Limit Theorems For Sequences of Tempered Stable and Related Distributions
本文定义了一类p-回火α-稳定分布的弱收敛闭包。我们给出了这类序列收敛的充要条件。此外，我们还证明了这类中的任何元素都可以用初等p-回火α-稳定随机变量的线性组合的分布来近似.
2012-01-29 math.PR
Domains of Attraction for Positive and Discrete Tempered Stable Distributions
我们引入了一个大的和灵活的离散回火稳定分布类，并分析了吸引域这一类和相关类的正回火稳定分布。我们的研究结果表明，这些是自然模型的总和独立和同分布的随机变量与回火重尾，即尾巴似乎是沉重的一点，但最终衰减得更快。
2017-03-14 math.PR
On the Simulation of General Tempered Stable Ornstein-Uhlenbeck Processes
我们给出了一个显式表示的回火稳定的Ornstein-Uhlenbeck过程的过渡律，并用它来开发一个拒绝抽样算法，从这个过程的增量精确模拟。我们的结果适用于一般类的单变量和多变量回火稳定分布，并包含一些以前研究的结果作为特殊情况。
2020-01-20 math.PR
Mixtures of Tempered Stable Subordinators
在这篇文章中，我们介绍了混合回火稳定从属（TSS）。这些混合定义了一类从属，推广了回火稳定从属。讨论了逆从属子的密度函数（pdf）、Levy密度、矩、Fokker-Planck-Kolmogorov（FPK）型控制方程、势密度的渐近形式和更新函数的渐近形式等主要性质.我们也将这些结果推广到n阶混合TSS。
2019-12-01 math.PR
Tempered fractional Brownian and stable motions of second kind
Meerschaert和Sabzikar [12]，[13]通过在FBM/FSM的移动平均表示中包括指数回火因子，引入了回火分数布朗/稳定运动（TFBM/TFSM）。本文讨论了FBM/FSM的另一种回火形式，称之为第二类回火分数布朗/稳定运动（TFBM II/TFSM II），证明了TFBM/TFSM与TFBM II/TFSM II是不同的过程.特别是，TFBM II/TFSM II的大时间特性与FBM/FSM的大时间特性相似，并且与TFBM/TFSM的大时间特性形成鲜明对比。
2017-02-23 math.PR
Exact Simulation from Tempered Stable Distributions with Infinite Variation ($α\ge1$)
University of North Carolina Charlotte（北卡罗来纳大学夏洛特分校）
本文提出了一种精确且计算可行的方法，用于模拟无限变分的 tempered稳定分布，α∈[1,2)。
2026-04-20 math.PR
On the convolution equivalence of tempered stable distributions on the real line
本文证明了单变量调和稳定分布的卷积等价性，从而严格化了其概率密度与Lévy密度渐近相似的经典启发式论证，并讨论了文献中的具体例子。
2024-01-15 math.PR
An Exact Method For Simulating Rapidly Decreasing Tempered Stable Distributions
急减调和稳定分布是金融应用中的一个有用模型。然而，在文献中没有精确的模拟方法。我们通过在有限变分的情况下引入精确的模拟方法来弥补这一点。我们的方法适用于更广泛的一类$p$ -RNTR分布。
2020-09-12 math.PR
On A New Class of Tempered Stable Distributions: Moments and Regular Variation
我们扩展了一类回火稳定分布首先介绍了Rosinski 2007年。我们的新类允许更多的结构和更多种类的尾部行为。我们讨论了各种子类和它们之间的关系。为了刻画可能的尾部，我们给出了各种矩的有限性的详细结果。我们还给出了尾是正则变化的充要条件。这最后一部分使我们能够表征特定的回火稳定分布所属的吸引区域。
2011-09-05 math.PR
On the Transition Laws of $p$-Tempered $α$-Stable OU-Processes
我们推导出一个显式表示的过渡律的$p$ -回火$α$ -稳定过程的Ornstein-Uhlenbeck型，并使用它来开发一种方法进行模拟。我们的结果适用于单变量和多变量的情况下。特别注意$p\leα$的情况，这是更复杂的，需要额外的照顾。
2020-05-16 math.PR
Density estimates for sdes driven by tempered stable processes
研究了一类由可能回火L{é}vy过程驱动的随机微分方程，在较弱的系数条件下.我们证明了相应的鞅问题的适定性以及解的稠密性。并给出了双边热核估计。我们的方法是基于参数级数展开
2016-01-29 math.PR
Invariance Principles for Tempered Fractionally Integrated Processes
本文讨论了$α$ -稳定的$(1< α\le 2)$ i.i.d.中自回归调和分数积分移动平均线的不变原理。创新和相关回火线性过程，回火参数$λ\sim λ_*/N$为零。我们证明了部分和过程的极限在弱回火（$λ_* = 0$），强回火（$λ_* = \infty$）和中等回火（$0<λ_* < \infty$）的情况下采取不同的形式。这些结果被用来推导AR（1）单位根的OLS估计的极限分布，其中包含弱、强和中等回火移动平均误差。
2017-03-07 math.PR
Stein's Method for Tempered Stable Distributions
在这篇文章中，我们发展了双边回火稳定分布的Stein特征。在文献中已知的正态分布、伽玛分布、拉普拉斯分布和方差-Γ分布的斯坦特征很容易得到。也可以推导出更困难的分布，如两个正态随机变量的乘积的分布，两个伽马随机变量之间的差的斯坦特征。利用半群方法，我们得到了Stein方程解的估计.最后，我们应用这些估计，以获得误差界的Wasserstein型距离的回火稳定近似在三个著名的问题：比较两个回火稳定分布，拉普拉斯近似的随机几何和，和六矩定理的对称方差伽玛近似的泛函双Wiener-It $\ddot{\text{o}}$积分。我们还将我们的结果与现有文献进行了比较。
2022-01-05 math.PR
Finite Time Ruin Probabilities for Tempered Stable Insurance Risk Processes
本文研究了具有谱正逆高斯过程的调和稳定Lévy保险风险过程族的提前破产概率$t$.通过对破产时间渐近分布进行拉普拉斯变换，得到了破产时间分布的数值逼近，并给出了其显式表达式。这些都是基准对模拟的基础上重要性抽样使用稳定的过程。的渐近公式的理论后果被发现，以指示一些潜在的缺点，使用逆高斯过程作为风险准备金过程。我们提供属于调和稳定过程族的自然推广作为替代。
2013-03-06 math.PR
Three Upsilon Transforms Related to Tempered Stable Distributions
本文讨论了与$p$ -回火$α$ -稳定（$TS^p_α$）分布类有关的三个上变换的性质.特别是，我们描述了他们的域，并展示了它们如何可以表示为彼此的组合物。进一步，我们证明了如果$-\infty<β<α<2$和$0<q<p<\infty$，那么它们可以用来将$TS^p_β$分布的Lévy测度变换为$TS^q_α$分布的Lévy测度.
2015-06-16 math.PR
On Fractional Tempered Stable Motion
本文定义并研究了分数阶缓和稳定运动（fTSm），揭示了其介于高斯与稳定分布之间的尾部特性及短长期近似行为，并推导其级数表示用于模拟和样本路径性质研究。
2005-03-31 math.PR
Inverse Tempered Stable Subordinators
研究了回火$β$ -稳定从属子（也称为逆回火稳定从属子）的首中时.对于稳定性指标$β\in (0,1)$，得到了ITS从属子的密度函数。还得到了ITS密度的级数表示，这可能有助于计算的目的。研究了ITS从属子的$q$阶矩的渐近行为。特别地，给出了ITS从属子的均值的极限行为。得到了ITS密度作为空间变量$x\rightarrow 0$的极限形式及其$k$阶导数.还获得了ITS密度的控制偏微分方程。相应的逆稳定从属子的已知结果作为特例。
2014-10-07 math.PR
Tempered geometric stable distributions and processes
本文提出基于指数阻尼Mittag-Leffler函数的几何调和方法，研究单变量调和几何稳定分布，计算其特征指数、累积量和谱密度，并分析相关Lévy过程的标度极限。
2023-05-25 math.PR
Tempered Fractional Poisson Processes and Fractional Equations with Z-Transform
在这篇文章中，我们得到了不同类型的空间和时间分数泊松过程的状态概率的z变换。本文研究了时间分数泊松过程和空间分数泊松过程的调和形式。介绍了Gegenbauer型分数阶微分方程及其z变换解法。我们的结果在几个方向上推广和补充了分数Poisson过程的结果。
2018-08-02 math.PR
Lévy Processes and Lévy White Noise as Tempered Distributions
我们确定了Lévy白噪声是回火分布的一个充要条件。更准确地说，我们表明，如果与此噪声相关的Lévy措施有一个积极的绝对矩，然后Lévy白噪声几乎肯定采取的值在空间中的回火分布。如果Lévy测度不具有任何阶的正绝对矩，则Lévy白噪声为回火分布的事件的概率为零。
2015-09-17 math.PR
Tempered distributions: does universal tempering procedure exist?
自世纪之交以来，人们对重尾分布，特别是稳定分布在物理和金融问题中的应用越来越感兴趣。虽然，稳定分布的尾部提供了更好的拟合真实世界的数据，他们太胖，描述经验分布。为了弥补稳定分布的这个缺点，已经提出了所谓的稳定分布的缓和变体。本文认为回火应与导致重尾分布的模型相联系，并提出了几种与相应模型相联系的回火方法
2015-05-08 math.PR
Simulating Continuous-Time Autoregressive Moving Average Processes Driven By p-Tempered α-Stable Lévy Processes
本文研究了由 p-tempered α-stable Lévy 过程驱动的 CARMA 过程的模拟方案，通过截断级数表示近似驱动噪声，推导了级数表示结果，证明了误差界限，并通过 Monte Carlo 实验验证了方法的有效性。
2024-08-27 math.PR
Large deviations for a class of tempered subordinators and their inverse processes
本文考虑一类调和从属算子，即一类具有一维边际调和分布的从属算子，它们属于文献[3]中研究的一类。本文的主要贡献是一个非中心中偏差结果。更确切地说，我们指的是一类大偏差原理，填补了一些非高斯同分布随机变量的（平凡）弱收敛到它们的共同规律，和其他一些相关的随机变量收敛到一个常数之间的差距。其他一些次要的结果关注大偏差的逆回火从属考虑在本文中，实际上，在某些结果中，这些逆过程出现的随机时间变化的其他独立的过程。
2020-11-04 math.PR
Elliptical Tempered Stable Distribution and Fractional Calculus
本文从特征函数出发，给出了椭圆回火稳定分布的定义，它包含了唯一的谱测度。这个定义提供了一个框架，用于创建无限可分分布，特别是椭圆回火稳定分布与分数微积分之间的联系。最后，讨论了调和无穷可分分布的密度函数的解析逼近，其中椭圆调和稳定分布是它的一个子类。
2014-08-15 math.PR q-fin.MF
Tempered stable distributions and processes
本文研究了 tempered稳定分布及其过程，探讨了极限分布、参数估计、密度变换和 p-变分指数，以及由这些过程驱动的指数股票模型。
2019-07-11 math.PR q-fin.MF
Self-Decomposable Laws Associated with General Tempered Stable (GTS) Distribution and their Simulation Applications
本文研究广义调和稳定（GTS）分布相关的自分解分布及其背景驱动Lévy过程，并用于Ornstein-Uhlenbeck型过程的平稳分布，提出基于随机积分表示的模拟方法以模拟标普500指数和比特币日累积收益。
2024-05-26 math.PR
Tempered relaxation equation and related generalized stable processes
分数弛豫方程以及由独立随机过程随时间变化的弛豫函数已经被广泛研究（参见例如\cite{MAI}、\cite{STAW}和\cite{GAR}）。我们从证明上不完全Γ函数满足回火松弛方程（指数为$ρ\in (0,1)$）开始;由于解的这种显式形式，我们可以导出它的谱分布，这扩展了稳定定律。因此，我们定义了一类新的自相似过程（通过$n$倍拉普拉斯变换的密度），这是由参数$ρ$索引：在特殊情况下，$ρ=1$，它减少到稳定的从属。因此，参数$ρ$可以被视为标准稳定情况下显示的时间依赖性结构的局部偏差的度量。
2020-09-01 math.PR
A limit theorem for generalized tempered stable processes and their quadratic variations with stable index tending to two
本文研究稳定指数趋于二时广义调和稳定过程的极限，证明其二次协变差收敛到独立的一维稳定过程，并应用于金融建模，构造逼近Black-Scholes的纯跳跃模型，分析隐含波动率偏斜。
2025-04-23 math.PR
Estimates of tempered stable densities
在对相应的Lévy测度和Lévy-Khinchin指数的特定假设下，给出了概率测度卷积半群的密度估计.假设得到满足，例如，J. Rosi{\displaystyle J. Rosi}ski的回火稳定半群
2008-04-01 math.FA math.PR
Average-tempered stable subordinators with applications
本文考虑服从缓和稳定分布的子项的移动平均。我们调查了一个家庭以前未探索的无限活动从属诱导的运行平均过程的概率分布，并确定其跳跃强度的措施。特殊情况下，包括伽玛过程和逆高斯过程进行了讨论。然后，我们推导出易于实现的公式的分布函数，累积量和时刻，以及提供明确的估计，其渐近行为。数值实验表明了所提公式的适用性和有效性。两个重要的扩展的运行平均过程和它的等分布从属检查与具体的应用程序，结构退化建模和金融衍生品定价，在那里他们的优势相对于现有的几个模型一起突出提到欧拉离散化和复合泊松近似技术。
2020-09-05 math.PR
First exit and Dirichlet problem for the nonisotropic tempered $α$-stable processes
本文讨论了各向异性回火$α$ -稳定过程$X_t$的第一出口和Dirichlet问题.首先得到了第一出口位置$\left|X_{τ_D}\right|$和第一出口时刻$τ_D$的所有矩的上界。发现$\left|X_{τ_D}\right|$或$τ_D$的概率密度函数随$\left|X_{τ_D}\right|$或$τ_D$的增加呈指数衰减，$\mathrm{E}\left[τ_D\right]\sim \left|\mathrm{E}\left[X_{τ_D}\right]\right|$，\ $\mathrm{E}\left[τ_D\right]\sim\mathrm{E}\left[\left|X_{τ_D}-\mathrm{E}\left[X_{τ_D}\right]\right|^2\right] $也呈指数衰减.由于$\mathrmΔ^{α/2,λ}_m$是各向异性回火稳定过程的无穷小生成元，我们得到了$\mathrmΔ^{α/2,λ}_m$作为算子的狄利克雷问题的Feynman-Kac表示.因此，平均所产生的随机过程的轨迹导致的解决方案的狄利克雷问题，这也是由数值实验验证。
2019-01-08 math.PR
Tempered positive Linnik processes and their representations
本文分析了与回火正Linnik（TPL）分布相关的各类过程。我们提供了TPL Lévy过程的几个从属表示，特别是建立了一个关于负二项从属的随机自相似性质。在有限的活动制度，我们表明，明确的复合泊松表示产生的创新Mittag-Leffler型法律显然是新的。我们刻画了两个时间非齐次TPL过程，即具有平稳分布的Ornstein-Uhlenbeck（E-L）Lévy驱动过程和由TPL律决定的可加过程.最后，我们说明了如何研究的属性走到一起，在一个多变量的TPL列维框架的基础上，一个新的负二项混合方法。在统计反欺诈和金融建模方面概述了一些潜在的应用。
2022-06-06 math.PR
On Approximations of Subordinators in $L^p$ and the Simulation of Tempered Stable Distributions
本文研究正半直线上的从属子近似问题，证明缩放泊松混合可近似从属子并推导$L^p$收敛速率，提出近似模拟方法，在一般混合框架下重点针对tempered stable分布类展开分析。
2024-09-16 math.PR
Multivariate tempered stable additive subordination for financial models
研究了一类多元调和稳定分布，并引入了相应的调和稳定Sato从属算子类.这些Sato从属被用来建立一个多参数布朗运动从属的添加剂非齐次过程。由此产生的过程是添加剂和时间不均匀的。此外，这些过程与一类Lévy过程在单位时间的分布相关联，对金融数据具有良好的拟合性质。Sato从属布朗运动的主要特征是它具有不定常相关性，而Lévy运动则不具有.我们提供了相关动力学的数值说明。
2021-09-02 math.PR q-fin.MF
Gaussian, stable, tempered stable and mixed limit laws for random walks in cooling random environments
冷却随机环境中的随机游动（RWCRE）是动态随机环境中的随机游动模型，其中整个环境沿着固定的时间序列（称为“冷却序列”）重新采样，并且在这些时间之间保持固定。该模型介于均匀随机游走模型和（静态）随机环境（RWRE）中的随机游动模型之间，在均匀随机游走模型中，环境在每一步都被重置，在（静态）随机环境（RWRE）中，环境从不被重新采样。在这项工作中，我们专注于限制分布的一维RWCRE的制度，其中相应的（静态）RWRE的波动是由一个$s$稳定的随机变量与$s\in(1,2)$。在这种情况下，由于两个极端的情况下（rescue每一步，从来没有rescue，分别），从高斯交叉到稳定的限制足够规则的冷却序列先前被证明。我们的第一个结果肯定地回答了这个猜想，明确的临界指数，规范序列和限制法律与交叉表明从高斯变化到$s$稳定的限制，通过在临界通过一定的广义回火稳定分布。然后，我们探索了一般冷却序列的RWCRE缩放限制。一方面，我们提供了一套操作的充分条件，保证渐近出现的高斯，$s$稳定或广义回火分布从某一类。另一方面，我们给出明确的例子，并描述如何构建不规则的冷却序列，其相应的极限定律的特点是上述三个法律的混合物。为了获得这些结果，我们需要和推导出一些精细的静态RWRE与$s\in(1,2)$这可能是独立的利益的渐近结果。
2021-08-18 math.PR
Parametric Estimation of Tempered Stable Laws
本文比较最大似然与广义矩等参数估计方法，证明缓增稳定分布估计量大样本性质，并通过模拟和金融数据验证其效果。
2024-07-05 math.PR math.ST stat.TH
Stable and tempered stable distributions and processes: an overview toward trajectory simulation
本文综述稳定分布、α-稳定过程及经典缓变稳定（CTS）过程的核心性质，给出对应采样与增量模拟算法并附多尺度数值示例，为解决这类无限跳Lévy过程的轨迹模拟计算难题提供实践路线图。
2024-12-09 math.PR stat.CO
Limit Theorems for Tempered Linear Processes with Innovations in the Domain of Attraction of a Stable Law
School of Mathematics, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics（南京航空航天大学数学学院）
该研究针对新息属于稳定律吸引域的回火线性过程，推导了其部分和过程的极限定理，明确了不同回火强度下的归一化关系与极限性质，推广了未回火的对数边界定理。
2026-08-04 math.PR
Rejection Sampling for Tempered Levy Processes
我们将回火稳定Levy过程的概念推广到回火更一般的Levy过程类。我们证明了原过程可以分解为调和过程和一个独立的大跳跃点过程之和。然后，我们使用它来建立一个拒绝采样算法，从回火过程中进行采样。一个小规模的仿真研究，以帮助了解该算法的性能。
2018-06-02 math.PR stat.CO
Fitting Generalized Tempered Stable distribution: Fractional Fourier Transform (FRFT) Approach
本文研究了丰富的广义回火稳定分布（正态分布的替代方案）和用于对资产回报率和许多物理和经济系统建模的$α$-稳定分布。首先，我们探讨了广义回火稳定（GTS）分布的一些重要性质。开发的理论工具被用来进行实证分析。GTS分布使用标准普尔500，SPY ETF和比特币BTC拟合。分数傅里叶变换（FRFT）技术评估概率密度函数及其导数的最大似然过程。基于统计推断的结果和Kolmogorov-Smirnov（K-S）拟合优度，GTS分布拟合SPY ETF回报的基础分布。比特币BTC回报率的右侧和标准普尔500回报率基础分布的左侧符合回火稳定分布;而比特币BTC回报率的左侧和标准普尔500回报率基础分布的右侧由复合泊松过程建模。
2022-06-04 math.PR q-fin.ST
Mean exit time for stochastic dynamical systems driven by tempered stable Lévy fluctuations
我们利用平均退出时间来量化由回火Lévy涨落驱动的随机动力系统的宏观动力学行为，这些随机动力系统是非局部椭圆型方程的解。首先，我们构造了一个新的数值格式来计算和求解一维随机系统的平均退出时间。其次，我们将解析和数值结果推广到二维情况：水平-垂直各向同性情况。最后，我们通过几个算例验证了所提出格式的有效性。
2019-10-21 math.DS math.PR
Tempered stable distributions and finite variation Ornstein-Uhlenbeck processes
构造\Levy驱动的Ornstein-Uhlenbeck过程是一个与自分解概念密切相关的任务。特别是，它们的跃迁定律与它们的自分解定态定律的性质有关，这些性质在下文中称为\emph{a-reminder}。在本研究中，我们充分刻画了这些a-提醒s的Lévy三元组，我们提供了一个一般的框架来推导与回火稳定分布相关的有限变分Ornstein-Uhlenbeck过程的过渡律。最后，我们专注于子类的指数调制回火稳定的法律和我们推导出的算法的骨架的Ornstein-Uhlenbeck过程相关的这种分布，采用的程序计算更有效的比那些已经在现有的文献中的进一步的优势。
2020-11-18 math.PR q-fin.CP
Information geometry of tempered stable processes
本文研究了 tempered稳定过程的信息几何，推导了 α-分歧、Fisher 信息矩阵和 α-连接，并展示了其在统计应用中的示例。
2026-08-27 cs.IT math.DG math.IT
Exponential stock models driven by tempered stable processes
本文研究了由 tempered 稳定过程驱动的指数股票模型，分析了等价鞅测度的存在性，并给出了欧式期权的定价公式。
2019-07-11 math.PR q-fin.MF
The $α$-dependence of stochastic differential equations driven by variants of $α$-stable processes
本文研究了$α$ -稳定过程的两种变形，即回火稳定从属过程和修正回火稳定过程及其重整化。研究了Skorohod空间中的弱收敛性，证明了它们满足一致紧性条件。最后，应用程序的$α$依赖的解决方案，这些过程驱动的SDES进行了讨论。
2011-02-10 math.PR
Fast and explicit European option pricing under tempered stable processes
Université Paris Dauphine-PSL（巴黎第九大学）；Société Générale（法国兴业银行）
该研究针对修正稳定过程驱动的指数莱维模型，提出欧式期权定价的级数展开方法，无需精细选择超参数，数值表现可与先进方法媲美。
2026-09-07 math.PR q-fin.CP
Tempered Fractional Brownian Motion Revisited Via Fractional Ornstein-Uhlenbeck Processes
从约化分数阶Ornstein-Uhlenbeck过程的观点重新讨论了回火分数阶布朗运动。回火分数布朗运动的许多基本性质可以证明是分数Ornstein-Uhlenbeck过程性质的直接结果或修正。引入了混合回火分数布朗运动，并研究了它的一些性质.将回火分数布朗运动从单指标推广到双指标.最后研究了回火多分数布朗运动及其性质。
2019-07-21 math-ph math.MP math.PR
An Itō formula in the space of tempered distributions
我们推广了伊藤公式\cite{MR1837298} *{定理2.3}，使之适用于具有rcll路的半鞅.我们还讨论了这类半鞅的局部时过程。利用伊藤公式对Lévy过程进行研究，得到了Hermite-索伯列夫空间中某些随机微分方程解的存在性.
2014-11-22 math.PR
Random integral representations for free-infiniteley divisible and tempered distributions
给出了希尔伯特空间上Lévy谱测度的伸缩混合又是Lévy测度的充分条件.引入了关于无穷维Lévy过程的随机积分，并由此给出了一些积分映射.引入了新的类（卷积半群）。其中一个给出了自由（Voiculescu）公式和经典Lévy-Khintchine公式之间的一个意想不到的关系，而第二个与统计物理中出现的回火稳定测度（Mantegna nad Stanley）相吻合。
2012-06-14 math.PR
Quasihelix properties of selected Volterra Gaussian processes
Taras Shevchenko National University of Kyiv（基辅塔拉斯舍甫琴科国立大学）；University of Vaasa（瓦萨大学）
本文研究了几种具有温控、幂加权和对数核的高斯Volterra过程的局部准螺旋和广义准螺旋性质，包括温控分数布朗运动和广义分数布朗运动型过程，探讨了参数值对性质的影响。
2026-10-27 math.PR
The Wigner distribution of Gaussian tempered generalized stochastic processes
该研究定义了复值对称高斯型缓增广义随机过程的维格纳分布，得到相空间时频广义随机过程，推导了协方差算子外尔符号公式，公式由原过程协方差算子外尔符号表示。
2025-08-20 math.FA math.PR
Optimal Harvesting of a Stochastic Logistic Model Driven by One-Sided Tempered Stable Process
University of Shanghai for Science and Technology（上海理工大学）
本文研究由单侧 tempered 稳定过程驱动的随机逻辑捕捞模型，推导了种群灭绝与持久的阈值条件，证明了模型的分布稳定性，并得出最优捕捞努力和最大可持续产量的显式解。分析了白噪声强度和莱维跳跃强度对最优捕捞策略的影响，提出四种针对性干预策略。
2026-05-15 math.OC math.PR
Subordinated Compound Poisson processes of order $k$
本文引入了$k$（CPPoK）阶复合Poisson过程，并讨论了它的一些性质.进一步，利用调和稳定从属子（MTSS）及其右连续逆的混合，研究了具有不同分布性质的两个从属CPPoK。还证明了CPPoK和PPoK的空间和回火空间分式形式，推广了文献中的结果。
2020-05-04 math.PR
Distribution-valued heavy-traffic limits for the $G/\mathit{GI}/\infty$ queue
我们研究了高负荷服务下的$G/\mathit{GI}/\infty$排队模型，该模型使用了回火分布值过程来跟踪系统中每个客户的年龄和剩余服务时间。在这两种情况下，我们使用连续映射定理连同功能中心极限定理的结果，以获得流体和扩散限制，这些过程在空间中的回火分布值的过程。我们发现我们的扩散极限是回火分布值的Ornstein-Uhlenbeck过程。
2015-04-21 math.PR
