On the Financial Crisis 2008 from a Physicist's viewpoint: A Spin-Glass Interpretation
本文从物理学家的角度，将2008年金融危机看作是一个自旋玻璃型系统的非遍历性跃迁问题，并给出了一些非正式的思考。本文还对摆脱危机的方法提出了一些初步的建议，包括凯恩斯主义的“赤字支出”方法、减税方法以及最优化理论中的“毁灭与再造”方法。对自旋玻璃理论的de Almeida-Less不稳定性线给出了金融解释。
2009-01-14 cond-mat.dis-nn q-fin.GN
Economic law of increase of Kolmogorov complexity. Transition from financial crisis 2008 to the zero-order phase transition (social explosion)
在Maslov（2003）中，考虑了金融金字塔（泡沫）发生的两层模型。我们还考虑了这个模型的玻色凝聚的数学类比。在本文中，我们解释了为什么庞氏骗局和泡沫会导致实体经济危机。在Maslov（2005）中，金融系统中的熵增加定律，以及因此增加的Kolmogorov复杂性，被公式化。如果这一规律被打破，金融体系就会向另一种状态过渡。在Maslov（2005）中，作者考虑了零阶相变的两能级模型，Maslov（2006）将其解释为社会灾难的模拟。在本论文中，我们也研究这个模型。
2008-12-29 q-fin.GN
Random walker in a temporally deforming higher-order potential forces observed in financial crisis
市场价格波动的基本特性被最近开发的随机游走模型很好地描述在一个时间变形的二次势力，其中心是由过去的价格轨迹的移动平均[Physica A 370，pp 91 -97，2006]。通过对泡沫、崩盘等异常事件的高频金融时间序列的分析，证实了市场中存在非线性势能。我们通过应用信息准则证明了它的存在性的统计意义。这种新的时间序列分析有望广泛应用于随机现象中的非平稳征兆的检测。
2008-11-27 physics.data-an physics.soc-ph q-fin.GN
Fractal Markets Hypothesis and the Global Financial Crisis: Scaling, Investment Horizons and Liquidity
我们研究了分形市场假说及其对流动性和投资视野的关注是否对21世纪末全球金融危机等金融危机期间的金融市场动态做出了合理的预测。与主流的有效市场假说相比，分形市场假说认为金融市场是由多个异质主体组成的复杂系统，这些异质主体的区别主要体现在它们的投资期限上。本文通过标度交易过程的方差，引入了几种新的度量不同投资期限下交易活动的方法。在三个最具流动性的美国指数-大疆，纳斯达克和标准普尔500-我们表明，分形市场假说的预测实际上符合观察到的行为相当好。
2012-03-22 q-fin.GN q-fin.ST
A biased view of a few possible components when reflecting on the present decade financial and economic crisis
University of Liège（列日大学）
本文探讨了当前金融危机与历史危机的相似性，分析了业务周期的统计物理建模，并强调信息流时间延迟在预测中的作用。
2014-11-29 econ.GN physics.soc-ph q-fin.EC
Detecting early signs of the 2007-2008 crisis in the world trade
自2007年以来，一些文件试图确定金融危机的预警信号。然而，绝大多数分析都集中在金融体系上，而对经济体系的理论研究却很少。在本文中，我们填补了这一空白，并采用网络理论的理论工具，阐明了世界贸易对2007年金融危机和2008 - 2009年经济衰退的反应。我们探讨了1995 - 2010年间双边世界贸易网（WTW）的演变，监测了2007年前后该系统的行为。我们的分析显示了WTW拓扑结构的早期结构变化：自2003年以来，WTW变得越来越符合国家和产品之间的相关性逐渐消失的网络图景。此外，在经历了三年看似静止的阶段之后，可以认为WTW结构调整已于2010年结束。我们还通过考虑特定的国家和产品子集来完善我们的分析：最具统计意义的预警信号是由波动最大的宏观部门提供的，特别是在对发展中国家进行衡量时，这表明新兴经济体对全球经济周期最为敏感。
2016-07-08 physics.soc-ph q-fin.GN
Forest Fire Model as a Supercritical Dynamic Model in Financial Systems
近年来，复杂系统中的大规模连锁故障引起了人们的广泛关注。这种极端事件已被视为自组织临界（SOC）的一个组成部分。最近的实证研究表明，一些极端事件系统地偏离了SOC范式，需要不同的理论框架。通过研究金融危机，我们从理论上进一步阐明了这种可能性。我们建立了我们的金融危机模型的著名的森林火灾模型在无标度网络。我们的分析显示了一个非平凡的缩放功能，表明超临界行为，这是独立的系统大小。超临界状态下的极端事件是泡沫破裂的结果，泡沫的种子是由长期的良性金融环境所播下的，几乎没有冲击。我们的研究结果表明，政策制定者可以通过保持经济在良性环境的合理持续时间内运行来控制金融崩溃的程度。
2015-02-24 physics.soc-ph q-fin.GN
Financial Bubbles, Real Estate bubbles, Derivative Bubbles, and the Financial and Economic Crisis
2008年的金融危机，最初以抵押贷款支持证券（MBS）为明确的震中开始，一直在逐步演变为全球经济衰退，其日益严重和不确定的持续时间已经导致并将继续导致数十亿人遭受巨大损失和损害。世界各地，特别是美国和欧洲，都推出了大量的中央银行干预和政府支出计划，希望解冻信贷和提振消费。在这里，我们提出了证据，并阐明了一个一般框架，使人们能够诊断正在展开的金融和经济危机的根本原因：几个泡沫的积累及其相互作用和相互加强，导致了一种“永久货币机器”的错觉，允许金融机构从不可持续的人为过程中提取财富。对这一诊断进行评估后，我们得出结论，许多旨在解决所谓的流动性危机和鼓励更多消费的干预措施都是不明智的，甚至是危险的，因为预防性储备不是在“繁荣时期”积累的，而是在“繁荣时期”积累的。最“有趣”的时代是独特的机会，但也是巨大的挑战，我们为此提出一些建议。
2009-05-02 q-fin.GN q-fin.RM
The impact of the financial crisis on the long-range memory of European corporate bond and stock markets
本文研究了1998年7月至2015年2月期间欧盟6国公司债券和股票指数的长记忆性。为了度量长程相关性，我们用DFA方法和滑动窗口计算了赫斯特指数。我们发现赫斯特指数在股票和债券市场上的表现不同，股票指数比债券指数更平滑。我们验证了信息效率的水平是随时间变化的。此外，我们发现2008年金融危机对固定收益市场和股票市场的影响是不对称的，影响前者，但不影响后者。使用R/S方法得到类似的结果。
2016-05-21 q-fin.GN q-fin.ST
Modelling the income distribution in the European Union: An application for the initial analysis of the recent worldwide financial crisis
运用统计物理学的方法，对不同数据库的经济收入数据进行了定量分析。为了解释我们的方法，我们介绍了必要的理论背景，扩展的雅科文科等人（EY）模型。该模型对欧盟所有社会阶层的家庭年收入进行了分析描述（即，低收入、中等收入和高收入者）的收入水平。我们表明，EY模型对于分析各种收入数据集非常有用，特别是在两个不同数据集平滑匹配的情况下。我们使用这种匹配构建的完整数据库强调了高收入社会阶层在分析所有家庭收入中的重要性。例如，描述这一阶层特征的帕累托指数定义了齐普夫定律，其指数远低于描述中等收入社会阶层特征的指数。这一结果使人们能够清楚地区分中等收入和高收入社会阶层。通过使用我们的方法，我们发现高收入社会阶层在2009年几乎消失，这将今年定义为欧盟最困难的一年。令人惊讶的是，这与被认为是世界金融危机元年的2008年形成了鲜明对比，当时高收入社会阶层的状况与2010年相似。这也许强调了欧盟的危机比美国推迟了大约一年。
2013-12-09 physics.data-an physics.soc-ph q-fin.GN
Efficiency of the financial markets during the COVID-19 crisis: time-varying parameters of fractional stable dynamics
本报告探讨COVID-19对金融市场的影响。它侧重于市场有效性的演变，使用两个效率指标：赫斯特指数和分数Lévy稳定运动的记忆参数。第二种方法结合，在同一个模型的动态，阿尔法稳定分布和价格收益之间的依赖结构。我们提供了一个动态估计方法的两个效率指标。该方法引入了一个自由参数，即贴现因子，我们选择该参数以获得对观测价格收益的最佳α稳定密度预测。COVID-19危机期间股票指数的应用显示，美国指数的效率大幅下降。相反，亚洲及澳洲指数似乎受影响较小，而这些市场在COVID-19危机期间的效率甚至令人质疑。
2021-11-25 q-fin.GN q-fin.ST stat.AP
To bail-out or to bail-in? Answers from an agent-based model
自2008年金融危机开始以来，几乎有5000亿欧元用于资助欧盟成员国的纳税人资金纾困。这些危机解决方案往往伴随着紧缩计划，造成国内和国际层面的政治和社会摩擦。因此，如何在经济先决条件下解决濒临破产的金融机构的问题是一个具有巨大政治重要性的紧迫和有争议的问题。在这项工作中，我们采用基于代理的模型来研究三个高度相关的危机解决机制的经济和金融后果。为了建立模型的有效性，我们表明，它再现了一系列关键的程式化的事实，如果金融和实体经济。陷入困境的机构可以通过购买和假设交易关闭，可以使用纳税人的钱进行纾困，或者可以通过债转股进行纾困。我们发现，对于一个低失业率和高生产率的经济体，就金融稳定性和经济生产率而言，最优的危机解决方案是关闭陷入困境的机构。对于失业率高企的衰退经济体来说，纾困工具提供了最有效的危机解决机制。在任何情况下，由纳税人出资的纾困计划都不会比有私营部门参与的纾困计划表现更好。
2014-03-06 q-fin.GN
Contagion among Central and Eastern European stock markets during the financial crisis
本文是对国际股票市场同步性和传染性的文献贡献。我们的方法的新颖之处在于应用小波工具的高频金融市场数据，这使我们能够了解股票市场之间的关系，在时间-频率域。经济时间序列分析的主要部分是在时域或频域分别进行的，而小波分析结合了这两种基本方法。小波技术揭示了中欧和东欧（CEE）股票市场和德国DAX指数在不同的投资期限之间的相关性有趣的动态。结果表明，中东欧市场与该地区主要市场的连接在较高频率下比在较低频率下明显降低。与以往的文献相反，我们的文件显着降低传染性的中东欧市场和德国DAX后，大2008年股票市场崩溃。
2013-09-30 q-fin.GN q-fin.ST
Mathematical Analysis of Money in the Scope of Austerity
本文对欧洲金融和经济危机的研究进行了总结。开始的问题是：1）为什么我们会遇到危机？到下面去2)结果会怎样？什么事？这里的推理涉及许多领域，从金融到政治，从心理学到经济学。
2013-06-10 q-fin.GN
Structure and causality relations in a global network of financial companies
本研究以金融领域的市价总值最大的197家公司的股票为对象，利用滞后一天的公司股票的转移熵，研究它们之间的因果关系。有了这个，我们可以根据金融部门的子领域，即银行、多元化金融服务、储蓄和贷款、保险、私募自有资金、房地产投资公司和不动产信托基金，评估哪些公司影响了其他公司。在此基础上，分析了这些股票与它们所形成的网络之间的因果关系，验证了它们主要是按原产国聚集，其次是按行业和子行业聚集。然后，我们收集了一些受当前信贷危机影响最严重的国家的金融部门公司的股票数据：希腊，塞浦路斯，爱尔兰，西班牙，葡萄牙和意大利，并使用转移熵评估，最大的197家公司受这些危机国家股票的影响最大。其目的是绘制一个影响网络图，用于研究发生金融危机的国家可能产生的影响。
2013-10-21 q-fin.GN
Evidence of market manipulation in the financial crisis
我们提供了在2007年11月金融危机开始时操纵市场的直接证据。2007年7月，美国证券交易委员会（SEC）废除了一项规定，该规定将阻止这种操纵行为，即“空头突袭”。这一规定是为了防止操纵和促进稳定，从1938年开始生效，是政府应对1929年市场崩溃及其后果的关键部分。2007年11月1日，花旗集团经历了不寻常的交易量增加和价格下降。我们对金融行业数据的分析表明，这种下跌与借入股票的异常增加相吻合，借入股票的出售将占总交易量的很大一部分。借入股票的抛售不能用新闻事件来解释，因为股东的抛售并没有相应增加。六天后的一天，也有类似数量的股票被返还。借款和归还股票的规模和巧合证明了花旗集团协同努力压低股价并实现盈利，即，熊袭击对金融市场的解释和分析应考虑到个体行为者或协调群体的故意行为可能影响市场行为的可能性。市场不够透明，甚至无法揭露重大的市场操纵事件。我们的研究结果表明，需要制定法规，防止导致市场偏离均衡并导致崩溃的故意行为。强制措施无法扭转对经济体系的严重破坏。现行的“替代”升价规则只适用于单日跌幅超过10%的股票，并不足够。可以通过改善市场数据的可用性和原有的加价规则或其他交易限制来实现预防。
2012-01-03 physics.soc-ph q-fin.GN q-fin.ST
Economics need a scientific revolution
我认为，当前的金融危机突出表明，经济学和金融工程迫切需要改变思维方式，应该远离教条式的公理，更多地关注数据、数量级和看似合理但不严格的论点。
2008-10-29 physics.soc-ph q-fin.GN
Doves and hawks in economics revisited. An evolutionary quantum game theory-based analysis of financial crises
上一次金融和经济危机表明，金融市场的激进行为会产生长期的不良影响。然而，进化博弈理论预测，在战略依赖的条件下，一定程度的攻击行为仍然存在于给定的代理人群体中。然而，由于金融危机的后果，最好是改变“游戏规则”，以防止任何侵略行为的发生，从而也防止市场崩溃的危险。本文就是从这一方面入手的。通过量子方法对文献中著名的Hawk-Dove博弈进行扩展，我们可以证明依赖于纠缠，也可以出现进化稳定策略，这是经典进化博弈论所不能预测的，并且总的经济人口使用非侵略性量子策略。
2009-04-14 physics.soc-ph q-fin.GN q-fin.TR
Forecasting financial markets with semantic network analysis in the COVID-19 crisis
University of Perugia（佩鲁贾大学）；University of Rome ‘Tor Vergata’（罗马第二大学（罗马托尔韦尔加塔大学））；BI Norwegian Business School（挪威商学院）；Free University of Bozen-Bolzano（博岑-波尔扎诺自由大学）；Institut Louis Bachelier（路易·巴舍利耶研究所）；CREATES（CREATES（丹麦奥胡斯大学的研究机构，全称为Center for Research in Econometric Analysis of Time Series））
本文提出一种基于新闻文本中经济关键词频率与语义网络位置的文本指数，用于预测意大利股债市场，在COVID-19期间对债券收益与波动率及股票波动率表现出强可预测性。
2023-07-08 cs.CL cs.SI econ.GN
Impact of the Global Crisis on SME Internal vs. External Financing in China
本文研究了全球金融危机前后中小企业资本结构的变化，着重分析了中小企业的融资问题，区分了内部融资和外部融资的决定因素。本文以2004-2014年在深圳和上海证券交易所上市的158家中小企业为研究对象进行实证研究。按照权衡理论的回归分析表明，杠杆率随着盈利能力、非债务税盾和流动性的增加而降低，随着企业规模和有形性的增加而增加。企业成长与负债率之间存在正相关关系，但不显著。研究表明，高增长率的中小企业是那些在金融危机后更容易获得外部融资的企业。中国政府应该重新考虑中小企业税收法律。
2017-07-01 q-fin.GN stat.AP
Shocks in financial markets, price expectation, and damped harmonic oscillators
我们使用一个修正的阻尼谐振子模型等价于一个具有价格预期的市场动力学模型，分析了金融市场对冲击的反应。为了做到这一点，我们收集了1987年黑色星期一、1998年俄罗斯危机、2001年9月11日之后的崩溃以及最近因美国次级抵押贷款危机而导致的市场低迷（2008年）的各种金融市场指数的数据。通过分析这些数据，我们能够确定每个市场感受到冲击的数量，一个表示市场承受冲击能力的抑制因素，以及与冲击后波动相关的频率。研究结果衡量了不同市场从这种冲击中恢复的效率，并衡量了它们之间的某种程度的依赖性。我们还表明，使用相关矩阵之间的指数使用，金融市场现在比二十年前更加连接。
2011-09-24 q-fin.GN
A systematic review of early warning systems in finance
本文通过文献计量方法系统综述1976—2023年616篇金融早期预警系统研究，归纳四大主题，并建议融合宏微观数据与另类数据源以提升预测性能。
2023-09-30 q-fin.GN
Anomaly Detection in Global Financial Markets with Graph Neural Networks and Nonextensive Entropy
PUC-Rio（里约热内卢天主教大学）；Holistic AI（整体人工智能公司）
本文利用图神经网络与非广延熵研究全球金融市场异常检测，发现高相关资产结构在危机中减弱，且不同危机阶段的异常数量随非广延熵参数呈统计显著差异。
2023-08-09 cs.AI q-fin.GN
Causal Links Between US Economic Sectors
在本文中，我们进行了比较分割和聚类分析的时间序列的10个道琼斯美国经济行业指数在2000年2月14日和2008年8月31日。从聚类区间的时间分布来看，美国经济从1998年中期到2003年中期经历了一年半的金融危机，但从完全进入当前的金融危机，到完全复苏，只用了两个月的时间。我们还发现，石油和天然气以及基础材料行业引领了上一次金融危机的复苏，而消费品和公用事业行业则引领了本轮金融危机的衰退。在宏观层面上，我们发现较早进入危机的部门较晚摆脱危机，而较晚进入危机的部门较早摆脱危机。在中观层面上，我们发现领先行业经历了更强和更长的波动冲击，而尾随行业经历了更弱和更短的波动冲击。在我们对冲击的因果关系分析中，我们还发现，在更密切相关的经济部门，相应的冲击之间的延迟更短。此外，我们的分析揭示了复杂的部门结构的证据，以及在传播波动性冲击的非线性放大。从相关的公共政策的角度来看，我们的研究表明，在2003年中期的经济复苏的内生部门的动态，在2007年中期开始的美联储降息强烈的外生驱动。最有趣的是，我们发现，在2007/2008年实施的一系列密集降息中，前几次降息有效地降低了市场波动率，而接下来的几次降息则有效地增加了市场波动率。随后的降息几乎没有引起市场的反应。
2011-02-25 q-fin.GN q-fin.ST
Early-warning signals of topological collapse in interbank networks
金融危机清楚地说明了描述与整个信贷网络而不是单个机构相关的“系统性”风险水平的重要性。然而，财务困境和拓扑变化之间的相互作用仍然知之甚少。在这里，我们分析了1998-2008年期间荷兰银行的季度银行间风险敞口，以危机结束。在控制了链接密度之后，许多拓扑属性在2008年显示出突然的变化，提供了一个明确的-但不可预测的-危机信号。相比之下，如果银行连通性的异质性得到控制，同样的属性显示出从2005年开始逐渐过渡到危机，在此之前的一个更早的时期，异常债务循环可能导致低估对手方风险。如果像常规做法那样，根据部分银行特定数据重建网络，这些早期预警信号就无法检测到。我们讨论了银行监管政策的重要影响。
2013-11-26 physics.data-an physics.soc-ph q-fin.GN
Systemic Cascades On Inhomogeneous Random Financial Networks
这篇系统性风险论文介绍了非齐次随机金融网络。这些模型旨在描述全球金融体系中高度异质性的银行网络及其相互联系的部分或全部。银行的资产负债表和程式化的危机行为都是网络模型的组成部分。系统性危机被描述为由银行资产负债表的冲击引发，然后导致破坏性冲击的传播和危机放大的可能性，最终导致系统处于级联平衡。在某些条件下，该模型具有“局部树型独立性（LTI）”，其中一般的渗流理论论证导致一个分析不动点方程描述级联平衡时，系统中的银行$N$的数量取无穷大。本文重点介绍的数学性质的框架的背景下，艾森伯格-诺埃偿付能力级联广义占分数破产费用。新的结果，包括定义和证明的“LTI属性”的艾森伯格-诺埃的偿付能力级联机制导致明确的$N=\infty$不动点方程下出现非常一般的模型规格。的基本公式被证明是可实现的，通过定义良好的近似方案，但一些广泛的潜在应用的方法的数值探索是留给未来的工作。
2019-09-19 econ.GN math.PR q-fin.EC
Constant Proportion Debt Obligations, Zeno's Paradox, and the Spectacular Financial Crisis of 2008
我们研究了一个评级机构用来证明出售固定比例债务凭证（CPDO）合理性的抛硬币模型，并证明了CPDO在有限的生命周期内不可能实现资本翻倍的兑现。在双头硬币的最佳情况下，我们证明了在有限寿命内实现兑现事件的目标正是两千多年前芝诺的《二分法的悖论》中描述的目标，即获得只有有限项的无限几何级数的和。在最坏的情况下，一个双尾硬币，我们证明了兑现事件发生在10次投掷。如果硬币是公平的，我们表明，如果CPDO被允许抛硬币，而不考虑兑现规则，那么CPDO最终有很高的概率达到大的净资本水平;然而，可能需要数十万次的抛硬币。此外，如果在多次抛硬币后，CPDO显示亏损，那么它在下一次抛硬币时兑现的概率很高。如果一个CPDO经历了第一次抛尾或早期抛尾，我们表明，有很高的概率，CPDO将有资本损失，此后数百抛，此外，其序列的净资本水平是一个鞅。当兑现规则成立时，我们将兑现规则修改为CPDO获得90%的资本利润;然后我们证明CPDO博弈几乎肯定会以多次投掷结束，并且兑现的概率至少为89%。根据我们的研究结果，我们对全球金融危机持久性的担忧因其他比CPDO更《双城之战》的金融衍生品的存在而加剧。特别是，我们对所有依赖均值回归假设或使用类似于第一代CPDO的投注策略的后一代CPDO表示怀疑。
2018-04-02 q-fin.GN q-fin.MF
Too dynamic to fail. Empirical support for an autocatalytic model of Minsky's financial instability hypothesis
Solomon和Golo [1]最近提出了一个自催化（自我强化）反馈模型，该模型将宏观系统参数（利率），微观参数（衡量个体代理的状态分布（陷入财务困境的公司数量））和点对点网络效应（供应链融资的传染）耦合起来。在这个模型中，每个金融代理人的特点是其弹性的利率。当利率超过一定值时，公司的财务成本所产生的利息超过了公司的收益，公司就很容易破产（庞氏骗局）。当利率水平低于某一阈值时，企业的贷款规模小于其收益，企业成为“套期保值”企业。在本文中，我们将历史数据（2002-2009年）的利率数据拟合到我们的模型中，以预测庞氏公司的数量。我们比较预测的数据，从一个大的面板的意大利公司在9年的时间。然后，我们使用贸易信用联系来讨论庞氏密度和网络渗透之间的联系。我们发现，“自上而下”-“自下而上”的正反馈回路占了明斯基危机加速器动态的大部分。P2P庞氏公司的传染只有在危机的最后阶段，当庞氏密度超过临界值时才变得显著。此外，庞氏骗局的蔓延仅限于那些缺乏足够活力、无法用新客户取代陷入困境的客户的公司。在这方面的数据支持这样一种观点，即经济的成功取决于用一个相互作用的动态代理人来取代静态的“供应网络”。
2015-07-13 q-fin.GN
Stability analysis of financial contagion due to overlapping portfolios
人们普遍认为，共同资产持有是最近金融危机蔓延的主要媒介。我们开发了一个网络的方法来放大的金融传染，由于重叠的投资组合和杠杆的组合，我们展示了如何可以理解的广义分支过程。通过研究一个程式化的模型，我们估计的情况下，系统的不稳定性可能发生的参数，如杠杆，市场拥挤，多元化，和市场冲击的函数。尽管多样化可能对个别机构有利，但它可能产生危险的系统性影响，结果是，金融传染病随着过度多样化而变得更糟。在我们的模型中，杠杆率有一个临界阈值;低于这个阈值的金融网络总是稳定的，高于这个阈值的不稳定区域随着杠杆率的增加而增长。金融系统表现出“稳健但脆弱”的行为，在参数空间的某些区域，传染是罕见的，但无论何时发生，都是灾难性的。我们的模型和分析方法可以根据真实数据进行校准，并为宏观审慎压力测试提供简单而强大的工具。
2012-10-22 cs.SI physics.soc-ph q-fin.GN
On Global Stability of Financial Networks
最近的金融危机引发了经济学家和监管当局对全球金融网络脆弱性的新兴趣。特别是，金融网络的一个潜在脆弱性是“金融传染”过程，在这一过程中，个别实体的破产通过“依赖关系网”蔓延，影响到整个系统。在本文中，我们形式化的金融网络模型最初提出的Nier等人的扩展。的场景，如场外衍生品市场，定义了一个合适的全球稳定性措施，为这个模型，并执行一个全面的经验评估超过700，000网络类型和参数组合的组合，这个稳定性措施。基于我们的评估，我们发现了许多有趣的影响，我们的评估，这种稳定性措施，并得出拓扑性质和参数组合，可用于标记网络作为一个可能的脆弱网络。用于计算稳定性的交互式软件FIN-STAB可从网站www2.cs.uic.edu/~dasgupta/financial-simulator-files获得
2014-08-25 cs.CE q-fin.GN
