$L^p$-solutions of Reflected Backward Doubly Stochastic Differential Equations
本文研究了一类具有连续下障碍的一维反射倒向双重随机微分方程。我们得到了这些方程的Lipschitz系数的解的存在性和唯一性。
2010-01-14 math.PR
Differentiability of stochastic flow of reflected Brownian motions
证明了光滑多维区域中反射布朗运动的随机流关于其初始位置是可微的。该导数是一个线性映射，由反射布朗运动的乘法泛函表示。证明方法是基于漂移理论和确定性Skorokhod方程的分析。
2008-06-26 math.PR
Large Deviation for Reflected Backward Stochastic Differential Equations
本文证明了单侧反射倒向随机微分方程的Freidlin-Wentzell大偏差原理。
2011-11-30 math.PR
Reflected Backward Stochastic Differential Equations with Continuous Coefficient and L^2 Barriers
本文研究了具有连续线性增长系数和两个障碍的反射倒向随机微分方程。我们证明存在至少通过惩罚的方法。
2008-07-14 math.PR
Anticipating Reflected Stochastic Differential Equations
本文建立了具有可能期望初始随机变量的反射型随机微分方程解$ (X, L)$的存在性。其关键是通过相应Riemann和的一致收敛性得到Stratonovich积分的替换公式。
2006-12-12 math.PR
Reflected forward-backward stochastic differential equations driven by G-Brownian motion with continuous monotone coefficients
本文证明了由G-布朗运动驱动的满足单调系数障碍约束的反射正倒向随机微分方程至少存在一个解。
2018-01-07 math.PR
Reflected backward doubly stochastic differential equations with discontinuous generator
本文研究了一维反射倒向双随机微分方程（RBDSDEs）的连续边界和不连续生成元（左连续或右连续）.通过对RBDSDE建立的比较定理，我们给出了RBDSDE的最小解或最大解
2010-11-14 math.PR
Stochastic viscosity solutions of reflected stochastic partial differential equations with non-Lipschitz coefficients
本文将随机黏性解的概念推广到系数满足非利普希茨条件的反射半线性随机偏微分方程（简称RSPDE）.我们的方法是完全概率的，并使用最近发展起来的反射向后双随机微分方程（RBDSDEs，简称）的理论。其中，我们证明了随机黏性解的存在性，并进一步将非线性Feynman-Kac公式推广到反射SPDE，如\cite{2}中出现的SPDE。事实上，在他们最近的工作中，Aman和Mrhardy \cite{2}建立了一个随机黏性解的半线性反射SPDE的非线性Neumann边界条件，通过使用其与RBDSDE的连接。然而，即使Aman和Mrhardy考虑了一般类型的反射SPDE，它们的所有系数至少是Lipschitz。因此，我们目前的工作可以被认为是一个新的推广现在众所周知的Feymann-Kac公式的SPDE与大类的系数，这似乎是不存在的文献。换句话说，我们的工作扩展（在非边界情况下）Aman和Mrhardy的文件。
2021-10-02 math.PR
Reflected Backward Stochastic Differential Equation with Rank-based Data
本文研究反射倒向随机微分方程（在缩写中反映了BERRY）与马尔可夫框架中的基于等级的数据;也就是说，反射Boundary的解以最小的方式高于预定的边界过程，反射Boundary的生成元和终值取决于另一个随机微分方程的解（缩写为“Rank”），具有基于秩的漂移和扩散系数。我们得到了这种反射波解的正则性，并证明了在初始起始时刻$t$和位置$x$的解是确定性函数，是相应抛物型偏微分方程某些障碍问题（或变分不等式）的唯一黏性解.
2020-07-12 math.PR
Optimal control problem for reflected stochastic differential equation: existence
本文研究了反射随机微分方程驱动系统的最优控制存在性，通过弱收敛技术和Skorokhod定理证明了广义和严格最优控制的存在性。
2025-11-21 math.PR
Reflected backward doubly stochastic differential equations with time delayed generators
考虑一类带时滞生成元的反射倒向双随机微分方程（简称RBDSDE），在这种情况下，生成元在时间$t$上依赖于过去解的值.在一个利普希茨条件下，我们保证了解的存在唯一性.
2017-03-30 math.PR
Double barrier reflected BSDEs with stochastic Lipschitz coefficient
利用罚函数法证明了系数为随机Lipschitz的双反射倒向随机微分方程解的存在唯一性.
2018-01-03 math.PR
On reflected Stratonovich stochastic differential equations
研究了带跳半鞅驱动的有限维Stratonovich随机微分方程反射边值问题解的存在性、唯一性及逼近性.作为应用，我们推广了Wong-Zakai型逼近的已知结果。
2014-11-08 math.PR
Filtration-Consistent Dynamic Operator with a Floor and Associated Reflected Backward Stochastic Differential Equations
本文引入了具有地板的滤子相容动态算子的概念，通过适当地表述四个公理。证明了在适当的条件下，具有连续上界底板的过滤相容动力算子必然由底板上向上反射的向后随机微分方程的解表示.
2006-02-15 math.PR
Reflected stochastic differential equations driven by $G$-Brownian motion in non-convex domains
本文首先回顾了非凸区域上确定性Skorokhod问题的罚方法，并建立了具有$α$ -Hölder连续函数的问题的估计.借助这些结果，我们在路径上定义了反射$G$ -布朗运动，并证明了它在巴拿赫空间中的存在唯一性.最后，利用不动点方法研究了由$G$ -布朗运动驱动的多维反射随机微分方程。
2017-03-09 math.PR
Large deviation principles and Malliavin derivative for mean reflected stochastic differential equations
本文考虑一类反射型随机微分方程，其解的约束不是解的路径而是解的律。建立了小噪声大偏差原理、短时大偏差原理和Malliavin导数。为了证明大偏差原理，一个适用于Mckean-Vlasov随机微分方程的弱收敛方法的充分条件起着重要的作用.
2023-03-24 math.PR
Lattice Approximations of Reflected Stochastic Partial Differential Equations Driven by Space-Time White Noise
本文通过反射随机微分方程系统，对时空白噪声驱动的反射随机偏微分方程引入了一种离散/逼近方法。为了证明该格式的收敛性，我们研究了时变域上Skorohod型确定性系统解的存在唯一性。我们还需要建立确定性抛物障碍问题的近似方案的收敛性。两者都是各自独立的利益。
2015-10-02 math.PR
Some Properties of Reflected Backward Stochastic Differential Equations for a Finite State Markov Chain Model
本文给出了由马尔可夫链驱动的反射倒向随机微分方程（RBSDEs）解的一个估计，得到了其解关于方程参数的连续依赖性，并证明了倒向随机微分方程（BSDEs）解的类似性质.最后给出了一个由马尔可夫链驱动的RBSDES解的比较结果。
2015-05-13 math.PR
Reflected backward stochastic differentialequation with jumps and viscosity solution of second order integro-differential equation without monotonicity condition: case with the measure of Levy infinite
通过求解带跳的反射向后随机微分方程（RBDE），研究了带障碍的积分-偏微分方程（IPDE）的黏性解问题.在生成元不单调且Levy测度无穷大的情况下，证明了一类具有非局部项的方程连续黏性解的存在唯一性.
2018-09-06 math.PR
Reflected Backward Stochastic Volterra Integral Equations and related time-inconsistent optimal stopping problems
研究一类由布朗运动驱动的一维连续反射倒向随机Volterra积分方程的解，其中反射使解保持在给定的随机过程（下障碍）之上.我们证明了存在性和唯一性的一个不动点参数，我们得到一个比较结果。此外，我们展示了我们的问题的解决方案是如何与时间不一致的最优停止问题，并得出一个最优策略。
2020-04-24 math.PR
Reflected backward stochastic differential equations with two optional barriers
考虑具有两个一般选择障碍的反射倒向随机微分方程。这些方程的解具有所谓的调节轨线，即具有左右有限极限的轨线。我们证明了$\mathbb L^p$解决方案，$p\geq 1$的存在性和唯一性，并表明，解决方案可以近似由一个修改的惩罚方法。
2018-10-18 math.PR
Optimal stopping of marked point processes and reflected backward stochastic differential equations
定义了一类由布朗运动和标值点过程驱动的反射倒向随机微分方程，其中解被约束在给定的càdlàg过程之上. MPP只要求是非爆炸性的，并且具有完全不可接近的跳跃。在适当的系数假设下，利用Snell包络理论，得到了解的存在唯一性。我们用这个方程来表示一个最优停止问题的价值函数，并刻画了最优策略。关键词：反射倒向随机微分方程，最佳停止，标记点过程。
2017-09-27 math.PR
Obstacle problem for SPDE with nonlinear Neumann boundary condition via reflected generalized backward doubly SDEs
给出了具有非线性Neumann边界条件的半线性反射随机偏微分方程的随机黏性解的概率表示.我们将它与反射型广义倒向双重随机微分方程联系起来。
2009-07-11 math.PR
Particles Systems and Numerical Schemes for Mean Reflected Stochastic Differential Equations
本文研究了反射型随机微分方程当约束作用于解的律而不是解的路径时的解的存在性。这些反射方程最近由Briand，Elie和Hu（arXiv：1605.06301）在风险度量的背景下引入。我们的主要目标是提供一个近似的解决方案，这些反射的SDES与相互作用的粒子系统的帮助。这种近似允许为这类方程设计数值方案。
2017-03-06 math.PR
One-dimensional reflected rough differential equations
本文证明了一个一维粗糙微分方程解的存在性和唯一性，该方程由一个二阶粗糙路径驱动并在零点反射。为了解决反射测量缺乏控制的问题，证明使用了我们在以前处理粗糙动力学偏微分方程的工作中介绍的一些想法[arXiv：1604.00437]。
2016-10-24 math.PR
Reflected Backward Stochastic Differential Equations Driven by Lévy Process
研究了一类与下半连续凸函数的次微分算子相关联的反射倒向随机微分方程，该次微分算子由与Lévy过程相关联的Teugels鞅驱动.利用罚函数法得到了这类方程解的存在唯一性。作为应用，我们给出了一类偏微分-积分包含解的概率解释。
2008-07-14 math.PR
Reflected Stochastic Differential Equations Driven by G-Brownian Motion with Nonlinear Constraints
Research Center for Mathematics and Interdisciplinary Sciences, Shandong University（山东大学数学交叉科学研究中心）；Frontiers Science Center for Nonlinear Expectations (Ministry of Education), Shandong University（山东大学非线性期望前沿科学中心（教育部））；Shandong Province Key Laboratory of Financial Risk, Shandong University（山东大学山东省金融风险重点实验室）
本文研究由G-布朗运动驱动的带有两个非线性约束的反射随机微分方程，通过非线性约束的Skorokhod问题研究了双反射G-布朗运动，并通过先验估计和皮卡迭代法证明了反射G-SDE的唯一性和存在性，给出了解与约束过程的比较定理。
2026-04-24 math.PR
Reflected Discontinuous Backward Doubly Stochastic Differential Equation With Poisson Jumps
本文证明了具有一个连续障碍的带Poisson跳的反射倒向双随机微分方程（RBDSDEPs）解的存在性，其中生成元是连续的，并研究了具有线性增长条件和$y$在生成元上左连续的RBDSDEPs.通过比较定理建立了这类方程，我们提供了一个最小或最大的RBDSDEP的解决方案。
2017-04-23 math.PR
Mean Reflected Stochastic Differential Equations with Jumps
本文研究了带跳的反射随机微分方程，当约束作用于解的律而不是解的路径时的解的存在性。最近Briand、Elie和Hu [BEH18]在BSDEs的背景下引入了这种类型的反射方程，此时没有跳跃发生。在[BCdRGL16]中，作者研究了一种基于粒子系统的数值方案来近似这些反射的SDEs。本文证明了这类带跳跃的反射偏微分方程解的存在唯一性，并将文献[BCdRGL 16]中的结果推广到这类情形.
2018-03-27 math.PR
Sticky-Reflected Stochastic Heat Equation Driven by Colored Noise
证明了在色噪声驱动下，热方程在空间区间$[0,1]$上粘性反射解的存在性。这个过程可以被解释为一个无限维的模拟粘性反射布朗运动在实数线上，但现在的解决方案服从通常的随机热方程，除了点，它达到零。在零的解决方案没有噪音和漂移推动它保持积极的。证明是基于一种新的方法，也可以适用于其他类型的SPDE与不连续系数。
2020-05-24 math.PR
Obstacle problem for SPDE with nonlinear Neumann boundary condition via reflected generalized backward doubly SDEs
本文给出了具有非线性Neumann边界条件的半线性反射随机偏微分方程的随机黏性解的一种表示。我们利用它与反射型广义倒向双重随机微分方程的联系。
2011-08-03 math.PR
Switching Game of Backward Stochastic Differential Equations and Associated System of Obliquely Reflected Backward Stochastic Differential Equations
研究了一维倒向随机微分方程（Besides）的切换对策。相应的Bellman-Isaacs方程是一个存在于特殊的无界凸区域中的矩阵值倒向随机微分方程组，其边界上有沿斜方向的反射.本文利用惩罚方法、单调收敛性和先验估计证明了这类具有斜反射的倒向随机微分方程组适应解的存在性。
2013-11-25 math.PR
Systems of reflected quasilinear stochastic PDEs in a convex domain
本文给出了拟线性随机偏微分方程组在Rk的凸区域D上的反射解的存在唯一性结果。该方法是基于概率解释的解决方案，通过使用向后双重随机微分方程。解表示为一对（u，ν），其中u是在真索伯列夫空间中取值的可预测连续过程，ν是满足最小Skohorod条件的随机带符号正则测度.
2018-01-01 math.PR
Reflected generalized BDSDEs driven by non-homogeneous Lévy processes and obstacle problems for stochastic integro-PDEs with nonlinear Neumann boundary conditions
Cadi Ayyad University (UCA), National School of Applied Sciences of Marrakech (ENSA-M)（卡迪·阿亚德大学，马拉喀什应用科学学院）；Ibn Zohr University（伊本·佐哈尔大学）；Abdelmalek Essaadi University（阿卜杜勒马利克·萨阿迪大学）；National Institute of Statistics and Applied Economics（国家统计与应用经济研究所）
本文研究了由非齐次莱维过程驱动的反射广义BDSDEs，证明了解的存在性和唯一性，并给出了随机积分偏微分方程障碍问题粘性解的概率表示。
2026-02-24 math.PR
Reflected Stochastic Differential Equations Driven By G-Brownian motion With Nonlinear Resistance
本文研究了一类具有非线性电阻的RGSDES方程在系数的积分利普希茨条件下解的存在唯一性。此外，我们还得到了具有非线性电阻的广义随机微分方程的比较定理。
2014-09-23 math.PR
Systems of Reflected Stochastic PDEs in a Convex Domain: Analytical Approach
本文用解析方法建立了R^k中凸区域上带反射的拟线性随机偏微分方程组解的存在唯一性结果.该方法是基于惩罚系统的SPDE的近似。
2018-06-13 math.PR
Mean-Field Doubly Reflected Backward Stochastic Differential Equations
研究了平均场双反射倒向随机微分方程。首先，利用不动点方法，证明了当定义边界元的数据与$p=1$或$p>1$是$p$ -可积时，解的存在唯一性.这两种情况分别处理。其次，通过惩罚，我们也证明了解的存在性。这两种方法并不涵盖相同的假设。
2022-05-23 math.PR
Reflected rough differential equations via controlled paths
在[1]中，我们利用Davie [6]的Euler逼近思想证明了反射粗糙微分方程解的存在性。本文利用Gubinelli控制路的概念[14]，在比[1]更弱的假设下证明了存在性定理。
2016-08-26 math.PR
Reflected backward stochastic differential equations with jumps in time-dependent random convex domains
本文研究了一类多维反射向后随机微分方程，当噪声由布朗运动和独立Poisson点过程驱动，且解被强迫停留在一个不定常的自适应连续凸区域${\cal{D}}=\{D_t, t\in[0,T]\}$中时的解.我们证明了存在唯一的解决方案，我们还表明，这种方程的解决方案可以近似向后随机微分方程跳跃反映在适当定义的离散$\cal{D}$，通过惩罚方法。
2015-01-23 math.PR
Reflected Backward Stochastic Difference Equations and Optimal Stopping Problems under g-expectation
本文研究离散时间中具有多个状态的反射倒向随机差分方程（简称RBSDEs）。在适当的假设下，得到了一般解的存在唯一性结果和比较定理。最后给出了RBSDES与最优停止问题之间的联系。然后应用所得结果研究了$g$ -期望下的最优停止问题.最后，我们研究了美式未定权益的定价问题。
2013-07-02 math.PR
On a class of Reflected Mean-Field Stochastic Differential Equations with jumps
Faculty of Sciences Agadir, Ibn Zohr University（阿加迪尔理学院，伊本·佐赫尔大学）
研究由布朗运动和补偿泊松随机测度驱动的一类反射McKean-Vlasov随机微分方程，证明解的存在唯一性并给出矩估计。
2026-06-18 math.PR
From Reflecting Brownian Motion to Reflected Stochastic Differential Equations: A Systematic Survey and Complementary Study
本文对反射布朗运动及其性质作了系统的综述和补充。将Skorohod问题的解推广到更一般的情形，并在此基础上进一步讨论了几类特殊的带反射边界的随机微分方程解的存在性.证明了在凸区域（D）的假设下，可以求解多维形式的Skorohod方程。
2020-09-08 math.PR
Irregular barrier reflected BDSDEs with general jumps under stochastic Lipschitz and linear growth conditions
本文给出了反射倒向双重随机微分方程的一个解，当障碍不一定是右连续的，噪声由两个独立的布朗运动和一个独立的Poisson随机测度驱动时.首先证明了当系数为随机Lipschitz时解的存在唯一性，其次通过弱化随机增长系数的条件，证明了解的存在唯一性。
2020-06-26 math.PR
Reflected Mckean-Vlasov stochastic differential equations with jumps in time-dependent domains
本文研究时间依赖凸区域中带法向反射的McKean-Vlasov随机微分方程，证明了解的存在唯一性、稳定性及混沌传播性质。
2024-06-09 math.PR
Reflected Backward Stochastic Differential Equations for a Finite State Markov Chain Model and Applications to American Options
本文在马尔可夫链模型中引入了一类新的非布朗运动驱动的鞅驱动的反射倒向随机微分方程，并给出了新方程解的存在唯一性结果.然后，我们讨论了有限状态马尔可夫链模型中的美式期权，在一个随机贴现函数（SDF）的存在下，利用新的RBSDES理论。我们证明了美式期权存在一个受约束的超套期保值策略，这是唯一的，在我们的框架作为解决方案的RBBN。
2015-05-13 math.PR
Reflected stochastic partial differential equations with fully local monotone coefficients in infinite dimensional domains
University of Science and Technology of China（中国科学技术大学）；Nanjing University of Science and Technology（南京理工大学）；University of Manchester（曼彻斯特大学）
本文在完全局部单调框架下建立了无限维球中带有反射的随机偏微分方程的well-posedness，涵盖随机Allen-Cahn方程、随机p-Laplacian方程等多种重要模型。
2026-05-08 math.PR
Penalisation techniques for one-dimensional reflected rough differential equations
本文研究了不规则边界上的实值粗糙微分方程。解$Y$被构造为具有无界漂移$(ψ_n)_{n\in\mathbb{N}}$的RDE的解的序列$(Y^n)_{n\in\mathbb{N}}$的极限。惩罚$ψ_n$随$n$增加。一路上，我们因此也提供了一个存在定理和Doss-Sussmann表示的漂移增长最线性的RDE。此外，获得了惩罚路径序列到反射解的收敛速度。最后利用罚函数法证明了某个反射高斯RDE在时间$t>0$上的规律关于勒贝格测度是绝对连续的.
2020-03-12 math.PR
Second order reflected backward stochastic differential equations
在这篇文章中，我们建立在工作的Soner，Touzi和张[Probab。Theory Related Fields 153（2012）149-190]来定义反映在较低càdlàg障碍物上的二阶后向随机微分方程的概念。我们证明了Lipschitz型假设下的发电机的解决方案的存在性和唯一性，我们调查我们反映2BSDES和非经典最优停止问题之间的一些联系。最后，我们表明，反映2BSDES提供了一个超对冲价格的波动率不确定性的市场中的美式期权。
2015-04-04 math.PR
A Note on the Malliavin Differentiability of One-Dimensional Reflected Stochastic Differential Equations with Discontinuous Drift
考虑一维带反射的随机微分方程，其中漂移仅是有界的和可测的。已知这类方程有唯一的强解。最近，它已被证明，非反射的非连续漂移的拥有更多的规律性比人们可以预期的，即他们是Malliavin可微和弱可微的w.r.t.初始值。在本文中，我们表明，类似的结果举行的一维反射。然后，我们应用的结果得到相应的Kolmogorov方程的Bismut-Elworthy-Li公式。
2014-10-02 math.PR
A new type of reflected backward doubly stochastic differential equations
本文引入了一类新的“变体”反射倒向双随机微分方程（简称VRBDSDEs），其中漂移是障碍过程的非线性函数.在单随机情形下，这类方程已经由Ma和Wang研究过了。他们称之为“变体”反射BSDEs（简称VRBSDEs），基于Bank和El Karoui最近研究的Skorohod问题的一般版本。其中，Ma和Wang表明，VRBSDES是解决金融中某些问题和最优停止问题的一种新工具，现有方法无法轻松应用。由于这些模型中有更多的随机模型，因此将Ma和Wang的工作转置到双随机版本是非常有用的。在此基础上，我们首先建立了基于随机表示定理的随机变量Skorohod问题，推广了Bank和El Karoui的工作。利用压缩映射定理证明了VRBDSDE解的存在唯一性。同时，我们给出了VRBDSDE解的比较定理和稳定性结果。
2011-08-03 math.PR
Reflected backward stochastic differential equations with optional barriers: monotone approximation
在这个简短的说明中，我们考虑了具有Lipschitz驱动程序和障碍过程的RBP-Markov过程，这些过程是可选的和右上连续的。我们对待的情况下，障碍时，可以表示为cadlag障碍的下降限制。我们结合著名的存在性结果cadlag障碍与比较参数的控制过程中构建的解决方案。最后，我们强调这种RBSDES与通常的cadlag BSDES的连接。
2021-07-01 math.PR
Penalization method for a nonlinear Neumann PDE via weak solutions of reflected SDEs
本文证明了具有连续系数和非线性Neumann边界条件的半线性偏微分方程组黏性解的一个逼近结果。我们使用的近似是基于惩罚方法，我们的方法是概率的。本文证明了反射型随机微分方程解的弱唯一性，并用一列带惩罚项的随机微分方程的解来逼近它.然后，利用一个适当的广义倒向随机微分方程和反射随机微分方程的唯一性，我们证明了一个由概率表示的连续函数的存在性，它是所考虑的偏微分方程的黏性解.此外，这个解决方案是近似的惩罚偏微分方程的解决方案。
2013-08-09 math.PR
Two-barriers-reflected BSDE with Rank-based Data
本文研究基于秩数据的双障碍反射倒向随机微分方程，证明其解为对应抛物型偏微分方程障碍问题粘性解的概率表示，并将其应用于美式博弈期权定价。
2024-11-26 math.PR
$\mathbb{L}^p$-solutions $(1 <p< 2)$ for reflected BSDEs with general jumps and stochastic monotone generators
本文研究具有一般跳跃和随机单调生成元的反射倒向随机微分方程，通过惩罚方法证明了$\mathbb{L}^p$（$1<p<2$）解的存在唯一性。
2025-04-21 math.PR
