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arXiv 2602.03174math.AP
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Fokker-Planck方程对Wasserstein距离的定量灵敏度分析

Quantitative sensitivity analysis for Fokker-Planck equation with respect to the Wasserstein distance

Inria, CMAP, CNRS, École polytechnique, Institut Polytechnique de Paris(法国国家信息与自动化研究所、巴黎综合理工学院应用数学中心、法国国家科学研究中心、巴黎综合理工学院、巴黎理工学院)

Martin Morange

AI总结:

本文研究了Fokker-Planck方程解对未知参数的灵敏度,通过两种方法提供了p-Wasserstein距离的上界,并针对过阻尼Langevin过程进行了具体分析。

摘要:

我们分析了Fokker-Planck方程解对某些未知参数的灵敏度。我们的主要结果是为任意p≥2,提供两个解之间p-Wasserstein距离W_p的定量上界。我们能够给出两种证明方法,第一种依赖于两个SDE解之间的同步耦合,另一种依赖于最优传输的Kantorovitch对偶公式的微分。我们还针对过阻尼Langevin过程提供了更具体的界限,并能够比较其收敛到不变测度和对参数的灵敏度。

英文摘要:

We analyze the sensitivity of solutions to the Fokker-Planck equation with respect to some unknown parameter. Our main result is to provide quantitative upper bounds for the $p$-Wasserstein distance $\mathcal{W}_p$ between two solutions with different parameters, for every $p \geq 2$. We are able to give two proofs of this result, the first relying on synchronous coupling between two solutions of an SDE, and another one that relies on the differentiation of Kantorovitch dual formulation of optimal transport. We also provide more specific bounds in the case of the overdamped Langevin process, for which we are able to compare convergence to the invariant measure and sensitivity to the parameter.

机构、总结、中文摘要均由AI分析而来,可能存在错误,请以论文正文为准。

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