Two-parameter stochastic calculus and Malliavin's integration-by-parts formula on Wiener space
利用两参数随机分析证明了Malliavin发现的Wiener空间上Ito映射的分部积分法公式.证明了由两参数半鞅驱动的单参数随机微分方程的解也是两参数半鞅。
2009-03-23 math.PR
Integration by parts formula with respect to jump times for stochastic differential equations
为了研究带跳随机微分方程过程解的规律性，在抽象框架下建立了基于跳次数分部积分法.
2010-04-19 math.PR
Itô's formula, the stochastic exponential and change of measure on general time scales
给出了一般时间尺度上随机动力学方程的伊藤公式.在此基础上，给出了一般时间尺度上随机指数的封闭形式表达式.在一般时间尺度的情况下，我们证明了一个Girsanov的测度变化公式。我们的结果被应用到量子时间尺度（q-时间尺度）上的布朗运动。
2017-03-29 math.PR
"The direct approach" for a proof of the generalized Ito-Wentzell formula for a generalized stochastic differential equation
这篇论文是获得广义Ito-Wentzell公式的一种方法的完整证明，其基本思想在早期的预印本（arXiv：1309.3038v1）中已经公布。该证明集采用了Ito公式和随机逼近理论的方法。
2013-09-13 math.PR
On the Itô-Alekseev-Gröbner formula for stochastic differential equations
本文提出一种新的Itô-Alekseev-Gröbner公式，用于计算随机微分方程解与Itô过程的测试函数之差，推广了经典Alekseev-Gröbner公式和Itô公式，为推导随机方程扰动与逼近的强逼近速率提供了有力工具。
2024-05-27 math.PR
Ito's Formula for Gaussian Processes with Stochastic Discontinuities
我们引入了一个Skorokhod型积分，并证明了一个伊藤公式的一类广泛的高斯过程，可能表现出随机不连续性。我们的伊藤公式统一和扩展了经典的一般（即，可能不连续的）高斯鞅和随机连续高斯非鞅的Skorokhod意义下，首先在Alos等人（Ann.Probab. 29，2001）。
2021-05-27 math.PR
Discrete Itô Formulas and Their Applications to Stochastic Numerics
这是作者对伊藤公式的离散时间类似物的观察的综述。
2006-03-14 math.PR
Derivative Formula and Applications for Hyperdissipative Stochastic Navier-Stokes/Burgers Equations
利用耦合方法，建立了一类超耗散随机Navier-Stokes/Burgers方程的马尔可夫半群的Bismut型导数公式.作为应用，得到了梯度估计、无量纲Harnack不等式、强Feller性质、热核估计以及不变概率测度的一些性质.
2010-09-08 math.PR
On a new version of the Ito's formula for the stochastic heat equation
本文导出了时空白噪声驱动下一维随机热方程的伊藤公式。证明是基于$\mathcal{S}$ -变换的基本性质和求解过程的显式表示。我们还讨论了与其他版本的伊藤式公式存在于文献中的关系。
2007-04-16 math.PR
A formula for the value of a stochastic game
1953年，Lloyd Shapley定义了随机对策模型，这是第一个被定义的一般动态对策模型，并证明了竞争性随机对策具有折扣值。1982年，Jean-François Mertens和Abraham Neyman证明了竞争性随机对策有一个鲁棒解的概念，即当贴现率为0时，价值等于贴现值的极限。这两篇文章都发表在PNAS上。本文给出了竞争随机对策的值的一个易处理的公式。
2019-12-12 math.PR
Two-point correlation function and Feynman-Kac formula for the stochastic heat equation
本文给出了随机热方程解在$\mathbb{R}$上的两点相关函数的显式表达式。对文[3]中证明的$p$阶矩的界进行了简化。我们验证了Feynman-Kac公式的$p$ -点相关函数的解决方案，这个方程的测量值的初始数据。
2015-09-03 math.PR
Maximal Solutions and Stochastic Free Boundary Formulations for Stochastic Willmore and Surface Diffusion Flows on $\R^2$
本文研究了随机Willmore流和表面扩散流在R²上的最大解问题，通过将问题转化为随机Stefan问题并应用相关理论，证明了局部强解的存在性和唯一性。
2025-11-25 math.PR
Set-valued Ito's formula with an application to the general set-valued backward stochastic differential equation
本文的首要目标是建立一个集值伊藤公式。作为应用，我们得到了一般集值倒向随机微分方程解的存在唯一性，从而回答了Ararat等人（C. Ararat，J. Ma和W.Q.吴，集值倒向随机微分方程，arXiv：2007.15073）。
2021-02-07 math.PR
Clark-Ocone formula for the maximum of processes with the stochastic intensity and its application
本文推广了Clark-Ocone公式，用于计算由CIR强度Cox过程和Hawkes过程驱动的资产最大值的Malliavin导数，以支持回溯期权定价。
2025-05-23 math.PR
The Bismut-Elworthy-Li formula for mean-field stochastic differential equations
本文将所谓的Bismut-Elworthy-Li公式推广到一类系数可能依赖于解的规律的随机微分方程。我们给出了一些例子，这个公式可以应用于金融和计算的希腊人的背景下，并提供了一个简单的，但相当说明性的模拟实验表明，使用的Bismut-Elworthy-Li公式，也被称为Malliavin方法，是更有效的相比，有限差分法。
2015-10-23 math.PR
Pathwise stochastic integrals and Itô formula for multidimensional Gaussian processes
本文研究了一类广义$n$ -维高斯过程和一类适应被积函数的路径随机积分的存在性。更确切地说，我们研究的被积函数是局部有界变化的所有变量。此外，还导出了多维伊藤公式。
2014-11-23 math.PR
Stochastic Functional Differential Equations and Feynman-Kac Formula
在随机泛函微分方程（SFDE's）及其相应的微积分的框架下，研究了随机泛函微分方程的性质。Yan和S. Mohammed的方法，我们给出了Feynman-Kac公式类型的一类高度退化泛函微分方程的一系列表示公式.更准确地说，我们研究了满足正则SFDE的随机过程与杀伤和吸收边界，我们给出了微分方程求解，以计算第一次退出时间的分布，从一个规则的区域，并将我们的结果应用到一个模型描述细菌的运动和路径依赖的Black-Scholes方程的推导。
2016-02-26 math.PR
On a 2D stochastic Euler equation of transport type: existence and geometric formulation
本文证明了带Dirichlet边界条件和带周期边界条件的$\mathbb R^2$的有界区域上受乘性噪声扰动的Euler方程（或斯托克斯方程）的弱存在性.溶液为$H^1$常规溶液。方程是输运型的。
2014-02-18 math.PR
Stochastic Taylor expansions for the expectation of functionals of diffusion processes
介绍了泛函期望的随机泰勒展开式在随机微分方程解扩散过程中的应用。泰勒公式w.r.t.给出了伊藤和Stratonovich随机微分方程系统在多维Wiener过程下的时间增量.由于非常复杂的公式所产生的高阶扩展，一个有利的图形表示彩色树的开发。截断公式的收敛性进行了分析和截断误差的估计计算。最后证明了基于色树的随机泰勒公式是Butcher推荐的求解常微分方程的基于素树的确定性泰勒公式的推广。
2013-10-23 math.PR
New representations of the Hu-Meyer formulas and series expansion of iterated Stratonovich stochastic integrals with respect to components of a multidimensional Wiener process
Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University（彼得大帝圣彼得堡理工大学）
本文系统推导了Hu-Meyer公式的新型表示，针对多维维纳过程，推导了多重维纳随机积分通过多重斯特劳尼奇随机积分之和及多重斯特劳尼奇随机积分通过多重维纳随机积分之和的公式，探讨了不同斯特劳尼奇多重随机积分定义及Hu-Meyer公式的充分条件变体，为构造高阶强数值方法提供支持。
2026-05-01 math.PR
Product and Moment Formulas for Iterated Stochastic Integrals (associated with Lévy Processes)
本文给出了与任意Lévy过程相关的平方可积鞅族生成的迭代积分乘积的显式乘积和矩公式。我们提出了一个新的方法，应用理论的补偿协变稳定的鞅族。我们的主要工具是一个表示公式的产品的补偿协变稳定的家庭，这使得考虑Lévy过程，跳跃和高斯部分的元素。
2018-08-31 math.PR
Closed-form formulas for the distribution of the jumps of doubly-stochastic Poisson processes
本文研究了重随机泊松过程的跳跃分布的闭式公式。这个问题可以从两个方面着手。一方面，我们将问题转化为哈扎德过程累积量生成函数的多个导数的计算;这导致了以贝尔多项式写成的封闭形式的公式。另一方面，对于由Lévy过程驱动的Hazard过程，我们使用Malliavin演算以吸引人的递归方式表示上述分布。我们概述了这些结果在信用风险中的潜在应用。
2017-01-03 math.PR
Extended Backward Stochastic Volterra Integral Equations, Quasilinear Parabolic Equations, and Feynman-Kac Formula
建立了倒向随机Volterra积分方程（简称BSVIEs）与一类非局部拟线性（可能退化）抛物型方程之间的关系.首先介绍了广义后向随机Volterra积分方程（EBSVIEs，简称EBSVIEs）。在适当的条件下，我们建立了EBSVIEs的适定性，并利用Malliavin演算得到了EBSVIEs适应解的一些正则性结果。我们证明了用EBSVIEs的解表示的给定函数可解一类非局部抛物型偏微分方程（PDE），推广了Pardoux{Peng [21]中著名的非线性Feynman-Kac公式.
2019-08-20 math.PR
Backward Stochastic Differential Equations and Feynman-Kac Formula for Multidimensional Lévy Processes, with Applications in Finance
本文证明了由具有各阶矩的多维Lévy过程驱动的多维倒向随机微分方程解的存在性和形式唯一性.结果是重要的，从一个纯数学的角度来看，以及在世界的金融：应用克拉克-奥康和费曼-卡茨公式的多维Lévy过程。此外，Feynman-Kac公式和相关的偏微分积分方程提供了著名的Black-Scholes偏微分方程的类似物，因此可以用于多维Lévy市场中的期权定价目的。
2012-01-31 math.PR
A Generalized It$\hat {\rm o}$'s Formula in Two-Dimensions and Stochastic Lebesgue-Stieltjes Integrals
证明了二维连续半鞅的不定常相依函数的一个推广的It ${\hat {\rm o}}$公式.该公式仅利用半鞅、左时空一阶导数和左时空二阶导数$\nabla_1^- \nabla_2^-f$的每个坐标过程的局部时，并假设它们在某些变量上是局部有界变差的，和随机Lebesgue-Stieltjes积分的两个参数。两个参数积分被定义为一个自然推广的It ${\hat {\rm o}}$积分和Lebesgue-Stieltjes积分通过一类It ${\hat {\rm o}}$等距公式.
2005-09-08 math.PR
Feynman-Kac formula for the stochastic Bessel operator
我们引入了一个随机过程和泛函来描述随机Bessel算子生成的半群。最近Gorin和Shkolnikov证明了具有软边行为的随机矩阵系综的最大特征值可以通过分析三对角矩阵的大幂来理解，这些矩阵收敛于随机Airy半群中的算子。在本文中，我们取得了一些进展，实现戈林和Shkolnikov的程序在随机矩阵的硬边。我们分析了一个合适的三对角矩阵模型（$β$ -Laguerre系综的轻微修改）的大功率。对于有限的$n$，我们表示使用Feynman-Kac型公式，它确定了一个序列的随机过程$X^n$和泛函$Φ_n$的矩阵功率。证明了对于我们提出的随机Bessel半群，$Φ_n(X^n)$依概率收敛于极限泛函$Φ(X)$.我们还讨论了如何半群方法可以用来理解过渡从硬边到软边的$β$ -Laguerre模型。
2017-11-02 math.PR
An Itô type formula for the additive stochastic heat equation
本文利用正则结构理论，为一维时空白噪声驱动的周期随机热方程解建立 Itô 型公式，并用重构算子刻画 $φ(u)$ 及其分布作用。
2019-12-30 math.PR
A Feynman-kac Formula Approach for Computing Expectations and Threshold Crossing Probabilities of Non-smooth Stochastic Dynamical Systems
我们提出了一个计算替代概率模拟的非光滑随机动力系统，在工程力学中是普遍的。作为例子，我们的目标（1）随机弹塑性问题，其中涉及弹性和塑性状态之间的过渡，和（2）障碍物问题的噪声，其中涉及离散脉冲由于碰撞的障碍。我们正式引入了一类与Feynman-Kac公式相关的偏微分方程，其中的随机过程满足弹塑性和障碍振子模型的变分不等式.然后我们专注于用数值方法求解它们。求解这些方程的主要挑战是描述边界上基本过程行为的非标准边界条件。我们说明了如何使用我们的方法来计算期望值和其他统计量，如阈值交叉概率的渐近公式中的方差的渐近增长率。
2019-05-22 math.PR
A Feynman-Kac-type formula for the deterministic and stochastic wave equations
我们建立了一个概率表示的广泛的一类线性确定性p.d.e.s与潜在的条款，包括波动方程在空间维度1至3。我们的表示适用于热方程，它与经典的费曼-卡茨公式，以及电报和光束方程。如果势是（随机）空间均匀高斯噪声，则该公式导出解的矩的表达式。
2007-10-15 math.PR
On a generalization of the Itô-Wentzell formula for system of generalized Itô's SDE and the stochastic first integral
利用积分变换的随机核，构造了具有非中心测度的广义Itô's系统的Itô-Wentzell公式的推广.伊藤的Gesches系统的核心的解决方案是核心的积分不变，形成。这一不变量与伊藤的Gestival系统的非中心测度的解有关。引入了具有非中心测度的伊藤广义系统的随机首次积分的概念，定义了随机函数在被执行时是集合伊藤广义系统的首次积分的条件.
2011-12-03 math.PR
A complex Feynman-Kac formula via linear backward stochastic differential equations
提出了一种倒向随机微分方程的复概念，给出了一阶线性复偏微分方程的概率解释。利用复偏微分方程正则解的唯一性和存在性，得到了复偏微分方程存在唯一的经典解$\{\mathbb{U}(t,x)$，并且对于每个$t$，$\{\mathbb{U}(t,x)$在$x$中解析.因此，我们将著名的实Feynman-Kac公式推广到一个复杂的版本。强调了我们的复Bundle对应于没有二阶项的线性偏微分方程。
2015-05-14 math.PR
A Bismut-Elworthy formula for BSDEs with degenerate noise
Università di Parma（帕尔马大学）；Università di Milano Bicocca（米兰比可卡大学）
本文在噪声非退化性较弱的假设下推导了BSDEs的Bismut-Elworthy公式，考虑了无限维Hilbert空间中随机微分方程的转移半群的梯度估计，并探讨了非线性Bismut公式的应用，应用于随机波方程和阻尼随机波方程。
2026-05-08 math.PR
Harnack inequalities for $1$-$d$ stochastic Klein-Gordon type equations
利用耦合方法，建立了区间上随机Klein-Gordon型方程的Harnack不等式、导数公式和Driver的分部积分法公式.我们提供了一个详细的讨论非线性项。给出了一些应用实例。
2013-10-31 math.PR
A Geometric Extension of the Itô-Wentzell and Kunita's Formulas
本文将 Itô-Wentzell 公式推广到流形上的张量值随机过程，推导随机微分同胚流下拉回与前推的 KIW 公式，以服务随机流体动力学和噪声适定性研究。
2023-11-08 math.PR
Doubly Damped Stochastic Parallel Translations and Hessian Formulas
本文研究了与时间无关的薛定谔方程解的Hessian，目的是得到尽可能多的一类完备黎曼流形，使估计$C(\frac 1 t +\frac {d^2}{t^2})$成立.为此，我们引入了双阻尼随机平行迁移方程，研究了它们，并对它们作了指数估计，导出了一个二阶Feynman-Kac公式，得到了所需的估计.我们在这里的目的是解释的直觉，基本技术，和公式，可能是有用的其他研究。
2017-10-14 math.PR
Probabilistic representation of integration by parts formulae for some stochastic volatility models with unbounded drift
本文建立了一类具有无界漂移的随机波动率模型在给定时间到期日的边际律的概率表示和分部积分法公式。依赖于扰动技术的马尔可夫半群，我们的公式是基于一个简单的马尔可夫链发展的随机时间网格，我们开发了一个定制的Malliavin演算。在其他应用程序中，一个无偏的蒙特卡罗路径模拟方法源于我们的公式，使它可以用于数值计算与最佳复杂性的期权价格以及它们的敏感性相对于初始值或希腊金融，即三角洲和织女星，为一大类非光滑的欧洲回报。数值结果表明了该方法的有效性。
2020-11-20 math.PR
On the Functional Lévy-Itô Stochastic Calculus
在泛函随机分析的背景下，伊藤公式有几个版本。在这里，我们从两个方面重新讨论这个话题。首先，通过定义沿泛函的导数的概念，我们扩展了（半鞅）泛函伊藤公式和相应的微积分的设置。其次，对于Lévy过程，得到了一个基于局部时的最优Itô公式。然后给出了一些快速应用程序。
2022-02-24 math.PR
Continuous-Time Higher Order Markov Chains: Formulation and Parameter Estimation
随机过程在各种学科的建模系统中找到应用。大量考虑的随机模型是马尔可夫的性质。通常可以观察到，高阶马尔可夫过程可以更好地建模数据。然而，大多数高阶马尔可夫模型是离散的。在这里，我们提出了一种新的连续时间制定的高阶马尔可夫过程，随机微分方程，并提出了一种方法的参数估计的最大似然方法。
2021-04-09 math.PR
Product formulas for multiple stochastic integrals associated with Lévy processes
本文针对与Lévy过程相关的随机测度多重积分，利用补偿协变稳定族鞅的表示公式建立显式乘积公式，给出核函数的充分条件，并应用于期望、矩、累积量计算及中心极限定理。
2023-09-20 math.PR
Stochastic Calculus with respect to multifractional Brownian motion
分数布朗运动（fBM）的随机分析近年来引起了人们的极大兴趣，特别是在金融和互联网流量建模中的应用。多分数布朗运动（mBm）是fBm的高斯扩展，它允许控制过程路径的逐点规律性，并将其与其长程相关特性解耦。通过用函数h（t）代替fBm的常数Hurst参数H来获得这种推广。多分数布朗运动已被证明在许多应用中是有用的，包括刚才提到的那些。在这项工作中，我们扩展到MBM的建设一个随机积分的FBM。该随机积分基于白噪声理论，如最初在[15]、[6]、[4]和[5]中提出的。在这种情况下，定义了一个多分数白噪声，它允许集成相对于MBM一个大类的随机过程使用威克产品。伊藤公式（均为回火分布和次指数增长性的函数），以及田中公式。两个特定的功能h的情况下，显着伊藤公式。我们还研究了一个由mBm驱动的随机微分方程。保留字：多分数阶布朗运动，高斯过程，白噪声理论，S变换，Wick-伊藤积分，伊藤公式，Tanaka公式，随机微分方程。
2011-03-28 math.PR
Functional calculus and martingale representation formula for integer-valued random measures
本文针对连续鞅与整值随机测度建立非预期微积分，构造泛函导数并推导鞅表示公式，展示其在整值随机测度相关问题中的多项应用。
2026-10-14 math.PR
Markovian Lifts of Stochastic Volterra Equations in Sobolev Spaces: Solution theory, an Ito Formula and Invariant Measures
University of Vienna（维也纳大学）；École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)（洛桑联邦理工学院）
研究加权索伯列夫空间中随机沃尔泰拉方程的马尔可夫提升，通过建立解理论给出不变测度条件，利用伊藤型公式发展出有限时间爆破准则等应用，为相关方程理论及应用研究提供支持。
2026-07-14 math.PR
A class of integration by parts formulae in stochastic analysis I
分部积分法公式是有限维黎曼流形或$R^n$上的路空间上随机分析的基础，由它可以导出路空间上的算子$d$是可闭的，并定义路空间上的拉普拉斯算子.黎曼流形上的一个有用公式是$$dP_tf(v)=(1/t)E f(x_t) \int_0^t \langle d\{x_s\}, v_s\rangle ,$$，其中$P_t$是热半群，$x_t$是BM，$v_t$是导数流或其条件期望（这是阻尼平行平移），$d\{x_s\}$是$x_t$的鞅部分。作为一个Meta定理，这导致了克拉克-奥康公式（特定被积函数的鞅表示定理）和对数索伯列夫不等式。如果适当地解释，后一个公式显然是分部积分法公式的一个特例。在这里，我们通过马尔可夫性质和归纳法证明了后一个公式蕴涵着分部积分的分部积分法公式。我们还使用Bismut的原始方法来证明一个分部积分法公式，使用一个连接与扭转和一个自由路径空间。
2019-11-21 math.PR
A homomorphism theorem and a Trotter product formula for quantum stochastic flows with unbounded coefficients
在进一步的假设条件下，给出了满足无界系数量子随机微分方程的量子随机流的同态性质的一种新的证明方法。作为应用，我们证明了量子随机流的Trotter乘积公式，并得到了一类量子动力学半群的量子随机伸缩，推广了[5]的结果
2013-04-22 math.OA math.PR
Ito formula for free stochastic integrals
研究的对象是关于自由Levy过程的随机积分。我们定义这样的积分平方可积的被积函数，以及为一定的一般类的有界被积函数。使用的产品形式的伊藤公式，我们证明了完整的功能伊藤公式在这种情况下。
2001-02-08 math.OA math.PR
A Feynman-Kac formula for stochastic Dirichlet problems
证明了带Dirichlet边界条件的随机偏微分方程解的一个表示公式。我们的研究范围很广，足以涵盖通常表述中出现的落后特征甚至没有在伊藤意义上定义的一般情况。
2016-11-13 math.AP math.PR
Backward It{ô}-Ventzell and stochastic interpolation formulae
本文提出了一个新的向后It{<$}-Ventzell公式，并将Aleeksev-Gröbner插值公式推广到随机流.我们还提出了一些自然的谱条件，产生直接和简单的证明的时间一致的两个随机流之间的差异估计时，他们的漂移和扩散函数是不相同的，产生什么似乎是第一个结果，这类预期模型的这种类型。我们在扩散扰动理论、相互作用扩散和离散时间近似的背景下说明了这些结果的影响
2021-05-04 math.DS math.PR
Fluctuation estimates for the multi-cell formula in stochastic homogenization of partitions
在本文中，我们得到定量估计的上下文中的随机均匀化定义的有限分区，随机表面被积函数被假定为是固定的积分泛函。要求被积函数满足另外一个多尺度泛函不等式，我们定量地控制了定义均匀化表面被积函数的渐近胞腔公式的波动。作为副产品，我们得到一个简化的细胞公式，我们取代立方体几乎平坦的超矩形。
2021-05-28 math.AP math.PR
Stochastic conservation laws: weak-in-time formulation and strong entropy condition
本文试图补充一些最近的发展与随机强迫守恒律。在一个开拓性的发展，冯$&$ Nualarthave开发的熵解理论，这样的问题和随机强迫的存在需要引入{ \it强熵条件}。然而，作者对熵不等式的表述在空间上是弱的，但在时间上是强的。在没有先验的路径连续性的解决方案，我们采取了批判性的观点对这个配方，并提供了一个熵配方，这是弱的时间和弱的空间。
2014-03-31 math.AP math.PR
Euler-Lagrangian approach to stochastic Euler equations in Sobolev Spaces
利用Ito-Wentzell-Kunita公式和随机分析技术，建立了随机不可压Euler方程的Lagrange公式与经典公式的等价性.此外，我们还证明了在适当的索伯列夫空间中拉格朗日公式的局部存在性。
2023-03-13 math.AP math.PR
Well-posedness of the obstacle problem for stochastic nonlinear diffusion equations: an entropy formulation
本文通过为随机变分不等式引入新熵公式，建立带保守梯度噪声的退化非线性扩散方程障碍问题的存在性、唯一性和稳定性结果，并得到带非线性反应项的确定性多孔介质方程障碍问题的新适定性结果。
2025-04-16 math.AP math.PR
On a generalization of the Itô-Wentzel formula for system of generalized Itô's SDEs and the stochastic first integral
对非中心测度的广义伊藤随机微分方程（GSDEs）系统构造了伊藤-Wentzel公式的推广.这种构造是基于积分变换的随机核的基础上的。构造了积分不变量核的伊藤广义随机微分方程系统。引入了非中心测度伊藤广义随机微分方程系统的随机首次积分的概念。定义了随机函数是集合伊藤广义随机微分方程系统的首次积分的条件。
2011-11-07 math.DS math.PR
On the Regularity of a Weak Formulation of Stochastic Differential Mean-Field Games
Universidad Nacional Autónoma de México（墨西哥国立自治大学）；CIMAT（墨西哥数学中心）
本文研究随机微分均场博弈中的 McKean-Vlasov 前向后向随机微分方程的正则性，探讨其经典和 Malliavin 可微性。
2026-05-07 math.OC math.PR
Stochastic Baxterisation of a fused Hecke algebra
代数化是从代数表示构造杨-巴克斯特方程的解的过程。最近的论文arXiv：2004.05035提供了融合Hecke代数的简化公式。本文给出了融合Hecke代数的一个随机化形式，它给出了杨-巴克斯特方程的随机解.先前，反量化公式中的系数以$q$ -Hahn权重形式出现。这导致了随机高自旋顶点模型的权重的新公式。
2020-12-21 math.PR math.RT
