯特空间连续嵌入在$Φ'_β$。最后，我们将所得结果应用于$Φ'$中柱鞅的性质的研究。
2015-11-26 math.PR
Moments of generalized fractional polynomial processes
Dresden Technical University（德累斯顿工业大学）
针对由逆Lévy子序时变的多项式保持马尔可夫过程，推导了其矩公式，并证明矩可通过矩阵Mittag-Leffler函数闭式求解，推广了已有结果至多变量跳跃扩散情形，同时展示分数阶多项式过程具有长程依赖性。
2026-07-01 math.PR
On the Existence and Uniqueness of Stationary Distributions for Some Piecewise Deterministic Markov Processes With State-Dependent Jump Intensity
本文研究一类分段确定性马尔可夫过程，证明其平稳分布与跳跃后位置马尔可夫链的平稳分布一一对应，并据此为随机迭代函数系统情形建立平稳分布存在唯一性判据。
2024-05-26 math.PR
A moment approach to the law of large numbers for supercritical branching Markov processes
University of Warwick（华威大学）；University of Colorado（科罗拉多大学）
本文通过矩方法为超临界分支马尔可夫过程提供新的大数定律证明，并证明极限变量分布由其矩完全确定。
2025-11-27 math.PR
Front propagation and quasi-stationary distributions for one-dimensional Lévy processes
我们共同研究了一维Lévy过程的拟平稳分布的存在性和与同一运动相关的Fisher-Kolmogorov-Petrovskiii-Piskunov（F-KPP）方程的行波的存在性.利用S. Harris，我们证明了与中心Lévy过程相关的F-KPP方程的行波的存在性，该过程以速率$r$分支并以速度$c$传播，等效于具有相同运动但漂移的Lévy过程的准稳态分布的存在性由$-c$漂移并在零处消失，平均吸收时间为$1/r$。这也扩展了两种情况下已知的存在条件。正如在一篇配套文章中所讨论的那样，这不仅仅是一个巧合，而是这两种现象之间关系的结果。
2016-09-29 math.PR
Moment formulas for multi-type continuous state and continuous time branching processes with immigration
导出了多类型连续状态和连续时间带移民的分支过程的矩的递推公式。证明了$k$阶（混合）矩和$k$阶（混合）中心矩是过程初值的多项式，它们的次数至多分别为$k$和$\lfloor k/2 \rfloor$.
2015-02-20 math.PR
Moment growth bounds on continuous time Markov processes on non-negative integer lattices
本文研究了连续时间中的马尔可夫过程，给出了$t \geq 0$的所有阶矩$r \in \nat$存在的两个充分条件和一个必要条件.该充分条件也保证了时间指数增长的时刻。所研究的一类过程具有多个状态独立的跳跃向量$ν_1,\dots,ν_M$。这类过程在许多应用中自然出现，例如化学动力学的随机模型，种群动力学和混沌理论。我们还提供了一个充要条件的化学计量有界的物种的$ν_j$。
2015-01-30 math.PR
New sufficient conditions of existence, moment estimations and non confluence for SDEs with non-Lipschitzian coefficients
本文的目的是找到一类具有随机非Lipschitz系数的非时齐随机微分方程存在唯一强解的新的充分条件.我们给出一个例子来表明，我们的条件确实是弱于文献中存在的相关条件。我们还得到了最大过程的解决方案的时刻估计。最后，给出了时间齐次微分方程解的非收敛性的一个充分条件，在一维情形下，该解是随机单调的。
2014-04-03 math.PR
Intermittency in the small-time behavior of Lévy processes
本文考虑Lévy过程小时间极限定理中矩的收敛性。我们提供了精确的渐近性的所有绝对矩的正阶。极限定理中矩的收敛性一般只在某个临界矩阶下成立，高阶矩以不同的速率衰减。这样的行为被称为非线性，并且在某些极限定理中遇到过。
2022-04-06 math.PR
A fourth moment inequality for functionals of stationary processes
本文建立了强遍历马尔可夫链泛函部分和的四阶矩界。这类不等式在经验过程不变原理的研究中起着重要的作用。这一个是特别适应的技术Dehling，Durieu和Volnnesi（2008）。对于传递算子具有某些谱性质的动力系统，可以证明同样的矩界。给出了应用实例。
2008-10-16 math.PR
Product and Moment Formulas for Iterated Stochastic Integrals (associated with Lévy Processes)
本文给出了与任意Lévy过程相关的平方可积鞅族生成的迭代积分乘积的显式乘积和矩公式。我们提出了一个新的方法，应用理论的补偿协变稳定的鞅族。我们的主要工具是一个表示公式的产品的补偿协变稳定的家庭，这使得考虑Lévy过程，跳跃和高斯部分的元素。
2018-08-31 math.PR
On entire moments of self-similar Markov processes
Bertoin和Yor（2002）已经证明，在有限时间内只向下跳且不达到零的正自相似马尔可夫过程（pssMps）的定律是由它们的全部矩唯一确定的，并且已经导出了明确的公式。我们用最近的一种跳型随机微分方程方法来修正和推广他们的公式。
2012-09-10 math.PR
Limit theorems for moment processes of beta Dyson's Brownian motions and beta Laguerre processes
本文研究了参数beta与系统尺寸倒数成正比时，beta Dyson Brown运动和beta Laguerre过程矩过程的动态极限定理，建立了相应的LLN和CLT。
2023-05-19 math.PR
First passage time law for some Lévy processes with compound Poisson: Existence of a conditional density with incomplete observation
研究了不完全信息下的违约风险问题。也就是说，我们用一个Lévy过程来模拟公司的价值，这个Lévy过程是带漂移的布朗运动和复合泊松过程的总和。这个Lévy过程不能被完全观察到，我们让另一个过程代表了公司的可用信息。我们得到了一个方程满足的条件密度的默认时间给定的可用信息和封闭形式的表达密度。
2014-11-22 math.PR
Moment formulae for general point processes
本文的目的是推广[Pri11]中得到的大部分矩公式。更确切地说，我们考虑一个一般的点过程μ，并表明，我们的问题的相关量是所谓的Papangelou强度。然后给出了恢复随机过程随机积分的n阶矩的一般公式。我们将利用这些推广的结果来研究点过程的随机变换。
2012-11-20 math.PR
On Markov processes with polynomials conditional moments
我们研究了马尔可夫过程的一个子类的性质，它的所有时刻都是时间参数的连续函数，更重要的是，它的特征在于，它的$n-$ th条件时刻给定过去也是一个多项式的次数不超过$n.$当然，所有具有独立增量的过程都属于这一类。我们给他们的特点在研究类。我们指出这种过程的其他例子。此外，我们还指出了具有构成鞅性质的多项式族。我们还研究了条件下，从分析类的过程有正交多项式鞅，并进一步是线束或二次线束。我们提供的例子说明了发达的理论，也提供了一些有趣的开放式问题。为了使纸张有趣的更广泛的读者，我们提供简短的介绍制定的语言的措施在飞机上。
2013-10-05 math.PR
Truncated moments of perpetuities and a new central limit theorem for GARCH processes without Kesten's regularity
我们考虑一类永久承认直接表征的关键截断时刻的渐近性。这个类包含的永久性没有多项式衰减的尾部概率，因此不满足凯斯滕定理。我们展示了如何应用这一结果推导出随机递归方程解的一个新的弱大数定律和临界情形下Gestival（1，1）过程的一个新的中心极限定理。
2020-08-24 math.PR
On moments of downward passage times for spectrally negative Lévy processes
谱负Lévy过程的第一向下通过时刻的矩的存在性由Lévy过程的一般动力学决定，即Lévy过程是漂移到$+\infty$、$-\infty$还是振荡。当Lévy过程漂移到$+\infty$时，我们证明了第一次穿越时间的$κ$阶矩（条件为有限）存在当且仅当Lévy跳跃测度的$(κ+1)$阶矩存在.这推广了Delbaen早先对Cramér-Lundberg风险过程\cite{Delbaen1990}给出的结果。每当Lévy过程漂移到$-\infty$，我们证明了所有的时刻的第一个通道的时间存在，而振荡的Lévy过程，我们推导出的条件不存在的时刻，特别是我们表明，不存在整数时刻。
2022-08-01 math.PR
Green Measures for Time Changed Markov Processes
本文研究了一类随机时变马氏过程的Green测度，其中随机时变是逆从属。在原马氏过程的Green测度存在的条件下，证明了这两个过程的Green测度的存在性，并且它们是一致的。在分数阶动力学中的应用。
2020-08-07 math.PR
Existence and uniqueness of a quasi-stationary distribution for Markov processes with fast return from infinity
我们研究了马尔可夫过程在$\mathbb{N}$中演化的长时间行为，条件是不达到0。假设该过程很快从无穷大返回，我们证明了该过程允许一个唯一的准平稳分布（特别是，当时间趋于无穷大时，条件过程的分布允许一个极限）。此外，我们证明了该过程的分布在全变差范数下指数快速收敛到其拟平稳分布，并给出了一个明确的收敛速率。作为我们结果的第一个应用，我们对出生和死亡过程的准平稳分布的收敛速度提出了新的见解：我们证明了这些过程当且仅当它们具有唯一的准平稳分布时以指数方式快速收敛到准平稳分布。此外，考虑到可数空间上非不可约过程的拟平稳分布的结果缺乏，作为我们结果的第二个应用，我们证明了一类可能非不可约过程的拟平稳分布的存在性和唯一性.
2013-04-03 math.PR
Exponential moments of first passage times and related quantities for Lévy processes
对于实直线上的Lévy过程，给出了其首次通过$(r,\infty)$区间的时间、在区间$(-\infty,r]$中的逗留时间和最后离开$(-\infty,r]$的时间的指数矩的有限性的完全判据.此外，只要这些量是有限的，我们得到它们各自的渐近行为为$r \to \infty$。
2014-09-10 math.PR
On the existence of negative moments for some non-colliding particle systems and its application
本文研究非碰撞粒子系统中粒子间隙负矩的存在性，给出与维数无关的充分条件，并据此改进半隐式 Euler-Maruyama 格式的强收敛速率结果。
2025-07-05 math.PR
Existence of a density of the 2Dim Stochastic Navier Stokes Equation driven by Levy processes or fractional Brownian motion
本文主要研究二维环面$\mathbb{T}$上由Lévy噪声或分数布朗运动驱动的Navier斯托克斯方程的解过程所诱导的概率测度的正则性.本文主要研究在Lévy过程的特征测度或分形布朗运动的Hurst参数的条件下，$u(t)$在任意有限维$F\subset L^2(\mathbb{T})$上的投影规律关于$F$上的勒贝格测度是绝对连续的.
2017-04-03 math.PR
Loglinear Hawkes processes: existence, nonexplosion, stability and moment bounds
University of Warsaw（华沙大学）；University of Teacher Education Bern（伯尔尼教师教育学院）；Warsaw University of Technology（华沙理工大学）
本文研究速率函数为指数函数的对数线性 Hawkes 过程，给出了爆炸与非爆炸的充分条件，并证明非正记忆函数下过程具有稳定性，为后续研究提供理论基础。
2026-10-15 math.PR
Moment estimates for Lévy Processes
对于不含布朗分量且Blumenthal-Getoor指标为$β$的实Lévy过程$(X\_t)\_{t \geq 0}$，MillarPDMATHABMR建立了对每个$t \in [0,1]$和合适的$a\_p \in \R$的估计$\E \sup\_{s \leq t} | X\_s - a\_p s |^p \leq C\_p t$，给出了$X\_1 \in L^p$ .我们得到这些估计的情况下$p > 2$和$p \leqβ$的扩展。
2006-07-12 math.PR
Generalized Kac's moment formula for positive continuous additive functionals of Markov processes
Research Institute for Mathematical Sciences, Kyoto University（京都大学数学科学研究所）
本文推导了马尔可夫过程正连续加法函数的广义Kac动量公式，适用于具有绝对连续转移函数的标准过程及对称Hunt过程。
2026-02-28 math.PR
Matrix Calculations for Moments of Markov Processes
俄罗斯套娃，传统的俄罗斯嵌套小雕像，因每个娃娃都封装了一系列较小的娃娃而闻名于世。在本文中，我们确定了一个大类的马尔可夫过程的时刻是很容易计算的利用一个新的序列的嵌套矩阵，我们称之为Matryoshkhan矩阵。我们的特征的Matryoshkhan矩阵，使我们能够计算这些时刻在封闭的形式在一个特定的时间，而不计算整个过程的路径的显着属性。与传统的微分方程方法相比，这大大加快了马尔可夫过程矩的计算速度，我们通过数值实验证明了这一点。通过我们的方法，我们推导出这类马尔可夫过程的瞬态和稳态时刻的显式表达式。我们证明了这种方法的适用性，通过明确的例子，如散粒噪声过程，增长崩溃过程，线性生灭移民过程，仿射随机微分方程从金融文献。我们还表明，我们可以得到明确的自激霍克斯过程，寻找封闭形式的时刻表达式一直是一个开放的问题，因为它在1971年推出的表达式。一般来说，我们的技术可以用于任何马尔可夫过程，其中任意多项式的无穷小生成元本身是相等或更低阶的多项式
2020-02-25 math.PR
