Some Goodness of Fit Tests based on Centre Outward Spacings
本文提出基于中心向外间距的一元拟合优度检验，证明其具有与通常间距检验相似的渐近性质，并通过模拟表明在轻尾对称备择假设下表现更优。
2022-07-05 math.ST stat.ME stat.TH
A Goodness-of-Fit Test for Independent Component Models in High Dimensions
University of California, Davis（加州大学戴维斯分校）
本文提出了一种高维数据中独立成分模型的适配性检验方法，该方法在数据维度和样本量按比例发散时具有理论保证，并通过数值实验和基因表达数据示例展示了其在实际应用中的诊断潜力。
2026-05-19 math.ST stat.ME stat.TH
An Information-Theoretic Approach to Nonparametric Estimation, Model Selection, and Goodness of Fit
本文将新近公理化的最优信息原理（在所有相关信息的约束下最小化Kullback-Leibler信息）应用于非参数密度估计，为最大熵密度估计提供了理论基础和计算算法。这种估计量称为最优信息估计量，它可以任意地逼近真密度。作为一个副产品，我得到的参数模型（有条件和无条件）的拟合拟合优度和模型选择的绝对标准的措施，而不是其他传统的方法，如AIC和BIC这是相对的措施。
2011-03-25 math.ST stat.ME stat.TH
Goodness-of-fit test for the bivariate Hermite distribution
本文研究了二元Hermite分布的拟合优度检验。具体来说，我们提出并研究了一个基于经验概率生成函数的Cramér-von Mises型检验。Bootstrap可用于一致地估计检验统计量的零分布。模拟研究探讨有限样本量的自助法的优点。
2019-11-27 math.ST stat.TH
Local efficiency of integrated goodness-of-fit tests under skew alternatives
Henze和Nikitin（2000，2002）研究了位置替代情况下的无分布{ \it集成}拟合优度检验的效率。我们计算本地Bahadur效率，这些测试下更现实的广义偏斜替代品。结果是出乎意料的高。
2016-05-24 math.ST stat.TH
Goodness-of-Fit Tests for Perturbed Dynamical Systems
研究了具有小差异系数的随机微分方程的拟合优度检验问题。基本假设总是简单的，它是由已知的趋势系数描述。我们提出了几种类型的Cramer-von Mises，Kolmogorov-Smirnov和卡方检验。这些测试的权力职能，我们研究了一个特殊的类密切的替代品。讨论了在复合基本假设下，基于局部时的拟合优度检验的构造以及构造渐近分布自由检验的可能性。
2009-03-26 math.PR math.ST stat.ME
Monte Carlo goodness-of-fit tests for degree corrected and related stochastic blockmodels
本研究针对网络数据的多种随机块模型变体，结合块成员估计器与代数统计工具构建有限样本拟合优度检验方法，该方法可推广至离散数据对数线性有限混合模型，为首例代数统计在潜变量模型中的应用。
2024-03-06 math.ST stat.ME stat.TH
Goodness-of-fit tests for stochastic frontier models based on the characteristic function
本文研究了随机前沿模型中组合误差分布的拟合优度检验。建议的检验统计量利用组成的误差项的特征函数，并制定为适当的标准化数据的加权积分。新的检验统计量是一致的，计算方便。模拟结果，从而rescent版本的新的测试相比，经典的拟合优度方法。
2022-02-27 math.ST stat.TH
Nonparametric goodness of fit tests for Pareto type-I distribution with complete and censored data
基于Steins型恒等式与不动点特征，针对完整和右删失数据提出了两种Pareto I型分布的新非参数拟合优度检验，模拟与真实数据表明其功效优于现有方法。
2024-08-29 math.ST stat.ME stat.TH
Goodness-of-fit tests for extended Log-GARCH models
本文研究了一个扩展的log-Gestern模型的拟合优度检验和规格检验，该模型在标度下是稳定的。一个拉格朗日乘子测试推导出测试的零假设的扩展对数广义相对于更一般的配方，包括指数广义相对（EGERAND）。还测试了EGESTO的零假设。Portmanteau的拟合优度测试开发的扩展的log-Gestational。模拟说明的理论结果和实际的金融数据的应用。
2016-06-06 math.ST stat.TH
Exact goodness-of-fit testing for the Ising model
伊辛模型是相互作用系统中最简单和最著名的模型之一。它最初是在统计物理学中被提出来模拟铁磁相互作用的，现在被广泛用于模拟生态学、社会学和遗传学等许多领域的空间过程，通常不需要测试它的拟合优度。在这里，我们提出了各种检验统计量和一个确切的拟合优度测试的有限格点伊辛模型。马尔可夫基的理论已经在代数统计中发展起来，用于使用蒙特卡罗方法进行精确的拟合优度测试。然而，找到马尔可夫基通常是计算上难以处理的。因此，我们开发了一种蒙特卡罗方法，用于精确的拟合优度测试的伊辛模型，避免计算马尔可夫基础，也导致了更好的连接的马尔可夫链，从而更快地收敛。我们展示了如何可以应用这种方法来分析细胞膜上的受体的空间组织。
2016-02-11 math.CO math.ST stat.ME
Goodness-of-Fit Tests for Pareto Distribution Based on a Characterization and their Asymptotics
本文给出了Pareto分布的一个新的刻画，并在此基础上考虑了拟合优度检验，给出了一个基于U-统计量的积分型和Kolmogorov-Smirnov型统计量，并计算了各种方案的Bahadur效率。我们为这些测试找到局部最优的替代方案。对于小样本量，我们将这些检验的功效与一些常见的拟合优度检验进行比较。
2014-04-27 math.ST stat.TH
The entropy based goodness of fit tests for generalized von Mises-Fisher distributions and beyond
本文引入了几类新的单峰旋转不变方向分布，它们是von Mises-Fisher分布的推广。我们提出了三种类型的分布，其中之一代表轴向数据。对于每一个新的类型，我们提供公式和短的计算研究的参数估计的矩量法和最大似然法。本文的主要目标是发展的拟合优度测试，以检测样本条目遵循的最大熵原则的基础上介绍的广义von Mises-Fisher分布之一。我们使用了Shannon熵的$k$次近邻距离估计，并证明了它的$L^2$ -相合性.我们检查的行为的检验统计量，找到临界值和计算功率的测试模拟样本。本文对玻璃纤维增强复合材料中的局部纤维方向进行了拟合优度检验，并对服从轴向广义vonMises-Fisher分布的试样进行了检验。
2020-10-21 math.ST stat.ME stat.TH
Consistency bands for the mean excess function and application to graphical goodness of fit test for financial data
在本文中，我们使用现代设置的功能经验过程和最近的技术，对非参数对象的统一估计，以获得一致性带的平均超额功能的独立同分布。案子我们应用我们的结果建模的金融数据，特别是道琼斯数据的基础，看看如何良好的广义双曲分布模型适合月度数据。
2015-10-13 math.ST stat.ME stat.TH
A new characterization of the Gamma distribution and associated goodness of fit tests
提出了一类适合于Γ分布的加权$L_2$型检验.我们的新程序是基于一个新的变换连接到一个Steinian特性的Γ分布的家庭的不动点属性。在原假设下和在相邻的替代方案下，我们得到了统计量的弱极限。此外，我们建立了全球一致性的测试和应用参数引导技术在蒙特卡罗模拟研究，以显示现有的程序的竞争力。
2018-06-18 math.ST stat.ME stat.TH
Goodness-of-Fit Tests for Ornstein-Uhlenbeck Process
考虑线性随机微分方程（Ornstein-Uhlenbeck过程）的拟合优度检验问题。基本假设是二维未知参数的复合假设。研究了基于经验分布函数和不变密度局部时间估计的Cramer-vonMises型拟合优度检验。结果表明，在假设条件下，基本统计量的极限分布不依赖于未知参数。
2013-05-15 math.ST stat.TH
A goodness-of-fit test for stochastic block models
随机块模型是研究网络数据社区结构的常用工具。我们开发了一个拟合优度检验的随机块模型。检验统计量基于从邻接矩阵中减去估计的块均值效应获得的残差矩阵的最大奇异值。利用随机矩阵理论的最新进展得到了渐近零分布。试验结果表明，该方法对其它结构较细的模型具有较强的预测能力.这些结果自然导致了对社区数量的一致的序贯检验估计。
2016-01-21 math.ST stat.ME stat.TH
On goodness-of-fit tests for parametric hypotheses in perturbed dynamical systems using a minimum distance estimator
我们考虑的问题的建设的拟合优度检验的情况下，连续时间观测的扩散过程的小噪声。原假设是参数化的，我们使用未知参数的最小距离估计。我们提出了一个渐近分布自由测试这个模型。
2016-06-16 math.ST stat.TH
On asymptotic efficiency of goodness-of-fit tests for the Pareto distribution based on its characterization
引入了Pareto分布的一个新的特征，并在此基础上构造了积分型和上确界型拟合优度检验，描述了新统计量的极限分布和大偏差，计算了它们对参数选择的局部Bahadur效率.给出了新统计量局部最优性的条件。
2014-08-20 math.ST stat.TH
Goodness-of-fit testing in high-dimensional generalized linear models
我们提出了一个家庭的测试来评估的拟合优度的高维广义线性模型。我们的框架是灵活的，可用于构建一个综合测试或针对测试特定的非线性和相互作用的影响，或用于测试组的变量的意义。该方法是基于提取剩余信号的残差从初始拟合的广义线性模型。这可以通过使用现代灵活回归或机器学习方法（例如随机森林或提升树）从残差预测该信号来实现。在广义线性模型正确的原假设下，残差中没有信号，并且我们的检验统计量具有高斯极限分布，转化为第一类错误的渐近控制。在本地替代方案下，我们建立了对测试功率的保证。我们通过测试逻辑斯谛回归模型的拟合优度来说明该方法在模拟和真实数据示例上的有效性。R软件包“GRPtests”中有执行这一方法的软件。
2019-11-12 math.ST stat.ME stat.TH
Topology-Driven Goodness-of-Fit Tests in Arbitrary Dimensions
本文提出TopoTests，利用样本的欧拉特征曲线（ECC）进行任意维度的单样本和双样本拟合优度检验，其I型误差可控且II型误差随样本量呈指数衰减，效能与现有最先进方法相当。
2023-10-11 math.ST stat.ME stat.TH
Improving Accuracy of Goodness-of-fit Test
众所周知，拟合优度检验的通常检验统计量的近似分布是卡方分布，自由度等于类别数减1（假设没有参数需要估计--这是我们在本文中所做的）。在这里，我们展示了如何通过包括两个校正项来改进这种近似，每个校正项都与观测总数成反比。
2014-10-25 math.ST stat.TH
Goodness-of-fit for distributions on metric spaces
Universidad Carlos III de Madrid（马德里卡洛斯三世大学）；KU Leuven（鲁汶大学）
针对度量空间上的分布，提出基于距离轮廓的拟合优度检验框架，涵盖复合原假设、渐近性质及自助法，并在球面等数据上验证有效性。
2026-09-30 math.ST stat.ME stat.TH
A goodness-of-fit test for the logistic propensity score model under nonignorable missing data
University of Waterloo（滑铁卢大学）
本文提出了一种在非忽略缺失数据下用于逻辑倾向评分模型的拟合优度检验方法，通过构建未加权残差平方和并考虑结果的不完全可观测性，建立了检验统计量的渐近分布，并通过Bootstrap方法验证其有效性。
2026-04-22 math.ST stat.ME stat.TH
On the Goodness-of-Fit Testing for Ergodic Diffusion Processes
研究遍历扩散过程的拟合优度检验问题。基本假设应该是简单的。扩散系数是已知的，并且替代方案由不同的趋势系数描述。基于不变密度的经验分布函数和局部时估计，研究了Cramer-vonMises型检验的渐近分布.特别是，我们提出了一个转换，使这些测试渐近分布自由。我们讨论了在复合基本假设的情况下，该检验的修改。
2009-03-26 math.PR math.ST stat.ME
A unified approach to goodness-of-fit testing for spherical and hyperspherical data
提出一种基于特征函数的通用方法，用于构建球面与超球面数据的拟合优度检验，该检验在应用上便利且对任意模型偏差保持一致性，并重点强调了球面分布检验。
2023-05-24 math.ST stat.TH
On ADF Goodness-of-Fit Tests for Perturbed Dynamical Systems
本文考虑了小噪声扩散过程的拟合优度检验的构造问题。基本假设是复合参数，我们的目标是获得渐近分布自由的测试。我们提出两个解决方案。第一个是基于时间的变化和第二个测试，我们得到的帮助下，一些线性变换的“自然”统计。
2015-09-29 math.ST stat.TH
Composite goodness-of-fit test with the Kernel Stein Discrepancy and a bootstrap for degenerate U-statistics with estimated parameters
Technical University of Munich（慕尼黑工业大学）；University of Geneva（日内瓦大学）
本文提出了一种基于核Stein偏差和bootstrap的复合拟合检验，用于退化U统计量与估计参数的检验，推导了其渐近分布并提供了通用的bootstrap框架。
2026-02-21 math.ST stat.TH
Asymptotic Intermediate Efficiency of the Chi-square and Likelihood Ratio Goodness of Fit Tests
考虑了一个绝对连续分布对一组分组为等概率区间的观测值的拟合优度的检验问题，以及对一组逼近假设的备选方案序列的检验问题。我们的研究重点是由于Inglot（1999）的卡方和对数似然比检验的渐近中间效率（AIE）。假设组的数量随着观测的数量而增加。
2019-02-21 math.ST stat.TH
Semimartingale detection and goodness-of-fit tests
在数量金融学中，我们经常用参数半鞅模型来拟合资产价格。为了确保我们的模型是正确的，我们必须执行拟合优度测试。本文给出了类波动过程的一个新的拟合优度检验，该检验易于应用于各种半鞅模型。在每种情况下，我们减少了问题的检测下观察到的噪声半鞅。在这种情况下，我们描述了一个小波阈值测试，获得自适应和接近最佳的检测率。
2016-06-06 math.ST q-fin.ST stat.TH
Goodness of fit test for small diffusions by discrete observations
考虑一维小扩散漂移系数的非参数拟合优度检验问题。我们的测试是基于离散观测的过程，扩散系数是一个滋扰函数，这是在我们的测试过程中估计。证明了该检验的极限分布是标准布朗运动的上确界，从而证明了该检验是渐近分布自由的。我们还表明，我们的测试是一致的任何固定的替代品。
2008-01-27 math.ST stat.TH
Goodness-of-fit Tests for the Bivariate Poisson Distribution
双变量泊松分布通常用于对双变量计数数据建模。在本文中，我们研究了这种分布的拟合优度检验。我们还提供了一个审查现有的测试的二元泊松分布，其多元扩展。所提出的测试与任何固定的替代方案都是一致的。它也能够检测到局部替代收敛到零的速率$n^{-\frac{1}{2}}$。Bootstrap可以用来一致地估计检验统计量的零分布。通过模拟研究，我们研究了有限样本量的自助逼近和功效的良好性。
2019-02-24 math.ST stat.TH
Sobolev tests of goodness of fit of distributions on compact Riemannian manifolds
提出了紧致黎曼流形上坐标不变的综合拟合优度检验类。该测试基于Giné的Sobolev均匀性测试。给出了一致性的一个条件。通过旋转群$\mathit{SO}(3)$上的一个示例说明了测试。
2006-03-06 math.ST stat.TH
A statistical analysis of a deformation model with Wasserstein barycenters : estimation procedure and goodness of fit test
我们提出了一个一般变形函数的分布配准模型的研究。在这个框架中，我们提供了变形的估计以及模型的拟合优度检验。为此，我们考虑一个标准，研究的Fr{é}chet平均值（或重心）的翘曲分布的研究，使模型上的推断。特别是，我们得到的渐近分布和自举程序的Wasserstein变化。
2015-10-01 math.ST stat.TH
Conditional Goodness-of-Fit Tests for Discrete Distributions
本文研究了离散分布的拟合优度检验问题，重点研究了几何分布。我们定义了新的似然为基础的拟合优度测试使用β-几何分布和I型离散韦布尔分布作为替代分布。在模拟研究中，也被认为是比较经典的拟合优度检验的测试进行比较。在整个文件中，我们考虑条件检验给定最小充分统计量下的原假设，这使得精确的p值的计算。为此，本文提出了一种从几何分布和负二项分布中抽取条件样本的新方法。我们还简要地解释了如何条件的方法可以修改为二项分布，负二项分布和泊松分布。最后指出，通过使用Metropolis-Hastings算法，模拟方法可以扩展到具有相同充分统计量的其它离散分布。
2020-10-08 math.ST stat.TH
Goodness of fit test under progressive Type-I interval censoring
在本文中，我们提出了几个统计量的逐步I型区间删失下的均匀性检验。我们获得这些统计的临界点，并通过模拟研究了一组有代表性的替代品的拟议测试的权力。最后，我们推广我们的方法连续和完全指定的分布。
2017-04-21 math.ST stat.TH
On the Goodness-of-Fit Tests for Some Continuous Time Processes
我们提出了一个审查的几个结果有关建设的Cramer-von Mises和Kolmogorov-Smirnov型拟合优度检验的连续时间过程。模型为小噪声随机微分方程、遍历扩散过程、泊松过程和自激点过程。对于每一个模型，我们提出的测试提供的渐近大小$α$，并讨论了当地的替代品下的幂函数的行为。给出了试验的数值模拟结果。
2009-03-26 math.ST stat.TH
Empirical likelihood approach to goodness of fit testing
出于应用程序的拟合优度测试，经验似然法广义允许的数量的约束增长的样本量和使用估计的标准函数的约束。需要后者来处理冗余参数。所提出的基于经验似然的拟合优度检验是渐近分布自由的。对于单变量观测值，给出了指定分布、参数形式分布和对称分布的检验。对于双变量观测，独立性检验。
2013-07-23 math.ST stat.TH
Cauchy or not Cauchy? New goodness-of-fit tests for the Cauchy distribution
引入了柯西分布的一个新的特征，并提出了一类柯西分布族的拟合优度检验.在希尔伯特空间框架下，在原假设和固定的替代下，极限分布。新的测试与一大类替代品是一致的。比较蒙特卡罗模拟研究表明，该测试与最先进的程序相比具有竞争力，我们将测试应用于加密货币的日志回报。
2021-06-24 math.ST stat.TH
On a goodness of fit test for the Cauchy distribution
本文讨论了随机样本来自柯西分布假设的检验。检验统计量来源于表征，并基于特征函数。属性的测试进行了讨论，其性能通过模拟测量。所提出的测试在广泛的替代方案中是非常强大的。
2016-11-18 math.ST stat.TH
Goodness-of-fit tests for complete spatial randomness based on Minkowski functionals of binary images
提出了一类完全空间随机性的拟合优度检验方法。与标准测试相比，我们的程序利用数据的二进制图像，然后其特征在于几何泛函的变换。在适当的限制条件下，我们得到了原假设下的检验统计量的渐近分布和某些替代方案下的几乎必然极限。新的测试是计算效率高，模拟表明，他们是强大的竞争对手，以其他测试的CSR。测试应用到一个真正的数据集在伽马射线天文学，并立即扩展，以鼓励进一步的工作。
2017-10-06 math.ST stat.CO stat.ME
The empirical process in Mallows distance, with application to goodness-of-fit tests
这篇论文已经暂时撤回，等待修订版本考虑到这篇论文和del Barrio，Gine和Utzet（Bernoulli，11（1），2005，131 - 189）最近的工作之间的相似之处。
2005-11-24 math.PR math.ST stat.TH
Goodness-of-fit Tests For Elliptical And Independent Copulas Through Projection Pursuit
两个拟合优度测试Copula正在研究。第一个处理的情况下，椭圆copula和第二个处理独立copula。这些测试结果的投影寻踪方法，我们将在本文中介绍的扩展。这种方法使我们能够确定这些连接位于哪个轴系统上，以及这些连接在由先前确定的轴形成的基中的精确值，而不管它们在其规范基中的值如何。模拟，以及应用到真实的数据集。
2011-03-02 math.ST stat.TH
A review of goodness-of-fit tests for models involving functional data
在过去的十年中，出现了相当数量的涉及功能数据的拟合优度测试。我们提供了一个相对紧凑的修订这些贡献，在独立和同分布的框架内，通过审查拟合优度测试的分布和回归模型的功能预测和标量或功能响应。
2021-05-27 stat.ME
A goodness-of-fit test of the errors in nonlinear autoregressive time series models with stationary $α$-mixing error terms
在这项工作中，我们处理的问题，拟合误差密度的拟合优度测试的非线性自回归时间序列模型与固定$α$混合误差项的错误。检验统计量基于非参数误差密度估计值和零误差密度的积分平方误差。通过导出这类模型中检验统计量的渐近正态性，推广了Cheng和Sun（Statistist.可能吧Lett. \textbf{78}，1（2008），50-59）在具有i.i.d误差项的模型中，更一般的情况。
2014-08-12 math.ST stat.TH
On Score-Functions and Goodness-of-Fit Tests for Stochastic Processes
考虑了三种随机过程模型的渐近分布自由的拟合优度检验的构造问题。所有模型的原假设均为复合参数。所有的测试都是基于分数函数过程，其中未知参数被MLE代替。我们表明，一个特殊的时间变化的极限得分函数过程转换为布朗桥。这一性质使我们能够构造以下三种随机过程模型的渐近分布自由检验：小噪声动力系统、遍历扩散过程、非齐次Poisson过程和非线性AR时间序列。
2014-03-30 math.ST stat.TH
Adaptive semiparametric wavelet estimator and goodness-of-fit test for long memory linear processes
本文首先研究了一般半参数框架下线性过程长记忆参数的自适应小波估计。这是Bardet { \it et al.}（2008），只涉及高斯过程。此外，修改了长记忆参数估计的定义，改进了高斯情形下的渐近结果。最后还建立了一种易于使用的自适应拟合优度检验：卡方检验。仿真证实了自适应估计和测试的一致性和鲁棒性的有趣的属性。
2010-12-03 math.ST stat.TH
Martingale transforms goodness-of-fit tests in regression models
本文讨论了两个拟合优度检验问题。第一个问题涉及到拟合一个误差分布的一个假设的非线性参数回归模型，而第二个涉及到拟合参数回归模型时，误差分布是未知的。对于第一个问题，本文包含基于某种鞅型变换的剩余经验过程的测试。这种变换的优点是相应的检验是渐近分布自由的。对于第二个问题，所提出的渐近分布自由的测试是基于新息鞅变换。Monte Carlo研究表明，所提出的测试的模拟水平接近于中等样本量的渐近水平。
2004-06-25 math.ST stat.TH
Minimax Goodness-of-Fit Testing in Ill-Posed Inverse Problems with Partially Unknown Operators
我们考虑一个高斯序列模型，其中包含不适定的反问题作为特殊情况。我们假设相关算子的奇异函数是已知的，相应的奇异值是未知的，但与高斯噪声的意义上是部分未知的。对于所考虑的模型，我们研究了极大极小拟合优度检验问题。在平方可和实数序列空间中的某些椭球上，去掉一个正半径的球，我们得到了非渐近框架中极大极小分离半径的上界，即，对于所涉及的噪声水平的固定值。温和和严重不适定的反问题的例子与椭球的普通光滑和超光滑序列的详细检查和极小极大率的拟合优度测试得到说明的目的。
2015-06-19 math.ST stat.TH
Laplace Transform driven Stein-type Goodness-of-fit Tests for Pareto Distribution
Department of Statistics, Central University of Rajasthan（中央拉贾斯坦大学统计系）
本文提出基于Stein特征和拉普拉斯变换的新型检验方法，评估帕累托分布的适配性，通过渐近性质和实证表现验证其有效性。
2026-04-24 math.ST stat.TH
Goodness-of-fit testing the error distribution in multivariate indirect regression
本文提出了一个多元间接回归模型误差分布的拟合优度检验。检验统计量基于标准化残差的经验过程的Khmaladze变换。该拟合优度检验在收敛的根n速率下是一致的，并且该检验可以保持针对以根n速率收敛到零的局部替代的功效。
2018-12-06 stat.ME
Goodness-of-fit test in a multivariate errors-in-variables model $AX=B$
考虑多变量泛函变量含误差模型$AX\approx B$，其中数据矩阵$A$和$B$被观测到有误差，矩阵参数$X$被估计.基于总最小二乘估计量构造拟合优度检验。在原假设下，所提出的检验是渐近卡方检验。在当地的替代品的测试的权力进行了讨论。
2017-01-10 math.ST stat.TH
On the Optimality of Kernel-Embedding Based Goodness-of-Fit Tests
再生核Hilbert空间（RKHS）分布嵌入为检验任意域中的问题提供了一个通用而灵活的框架，近年来引起了广泛的关注。为了深入了解他们的经营特点，我们在这里研究的统计性能，这样的方法在一个极大极小的框架。专注于拟合优度测试的情况下，我们的分析表明，一个香草版本的基于内核嵌入的测试可能是次优的，并提出了一个简单的补救措施，缓和嵌入。我们证明，温和的方法提供了最佳的测试范围广泛的偏差从零，也可以在一个大的插值空间集合自适应。数值实验进一步证明了我们的方法的优点。
2017-09-24 math.ST stat.ME stat.ML
Goodness-of-fit testing for the Cauchy distribution with application to financial modeling
本文讨论了柯西分布的拟合优度检验问题。提出了基于Kullback-Leibler信息的一些检验方法，并证明了它们的一致性。蒙特卡罗证据表明，测试有令人满意的性能对对称的替代品。定量金融的实证应用。
2016-06-24 stat.ME
