General mean-field BSDEs with diagonally quadratic generators in multi-dimension
本文研究多维中对角二次生成元的一般平均场倒向随机微分方程，通过不动点定理建立局部解并拼接为全局解，采用θ-方法证明凸生成元及无界终值下全局解的存在唯一性，并推广至Volterra型情形。
2023-10-23 math.PR
Diagonally quadratic BSDE with oblique reflection and optimal switching
本文研究了斜反射对角二次倒向随机微分方程解的存在性。利用惩罚方法，我们通过提供一些精细的先验估计证明了解的存在性。通过验证解的第一分量确实是二次倒向随机微分方程的切换问题的值，我们进一步得到了唯一性。此外，我们提供了一个扩展的可解性和应用我们的结果研究风险敏感切换问题的功能随机微分方程。
2021-11-16 math.PR
Multi-Dimensional Super-Linear Backward Stochastic Volterra Integral Equations
本文系统地研究了生成元在调节变量$Z$中为超线性的多维倒向随机Volterra积分方程（BSVIE）的一般可解性.讨论了两种主要情况：（i）当自由项有界且生成元对$Z$的依赖性是“严格对角”二次增长且与非对角分量次二次耦合时;（ii）当自由项是无界的，具有任意阶的指数矩，生成元对$Z$的依赖性对角地不超过二次，并且与非线性无关时，对角分量此外，对于生成元是超二次的情况，在$Z$中给出了一些否定的结果。
2022-11-08 math.PR
General Fully Coupled Forward Backward Stochastic Differential Equations with delayed generator
本文主要研究了不同类型的带延迟发生器的双稳态振荡器。首先在时滞利普希茨条件下建立了具有时滞生成元的非齐次倒向随机微分方程解的存在唯一性结果。其次，得到了一般的带时滞系数的完全耦合正倒向随机微分方程解的存在唯一性结果。
2021-11-27 math.PR
Reflected backward doubly stochastic differential equations with time delayed generators
考虑一类带时滞生成元的反射倒向双随机微分方程（简称RBDSDE），在这种情况下，生成元在时间$t$上依赖于过去解的值.在一个利普希茨条件下，我们保证了解的存在唯一性.
2017-03-30 math.PR
Backward stochastic differential equations with time-delayed generators and integrable parameters
本文给出了一类仅含可积数据的时滞倒向随机微分方程解的存在唯一性结果。
2021-10-02 math.PR
Reflected backward doubly stochastic differential equations with discontinuous generator
本文研究了一维反射倒向双随机微分方程（RBDSDEs）的连续边界和不连续生成元（左连续或右连续）.通过对RBDSDE建立的比较定理，我们给出了RBDSDE的最小解或最大解
2010-11-14 math.PR
Explicit solution for backward stochastic Volterra integral equations with linear time delayed generators
本文旨在给出具有线性时间延迟生成元的倒向随机Volterra积分方程的显式解。过程$Y$用一个积分来表示，该积分的核是显式给出的。过程$Z$由涉及$Y$的Hida-Malliavin衍生物表示。
2021-10-02 math.PR
Quadratic $G$-BSDEs with convex generators and unbounded terminal conditions
本文首先研究了由$G$ -布朗运动驱动的具有无界终值的一维二次倒向随机微分方程（$G$ -BSDEs）.借助于Briand和Hu [4]的$θ$方法和非线性随机分析技巧，我们给出了一个近似过程，证明了当生成元为凸（或凹）且终值为任意阶指数矩时解的存在性和唯一性.最后，我们还建立了具有对角二次生成元的多维广义倒向随机微分方程的适定性。
2021-01-27 math.PR
Differentiability of backward stochastic differential equations in Hilbert spaces with monotone generators
研究了无穷维中具有单调生成元的倒向随机微分方程解的正则性。我们展示了非线性Kolmogorov方程和随机最优控制的一些应用。
2006-03-17 math.PR
Fractional backward stochastic differential equations with delayed generator
本文重点研究了一类具有延迟生成元的分数向后随机微分方程（简称BSDEs）的可解性。在这类方程中，生成元不仅包括当前解的值，还包括过去解的值。在利普希茨条件下，证明了这类倒向随机微分方程解的存在唯一性.还得到了这类倒向随机微分方程的一个比较定理。
2022-11-30 math.PR
Backward stochastic Volterra integral equations with time delayed generators
本文研究了一类带时滞生成元的倒向随机Volterra积分方程。在一定条件下（小时间视界或Lipschitz常数），我们得到了一个存在唯一性结果.接下来，借助这两个例子的BSVIE我们提供这个条件是必要的。然而，对于一类特殊的延迟生成元，以前的存在性和唯一性结果保持任意的时间范围和Lipschitz常数。最后，我们通过建立一个加性假设下，路径连续性的性质。
2021-10-05 math.PR
Backward stochastic differential equations with unbounded generators
本文考虑两类倒向随机微分方程。首先，在方程生成元的Lipschitz型条件下（该条件也可以是无界的），给出了方程存在唯一解对的充分条件。证明的方法是皮卡德迭代和由此产生的条件是新的。我们还证明了一个比较定理。其次，在可能无界生成元的线性增长和连续性假设下，证明了解对的存在性。这类方程比现有的方程更一般。
2018-03-07 math.PR
On the backward stochastic differential equation with generator $f(y)|z|^2$
本文考虑了具有生成元$f(y)|z|^2,$的倒向随机微分方程（BSs），其中函数$f$定义在开区间$D$上，且局部可积.得到了这类倒向随机微分方程有界解和$L^p(p\geq1)$解的存在唯一性.建立了这类倒向随机微分方程的若干比较定理和一个逆比较定理。作为应用，我们给出了二次偏微分方程黏性解的概率解释。
2021-03-03 math.PR
Backward stochastic differential equations with time delayed generators - results and counterexamples
研究了具有时滞生成元的倒向随机微分方程。在这种新类型的方程中，在时间t的生成器可以依赖于过去的解的值，用例如移动平均类型的时间延迟函数加权。我们证明了一个充分小的时间范围或一个充分小的Lipschitz常数的发电机的解决方案的存在性和唯一性。我们给出的例子，有多个解决方案或没有解决方案的时间延迟发电机的BERRY。我们证明了一些特殊的一类发电机的存在性和唯一性可能仍然保持为任意的时间范围和任意Lipschitz常数。这个类包括线性时间延迟发生器，我们将更详细地研究。研究了一类具有时滞生成元的BMO系统解的性质，包括有界性对终端条件的继承性、比较原理、测度解的存在性和BMO鞅性质.我们给出了他们可能失败的例子。
2010-05-25 math.PR
$L^{p}$-solutions of backward stochastic differential equations with time-delayed generators
本文研究了一类具有时滞生成元的倒向随机微分方程。我们假设终值和生成元是$L^{p}$ -可积的与$p>1$。我们得到了一种新的类型的估计有关的这个Besides。接下来，我们用两种方法建立存在唯一性结果。首先，Briand等人（随机过程. 108（2003）109-129），因此是公知的Picard迭代过程。利用Picard迭代程序，我们重新讨论了Dos Reis等人（随机过程. 121（9）（2011）2114-2150），简化了证明并给出了与Lipschitz常数$K$和终止时间$T$相关的显式存在唯一性条件。
2021-10-02 math.PR
Multivalued Backward Stochastic Differential Equations with Time Delayed Generators
研究了一类新的多值倒向随机微分方程：\[ \left\{\begin{array} [c]{r}-dY\left(t\right) +\partialφ\left(Y\left(t\right)\right) dt\ni F\left(t,Y\left(t\right),Z\left(t\right),Y_{t},Z_{t}\right) dt+Z\left(t\right) dW\left(t\right),\;0\leq t\leq T,\medskip\\ \multicolumn{1}{l}{Y\left(T\right) =ξ,}\end{array} \right. \]其中$\partialφ$是凸函数的次微分，$\left(Y_{t},Z_{t}\right):=(Y(t+θ),Z(t+θ))_{θ\in\lbrack-T,0]}$表示解在区间$\left[ 0,t\right] $上的过去值.我们的结果是基于Delong & Imkeller，Ann.Appl.Probab.，2010年，关于具有时滞生成元的倒向随机微分方程。
2013-05-30 math.PR
$L^p$ Solutions of Backward Stochastic Differential Equations with Jumps
在给定$p \in (1, 2)$的条件下，研究了生成元在$(y,z)-$变量下不一定Lipschitz连续的多维带跳倒向随机微分方程（BSDEJ）的$L^p$ -解.我们表明，这样一个BSDEJ与p-可积终端数据承认一个独特的$L^p$解决方案，通过近似的单调生成器序列的Lipschitz生成器通过卷积与软化和使用的稳定性结果。
2017-02-10 math.PR
Representation theorems for generators of Reflected BSDEs with continuous and linear-growth generators
本文建立了反射倒向随机微分方程（RBs）生成元的局部表示定理，其生成元是线性增长的连续的。推广了倒向随机微分方程（BDEs）生成元的一些已知表示定理.作为应用，得到了RBNN的一个一般逆比较定理，并讨论了RBNN的一些性质。
2017-01-31 math.PR
Doubly Reflected Backward SDEs Driven by $G$-Brownian Motion with Quadratic Generator
Research Center for Mathematics and Interdisciplinary Sciences, Shandong University（山东大学数学与交叉科学研究中心）；Frontiers Science Center for Nonlinear Expectations (Ministry of Education), Shandong University（山东大学非线性期望前沿科学中心（教育部））；Shandong Province Key Laboratory of Financial Risk, Shandong University（山东大学山东省金融风险重点实验室）；School of Mathematical Sciences, Shanghai Jiao Tong University（上海交通大学数学科学学院）；Zhongtai Securities Institute for Financial Studies, Shandong University（山东大学中泰证券金融研究院）
本文研究由$G$-布朗运动驱动的双反射反向随机微分方程在二次生成函数下的性质，证明了解的存在性和唯一性，并通过罚函数反射建立其与具有双障碍的非线性偏微分方程的关系。
2026-04-26 math.PR
Mean-Field Backward Stochastic Differential Equations with Nonlinear Resistance and Double Mean Reflections
Shandong University（山东大学）
本文研究了具有双均值反射和非线性阻力的均场反向随机微分方程，通过期望解的约束和补偿项建立存在性和唯一性，探讨了Lipschitz生成元和二次生成元的两种情况，以及补偿项绝对连续时的well-posedness。
2026-05-15 math.PR
Multidimensional BSDEs with uniformly continuous generators and general time intervals
研究了一类具有一般时间区间的多维倒向随机微分方程，其中生成元在$(y,z)$中关于$t$非一致连续.通过建立一般时间区间的确定性倒向微分方程的一些结果，利用Girsanov定理和卷积技巧，得到了这类倒向随机微分方程解的存在唯一性的一个新结果，将Hamadene（2003）和Fan，Jiang，Tian（2011）的结果推广到一般时间区间的情形.
2013-12-11 math.PR
Nonlinear predictable representation and $L^1$-solutions of backward SDEs and second-order backward SDEs
后向偏微分方程理论将布朗运动的可预测表示性质扩展到非线性框架，从而提供了完全非线性抛物偏微分方程的路径依赖模拟。在本文中，我们考虑向后的SDES，其反映的版本，和他们的二阶扩展，在最终的数据和生成满足$L^1$型可积性条件的上下文中。我们的主要目标是提供相应的存在性和唯一性结果一般Lipschitz生成元。唯一性在所谓的Doob类过程中，同时在适当的一类措施。我们强调，以前的文献只涉及向后的SDES，并要求生成元在$(y,z)$中是可分离的，参见Peng [Pen 97]，或者在梯度变量$z$中是严格次线性的，参见[BDHPS 03]，或者最终数据满足$L\ln L$ -可积性条件，参见[HT 18]。我们通过定义$L^1$ -可积性绕过这些条件下的非线性期望算子引起的前面提到的一类措施。
2022-02-11 math.PR
Mean-reflected $G$-BSDEs with multi-variate constraints
本文研究了由 $G$-布朗运动驱动且解的 $G$-期望满足多元约束的多维反射倒向随机微分方程，在生成子对角依赖的条件下，通过不动点论证证明了其解的存在性与唯一性。
2024-07-25 math.PR
Asymptotic approach for backward stochastic differential equation with singular terminal condition *
本文给出了具有奇异终端条件的B_1的解Y与具有奇异生成元的B_1的解H之间的一一对应关系。这一结果提供了精确的渐近行为的Y接近最终的时间和扩大的唯一性结果，更广泛的一类发电机。
2020-03-16 math.PR
Reflected Discontinuous Backward Doubly Stochastic Differential Equation With Poisson Jumps
本文证明了具有一个连续障碍的带Poisson跳的反射倒向双随机微分方程（RBDSDEPs）解的存在性，其中生成元是连续的，并研究了具有线性增长条件和$y$在生成元上左连续的RBDSDEPs.通过比较定理建立了这类方程，我们提供了一个最小或最大的RBDSDEP的解决方案。
2017-04-23 math.PR
Backward Stochastic Differential Equations and Backward Stochastic Volterra Integral Equations with Anticipating Generators
对于一个倒向随机微分方程（简称Bundle），当生成元不是渐进可测的时，它可能不允许适应解，并通过一个例子说明了这一点.而对于后向随机Volterra积分方程（BSVIE），则允许生成元具有预测性.除其他外，这给出了BSDE和BSVIE之间的本质区别。在适当的条件下，证明了这类BSVIE的适定性。进一步，结果被扩展到路径依赖的BSVIE，其中的生成器可以依赖于未知过程的未来路径。另一个发现是，对于路径依赖的BSVIE，一般来说，预测生成器的情况是不可避免的，并且类似于Peng-Yang [22]对预期BSDE施加的自适应条件是不必要的。
2022-06-25 math.OC math.PR
Second Order Backward Stochastic Differential Equations under Monotonicity Condition
Soner，Touzi和Zhang [20]在最近的一篇论文中引入了二阶倒向随机微分方程（简称2BSDEs）的概念，它自然地与一类完全非线性偏微分方程联系在一起。他们证明了存在性和唯一性的发电机是一致Lipschitz的变量$y$和$z$。本文的目的是将这些结果推广到生成元满足$y$中单调性条件的情形。更准确地说，我们证明了存在性和唯一性的生成器，这是Lipschitz在$z$和一致连续的线性增长的$y$的2BSDES。此外，我们强调在整个文件的主要困难和差异，由于2B框架。
2014-04-11 math.PR
Weak solutions of backward stochastic differential equations with continuous generator
证明了有限维空间中倒向随机微分方程（Boundary）$$ Y_t=ξ+\int_t^T f(s,X_s,Y_s,Z_s)\,ds-\int_t^T Z_s\,d\wien_s$$弱解的存在性，其中$f(t,x,y,z)$关于$z$是仿射的，并且满足次线性增长条件和连续性条件。该解的形式为定义在扩展概率空间上的过程的三元组$(Y,Z,L)$，并且满足$$ Y_t=ξ+\int_t^T f(s,X_s,Y_s,Z_s)\,ds-\int_t^T Z_s\,d\wien_s-(L_T-L_t)$$，其中$L$是正交的连续鞅任何$\wien$。该解决方案是建立在一个扩展的概率空间，使用杨措施的空间轨迹。这个空间的一个组成部分是Skorokhod空间D，它具有Jakubowski拓扑S。
2013-08-19 math.PR
Reflected anticipated backward stochastic differential equations with nonlinear resistance
本文考虑了在生成元中具有附加电阻的反射期望倒向随机微分方程（简称RABSDEs）。首先，我们研究了解的存在唯一性。在Luo（2020）中，需要小时间视界的条件。与Luo（2020）的证明方法相比，我们使用了不同的证明方法，以避免要求生成元$f(t,y,z,θ,\vartheta,m,\bar{m})$的Lipschitz系数对于$y,z,θ,\vartheta$足够小。只要发电机的电阻足够小，就可以得到Lipschitz系数。此外，指定的概率结构的解决方案。其次，我们给出了这类方程的一个比较定理。最后，在线性增长条件和其他阻力条件下，得到了最小解。
2020-09-05 math.PR
On measure solutions of backward stochastic differential equations
本文研究了具有非线性生成元的倒向随机微分方程，生成元的控制变量具有二次增长。这样一个Besides的测度解可以理解为一个概率测度，在这个测度下，生成元被看作为零，因此经典解可以通过条件运算和鞅表示的组合来重建。在终端条件是有界的情况下，生成元满足通常的连续性和有界性条件，我们证明了具有等价测度的测度解只是重新解释了经典解。在终端条件只有指数有界矩的情况下，我们讨论了一系列的例子，表明在非唯一性的情况下，非测度解的经典解可以与不同的测度解共存.
2008-07-08 math.PR
Backward SDEs with superquadratic growth
本文讨论了具有超二次生成元的倒向随机微分方程的可解性。我们首先证明了给定一个超二次生成元，存在一个有界的终值，使得相关的Bronze不允许任何有界解。另一方面，我们证明了如果超二次B型方程存在有界解，则存在无穷多个有界解。最后，我们证明了一类正向随机微分方程的马氏倒向随机微分方程解的存在性，其中终值是一个有界连续函数。
2009-02-19 math.PR
Multi-dimensional non-Markovian backward stochastic differential equations of interactively quadratic generators
本文研究了具有交互式二次生成元的多维非马尔可夫倒向随机微分方程的一般可解性，提出了生成元的一般结构，建立了局部和全局有界及无界解的存在唯一性结果，改进了现有工作并部分回答了Jackson2023SPA提出的问题。
2024-10-11 math.PR
A unified approach to global solvability for FBSDEs with diagonal generators
本文针对对角生成元的FBSDEs，在单调性条件下提出统一方法，证明解耦场的全局存在性，并推广到Lipschitz情形，给出$L^p$估计，回答了Yong的问题，应用于随机控制和博弈。
2023-06-23 math.PR
Asymptotic behavior for delayed backward stochastic differential equations
研究了具有时滞生成元的解耦正倒向随机微分方程解的渐近性质。作为应用，我们建立了求解向后方程的大偏差原理。
2022-02-15 math.PR
Mean Field Backward Stochastic Differential Equations with Double Mean Reflections
Research Center for Mathematics and Interdisciplinary Sciences, Shandong University（山东大学数学交叉科学研究院）；Frontiers Science Center for Nonlinear Expectations (Ministry of Education), Shandong University（山东大学非线性期望前沿科学中心（教育部））
本文研究了具有双重均值反射的均值场反向随机微分方程的可解性与唯一性，通过压缩映射、惩罚方法和固定点论证等方法，探讨了生成元和约束依赖于分布的MFBSDEs的数学性质。
2026-01-09 math.PR
Propagation of Chaos for Mean-field Mean Reflected Backward Stochastic Differential Equations
Research Center for Mathematics and Interdisciplinary Sciences, Shandong University（山东大学数学与交叉科学研究中心）；Frontiers Science Center for Nonlinear Expectations (Ministry of Education), Shandong University（山东大学非线性预期前沿科学中心（教育部））；Shandong Province Key Laboratory of Financial Risk, Shandong University（山东大学山东省金融风险重点实验室）
研究平均场均值反射倒向随机微分方程的混沌传播，在生成元不依赖z时证明交互粒子系统解的存在唯一性，并给出收敛速率。
2026-06-01 math.PR
A Global Stochastic Maximum Principle for Forward-Backward Stochastic Control Systems with Quadratic Generators
研究了具有二次生成元的正倒向控制系统的随机最优控制问题。为了建立一阶和二阶变分方程和伴随方程，得到了一类包含有界平均振荡鞅（BMO-martingales）的具有无界随机Lipschitz系数的一维线性倒向随机微分方程的新估计，并证明了这类多维倒向随机微分方程的可解性.最后，导出了一个新的全局随机最大值原理。
2021-07-03 math.OC math.PR
Anticipating backward stochastic Volterra integral equations
本文介绍并研究了一类新的积分方程-预测倒向随机Volterra积分方程（预测BSVIEs）。在这些方程中，生成元不仅涉及解的当前值，而且还涉及解的未来值。我们得到的存在性和唯一性定理和比较定理的解决方案，这些预期的BSVIE。
2016-05-31 math.PR
Minimal Supersolutions of BSDEs with Lower Semicontinuous Generators
研究了一类带生成元的倒向随机微分方程的极小上解的存在性和唯一性，该方程的生成元是联合下连续的，由控制变量的仿射函数下有界，并满足一个特殊的归一化性质.
2011-10-14 math.PR
Malliavin calculus for backward stochastic differential equations and application to numerical solutions
本文研究了具有一般终值和一般随机生成元的倒向随机微分方程。特别地，我们不要求终值由前向扩散方程给出。生成器的随机性也不需要来自向前方程。从数值模拟的应用出发，首先得到了解的$L^p$ -Hölder连续性.然后构造了几个倒向随机微分方程的数值逼近格式，并基于所得到的$L^p$ -Hölder连续性结果，得到了格式收敛速率.主要工具是Malliavin演算。
2012-02-21 math.PR
Backward stochastic variational inequalities with locally bounded generators
研究了一类倒向随机变分不等式\begin{equation} \left\{\begin{array} {l}-dY_{t}+\partial φ(Y_{t})dt \ni F(t,Y_{t},Z_{t})dt-Z_{t}dB_{t},\;0\leq t<T \\ Y_{T}=η, \end{array} \right.\end{equation}解的存在唯一性，其中$F$满足局部有界性条件.
2013-10-16 math.DS math.PR
Representation theorems for generators of BSDEs with monotonic and convex growth generators
本文建立了生成元在$y$中单调凸增长和在$z$中二次增长的倒向随机微分方程的生成元的表示定理.我们还得到了这样的倒向随机微分方程的一个逆比较定理。
2014-12-05 math.PR
Reflected solutions of Anticipated Backward Doubly SDEs driven by Teugels Martingales
研究了在Lipschitz生成元下由Teugels鞅驱动的Lévy过程的期望倒向双随机微分方程的反射解，其中这些倒向双随机微分方程的系数依赖于解的未来值和现在值$\left( Y,Z\right) $ .我们还研究了预期的BDSDEs的解的存在性。
2017-03-27 math.PR
BSDEs on finite and infinite horizon with time-delayed generators
我们考虑一个后向随机微分方程的发电机，可以受到延迟，在这个意义上，它的当前值取决于加权过去的值的解决方案，例如一个扭曲的最近的平均值。存在性和唯一性的结果提供的情况下，可能无限的时间范围内的方程，和没有反射。进一步证明了当时滞为零时，时滞方程的解收敛于无时滞方程的解。我们认为，这些方程是自然联系到向前向后的系统，我们的观察允许在多维中的非有界终端条件的二次延迟方程导出结果的情况。
2015-09-07 math.PR
The Lp Cauchy sequence for one-dimensional BSDEs with linear growth generators
本文通过证明逼近序列是$L^p$意义下的Cauchy序列，直接证明了一维倒向随机微分方程的$L^p(p>1)$解的存在性.
2011-12-03 math.PR
Anticipated BSDEs driven by fractional Brownian motion with time-delayed generator
本文研究由分数布朗运动驱动且生成子含时滞的预期倒向随机微分方程，利用不动点定理证明了解的存在唯一性，并建立了解的比较定理。
2023-05-23 math.PR
Representation theorem for generators of quadratic BSDEs
本文建立了生成元在$z$中具有二次增长的倒向随机微分方程（BDED）的生成元的一般表示定理。作为应用，我们得到了这类二次倒向随机微分方程的一般逆比较定理和二次$g$ -期望的唯一性定理和平移不变性。
2015-07-20 math.PR
Backward doubly stochastic differential equations with or without reflection under weak conditions
Southern University of Science and Technology（南方科技大学）；Univ. Rennes, CNRS, IRMAR - UMR 6625（雷恩大学，法国国家科学研究中心，IRMAR - UMR 6625）
本文在弱条件下研究反向双随机微分方程（BDSDEs）的well-posedness，探讨了生成元f在y和z上的增长条件对存在性、唯一性和比较原理的影响。
2026-07-30 math.PR
Backward Stochastic Differential Equations on Manifolds
在流形上寻找具有固定随机终值的鞅的问题可以通过考虑具有二次增长生成元的倒向随机微分方程来解决。我们在这里研究这些方程的推广，我们给出了两个不同的框架中的唯一性和存在性结果，使用微分几何工具。给出了偏微分方程的应用，包括流形上的一类狄利克雷问题。
2005-01-18 math.PR
Lp-Solutions for Reected Backward Stochastic Differential Equations
研究了一类带一个反射壁的倒向随机微分方程（以下简称Bracket），当终值、生成元和障碍过程都是Lp-可积的且p在[1，2]中时，解的存在唯一性问题.为了构造解决方案，我们使用两种方法：惩罚和Snell包络。作为应用，我们扩大了一类函数，其相关的障碍偏微分方程问题有一个唯一的黏性解。
2008-07-11 math.PR
Anticipated backward stochastic differential equations with quadratic growth
本文研究了一维和多维二次增长的期望倒向随机微分方程（简称BSDEs）的可解性。在这些倒向随机微分方程中，生成元在Z上是二次增长的，它不仅包含解（Y，Z）的当前信息，而且还包含解的未来信息。在不同的条件下，得到了小终值、有界终值和无界终值等几种情形下倒向随机微分方程解的存在唯一性。
2019-09-24 math.PR
Reflected backward stochastic differentialequation with jumps and viscosity solution of second order integro-differential equation without monotonicity condition: case with the measure of Levy infinite
通过求解带跳的反射向后随机微分方程（RBDE），研究了带障碍的积分-偏微分方程（IPDE）的黏性解问题.在生成元不单调且Levy测度无穷大的情况下，证明了一类具有非局部项的方程连续黏性解的存在唯一性.
2018-09-06 math.PR
Scalar BSDEs of iterated-logarithmically sublinear generators with integrable terminal values
本研究针对带可积参数的标量倒向随机微分方程，证明了当生成元关于第二未知变量具有迭代对数一致连续性时可积适应解的存在唯一性，改进了已有相关结果。
2023-07-21 math.PR
