Exponential convergence rate of ruin probabilities for level-dependent Lévy-driven risk processes
我们明确地发现了水平依赖的Lévy驱动风险模型中破产概率的指数长期收敛速度,当时间趋于无穷大。Siegmund对偶允许减少问题的长期收敛的反射跳扩散到其平稳分布,这是通过李雅普诺夫函数处理。
2018-06-29 math.PR
Exponential rate of convergence for some Markov operators
建立了某些马氏算子的指数收敛速率。这些算子对应于连续迭代函数系统,在某些细胞周期模型中是非常有用的工具。
2015-07-21 math.PR
Exponential convergence for the Fredrikson-Andersen one spin facilitated model
证明了Fredrikson-Andersen单自旋促进模型在满足次指数但大于多项式增长条件的有界度图上指数收敛到平衡点。这是一个与非吸引自旋系统有关的经典猜想。我们的证明依赖于耦合技术的基础上哈里斯图形建设相互作用的粒子系统。
2016-09-06 math.PR
Exponential convergence in Wasserstein Distance for Diffusion Semigroups with Irregular Drifts
本文针对不规则漂移的随机微分方程,利用反射耦合与Zvonkin变换,分别处理局部有界及非局部有界漂移情形,证明了Wasserstein距离下的指数收敛并给出显式速率。
2024-04-19 math.PR
Convergence Rates in Uniform Ergodicity by Hitting Times and $L^2$-exponential Convergence Rates
一般地,指数遍历收敛速度$λ$是马尔可夫过程一致遍历收敛速度$κ$的上界,即$λ\geqslantκ$。本文证明了$κ\geqslant \inf \{lambda,1/M_H\}$,其中$M_H$是关于击中时间的矩到“紧”集$H$的一致有界.在$M_H$可以任意小的$H$足够大的情况下,我们得到$λ=κ$。一般的结果适用于马尔可夫链,扩散过程和解决方案的对称稳定过程驱动的随机微分方程。
2022-01-15 math.PR
Exponential ergodicity and convergence for generalized reflected Brownian motion
本文通过建立指数漂移条件,给出了一类串联布朗排队的收敛性分析。一个结果是这些多维扩散的均匀指数遍历性,包括O 'Connell-Yor过程。一个开放的问题列表也被提出。
2019-06-15 math.PR
Exponential Convergence Rates for Stochastically Ordered Markov Processes with Random Initial Conditions
在这篇简短的论文中,我们找到了一个大类的随机有序马尔可夫过程的可计算指数收敛速度。我们扩展了Lund,Meyn,and Tweedie(1996)的结果,他们发现了从固定的初态开始的随机序马尔可夫过程的指数收敛速度,允许随机初始条件也是随机序的。我们的界是用首中时的矩母函数来表示的。为了说明我们的结果,我们发现一个明确的指数收敛速度的M/M/1队列开始在平衡,然后经历了变化,其到达或离开率,设置尚未研究我们的知识。
2018-10-17 math.PR
Exponential rate of L_p-convergence of intrinsic martingales in supercritical branching random walks
设$W_n, n\in\mn_{0}$是超临界分支随机游动中具有几乎必然极限$W$的内禀鞅.我们提供的$L_p$ -收敛的系列$\sum_{n\ge 0} e^{an}(W-W_n)$为$p>1$和$a>0$的标准。该结果可以看作是关于$\me |W-W_n|^p$收敛到零的指数速率的陈述。
2009-03-23 math.PR
Exponential convergence to quasi-stationary distribution and Q-process
对于一般的几乎必然吸收的马氏过程,我们得到了在全变差范数下指数收敛到唯一拟平稳分布的充要条件。这些条件也保证了$Q$ -过程(条件为永远不会被吸收的过程)的存在性和指数遍历性。我们将这些结果应用到一维的出生和死亡过程的灾难,多维的出生和死亡过程,布朗突变和中子输运动力学吸收在一个有界域的边界的无限维人口模型。
2014-12-23 math.PR
Exponential Convergence of Non-Linear Monotone SPDEs
对于具有不变概率测度$μ$的Markov半群$P_t$,若存在常数$C\in (0,\infty)$使得$$ \sup_{μ(f^2)\le 1}\|P_tf-μ(f)\|_\infty \le C \e^{-\ll t},\ \ t\ge 1.$$,则称常数$\ll>0$为$P_t$到$μ$的超指数收敛速度的下界。Y. Wang,Ann. 35(2007),1333--1350],针对一类非线性单调随机偏微分方程,得到了超指数收敛速度的显式下界。主要结果分别用随机多孔介质方程和随机$p$ -Laplace方程来说明。最后,研究了随机快扩散方程的$V$ -一致指数收敛性.
2014-10-13 math.PR
Exponential convergence in the Wasserstein metric $W_1$ for one dimensional diffusions
本文给出了一维扩散半群$(P_t)$指数收敛$W_{1,d}(P_t(x,\cdot), P_t(y,\cdot) )\le Ke^{-δt}d(x,y)$的一些一般有效的充分条件.此外,还对所涉及的常数$K\ge 1, δ>0$作了精确的估计.这些一般性的结果说明了一系列的例子。
2017-03-01 math.PR
Exponential convergence to equilibrium for the d-dimensional East model
动力学约束模型(Kinetically constrained models,KCM)是物理学家为了模拟液体-玻璃转变而引入的具有连续时间约束Glauber动力学的$Z^d$上的相互作用粒子系统。最著名的KCM之一是一维East模型。它的推广到更高的维度,d维东模型,是少得多的理解。在这篇论文之前,Chleboun,Faggionato和Martinelli在2015年证明了d维East模型中的均衡收敛至少是指数拉伸的。我们发现,d维East模型在所有可能收敛的情况下都表现出指数收敛到平衡点。
2019-09-20 math.PR
Exponential moment bounds and strong convergence rates for tamed-truncated numerical approximations of stochastic convolutions
本文建立了无穷维随机卷积过程的一类全离散指数欧拉型数值逼近的指数矩界、分数阶光滑空间中的矩界、时间上的一致Hölder连续性和强收敛速度.所考虑的近似值涉及特定的驯服和截断项,因此非常适合用于非全局Lipschitz连续非线性的SPDE的上下文中。
2018-12-12 math.PR
Centered Sobolev inequality and exponential convergence in $Φ$-entropy
本文证明了Sobolev不等式$$\frac 1{p-2}\left[\left(\int f^{p} dμ\right)^{2/p} - \int f^2 dμ\right] \le C \int |\nabla f|^2 dμ$$($p\ge 0$)等价于马氏扩散半群$(P_t)$在某些$Φ$ -熵下对不变测度$μ$的指数收敛.在Sobolev不等式下,给出了该算法在全变差下的指数收敛估计和一个有界扰动结果.最后,在一维情形下,利用广义Hardy不等式得到了Sobolev常数的一些双边估计。
2017-03-01 math.PR
Sub-exponential convergence to equilibrium for Gaussian driven Stochastic Differential Equations with semi-contractive drift
研究了由加性高斯噪声驱动的随机微分方程在半压缩环境中(即漂移在紧集外仅为压缩而无排斥区域)向平稳区的收敛性.在这种情况下,我们开发了一个同步耦合策略,以获得次指数界的收敛速率在Wasserstein距离的平衡。然后,通过一个接近终端时间的合并耦合,我们得到了一个类似的全变差距离的界。
2020-06-02 math.PR
On exponential convergence rate of distribution for some non-regenerative reliability system
当系统的工作时间和维修时间均服从指数随机变量(上、下),且工作时间和维修时间可以相依时,得到了部分激励备用冗余系统可修单元分布的收敛速度的指数上界.估计了可用因子的收敛速度的界。- - Poluchennyj rezul'tat pozvolyaet ocenivat' skorost' skhodimosti koehfficienta gotovnosti k stacionarnomu znacheniyu
2018-08-29 math.PR
Convergence in $L^p$ and its exponential rate for a branching process in a random environment
考虑随机环境$ξ$中的超临界分支过程$(Z_n)$.令$W$为归一化总体大小$W_n=Z_n/E[Z_n|ξ]$的极限。首先给出了$(W_n)$的淬火$L^p$($p>1$)收敛的一个充要条件,完善了退火$L^p$收敛的已知结果.然后,我们表明,收敛速度是指数的,我们找到了最大值的$ρ>1$,使$ρ^n(W-W_n)\rightarrow 0$在$L^p$,在淬火和退火的意义。对于变化环境中的分支过程也显示了类似的结果。
2014-02-01 math.PR
Criteria for exponential convergence to quasi-stationary distributions and applications to multi-dimensional diffusions
考虑一般的马氏过程的吸收和提供的标准,确保指数收敛在全变差的分布的条件不被吸收。第一个是基于双边估计的过渡核的过程和第二个梯度估计的半群。我们将这些准则应用于$R^d$的有界域或具有边界的紧致黎曼流形中的多维扩散过程,在边界处具有吸收。
2018-01-17 math.PR
Exponential rate of convergence in current reservoirs
在本文中,我们考虑一个家庭的相互作用的粒子系统$[-N,N]$,作为一个自然的模型,目前水库和菲克定律。我们研究了指数收敛速率的平稳措施,我们证明是顺序$N^{-2}$。
2015-07-28 math.PR
Exponential functionals of Markov additive processes
给出了马氏可加过程的指数积分收敛的充要条件。除了Erickson和Maller研究的经典Lévy情形外,我们必须区分几乎必然收敛和概率依概率收敛。我们的证明依赖于最近的结果在马尔可夫环境中的永存Alsmeyer和Buckmann。
2020-03-05 math.PR
Explicit Rates of Exponential Convergence for Reflected Jump-Diffusions on the Half-Line
考虑正射线上的反射跳跃扩散。假设它是随机排序的。我们应用李雅普诺夫函数的理论,并找到明确的估计指数收敛到平稳分布的速度,时间趋于无穷大。这是Lund、Meyn和Tweedie(1996)工作的继续。我们将这些结果应用到两个竞争Levy粒子与秩相关动力学系统。
2016-11-15 math.PR
Exponential rate of almost sure convergence of intrinsic martingales in supercritical branching random walks
给出了超临界分支随机游动的内禀鞅指数快速收敛到极限的充分条件。Galton-Watson过程的情况下,特别是包括,使我们的结果可以被看作是一个结果的推广,在经典的论文中给出的Asmussen和Hering。作为一个辅助工具,我们证明了最终版本的两个结果的指数更新措施,这可能是有趣的本身,并纠正,推广和简化一些早期的工作。
2009-10-22 math.PR
Convergence of the Discrete-Time Compound Hawkes Processwith Exponential or Erlang Kernel
由于其聚集和自激特性,霍克斯过程已被广泛应用于从数学到金融的许多领域。由于数据通常是在固定的时间间隔上获取的,因此我们提出了一种基于离散时间Hawkes过程(DTHP)的分段常数模型。我们证明了这个离散时间模型收敛到通常的连续时间Hawkes过程的时间步长趋于零。
2021-06-25 math.PR
Entrance boundary for standard processes with no negative jumps and its application to exponential convergence to the Yaglom limit
The University of Osaka(大阪大学)
本文研究了无负跳跃标准过程的入口边界条件,并证明了在强Feller性质下,过程收敛到Yaglom极限的速度呈指数衰减。
2026-01-18 math.PR
Exponential Convergence in Entropy and Wasserstein Distance for McKean-Vlasov SDEs
本文针对McKean-Vlasov随机微分方程,证明了分布到唯一平稳测度的Wasserstein距离与相对熵之和随时间呈指数衰减,并将结果推广到更一般的颗粒介质型方程。
2024-09-28 math.PR
Ricci curvature and $W_1$-exponential convergence of Markov processes on graphs
本文证明了图上连续时间跳马尔可夫过程在Ollivier Wasserstein度量意义下的里奇曲率下界可以用最优耦合生成元刻画,并给出了最优耦合生成元的构造.将Ollivier以前关于离散时间马尔可夫链的一些结果推广到实际的连续时间情况。我们提出了一种比较技术,通过修改度量,在$\mathbb N$上得到了一些显式的指数收敛速度。在关于图度量的里奇曲率非负的情况下,建立了Zhong-Yang估计的一个对应.此外,我们表明,李雅普诺夫函数方法的指数收敛工程与一些明确的定量估计,一旦如果里奇曲率是有界的从下面由一个负常数。最后,我们提出了应用程序的Glauder动力学的Dobrushin唯一性条件或Dobrushin-Shlosman解析条件下的一些动力学版本。
2019-07-25 math.PR
Exponential convergence of adaptive importance sampling estimators for Markov chain expectations
在本文中,它表明,自适应重要抽样算法收敛于指数率的马尔可夫链的期望问题,允许一个组合的过滤估计和马尔可夫零方差措施。它扩展了一系列的结果-特殊用途的证明已经为几种情况所知(Kollman等人,Baggerly等人,Desai)。最近的一篇论文(Awad等人)提供了一个完整的描述类的组合的马尔可夫过程的期望路径泛函和过滤估计,允许零方差的重要性措施,保留马尔可夫性。在某种程度上,这是自适应重要性采样算法可能表现出指数收敛的最大类。本文的主要目的是证明这是事实:对于(大多数)这些组合的自然自适应重要性抽样算法收敛于指数率。此外,通过对Desai和Glynn提出的一个反例的分析,讨论了一般马尔可夫链理论在这方面的适用性。
2018-07-10 math.PR
Exponential convergence to quasi-stationary distribution for absorbed one-dimensional diffusions with killing
本文研究了$[0,\infty)$上具有Killing的一维吸收扩散过程的准定态行为。我们得到的准则指数收敛到一个唯一的拟平稳分布的全变差差,一致关于初始分布。我们的方法是基于概率和耦合的方法,相反,经典的方法基于谱理论的结果。我们的一般标准适用于$\infty$是入口和0的情况下,无论是定期或出口,并证明是满足几个明确的假设下表示的速度和杀伤措施。我们还得到了关于$Q$ -过程的指数遍历性结果。我们提供了几个例子和扩展,包括奇异速度和杀戮措施的扩散,人口动力学的一般模型,漂移布朗运动和一些一维的跳跃过程。
2017-01-16 math.PR
Exponential Convergence of the Sinkhorn Algorithm for the Schrödinger Bridge with Regime Switching
ParMA, Inria and Université Paris Saclay(ParMA、Inria 和巴黎萨克雷大学);LMO, Université Paris-Saclay(LMO、巴黎萨克雷大学);LaMME, Université Évry Paris-Saclay(LaMME、埃夫里-巴黎萨克雷大学)
研究具有状态切换的薛定谔桥问题的Sinkhorn算法收敛性,通过构造等效熵最优传输公式进行Sinkhorn迭代,在紧致性假设下证明其在相对熵中指数收敛,还对部分观测终端设置做了类似分析。
2026-07-22 math.PR
Local Convergence near Equilibria for Distribution-Dependent SDEs in a Generalized Kantorovich--Rubinstein Metric
School of Statistics and Mathematics, Central University of Finance and Economics(中央财经大学统计与数学学院)
本文通过线性化非线性 Markov 半群,将分布依赖 SDE 解在平稳分布附近的局部指数收敛归结为线性算子半群的收敛,并给出稳定性判据与颗粒介质方程实例。
2026-10-01 math.PR
On Exponential Convergence of Random Variables
本文研究非负随机变量离散时间序列,揭示期望指数收敛、轨迹指数收敛与期望到达时间对数增长之间的联系,并应用于优化、随机控制和估计。
2024-08-02 math.OC math.PR
Uniform exponential convergence of SAA with AMIS and asymptotics of its optimal value
本文研究了带有自适应多重重要性采样的样本平均近似的一致指数收敛性及最优值渐近性,利用有界鞅差集中不等式获得新指数收敛速率,并基于泛函中心极限定理与Delta定理证明最优值渐近性。
2024-09-27 math.OC math.PR
Super-convergence analysis on exponential integrator for stochastic heat equation driven by additive fractional Brownian motion
本文研究了一类含Hurst参数$H\in(\frac12,1)$的可加分数阶布朗运动驱动的随机热方程指数积分的强收敛阶.在适当的假设条件下,通过证明指数积分的强阶精度,给出了具有Hurst参数$H\in(\frac12,1)$的无穷维分数布朗运动驱动的随机偏微分方程全离散在时间方向上的第一个超收敛结果.证明是Malliavin演算,Skorohod积分的$L^p(Ω)$ -估计和拉普拉斯算子的平滑效应的组合。
2020-07-05 cs.NA math.NA math.PR
Exponential convergence of Sinkhorn algorithm for entropy martingale optimal transport
LMO, Université Paris-Saclay(巴黎萨克雷大学);LaMME, Université Évry Paris-Saclay(巴黎萨克雷大学埃夫里校区)
本文证明在紧支撑、严格凸序等条件下,熵鞅最优传输的Sinkhorn算法在相对熵意义下指数收敛,并给出优化器的存在唯一性及稳定性估计。
2026-09-17 math.OC math.PR
Strong convergence of the exponential Euler scheme for SDEs with superlinear growth coefficients and one-sided Lipschitz drift
本文研究具有超线性增长系数和单边Lipschitz漂移的一维SDE的指数Euler格式强收敛性,证明了连续漂移下1/2阶收敛速率,并分析了不连续漂移及扩散系数在零点消失情形下的收敛行为与稳定性。
2024-05-01 cs.NA math.NA math.PR
Explicit Numerical Approximations for SDDEs in Finite and Infinite Horizons using the Adaptive EM Method: Strong Convergence and Almost Sure Exponential Stability
本文采用自适应EM方法,在局部Lipschitz条件下研究SDDEs的显式数值逼近,证明了有限和无限时域上的强收敛性及几乎必然指数稳定性。
2023-08-29 cs.NA math.NA math.PR
Exponential Convergence to Non-Equilibrium Stationary States in Classical Statistical Mechanics
我们继续研究一个模型的热传导组成的一个链的非线性振子耦合到两个哈密顿热库在不同的温度。我们建立了链动力学的Liapunov函数的存在性,并用它来显示指数快速收敛的动力学到一个独特的稳态。成分的证明是减少的无限维动力学的有限维随机过程,以及在链的非谐振子的能量传播的约束。
2001-10-20 math-ph math.MP math.PR
On the weak convergence rate of an exponential Euler scheme for SDEs governed by coefficients with superlinear growth
本文考虑一类非全局Lipschitz漂移和扩散系数为$x^α$的一维微分方程解的逼近问题,其中有$α>1$ .我们提出了一个(半显式)指数欧拉格式,并通过其弱逼近误差研究了其收敛性。为此,我们分析了$C^{1,4}$正则性的相关向后Kolmogorov PDE的解决方案,使用其Feynman-Kac表示和所涉及的过程的流导数。从这一点,在一些适当的假设下,确保其正时刻的控制模型的参数,我们恢复一个弱收敛速度的建议指数欧拉计划的一阶。最后,数值实验,以支持和补充我们的理论结果。
2020-04-17 cs.NA math.NA math.PR
Exponential Bounds for Convergence of Entropy Rate Approximations in Hidden Markov Models Satisfying a Path-Mergeability Condition
隐马尔可夫模型(HMM)被称为具有路径可合并的状态,如果对于任何两个状态i,j,存在一个字w和状态k,使得可以在发出w的同时从i和j过渡到k。我们证明,对于具有路径可合并状态的有限隐马尔可夫模型,熵率的块估计以指数速度收敛。我们还表明,路径可合并性是渐近典型的HMM拓扑空间中,易于测试。
2014-02-05 cs.IT math.IT math.PR
Exponential convergence rates for momentum stochastic gradient descent in the overparametrized setting
Universität Bielefeld(比勒费尔德大学);Max Planck Institute for Mathematics in the Sciences(马克斯·普朗克数学科学研究所)
本文证明动量随机梯度下降(MSGD)在非凸优化中的指数收敛速率显式界,显示其在小步长、平坦极小值或大噪声下优于普通SGD,并分析最优摩擦参数及几乎必然收敛到局部极小值。
2024-11-06 cs.LG math.OC math.PR