A Simple Path to Biggins' Martingale Convergence for Branching Random Walk
本文给出分支随机游动鞅收敛Biggins定理的一个简单的非解析证明。
1998-03-23 math.PR
Stable Central Limit Theorems for Discrete-Time Lag Martingale Difference Arrays: Applications to Dynamic Causal Inference
University of Michigan（密歇根大学）；Johns Hopkins Carey Business School（约翰霍普金斯凯瑞商学院）
本文提出了一类离散时间滞后鞅差数组的稳定中心极限定理，通过伯恩斯坦阻断方案和经典鞅定理证明，并应用于动态因果推断问题。
2026-09-11 math.PR math.ST stat.TH
Deviation inequalities for Banach space valued martingales differences sequences and random field
建立了鞅差序列和严格平稳正交随机场的部分和的最大值的偏差不等式。这些不等式可用来建立部分和的正规化最大值的全收敛。
2018-01-11 math.PR
Diffusion constants and martingales for senile random walks
利用时变的方法导出了老年随机游动的扩散常数和鞅。我们提供了直接计算的扩散常数随时间变化的步行。或者，这些常数的值可以从与时变游动相关联的鞅中导出。利用逆时变，通过这些鞅得到了老年随机游动的扩散常数。当游动是扩散的，弱收敛到布朗运动可以证明使用鞅泛函极限定理。
2007-11-19 math.PR
Localization for controlled random walks and martingales
考虑具有一致有界增量和非平凡跳概率的鞅的受控随机游动，证明了这样的游动可以构造成使得P（Sn ^u=0）以多项式速率n^{-α}衰减，其中α>0可以任意小.我们还表明，通过一个一般的非局部化引理的鞅，这是独立的利益，慢于多项式衰减是不可能的。
2013-09-18 math.PR
On the normal approximation for random fields via martingale methods
证明了严格平稳随机场在严格射影条件下的一个中心极限定理。该假设是由Maxwell和Woodroofe在随机变量的设定中引入的。我们的方法是基于新的结果，三角阵列的鞅差，有兴趣在自己的。作为应用，我们给出了Volterra型线性随机场和非线性随机场的新结果.
2017-08-25 math.PR
The associated random walk and martingales in random walks with stationary increments
我们扩展的概念相关联的随机游动和Wald鞅的随机游动的增量是独立的，同分布的平稳遍历增量的更一般的情况下。给出的例子中的增量是马尔可夫或高斯，并考虑到应用程序中。
2010-06-23 math.PR
Gaussian martingale inequality applies to random functions and maxima of empirical processes
得到了鞅的一个Bernstein型高斯浓度不等式.我们的不等式改进了中等偏差下的Azuma-Hoeffding不等式$x$ .继McDiarmid（1989），Talagrand（1996）和Boucheron，Lugosi and Massart（2000，2003）的工作之后，我们证明了我们的结果可以应用于随机函数的集中度，Erdös-Rényi随机图，以及经验过程的极大值.得到了几个有趣的高斯浓度不等式。
2017-10-16 math.PR
Generalization of tail inequalities for random variables, using in the martingale theory
我们推广了一个著名的尾Doob不等式，相对于两个非负的随机变量，在鞅论中，在两个方向上：更一般的源数据和属于所谓的大Lebesgue空间的随机变量。我们在每一节中也带来了几个例子，以显示我们的估计的准确性。
2022-06-01 math.PR
Convergence of complex martingales in the branching random walk: the boundary
分支随机游动中鞅的一致收敛性。{ \em Ann. Probab.}，20（1）：137--151，1992]证明了开集$Λ\subseteq \mathbb{C}^d$中$d$维超临界分支随机游动中的可加鞅在复参数$λ$处的局部一致收敛性.研究了$Λ$的边界$\partial Λ$上的参数所对应的鞅.边界可以分解为几个部分。边界上可能有一部分不存在鞅，在另一部分存在鞅，但在极限上发散或消失。在其余部分，有收敛到一个非退化极限。给出这种收敛性的论点也适用于$Λ$，并且需要比Biggins使用的更弱的矩假设。
2016-11-16 math.PR
The almost sure limits of the minimal position and the additive martingale in a branching random walk
考虑一个实值分支随机游动的边界情形。利用Aïdékon和Shi [5]发展的技巧，我们给出了两个积分检验，分别描述了极小位置的下极限和相应的可加鞅的上极限.
2013-04-15 math.PR
Exponential moments of truncated branching random walk martingales
本文研究漂移至无穷远的分支随机游走的马尔萨斯鞅，证明原点以下粒子被清除时该鞅极限呈指数尾（无清除时为多项式尾），临界情形下截断导数鞅也有相同结论，该研究受Erdős–Rényi图首次通过渗流相关工作启发。
2025-05-17 math.PR
The tail distribution of the Derivative martingale and the global minimum of the branching random walk
在一篇开创性的论文中，Biggins和Kyprianou \cite{BKy04}证明了分支随机游动的{ \it Derivative martingale}存在非退化极限。如\cite{Aid11}和\cite{Mad11}所示，这是研究分支随机游动极值的一个重要对象。本文通过对分枝随机游动的全局极小值的研究，研究了{ \it导数鞅}极限的尾分布.这种新的方法使我们在更小的假设下推广了\cite{Gui90}和\cite{Bur09}的结果。
2016-06-13 math.PR
Convergence of martingale and moderate deviations for a branching random walk with a random environment in time
我们考虑$\mathbb{R}$上的分支随机游动，其中环境$ξ=(ξ_n)$是按时间$n\in\mathbb{N}$索引的平稳遍历的。令$Z_n$为生成$n$的粒子的计数测度，$\tilde Z_n(t)=\int e^{tx}Z_n(dx)$为其拉普拉斯变换。证明了鞅$\tilde Z_n(t)/\mathbb E[\tilde Z_n(t)|ξ]$的$L^p$收敛速度和一致收敛性，并建立了测度$Z_n$的中偏差原理.
2015-04-06 math.PR
Existence of a martingale solution of the stochastic Hall-MHD equations perturbed by Poisson type random forces on ${\mathbb{R}}^{3}$
考虑了${\mathbb{R}}^{3}$上的随机Hall磁流体动力学方程，其中随机力用时间齐次Poisson随机测度表示。我们证明了整体鞅解的存在性。解的构造基于Fourier截断方法、随机紧性方法和适用于Poisson型随机场的非度量空间的Skorokhod定理。
2022-11-14 math.PR
Martingale defocusing and transience of a self-interacting random walk
假设$(X,Y,Z)$是$\mathbb{Z}^3$中的一个随机游动，它以如下方式移动：在第一次访问顶点时，只有$Z$同样可能改变$\pm 1$，而在以后访问同一顶点时，$(X,Y)$执行二维随机游动步骤。我们表明，这种步行是短暂的，从而回答了Benjamini，Kozma和Schapira的问题。证明的一个重要组成部分是鞅的分散结果。
2014-03-06 math.PR
$1$-stable fluctuation of the derivative martingale of branching random walk
本文研究了分支随机游走导数鞅波动的函数律收敛，得到了比Buraczewski等人更强的结果，并建立了与分支布朗运动情形相对应的结论。
2023-11-28 math.PR
Convergence of the derivative martingale for the branching random walk in time-inhomogeneous random environment
Beijing Normal University（北京师范大学）
本文研究了在时间非齐次随机环境中的分支随机游走导数鞅收敛性，通过Tanaka分解确定了其非平凡性条件。
2023-06-27 math.PR
A necessary and sufficient condition for the non-trivial limit of the derivative martingale in a branching random walk
考虑直线上的分枝随机游动。Biggins和Kyprianou [6]证明了，在边界情形下，相关的导数鞅几乎严格收敛到一个有限的非负极限，其定律作为光滑变换（Mandelbrot级联）的一个不动点。本文给出了该极限非平凡的一个充要条件，并建立了一个Kesten-Stigum-like结果.
2014-02-24 math.PR
Exponential rate of L_p-convergence of intrinsic martingales in supercritical branching random walks
设$W_n, n\in\mn_{0}$是超临界分支随机游动中具有几乎必然极限$W$的内禀鞅.我们提供的$L_p$ -收敛的系列$\sum_{n\ge 0} e^{an}(W-W_n)$为$p>1$和$a>0$的标准。该结果可以看作是关于$\me |W-W_n|^p$收敛到零的指数速率的陈述。
2009-03-23 math.PR
A central limit theorem and a law of the iterated logarithm for the Biggins martingale of the supercritical branching random walk
设$(W_n(θ))_{n\in\mathbb N_0}$是超临界分支随机游动的Biggins鞅，用$W_\infty(θ)$表示其极限.在鞅$(W_n(2θ))_{n\in\mathbb N_0}$一致可积和$\text{Var} W_1(θ)$有限的基本假设下，证明了尾过程$(W_\infty(θ) - W_{n+r}(θ))_{r\in\mathbb N_0}$的泛函中心极限定理和$W_\infty(θ)-W_n(θ)$的重对数律，如$n\to\infty$ .
2016-01-13 math.PR
On Berry Esseen type estimates for randomized Martingales in the non stationary setting
针对非平稳三角鞅差的球面随机加权部分和，本文基于条件化原理及相关论证建立其到正态分布的 Kolmogorov 距离 Berry–Esseen 型上界，并证明在条件方差条件下速率优于普通部分和。
2025-05-12 math.PR
Rates in the central limit theorem for random projections of Martingales
本文研究球均匀随机变量加权的鞅差部分和，结合Lindeberg方法与已有论证证明其与高斯分布的Kolmogorov距离达(log n)²/n的超快速收敛，并应用于高斯设计线性模型的斜率最小二乘估计。
2024-10-31 math.PR
Moment and exponential estimation for the distribution of the norms for random matrices martingales
本文研究矩阵鞅不同范数的非渐近界，通过鞅差范数与单位球极点的熵维数建立 Lebesgue-Riesz 和 Grand Lebesgue Space 估计，并推出指数衰减尾部。
2024-01-24 math.PR
The fundamental martingale with applications to Markov Random Fields
该研究针对图索引的相互作用SDE集合，推导高斯过程的基本鞅并证明Girsanov型定理，进一步通过团因子分解证明其分布构成2-马尔可夫随机场，拓展了鞅理论在随机场中的应用。
2024-05-14 math.PR
Branching random walk conditioned on large martingale limit
本文研究非边界情形分支随机游走，以鞅极限或最小值为条件，建立联合尾部分布并证明从最小值视角的分布收敛，兼得导数鞅极限右尾。
2025-04-22 math.PR
Absolute continuity of the martingale limit in branching processes in random environment
考虑了平稳遍历随机环境$ξ=(ξ_n)_{n\ge0}$中的超临界分支过程$Z_n$.由于鞅收敛定理，已知归一化总体规模$W_n=Z_n/ (\mathbb E (Z_n|ξ))$几乎必然收敛于随机变量$W$。证明了如果$W$不集中在$0$或$1$上，则对于几乎所有的环境$ξ$，以环境$ξ$为条件的$W$的规律在$0$上对一个可能的原子是绝对连续的.这个结果推广了\cite{kaplan:1974}的主要结果，当然也包括了Galton-Watson过程的鞅极限.我们的证明结合了分析参数与递归描述的$W$。
2018-06-13 math.PR
A log-type moment result for perpetuities and its application to martingales in supercritical branching random walks
无穷多个独立同分布被乘性随机游动折扣的随机变量称为不变量，并且已经被许多作者研究过。本文给出了这类随机变量在极小条件下的对数型矩结果，并利用它研究了a.s.与超临界分支随机游动相关的某些鞅的极限。第二作者在[Iksanov，A.M.（2004）.具有无穷多个和数的BRW光滑变换的初等不动点。Stoch. Proc.Appl.114，27-50.]，在考虑最初由Lyons在[Lyons，R.（1997年）。分支随机游动Biggins鞅收敛的一条简单途径。在K.B.的Athreya，Jagers，P.（编）. Classical and Modern Branching Processes，IMA，Mathematics and its Applications，vol.84，Springer，Berlin，217-221.]。在最一般的情形下，我们也给出了这些鞅一致可积的充要条件，这特别意味着经典的（LlogL）-条件并不总是必要的.
2008-04-07 math.PR
Exponential inequalities for martingales and asymptotic properties of the free energy of directed polymers in random environment
本文建立了指数型大偏差不等式，并利用它们给出了一般无规环境下聚合物自由能的指数型浓度不等式，其收敛速率，以及极限值的乘法级数表达式.
2008-12-09 math.PR
Exponential rate of almost sure convergence of intrinsic martingales in supercritical branching random walks
给出了超临界分支随机游动的内禀鞅指数快速收敛到极限的充分条件。Galton-Watson过程的情况下，特别是包括，使我们的结果可以被看作是一个结果的推广，在经典的论文中给出的Asmussen和Hering。作为一个辅助工具，我们证明了最终版本的两个结果的指数更新措施，这可能是有趣的本身，并纠正，推广和简化一些早期的工作。
2009-10-22 math.PR
Spinal decomposition, martingale convergence and the Seneta-Heyde scaling for matrix branching random walks
本文研究了非负矩阵半群上的矩阵分支随机游走，推导了加性鞅的 Biggins 收敛定理类似结果、脊柱分解定理、导数鞅收敛及 Seneta-Heyde 标度，并提供了中心化 Markov 随机游走更新测度的显式对偶结果。
2025-07-13 math.PR
A central limit theorem for fields of martingale differences
本文证明了由d个交换概率保持变换生成的随机场的一个中心极限定理，鞅由交换滤子给出（参见D. Khosnevisan，多参数过程，Springer 2002）。这一结果已为伯努利随机场所知。在这里，只假设一个生成变换的遍历性。
2015-04-09 math.PR
Strong approximation of continuous local martingales by simple random walks
本文的目的是将任何连续局部鞅表示为一个简单的、对称的、时变离散二次变分随机游动序列的几乎几乎必然极限。其基础之一是布朗运动的类似构造。另一个主要工具是Dambis，Dubins和Schwarz给出的连续局部鞅的表示（DDS），它表示为时变的二次变分布朗运动.还提供了收敛速度（在给定的设置中被证明是接近最优的）。证明了随机游动与离散时变无关，或等价地，DDS布朗运动与二次变分无关的一个充要条件是鞅增量的对称性，这是Ocone的一个较早结果的改写.
2010-08-09 math.PR
Martingale approach to subexponential asymptotics for random walks
考虑具有独立同分布增量和负均值$\mathbf Eξ=-m<0$的随机游动$S_n=ξ_1+...+ξ_n$。设$M=\sup_{0\le i} S_i$是随机游动的上确界。在这篇笔记中，我们提出了推导的渐近$\mathbf P(M>x), x\to\infty$长尾分布。这种推导是基于鞅参数，不需要任何先验知识的理论长尾分布。此外，相同的方法允许获得$\mathbf P(M_τ>x)$的渐近性，其中$M_τ=\max_{0\le i<τ}S_i$和$τ=\min\{n\ge 1: S_n\le 0 \}$。
2011-11-29 math.PR
On the universality of spectral limit for random matrices with martingale differences entries
对于一类对称随机矩阵，其元素是适应于增滤的鞅差，证明了在Lindeberg条件下，其经验谱分布的行为渐近类似于具有相同方差的独立中心高斯元素的相应矩阵.在稍微加强的条件下，近似在几乎必然的意义上成立。我们还指出了几个充分的正则性条件施加到方差结构收敛到循环定律或Marchenko-Pastur定律和其他收敛结果。在平稳的情况下，我们得到一个完整的扩展从独立同分布。的收敛性的鞅的情况下，以及到Marchenko-Pastur一个。我们的结果很好地适用于研究几个例子，包括非线性无穷随机场。
2014-02-25 math.PR
On the derivative martingale in a branching random walk
我们在A“ıdékon-Chen条件下工作，该条件保证了线上的超临界分支随机游动中的导数鞅几乎必然收敛于一个非退化非负随机变量，我们用$Z$表示。证明了$\mathbb{E} Z\mathbf{1}_{\{Z\le x\}}=\log x+o(\log x)$为$x\to\infty$。同时，给出了$\mathbb{E} Z\mathbf{1}_{\{Z\le x\}}=\log x+{\rm const}+o(1)$为$x\to\infty$的充要条件.这种更精确的渐近性是证明分布极限定理的关键工具，分布极限定理量化了导数鞅收敛到其极限$Z$的速度。本文的方法新颖性是一个三项表示的下调和函数的最多线性增长的杀死中心的随机游动的有限方差。这就产生了前面提到的渐近性，也应该适用于其他模型。
2020-02-12 math.PR
Elliptic PDEs with distributional drift and backward SDEs driven by a c{à}dl{à}g martingale with random terminal time
本文引入了半线性椭圆型偏微分方程的一个推广概念，其中相应的二阶偏微分算子$L$具有广义漂移。研究了一类$C^1$广义解的存在唯一性.生成器$L$与马尔可夫过程$X$相关联，该过程是具有分布漂移的随机微分方程的解。如果半线性偏微分方程允许边界条件，它的解自然地与一个具有随机终端时间的倒向随机微分方程（BDEs）相联系，其中前向过程是$X$。由于$X$是正向鞅的弱解，因此鞅自然地表现为由鞅驱动。本文还讨论了当驱动过程是一般c{à}dl{à}g鞅时，具有随机终时的Battlefield的唯一性.
2015-06-02 math.PR
On maximal inequalities for purely discontinuous $L_q$-valued martingales
证明了关于补偿随机测度的由随机积分得到的$L_q$值鞅的极大不等式. Dirksen（arXiv：1208：3885）首先使用基于独立Banach空间值随机变量之和的不等式、巴拿赫空间的几何性质和解耦不等式的参数得到了关于补偿泊松随机测度的积分的这些估计的一个版本。我们的证明是完全不同的，几乎完全依赖于经典的随机分析真正的半鞅。
2013-11-27 math.PR
Lindeberg's central limit theorems for martingale like sequences under sub-linear expectations
鞅的中心极限定理是研究随机过程，特别是随机积分和微分方程收敛性的基本工具。本文在次线性期望下得到了似鞅随机变量的一般中心极限定理和泛函中心极限定理。作为应用，得到了独立但不一定同分布随机变量的Lindeberg中心极限定理和泛函中心极限定理，并在不使用随机分析的情况下，给出了G-布朗运动Lévy特征的一个新的证明.为了证明这些结果，我们还建立了Rosenthal不等式和似鞅随机变量的例外不等式。
2019-11-28 math.PR
Minimal position and critical martingale convergence in branching random walks, and directed polymers on disordered trees
本文建立了一维超临界分枝随机游动的极小位置的二阶几乎必然极限定理，并证明了一个鞅收敛定理，它回答了Biggins和Kyprianou [9]的一个问题.我们的方法还适用于无序树定向聚合物的研究。特别地，我们给出了分拆函数的相变现象的严格证明（从概率依概率收敛的角度），这已经由Derrida和Spohn [17]描述。令人惊讶的是，这种相变现象消失的意义上的上限几乎必然。
2009-06-22 math.PR
Some random times and martingales associated with $BES_{0}(δ)$ processes $(0<δ<2)$
本文研究了维数为$δ\equiv2(1-μ)$的Bessel过程，其中有$0<δ<2$，以及一些相关的鞅和随机时间.我们的方法是基于鞅技术和随机过程的一般理论（不同于通常的方法基于游程理论），虽然对于$0<δ<1$，这些过程甚至不是半鞅。在1之前的最后一次当Bessel过程达到0时，称为$g_μ$，在我们的研究中起着关键作用：我们刻画了它的条件分布，并推广了Paul Lévy的反正弦定律和Jeulin关于标准布朗运动的相关结果。我们还引入了一些与Bessel过程相关的鞅族，从而在某些情况下得到了Azéma和Yor的一些结果在布朗背景下的单参数推广：具有与Bessel过程相同的零点集的鞅，并且满足$g_μ$的停止定理，这是Azéma第二鞅的一个单参数扩展等。在我们的研究中，贝塞尔过程的局部时也起着中心作用，我们将建立它的一些基本性质。
2007-08-03 math.PR
Scaling limit of boundary random walks: A martingale problem approach
IMPA（巴西数学纯应用研究所）；UFBA Instituto de Matemática e estatística（萨尔瓦多联邦大学数学与统计学院）
本研究采用鞅问题方法结合弱收敛技术，证明一类边界随机游走在适当标度下于J₁-Skorokhod拓扑中收敛于半直线上的一般布朗运动，其核心创新是边界随机游走局部时的渐近行为结果，可推导相关布朗型极限过程的CLT结果。
2026-10-14 math.PR
Conditional convex orders and measurable martingale couplings
Strassen的经典鞅耦合定理指出，两个实值随机变量在凸（或凸）中是有序的。递增凸）随机序当且仅当它们容许鞅（分别为submartingale）耦合。通过分析具有Wasserstein度量的概率测度空间的拓扑性质，并应用可测选择定理，证明了在一般可测空间中随机元取值的实值随机变量的这一结果的条件形式.我们还提供了一个模拟的条件鞅耦合定理的概率核的语言，并说明如何将这一结果可以应用在伪边缘马尔可夫链蒙特卡洛算法的分析。我们还说明了如何我们的结果意味着存在一个可测的极小的鞅最优输运的背景下。
2015-10-30 math.PR
Rates of convergence in invariance principles for random walks on linear groups via martingale methods
本文给出了线性群上左随机游动研究中出现的一般R d-值上圈的中心极限定理和几乎必然不变原理的显式速率.我们的证明方法依赖于一个合适的鞅近似和仔细估计的一些耦合系数与潜在的马尔可夫结构。关于鞅部分，无论是Wasserstein距离的中心极限定理，还是强逼近，文献中已有的结果都不够精确，不能给出几乎最优的速率.本文的一部分致力于规避这个问题。然后，我们表现出近最优率在中心极限定理的Wasserstein距离和几乎必然不变原理的R d-值鞅的平稳增量有矩的顺序p $\in$ ]2，3]（的情况下，序列的逆鞅差异也被认为是）。还要注意的是，作为我们的结果一般R d值上循环的应用程序，一个特别注意的Iwasawa上循环和嘉当投影约化李群。
2019-09-18 math.PR
Martingale Representation in Progressively Enlarged Lévy Filtrations
本文得到了Lévy过程$L$生成的滤子$\mathbb{F}^L$的随机时间$τ$逐步扩大$\mathbb{G}$的鞅表示定理.关于随机时间的假设是，$\mathbb{F}^ L$浸入$\mathbb{G}$中，并且$τ$避免$\mathbb{F}^ L$停时。我们还研究了一个逐步扩大的过滤的多重性。
2020-07-28 math.PR
Imprecision in Martingale-Theoretic Prequential Randomness
本文将算法随机性的序贯方法扩展到不精确概率，用概率区间定义无限区间预测与二元结果序列的随机性，并比较其与标准概念的一致性及性质对应关系。
2023-04-25 math.PR
Derivative martingale of the branching Brownian motion in dimension $d \geq 1$
考虑$\mathbb{R}^d$中的分支布朗运动.证明了存在$\mathbb{S}^{d-1}$的随机子集$Θ$使得其导鞅的极限对所有方向$θ\in Θ$几乎必然同时存在.这允许我们在$\mathbb{S}^{d-1}$上定义一个随机测度，其密度由导数鞅给出。证明是基于第一时刻的论点：我们近似的鞅的利益由一系列的过程，这不考虑粒子，旅行太远。我们证明了这些新过程是一致可积鞅，其极限可以收敛到原鞅的极限。
2020-11-19 math.PR
Fluctuations of Biggins' martingales at complex parameters
超临界分支随机游动的长期行为可以用比金斯鞅来描述和分析，参数可以用实数或复数来表示。这类复参数鞅的研究是一个相当新的课题。在鞅收敛于非退化极限的某些充分条件成立的条件下，研究了鞅在其极限附近的涨落。我们发现了三种不同的制度。首先，我们表明，对于小的绝对值的参数，波动是高斯和极限法律的比例混合的真实或复杂的标准正常的法律。我们也涵盖了这个阶段的边界。其次，我们在参数空间中找到一个区域，在该区域中，鞅波动由分支随机游动的极值位置决定。最后，存在一个临界区域（通常在鞅收敛到非退化极限的参数集的边界上），其中波动是稳定的，极限定律是随机停止的Lévy过程的定律，满足类似于稳定的不变性。
2018-08-16 math.PR
McDiarmid's martingale for a class of iterated random functions
我们考虑一个马尔可夫链X_1，X_2，. X_n属于一类迭代随机函数，它关于某个距离d是“一步收缩”的。如果f是关于d的任意分离的Lipschitz函数，我们使用S_n=f（X_1，...，X_n）-E[f（X_1，...，X_n）]分解为关于自然滤过F_k的鞅差d_k之和。我们证明了每一个差d_k是有界的一个随机变量eta_k独立于F_{k-1}。利用这一强性质，我们得到了S_n的一系列偏差不等式，这些偏差不等式由eta_k的分布决定。最后，我们将这些不等式应用于经验测度与链的不变分布之间的Wasserstein距离。
2014-02-17 math.PR
On the rate of convergence of a regular martingale related to the branching random walk
设$\mm_n, n=0,1,...$为超临界分枝随机游动，其中一个个体的直系后代的数目可以是无限的且具有正概率。设与$\mm_n$有关的标准鞅$W_n$是正则的，$W$是极限随机变量.设$a(x)$是一个在无穷远处规则变化的非负函数，其指数大于-1。给出了级数$\sum_{n=1}^{\infty}a(n)(W-W_n)$几乎处处收敛的充分条件。本文还建立了$\me W\log^+ W a(\log^+W)$和$\me \log^+|\zi| a(\log^+|\zi|)$的有限性准则，其中$\zi:=Q_1+\sum_{n=2}^\infty M_1... M_n Q_{n+1}$和$(M_n, Q_n)$是独立同分布的随机向量，与$\mm_n$不一定相关.
2006-04-20 math.PR
Rosenthal-type inequalities for martingales in 2-smooth Banach spaces
改进了2-光滑巴拿赫空间中鞅范数矩的某些已知上界。其中一些改进甚至适用于独立实值随机变量的和。给出了测度在积空间上的集中性的应用，包括在可分巴拿赫空间中独立随机向量和的范数的中心矩的集中性.
2012-12-09 math.PR
On limit theorems for fields of martingale differences
证明了鞅差$f\circ T_{\underline{i}}$，$\underline{i}\in \Bbb Z^d$的平稳多重（随机）场的中心极限定理，其中$T_{\underline{i}}$是$\Bbb Z^d$作用.在大多数情况下，鞅差的多重（随机）场由一个完全可换滤子给出。一个证明收敛到一个正常的法律中心极限定理已被称为伯努利随机领域和在[V15]这一结果被推广到随机领域的生成变换之一是遍历。本文证明了它总是收敛的，极限律是正规律的混合。如果$\Bbb Z^d$作用是遍历的，并且是$d\geq 2$，则极限定律不必是正规的。为了证明上述结果，我们使用了McLeish的CLT对鞅差阵列$(X_{n,i})$的推广.更准确地说，CLT的充分条件的情况下，当总和$\sum_i X_{n,i}^2$只收敛于分布。CLT遵循弱不变性原则。证明了利用鞅逼近的中心极限定理和不变性原理在非遍历情形下仍然成立。
2018-03-24 math.PR
Functional calculus and martingale representation formula for integer-valued random measures
本文针对连续鞅与整值随机测度建立非预期微积分，构造泛函导数并推导鞅表示公式，展示其在整值随机测度相关问题中的多项应用。
2026-10-14 math.PR
Chaotic and Predictable Representations for Multidimensional Lévy Processes
对于一般的多维Lévy过程（满足一定的矩条件），我们引入了多维幂跳过程和相应的多维Teugels鞅.此外，我们还利用Gram-Schmidt过程对多维Teugels鞅进行了正交化。利用这些正交化的多维Teugels鞅，给出了每个平方整随机变量的混沌表示。平方可积〔的〕随机变量和平方可积鞅关于同一组多维正交化鞅的可料表示是混沌表示的一个简单推论。
2011-11-01 math.PR
