Multivariate Goodness of Fit Procedures for Unbinned Data: An Annotated Bibliography
非面元极大似然法是参数估计的一种常用方法。在参数估计之后，关键是要知道拟合模型是否充分描述了实验数据。已对单变量拟合优度程序进行了全面分析。在多维数据中，拟合优度检验的功效在实际问题中的研究还很少。至于哪种方法更好，没有明确的答案。测试性能与特定的分析特性密切相关。在这项工作中，审查多变量拟合优度技术。
2011-02-11 stat.AP
Goodness-of-fit tests for multivariate skewed distributions based on the characteristic function
我们采用一般的蒙特卡罗方法来测试复合假设的拟合优度几个流行的多变量模型，可以容纳不对称和重尾。具体而言，我们考虑加权L2型测试的差异措施的基础上，涉及经验特征函数之间的距离，从而避免需要采用相应的人口数量，这可能是未知的或复杂的工作。我们测试的唯一要求是，我们应该能够从测试分布中抽取样本，并拥有一个合理的方法来估计未知的分布参数。利用蒙特卡罗方法研究了几类偏态分布在有限样本下检验准则的性能。真实数据的例子也被包括来说明我们的方法。
2023-03-08 math.ST stat.CO stat.ME
Some multivariate goodness of fit tests based on data depth
本文利用深度函数刻画分布族的性质，将一元拟合优度检验推广为多元检验，并通过零分布随机样本估计深度，同时提出分布无关的尺度差异两样本检验。
2021-05-08 math.ST stat.TH
A unified framework for multivariate two-sample and k-sample kernel-based quadratic distance goodness-of-fit tests
提出基于矩阵距离的统一框架，整合多元两样本与 k 样本核二次距离拟合优度检验，推导渐近分布并通过模拟和实例验证，且以 QuadratiK 包在 R/Python 中实现。
2025-09-30 math.ST stat.ME stat.TH
A novel smoothing-based goodness-of-fit test of covariance for multivariate sparse functional data
本文提出一种基于平滑的多元稀疏函数型数据协方差拟合优度检验，扩展单变量检验并引入多元统计量，提高功效，应用于ADNI和PPMI数据验证实用性。
2025-03-27 stat.AP stat.ME
Goodness-of-fit test for the bivariate Hermite distribution
本文研究了二元Hermite分布的拟合优度检验。具体来说，我们提出并研究了一个基于经验概率生成函数的Cramér-von Mises型检验。Bootstrap可用于一致地估计检验统计量的零分布。模拟研究探讨有限样本量的自助法的优点。
2019-11-27 math.ST stat.TH
Local efficiency of integrated goodness-of-fit tests under skew alternatives
Henze和Nikitin（2000，2002）研究了位置替代情况下的无分布{ \it集成}拟合优度检验的效率。我们计算本地Bahadur效率，这些测试下更现实的广义偏斜替代品。结果是出乎意料的高。
2016-05-24 math.ST stat.TH
Goodness of fit tests for weighted histograms
在蒙特卡罗模拟中，加权直方图常用于概率密度函数的估计。它是作为具有权重的随机事件的随机实验的结果而获得的。本文将加权直方图的面元内容看作是随机变量项的和。提出了加权直方图和归一化未知的加权直方图的拟合优度检验。的大小和权力的测试进行了数值研究。
2008-06-19 math.ST physics.data-an stat.TH
Goodness-of-fit tests for stochastic frontier models based on the characteristic function
本文研究了随机前沿模型中组合误差分布的拟合优度检验。建议的检验统计量利用组成的误差项的特征函数，并制定为适当的标准化数据的加权积分。新的检验统计量是一致的，计算方便。模拟结果，从而rescent版本的新的测试相比，经典的拟合优度方法。
2022-02-27 math.ST stat.TH
Goodness-of-fit tests for extended Log-GARCH models
本文研究了一个扩展的log-Gestern模型的拟合优度检验和规格检验，该模型在标度下是稳定的。一个拉格朗日乘子测试推导出测试的零假设的扩展对数广义相对于更一般的配方，包括指数广义相对（EGERAND）。还测试了EGESTO的零假设。Portmanteau的拟合优度测试开发的扩展的log-Gestational。模拟说明的理论结果和实际的金融数据的应用。
2016-06-06 math.ST stat.TH
Goodness-of-Fit Tests for Pareto Distribution Based on a Characterization and their Asymptotics
本文给出了Pareto分布的一个新的刻画，并在此基础上考虑了拟合优度检验，给出了一个基于U-统计量的积分型和Kolmogorov-Smirnov型统计量，并计算了各种方案的Bahadur效率。我们为这些测试找到局部最优的替代方案。对于小样本量，我们将这些检验的功效与一些常见的拟合优度检验进行比较。
2014-04-27 math.ST stat.TH
Semimartingale detection and goodness-of-fit tests
在数量金融学中，我们经常用参数半鞅模型来拟合资产价格。为了确保我们的模型是正确的，我们必须执行拟合优度测试。本文给出了类波动过程的一个新的拟合优度检验，该检验易于应用于各种半鞅模型。在每种情况下，我们减少了问题的检测下观察到的噪声半鞅。在这种情况下，我们描述了一个小波阈值测试，获得自适应和接近最佳的检测率。
2016-06-06 math.ST q-fin.ST stat.TH
Information matrix equivalence in the presence of censoring: A goodness-of-fit test for semiparametric copula models with multivariate survival data
该研究证明了多变量删失生存数据下半参数copula模型的信息矩阵等价性，提出基于该等价性的copula函数设定信息比检验，推导其渐近分布并给出有限样本P值计算的参数bootstrap程序，通过模拟与真实数据验证了检验性能。
2023-07-23 stat.ME
Goodness-of-Fit Tests for Ornstein-Uhlenbeck Process
考虑线性随机微分方程（Ornstein-Uhlenbeck过程）的拟合优度检验问题。基本假设是二维未知参数的复合假设。研究了基于经验分布函数和不变密度局部时间估计的Cramer-vonMises型拟合优度检验。结果表明，在假设条件下，基本统计量的极限分布不依赖于未知参数。
2013-05-15 math.ST stat.TH
On goodness-of-fit tests for parametric hypotheses in perturbed dynamical systems using a minimum distance estimator
我们考虑的问题的建设的拟合优度检验的情况下，连续时间观测的扩散过程的小噪声。原假设是参数化的，我们使用未知参数的最小距离估计。我们提出了一个渐近分布自由测试这个模型。
2016-06-16 math.ST stat.TH
On asymptotic efficiency of goodness-of-fit tests for the Pareto distribution based on its characterization
引入了Pareto分布的一个新的特征，并在此基础上构造了积分型和上确界型拟合优度检验，描述了新统计量的极限分布和大偏差，计算了它们对参数选择的局部Bahadur效率.给出了新统计量局部最优性的条件。
2014-08-20 math.ST stat.TH
Improving Accuracy of Goodness-of-fit Test
众所周知，拟合优度检验的通常检验统计量的近似分布是卡方分布，自由度等于类别数减1（假设没有参数需要估计--这是我们在本文中所做的）。在这里，我们展示了如何通过包括两个校正项来改进这种近似，每个校正项都与观测总数成反比。
2014-10-25 math.ST stat.TH
A unified approach to goodness-of-fit testing for spherical and hyperspherical data
提出一种基于特征函数的通用方法，用于构建球面与超球面数据的拟合优度检验，该检验在应用上便利且对任意模型偏差保持一致性，并重点强调了球面分布检验。
2023-05-24 math.ST stat.TH
On ADF Goodness-of-Fit Tests for Perturbed Dynamical Systems
本文考虑了小噪声扩散过程的拟合优度检验的构造问题。基本假设是复合参数，我们的目标是获得渐近分布自由的测试。我们提出两个解决方案。第一个是基于时间的变化和第二个测试，我们得到的帮助下，一些线性变换的“自然”统计。
2015-09-29 math.ST stat.TH
Composite goodness-of-fit test with the Kernel Stein Discrepancy and a bootstrap for degenerate U-statistics with estimated parameters
Technical University of Munich（慕尼黑工业大学）；University of Geneva（日内瓦大学）
本文提出了一种基于核Stein偏差和bootstrap的复合拟合检验，用于退化U统计量与估计参数的检验，推导了其渐近分布并提供了通用的bootstrap框架。
2026-02-21 math.ST stat.TH
Bahadur efficiency for certain goodness--of--fit tests based on the empirical characteristic function
本文研究基于经验特征函数的加权L2型拟合优度检验的Bahadur效率，覆盖正态性、指数性及logistic分布检验，首次为logistic分布复合检验计算效率，并为BHEP和energy检验提供新的多元效率结果。
2022-01-21 math.ST stat.ME stat.TH
Asymptotic Intermediate Efficiency of the Chi-square and Likelihood Ratio Goodness of Fit Tests
考虑了一个绝对连续分布对一组分组为等概率区间的观测值的拟合优度的检验问题，以及对一组逼近假设的备选方案序列的检验问题。我们的研究重点是由于Inglot（1999）的卡方和对数似然比检验的渐近中间效率（AIE）。假设组的数量随着观测的数量而增加。
2019-02-21 math.ST stat.TH
Goodness of fit test for small diffusions by discrete observations
考虑一维小扩散漂移系数的非参数拟合优度检验问题。我们的测试是基于离散观测的过程，扩散系数是一个滋扰函数，这是在我们的测试过程中估计。证明了该检验的极限分布是标准布朗运动的上确界，从而证明了该检验是渐近分布自由的。我们还表明，我们的测试是一致的任何固定的替代品。
2008-01-27 math.ST stat.TH
The empirical process in Mallows distance, with application to goodness-of-fit tests
这篇论文已经暂时撤回，等待修订版本考虑到这篇论文和del Barrio，Gine和Utzet（Bernoulli，11（1），2005，131 - 189）最近的工作之间的相似之处。
2005-11-24 math.PR math.ST stat.TH
Goodness-of-fit Tests for the Bivariate Poisson Distribution
双变量泊松分布通常用于对双变量计数数据建模。在本文中，我们研究了这种分布的拟合优度检验。我们还提供了一个审查现有的测试的二元泊松分布，其多元扩展。所提出的测试与任何固定的替代方案都是一致的。它也能够检测到局部替代收敛到零的速率$n^{-\frac{1}{2}}$。Bootstrap可以用来一致地估计检验统计量的零分布。通过模拟研究，我们研究了有限样本量的自助逼近和功效的良好性。
2019-02-24 math.ST stat.TH
Sobolev tests of goodness of fit of distributions on compact Riemannian manifolds
提出了紧致黎曼流形上坐标不变的综合拟合优度检验类。该测试基于Giné的Sobolev均匀性测试。给出了一致性的一个条件。通过旋转群$\mathit{SO}(3)$上的一个示例说明了测试。
2006-03-06 math.ST stat.TH
A statistical analysis of a deformation model with Wasserstein barycenters : estimation procedure and goodness of fit test
我们提出了一个一般变形函数的分布配准模型的研究。在这个框架中，我们提供了变形的估计以及模型的拟合优度检验。为此，我们考虑一个标准，研究的Fr{é}chet平均值（或重心）的翘曲分布的研究，使模型上的推断。特别是，我们得到的渐近分布和自举程序的Wasserstein变化。
2015-10-01 math.ST stat.TH
Conditional Goodness-of-Fit Tests for Discrete Distributions
本文研究了离散分布的拟合优度检验问题，重点研究了几何分布。我们定义了新的似然为基础的拟合优度测试使用β-几何分布和I型离散韦布尔分布作为替代分布。在模拟研究中，也被认为是比较经典的拟合优度检验的测试进行比较。在整个文件中，我们考虑条件检验给定最小充分统计量下的原假设，这使得精确的p值的计算。为此，本文提出了一种从几何分布和负二项分布中抽取条件样本的新方法。我们还简要地解释了如何条件的方法可以修改为二项分布，负二项分布和泊松分布。最后指出，通过使用Metropolis-Hastings算法，模拟方法可以扩展到具有相同充分统计量的其它离散分布。
2020-10-08 math.ST stat.TH
Goodness of fit test under progressive Type-I interval censoring
在本文中，我们提出了几个统计量的逐步I型区间删失下的均匀性检验。我们获得这些统计的临界点，并通过模拟研究了一组有代表性的替代品的拟议测试的权力。最后，我们推广我们的方法连续和完全指定的分布。
2017-04-21 math.ST stat.TH
Goodness-of-Fit Tests for Perturbed Dynamical Systems
研究了具有小差异系数的随机微分方程的拟合优度检验问题。基本假设总是简单的，它是由已知的趋势系数描述。我们提出了几种类型的Cramer-von Mises，Kolmogorov-Smirnov和卡方检验。这些测试的权力职能，我们研究了一个特殊的类密切的替代品。讨论了在复合基本假设下，基于局部时的拟合优度检验的构造以及构造渐近分布自由检验的可能性。
2009-03-26 math.PR math.ST stat.ME
On the Goodness-of-Fit Tests for Some Continuous Time Processes
我们提出了一个审查的几个结果有关建设的Cramer-von Mises和Kolmogorov-Smirnov型拟合优度检验的连续时间过程。模型为小噪声随机微分方程、遍历扩散过程、泊松过程和自激点过程。对于每一个模型，我们提出的测试提供的渐近大小$α$，并讨论了当地的替代品下的幂函数的行为。给出了试验的数值模拟结果。
2009-03-26 math.ST stat.TH
Empirical likelihood approach to goodness of fit testing
出于应用程序的拟合优度测试，经验似然法广义允许的数量的约束增长的样本量和使用估计的标准函数的约束。需要后者来处理冗余参数。所提出的基于经验似然的拟合优度检验是渐近分布自由的。对于单变量观测值，给出了指定分布、参数形式分布和对称分布的检验。对于双变量观测，独立性检验。
2013-07-23 math.ST stat.TH
Cauchy or not Cauchy? New goodness-of-fit tests for the Cauchy distribution
引入了柯西分布的一个新的特征，并提出了一类柯西分布族的拟合优度检验.在希尔伯特空间框架下，在原假设和固定的替代下，极限分布。新的测试与一大类替代品是一致的。比较蒙特卡罗模拟研究表明，该测试与最先进的程序相比具有竞争力，我们将测试应用于加密货币的日志回报。
2021-06-24 math.ST stat.TH
Testing multivariate uniformity based on random geometric graphs
我们提出了新的家庭的拟合优度测试的均匀性全维集$W\subset\R^d$的基础上的随机几何图的边长度的统计。在原假设和固定替代下证明了这些统计量的渐近正态性。衍生的测试是一致的，他们的行为，一些连续的替代品可以控制。一项模拟研究表明，该程序可以竞争或优于既定的拟合优度测试。我们用一个真实的数据例子表明，新的测试可以检测到小样本数据集的非均匀性，其中大多数竞争对手失败。
2020-07-17 math.PR math.ST stat.ME
Beta-trees for testing multivariate goodness-of-fit and localizing deviations from a model
Stanford University（斯坦福大学）
提出基于Beta树划分的拟合优度检验方法，通过自适应划分区域并构造置信区间，评估模型与数据的一致性，能检测局部偏离并识别模型误设区域。
2026-06-27 stat.ME
On goodness-of-fit testing for self-exciting point processes
针对自激点过程缺乏可靠参数模型拟合优度检验方法的问题，提出基于bootstrap的检验方法，适用于各类自激点过程，并证明了非齐次Poisson过程情形下的渐近一致性。
2024-07-12 math.ST stat.ME stat.TH
On a goodness of fit test for the Cauchy distribution
本文讨论了随机样本来自柯西分布假设的检验。检验统计量来源于表征，并基于特征函数。属性的测试进行了讨论，其性能通过模拟测量。所提出的测试在广泛的替代方案中是非常强大的。
2016-11-18 math.ST stat.TH
Exact goodness-of-fit testing for the Ising model
伊辛模型是相互作用系统中最简单和最著名的模型之一。它最初是在统计物理学中被提出来模拟铁磁相互作用的，现在被广泛用于模拟生态学、社会学和遗传学等许多领域的空间过程，通常不需要测试它的拟合优度。在这里，我们提出了各种检验统计量和一个确切的拟合优度测试的有限格点伊辛模型。马尔可夫基的理论已经在代数统计中发展起来，用于使用蒙特卡罗方法进行精确的拟合优度测试。然而，找到马尔可夫基通常是计算上难以处理的。因此，我们开发了一种蒙特卡罗方法，用于精确的拟合优度测试的伊辛模型，避免计算马尔可夫基础，也导致了更好的连接的马尔可夫链，从而更快地收敛。我们展示了如何可以应用这种方法来分析细胞膜上的受体的空间组织。
2016-02-11 math.CO math.ST stat.ME
Multinomial Goodness-of-Fit Based on U-Statistics: High-Dimensional Asymptotic and Minimax Optimality
我们认为多项式拟合优度测试中的高维制度，其中箱的数量增加的样本量。在这种情况下，Pearson卡方检验由于其统计量的显著偏倚和高方差而可能具有低功效。为了解决这些问题，我们引入了一族多项式拟合优度的U-统计量，并研究了它们在高维情形下的渐近行为。具体来说，我们建立的条件下，所考虑的U-统计量是渐近泊松或高斯，并调查其权力函数下的每个渐近制度。此外，我们引入了一类权重的U-统计量，结果在最小最大率最优测试。
2018-12-21 math.ST stat.ME stat.TH
Goodness-of-fit Tests For Elliptical And Independent Copulas Through Projection Pursuit
两个拟合优度测试Copula正在研究。第一个处理的情况下，椭圆copula和第二个处理独立copula。这些测试结果的投影寻踪方法，我们将在本文中介绍的扩展。这种方法使我们能够确定这些连接位于哪个轴系统上，以及这些连接在由先前确定的轴形成的基中的精确值，而不管它们在其规范基中的值如何。模拟，以及应用到真实的数据集。
2011-03-02 math.ST stat.TH
Asymptotic Efficiency of Goodness-of-fit Tests for the Power Function Distribution Based on Puri--Rubin Characterization
我们构造了幂分布函数族的积分型和上确界型拟合优度检验。检验统计量是$U-$经验过程的泛函，并且基于属于Puri和Rubin的幂函数分布族的经典表征。本文描述了零假设下检验统计量的对数大偏差渐近性，并计算了它们在常见参数下的局部Bahadur效率.给出了新统计量局部最优性的条件。
2012-07-03 math.ST stat.ME stat.TH
Goodness of fit tests for Rayleigh distribution
我们发展了一个新的良好的适合测试的瑞利分布的完全以及右删失数据。我们使用U-统计量理论推导出检验统计量。首先，我们开发了一个完整的数据测试，然后讨论，如何正确的删失观测可以纳入测试过程。本文详细研究了无删失和删失情形下检验统计量的渐近性质。进行了广泛的蒙特卡罗模拟研究，以验证所提出的测试的性能。我们用真实的数据集来说明程序。我们还提供了一个良好的拟合测试标准瑞利分布的刀切经验似然的基础上。
2022-08-18 math.ST stat.ME stat.TH
A goodness-of-fit test of the errors in nonlinear autoregressive time series models with stationary $α$-mixing error terms
在这项工作中，我们处理的问题，拟合误差密度的拟合优度测试的非线性自回归时间序列模型与固定$α$混合误差项的错误。检验统计量基于非参数误差密度估计值和零误差密度的积分平方误差。通过导出这类模型中检验统计量的渐近正态性，推广了Cheng和Sun（Statistist.可能吧Lett. \textbf{78}，1（2008），50-59）在具有i.i.d误差项的模型中，更一般的情况。
2014-08-12 math.ST stat.TH
On Score-Functions and Goodness-of-Fit Tests for Stochastic Processes
考虑了三种随机过程模型的渐近分布自由的拟合优度检验的构造问题。所有模型的原假设均为复合参数。所有的测试都是基于分数函数过程，其中未知参数被MLE代替。我们表明，一个特殊的时间变化的极限得分函数过程转换为布朗桥。这一性质使我们能够构造以下三种随机过程模型的渐近分布自由检验：小噪声动力系统、遍历扩散过程、非齐次Poisson过程和非线性AR时间序列。
2014-03-30 math.ST stat.TH
Adaptive semiparametric wavelet estimator and goodness-of-fit test for long memory linear processes
本文首先研究了一般半参数框架下线性过程长记忆参数的自适应小波估计。这是Bardet { \it et al.}（2008），只涉及高斯过程。此外，修改了长记忆参数估计的定义，改进了高斯情形下的渐近结果。最后还建立了一种易于使用的自适应拟合优度检验：卡方检验。仿真证实了自适应估计和测试的一致性和鲁棒性的有趣的属性。
2010-12-03 math.ST stat.TH
Martingale transforms goodness-of-fit tests in regression models
本文讨论了两个拟合优度检验问题。第一个问题涉及到拟合一个误差分布的一个假设的非线性参数回归模型，而第二个涉及到拟合参数回归模型时，误差分布是未知的。对于第一个问题，本文包含基于某种鞅型变换的剩余经验过程的测试。这种变换的优点是相应的检验是渐近分布自由的。对于第二个问题，所提出的渐近分布自由的测试是基于新息鞅变换。Monte Carlo研究表明，所提出的测试的模拟水平接近于中等样本量的渐近水平。
2004-06-25 math.ST stat.TH
Some Goodness of Fit Tests based on Centre Outward Spacings
本文提出基于中心向外间距的一元拟合优度检验，证明其具有与通常间距检验相似的渐近性质，并通过模拟表明在轻尾对称备择假设下表现更优。
2022-07-05 math.ST stat.ME stat.TH
Minimax Goodness-of-Fit Testing in Ill-Posed Inverse Problems with Partially Unknown Operators
我们考虑一个高斯序列模型，其中包含不适定的反问题作为特殊情况。我们假设相关算子的奇异函数是已知的，相应的奇异值是未知的，但与高斯噪声的意义上是部分未知的。对于所考虑的模型，我们研究了极大极小拟合优度检验问题。在平方可和实数序列空间中的某些椭球上，去掉一个正半径的球，我们得到了非渐近框架中极大极小分离半径的上界，即，对于所涉及的噪声水平的固定值。温和和严重不适定的反问题的例子与椭球的普通光滑和超光滑序列的详细检查和极小极大率的拟合优度测试得到说明的目的。
2015-06-19 math.ST stat.TH
Laplace Transform driven Stein-type Goodness-of-fit Tests for Pareto Distribution
Department of Statistics, Central University of Rajasthan（中央拉贾斯坦大学统计系）
本文提出基于Stein特征和拉普拉斯变换的新型检验方法，评估帕累托分布的适配性，通过渐近性质和实证表现验证其有效性。
2026-04-24 math.ST stat.TH
Multivariate goodness-of-Fit tests based on Wasserstein distance
基于经验瓦瑟斯坦距离的拟合优度检验提出了简单和复合零假设涉及一般的多元分布。对于组族，该程序将在通过不变性对数据进行初步约简后实施。该属性允许在有限的样本量下计算精确的临界值和p值。应用程序包括测试的位置-规模的家庭和测试家庭所产生的仿射变换，如椭圆分布与给定的标准径向密度和未指定的位置向量和散布矩阵。一种新的检验多元正态性与未指定的均值向量和协方差阵作为一种特殊情况。对于更一般的参数族，我们提出了一个参数引导程序来计算临界值。经验瓦瑟斯坦距离缺乏渐近分布理论，这意味着在原假设下参数自举的有效性仍然是一个猜想。然而，我们表明，测试是一致的固定的替代品。为此，我们证明了经验分布在瓦瑟斯坦距离，其中的均匀性是在任何一类的基本分布满足一致的可积性条件，但没有额外的时刻假设的一致大数定律。检验统计量的计算归结为求解半离散最优运输问题。大量的数值实验表明，实际的可行性和优良的性能，所提出的测试的瓦瑟斯坦距离的顺序p = 1和p = 2和尺寸至少达d = 5。模拟结果也支持了参数自举法的渐近有效性的猜想。
2021-01-27 stat.ME
On the Goodness-of-Fit Testing for Ergodic Diffusion Processes
研究遍历扩散过程的拟合优度检验问题。基本假设应该是简单的。扩散系数是已知的，并且替代方案由不同的趋势系数描述。基于不变密度的经验分布函数和局部时估计，研究了Cramer-vonMises型检验的渐近分布.特别是，我们提出了一个转换，使这些测试渐近分布自由。我们讨论了在复合基本假设的情况下，该检验的修改。
2009-03-26 math.PR math.ST stat.ME
A Goodness-of-Fit Test for Independent Component Models in High Dimensions
University of California, Davis（加州大学戴维斯分校）
本文提出了一种高维数据中独立成分模型的适配性检验方法，该方法在数据维度和样本量按比例发散时具有理论保证，并通过数值实验和基因表达数据示例展示了其在实际应用中的诊断潜力。
2026-05-19 math.ST stat.ME stat.TH
Asymptotic properties of goodness of fit tests based on higher order overlapping spacings
本文针对基于重叠间距和函数的均匀性检验展开研究，分析间距阶数随样本量增大而趋于无穷时的情况，揭示其渐近局部功效与不相交间距对应统计量渐近性质的显著依赖关系。
2025-08-26 math.ST stat.TH
A goodness-of-fit test for regular vine copula models
我们介绍了一个新的拟合优度测试定期葡萄（R-vine）Copula模型。R-vine copula是一类基于pair-copula构造（PCC）的非常灵活的多元copula。该检验源于White（1982）提出的信息矩阵等式和规格检验，并扩展了Huang和Prokhorov（2011）引入的Copula的拟合优度检验。相应的临界值可以近似渐近理论或模拟。基于模拟的测试在广泛的模拟研究中显示出关于观察到的大小和功效的优异性能，而基于渐近理论的测试对于5维模型的n<10000是不准确的（在d=8中，甚至20000是不够的）。基于模拟的测试应用于选择不同的R-vine规格来模拟汇率之间的依赖性。
2013-06-04 math.ST stat.CO stat.TH
