Weighted allocations, their concomitant-based estimators, and asymptotics
加权保险费和风险资本配置规则的类别的各种成员已经从许多角度进行了研究。在参数分布族的情况下，导出了相应的公式，它们在建立该领域的参数统计推断时起了关键作用。非参数推断的结果也已在特殊情况下，如尾部条件期望，失真风险度量，和几个成员的加权保费。然而，对于加权分配规则，非参数推断结果尚未得到充分发展。因此，本文提出了加权分配规则的经验估计，并在实际合理的条件下证明了它们的相合性和渐近正态性。复杂的统计考虑依赖于诱导顺序统计量的理论，称为伴随。
2017-10-09 math.ST stat.TH
Tail asymptotics of randomly weighted large risks
在本文中，我们关注的是一个样本的渐近独立的风险。随机加权顺序统计量的线性组合的尾渐近概率近似在各种假设下，其中个人的尾部行为有一个至关重要的作用。提供了对数正态风险的应用程序。
2014-06-23 math.PR math.ST stat.TH
On the Discrete Cramér-von Mises Statistics under Random Censorship
在这项工作中，引入非参数对数秩型统计检验，以验证纯离散变量的均匀性，任意右删失无穷多个类别。特别地，建立了删失情形下离散模型的Cramér-vonMises检验统计量.为了引入检验，我们在一般的多元离散设置中发展了加权对数秩统计量，它补充了Gill（1980）和Andersen等人（1982）以前的基本结果。由于在无界范畴集上存在持续跳跃，检验的渐近分布不是分布自由的。一个大类的加权过程的统计检验被描述为一个加权系列的独立卡方变量的权重可以一致估计和相关的限制协方差算子可以是无限维的。该测试是一致的任何备择假设，特别是，它允许我们处理交叉风险函数。我们还提供了一个模拟研究，以说明理论结果。
2012-01-11 math.PR math.ST stat.TH
Eigenvalues approximation of integral covariance operators with applications to weighted $L^2$ statistics
针对加权$L^2$型拟合优度检验等场景中协方差算子特征值求解难的问题，提出用Rayleigh-Ritz方法逼近特征值，并验证了其在临界值计算、检验统计量理论比较等方面的实用性。
2024-08-15 cs.NA math.NA math.ST
Exact recovery in Gaussian weighted stochastic block model and planted dense subgraphs: Statistical and algorithmic thresholds
本文研究高斯加权 Stochastic block model 的精确恢复问题，确定了基于信噪比的信息论阈值，证明不存在信息-计算间隙，并对比了社区检测与植入密集子图恢复的难度差异。
2024-02-19 math.PR math.ST stat.TH
Interacting reinforced stochastic processes: statistical inference based on the weighted empirical means
本文研究了一个相互作用的强化随机过程系统，其中每个过程$X^j=(X_{n,j})_n$都位于一个有限权有向图的一个顶点$j$上，它可以被解释为网络的一个主体$j$所采取的“行动”序列.这些过程的动态之间的相互作用取决于与底层图相关联的加权邻接矩阵$W$：事实上，代理$j$选择某个动作的概率取决于其个人“倾向”$Z_{n,j}$以及根据$W$条目的其他代理的倾向$Z_{n,h}$和$h\neq j$。强化随机过程最著名的例子是波利亚瓮。本文刻画了加权经验平均$N_{n,j}=\sum_{k=1}^n q_{n,k} X_{k,j}$的渐近性态，证明了它们的几乎处处同步性和稳定收敛意义下的中心极限定理。通过对这里所考虑的过程进行更复杂的分解，这些发现完善和改进了最近论文中给出的个人倾向$Z^j=(Z_{n,j})_n$和经验平均值$\overline{X}^j=(\sum_{k=1}^n X_{k,j}/n)_n$的一些渐近结果（例如[arXiv：1705.02126，Bernoulli，Forth.]; [arXiv：1607.08514，Ann. Appl. Probab.，27（6）：3787-3844，2017]; [arXiv：1602.06217，随机过程。应用程序、129（1）：70-101，2019]）。我们的工作的动机是了解所涉及的随机过程的不同收敛率如何结合，并且…
2018-11-26 math.PR math.ST stat.TH
Tail Behaviour of Weighted Sums of Order Statistics of Dependent Risks
设$X_{1},\ldots ,X_{n}$是$n$实值相关随机变量。在Mitra和Resnick（2009）的启发下，我们推导了$X_{1},\ldots ,X_{n}$的顺序统计量$X_{1:n}\leq \cdots \leq X_{n:n}$的加权和的尾渐近展开式，在一般情况下，$X_{n:n}$的分布函数是长尾或快速变化的，并且$% X_{1},\ldots ,X_{n}$在它们的尾概率方面可能不可比。我们还提出了两个例子和我们的结果在风险理论中的应用。
2014-08-06 math.PR stat.AP
Test for high-dimensional mean vectors via the weighted $L_2$-norm
针对高维多总体均值向量相等性检验问题，提出基于加权$L_2$范数的新检验方法，证明其原假设下的渐近正态性，理论解释弱稠密场景的实用性，模拟验证其在检验水平和功效上的优良表现。
2024-01-31 math.ST stat.ME stat.TH
Asymptotically Optimal Pointwise and Minimax Change-point Detection for General Stochastic Models With a Composite Post-Change Hypothesis
一个加权Shiryaev-罗伯茨变化检测过程中示出，以近似最小化的预期延迟检测以及较高的时刻的检测延迟之间的所有变化点检测程序与给定的低最大局部概率的虚警在一个窗口内的一个固定长度的逐点和极大极小设置一般非独立同分布。数据模型和变更后参数未知时的复合变更后假设。我们建立了非常一般的条件下，加权Shiryaev-Roberts程序是渐近最优的模型。这些条件是根据强大数律中收敛速率对“变化”假设和“不变”假设之间的对数似然比来表示的，并且我们还为一大类遍历马尔可夫过程提供了充分条件.给出了这些条件成立的例子。
2019-09-02 math.PR math.ST stat.TH
Deriving the asymptotic distribution of U- and V-statistics of dependent data using weighted empirical processes
一般认为，具有无界核的V-泛函不是Hadamard可微的，因此，具有无界核的U-和V-统计量的渐近分布不能用函数Delta方法（FDM）导出。然而，在这篇文章中，我们表明，V-泛函是拟阿达玛可微的，因此，一个修改版本的FDM（最近介绍的（J.多元分析。101（2010）2452- 2463））可以应用于该问题。修改后的FDM需要弱收敛的加权版本的基本经验过程。后者不是问题，因为在文献中存在关于加权经验过程的若干结果;例如，参见（J. Econometrics 130（2006）307- 335，Ann. Probab. 24（1996）2098- 2127，经验过程及其在统计学中的应用（1986）Wiley，Statistist. Sinica 18（2008）313- 333）。改进的FDM方法具有非常灵活的优点。基础数据和未知分布函数的估计量。这两个方面都将通过各种例子加以说明。特别是，我们将表明，我们的FDM方法主要涵盖了文献中已知的U-和V-统计量的渐近分布的依赖数据的基础上的所有结果-我们的假设是由趋势甚至更弱。此外，使用我们的FDM方法，我们将这些结果扩展到现有文献中没有涉及的依赖概念。
2012-07-25 math.ST stat.TH
Weak convergence of the empirical copula process with respect to weighted metrics
经验Copula过程在许多基于Copula或秩的统计过程的渐近分析中起着核心作用。在其他应用中，关于其弱收敛的结果可以用来发展渐近理论的依赖措施或copula密度的估计，他们允许获得随机独立性或特定的copula结构的测试，或者他们可以作为一个基本的工具，多元秩统计量的分析。在本文中，我们建立了弱收敛的经验copula过程（允许的观察是串行依赖）的加权上确界距离。我们的研究结果的有用性说明了一般的二元秩统计量和估计程序的Pickands依赖函数中产生的多元极值理论的应用。
2014-11-21 math.ST stat.TH
Prepivoting composite score statistics by weighted bootstrap iteration
对数似然比的复合模拟在假设检验和设置置信区域中所起的作用并不像在典型似然设置中那样突出，因为它的渐近分布取决于未知参数。基于复合对数似然比的近似主元可以通过使用渐近参数来导出。然而，这种枢轴的实际分布可能与渐近参考有很大不同，导致测试和置信区域的水平远离标称值。在复合似然框架中使用自举而不是渐近分布进行了探讨。基于适当统计量的预旋转测试和置信度集被证明是准确的和计算上有吸引力的推理工具。
2013-01-29 math.ST stat.CO stat.ME
Inferring Change Points in Regression via Sample Weighting
Harvard University（哈佛大学）；University of Cambridge（剑桥大学）
本文提出基于样本加权经验风险最小化的方法，用于高维广义线性模型中变化点的识别，通过样本权重编码先验信息，实现对M估计量和最大似然估计量的加权版本，并在高维极限下证明其性能。
2026-04-13 math.ST stat.ME stat.ML
On the Asymptotic Distribution of Variance Weighted KS Statistics
本文导出了协变量为一维的条件矩不等式模型的方差加权Kolmogorov-Smirnov统计量的渐近分布。渐近分布仅通过单个随机变量的方差依赖于数据生成过程，从而导致可以通过分析计算的临界值。通过Armstrong（2011 b）的论证，由此产生的测试在广泛的设置类别中实现了可用方法中局部替代方案的最佳极大极小率。
2012-02-01 stat.ME
Estimation of the relative risk following group sequential procedure based upon the weighted log-rank statistic
在本文中，我们考虑一组顺序监测试验的生存终点，监测使用加权对数秩（WLR）统计与确定性权重函数。我们引入了一个汇总统计量的加权平均记录相对风险的形式，并表明，如果没有迹象变化的瞬时记录相对风险，总是存在一个双射之间的WLR统计和加权平均记录相对风险。我们表明，这种双射可以一致地估计在一个合适的形状假设下，我们列出了两种可能性，在每次分析。我们指出如何获得设计调整的p值和置信区间，并建议如何应用偏差校正方法。最后，我们记录了在设计NLST中期分析计划和报告主要终点结果时所做的几个决定。
2011-02-25 stat.ME
Goodness-of-fit tests based on sup-functionals of weighted empirical processes
提出并研究了一类基于加权经验过程子泛函的拟合优度检验统计量。所用的权函数是布朗桥的Erdens-Feller-Kolmogorov-Petrovski上类函数。基于M.切尔格伊格南CsörgIgn，Horváth和Mason对这类检验统计量所得到的结果，我们为这类检验提供了渐近零分布理论，并提出了一种在原假设下制表极限分布函数的算法。一个新的家庭的非参数置信带构造的真实分布函数，它被发现执行得很好。所得到的结果，再加上一个新的结果在分布依分布收敛的更高的批评统计量，介绍了Donoho和金，证明了我们的方法的优势，一个共同的方法，利用一个家庭的经常变化的权函数。此外，我们表明，在各种微妙的问题，检测稀疏的异质混合物，建议的检验统计量实现了Ingster发现的检测边界，当区分零和替代假设，执行最佳自适应未知的稀疏性和大小的非零效应。
2016-04-01 math.ST stat.TH
Auxiliary Learning and its Statistical Understanding
本文针对高维小样本估计难题，提出利用共享协变量的辅助任务构建加权最小二乘估计量，推导最优权重并扩展至广义线性模型，且通过数值实验与智能售货机实例验证。
2025-01-07 math.ST stat.TH
A Weighted Likelihood Approach Based on Statistical Data Depths
本文提出基于统计数据深度的加权似然估计方法，通过比较观测相对于模型与样本的深度差异进行降权，在保持与MLE相同渐近效率的同时实现高稳健性，并适用于高维数据。
2025-07-22 math.ST stat.TH
On general weighted cumulative past extropy
本文针对一般加权累积过去互熵（n-WCPJ）展开研究，推导其相关性质、界与不等式，分析线性变换的影响，基于最大顺序统计量研究其特征，并探讨条件WCPJ的性质，丰富了该测度的理论成果。
2023-05-08 math.ST stat.TH
Weighted-Graph-Based Change Point Detection
我们认为，检测和定位的变化点分布的离线序列的观察。基于一个非参数框架，使用观测之间的相似性图，我们提出了新的检验统计量时，最多发生一个变化点，并推广到多个变化点设置。所提出的统计利用图中的边权重信息，在模拟中表现出测试能力和定位精度的大幅提高。我们推导出零极限分布，提供准确的解析近似控制第一类错误，并建立理论保证的权力下连续的替代品的一个变化点设置的一致性，以及极大极小本地化率。在多个变点的情况下，也保证了变点数目和位置的渐近正确性。这些方法在MIT邻近网络数据上进行了说明。
2021-03-03 stat.ME
On the Expectation of a Persistence Diagram by the Persistence Weighted Kernel
在拓扑数据分析中，持久同调描述了数据中健壮的拓扑特征，它有一个概要表示，称为持久图。持久性图的统计研究已经得到了积极的发展，持久性加权核显示了一些优于其他持久性图的统计方法。如果数据是从某种概率分布中提取的，那么相应的持久性图就具有随机性。然后，定义了持久性加权核对持久性图的期望。本文从（1）强大数律和中心极限定理，（2）用数值方法估计持久加权核的期望值的置信区间，（3）保证从概率分布到期望值的映射连续性的稳定性定理的观点，研究了概率分布与持久加权核之间的关系.在数值实验中，我们证明了我们的方法给出了一个有趣的反例，在拓扑数据分析的一个共同的看法。
2018-10-26 math.AT math.ST stat.TH
Context-sensitive hypothesis-testing and exponential families
本文提出基于样本字符串值的“加权”统计推断概念，将其应用于假设检验与指数族分析，并推广了标准统计中的经典不等式与散度。
2024-07-30 math.ST stat.TH
Weighted Kolmogorov Smirnov testing: an alternative for Gene Set Enrichment Analysis
基因集富集分析（GSEA）是基因组数据处理的基本工具。从统计学的观点看，其检验统计量的中心不允许导出渐近结果。提出了一种不同中心的检验统计量。在原假设条件下，利用经验过程理论证明了新的检验统计量的分布依分布收敛。极限分布可以通过Monte-Carlo模拟来计算。以这种方式定义的检验被称为加权Kolmogorov Smirnov（WKS）检验。事实上，渐近分布的评估服务于许多不同的基因集的结果在较短的计算时间。使用来自GEO存储库的表达数据，针对MSig数据库C2进行测试，在经典GSEA测试和新程序之间进行比较。我们的结论是，除了其数学和算法的优势，WKS测试可以在许多情况下提供更多的信息，比经典的GSEA测试。
2014-10-07 math.PR stat.ME
A Practical Two-Sample Test for Weighted Random Graphs
网络（图）数据分析是统计学和机器学习中的一个热门研究课题。在实际应用中，经常会遇到图双样本假设检验，其目的是检验两个图总体之间的差异。为此目的，在二进制图的背景下，已经设计了几个统计测试。然而，许多实际的网络是加权的，现有的程序不能直接应用于加权图。本文研究了加权图两样本假设检验问题，并提出了一种实用的检验统计量。我们证明了在原假设下，该检验统计量在分布上收敛于标准正态分布，并从理论上分析了其功效。仿真研究表明，所提出的测试具有令人满意的性能，它大大优于现有的对应的二叉图的情况下。一个真实的数据应用程序来说明该方法。
2021-01-29 stat.AP stat.ME
Statistical Inference Based on a New Weighted Likelihood Approach
讨论了一种新的参数估计的加权似然方法。该方法的动机是需要产生一个简单的估计策略，提供了一个强大的解决方案，同时是完全有效的，当模型被正确指定。这是通过在极大似然评分方程中对每个观测值的得分函数进行适当加权来实现的。权重函数确定每个观测值与模型相对于其余观测值的兼容性，并仅在必要时应用降权，而不是始终自动对一部分观测值进行降权。这允许估计量在模型上保持完全的渐近有效性。我们建立了所有的理论属性的估计，并通过模拟和真实数据的例子证实了理论。我们的方法为Markatou等人（1997，1998）的加权似然方法提供了一种替代方法。
2019-08-27 stat.ME
Applications of threshold models and the weighted bootstrap for Hungarian precipitation data
本文介绍了应用的峰值超过阈值的方法为单变量和最近推出的双变量的情况下，结合一种新的自助方法。我们比较建议的自助方法，更传统的配置文件的可能性。我们已经调查了63年的欧洲气候评估日降水量数据的5个匈牙利网格点，首先分别为夏季和冬季月份，然后旨在检测可能的变化，通过调查20年移动窗口。我们发现，在单变量和双变量的情况下，都可以观察到显着的变化，最近的时期是最危险的，因为这里的回报水平是最高的。我们说明了这些影响的双变量覆盖区域。
2013-10-29 math.ST stat.AP stat.TH
Weighted Holm Procedures: Theory, Properties, and Recommendations
AbbVie Inc.（艾伯维公司）；New Jersey Institute of Technology（新泽西理工学院）
本文比较了加权Holm程序（WHP）与加权替代Holm程序（WAP）的理论性质，证明WHP在控制家庭错误率方面更优，并提供实际应用建议。
2026-04-21 math.ST stat.ME stat.TH
A Two-Sample Conditional Distribution Test Using Conformal Prediction and Weighted Rank Sum
我们考虑了两个总体之间给定一个协变量向量的反应变量的条件分布的相等性检验问题。这样的假设检验问题可以从各种机器学习和统计推断场景中激发，包括迁移学习和因果预测推断。我们从共形预测框架中得到启发，开发了一个非参数检验程序。我们的检验统计量的建设结合了共形预测的最新发展与一个新的选择一致性得分，从而在加权秩和检验统计量，是有效的和强大的一般设置下。据我们所知，这是第一次成功地尝试使用共形预测检验统计假设以外的交换。我们的方法适用于现代机器学习场景中的数据具有高维度和大样本量，并可以有效地结合现有的分类算法，找到良好的一致性得分函数。所提出的方法的性能证明在各种数值例子。
2023-02-23 stat.ME
Online Change Point Detection for Weighted and Directed Random Dot Product Graphs
Facultad de Ingeniería, Universidad de la República（共和国大学工程学院）；University of Rochester（罗切斯特大学）
给定一个随机（有向和加权）图序列，我们解决了在线监测和检测底层数据分布变化的问题。我们的想法是赋予顺序变点检测（CPD）技术与图形表示学习基板的基础上，通用的随机点积图（RDPG）模型。我们认为有效的，在线更新的明智的监测功能，量化的流图观测和标称RDPG之间的差异。该参考分布通过序列中前几个图的谱嵌入来推断。我们的特征分布的运行统计选择阈值，保证错误率控制，并在简化的近似下，我们提供的算法的检测分辨率和延迟的见解。最终的结果是一个轻量级的在线CPD算法，这也是可以解释的RDPG嵌入的良好理解的可解释性。这与大多数现有的图CPD方法形成鲜明对比，这些方法要么依赖于大量的计算，要么存储和处理整个观察到的时间序列。RDPG模型的一个明显的局限性是它只适用于无向和无权图，我们的目标是在这里缩小差距，扩大CPD框架的范围。与以前的建议，我们的非参数RDPG模型的加权图不需要先验规范的权重的分布进行推断和估计。这种网络建模的贡献是独立的利益超越CPD。我们提供了一个开源的实现的新的在线CPD算法的加权和直接的图形，其有效性和效率证明通过（可重复的）合成和真实的网络数据实验。
2022-01-26 cs.LG cs.SI eess.SP
Weighted KS Statistics for Inference on Conditional Moment Inequalities
本文提出了条件矩不等式模型的置信区域，该模型使用Kolmogorov-Smirnov统计量，并采用截断逆方差加权和增加截断点.新的加权不同于文献中提出的在两个重要方面。首先，基于KS检验和我提出的加权函数的置信区域以比基于广泛模型类别中有界加权函数的现有程序更快的速度收敛到已识别集。这提供了一个理论上的理由，在这种情况下，逆方差加权，并与条件矩等式中的最佳加权只影响渐近方差的类似结果。第二，新的权重改变了KS统计量本身的渐近行为，包括收敛速度，这就需要一个新的渐近理论来选择临界值，我提供了这个理论。为了进行这些比较，我得出收敛速度的置信区域，我提出了新的结果，现有的估计收敛速度下的一般条件。一系列例子说明了这些条件的广泛适用性。蒙特卡罗研究检验了置信区域的有限样本行为。
2011-12-05 stat.AP
A practically efficient fixed-pivot selection algorithm and its extensible MATLAB suite
许多统计问题和应用需要重复计算顺序统计量，例如中位数，但大多数统计和编程环境在其主要分布中不提供线性选择算法。我们介绍一个，形式上相当于快速选择，它保持固定的枢轴的位置。这使得实现更简单，更实用的最佳已知的解决方案相比。它还启用了一个“预言”枢轴位置选项，可以大大减少某些统计应用程序的收敛时间。我们已经将该算法扩展到加权中值，例如加权中值，适用于与不同精度测量、图像滤波、描述性统计（如medcouple）相关的数据，以及用于在增强算法中组合多个预测因子。在MATLAB、C语言和R语言中提供了新的函数。我们已经将它们打包在一个广泛的MATLAB工具箱中，解决了强大的统计方法，其中许多方法现在可以通过有效的（加权）选择进行优化。
2023-02-11 stat.AP stat.CO stat.ME
On Weighted Trigonometric Regression for Suboptimal Designs in Circadian Biology Studies
针对昼夜节律生物学研究中非等距设计导致的统计功效损失问题，提出加权三角回归方法，通过核密度估计的归一化倒数调整样本权重，并优化集中度超参数以最大化加权平方损失的Hessian矩阵，模拟与真实数据表明该方法有效降低了推断变异性并增大了检验统计量。
2024-03-21 stat.AP stat.ME
Adaptive Quantile Computation for Brownian Bridge in Change-Point Analysis
作为高斯过程分布参数快速计算的一个例子，我们提出了一种新的计算加权布朗桥上确界范数分位数的蒙特卡罗算法。众所周知，对于变点检测的加权最大方差统计量，相应的分布渐近出现。新算法采用自适应（顺序）时间离散的布朗桥的轨迹。仿真研究表明，新的算法远远优于标准的方法，它采用了统一的时间离散化。
2020-12-31 stat.CO
CHIWEI: A code of goodness of fit tests for weighted and unweighted histograms
本文给出了一个独立的Fortran-77程序，可用于加权和非加权直方图的拟合优度检验。该代码计算测试统计量的情况下，直方图与事件的归一化权重和事件的非归一化权重。
2011-10-10 astro-ph.IM hep-ex nucl-ex
Power of Weighted Test Statistics for Structural Change in Time Series
研究常见变点检验的功效与变点位置的关系，基于加权U统计量最大值，发现在时间区间两端变化时加权检验功效更强，中心处减弱。
2023-04-03 math.PR math.ST stat.TH
Analyzing cellwise weighted data
针对数据矩阵各单元格带权的情形，本文提出基于解包变换的逐元加权似然框架，支持最大似然估计、似然比检验和协方差矩阵估计，并给出R实现及渐近等价的快速近似方法。
2023-01-03 stat.CO stat.ME
Weighted quantile estimators
本文提出一种通用加权方案，用于构建传统、Harrell-Davis及其截尾修正等多种分位数估计量的加权版本，并应用于时间序列尾部分布估计和加权混合分布分位数估计。
2023-04-14 stat.ME
Tests for multivariate normality -- a critical review with emphasis on weighted $L^2$-statistics
本文简要介绍了独立同分布中多元正态性的仿射不变检验的新发展。设置，特别强调几类加权$L^2$ -统计量的渐近性质。由于加权$L^2$ -统计量通常在固定的正态性替代方案下具有极限正态分布，因此它们为正态性的模型验证的邻域开辟了道路。本文还回顾了其他几个不变检验这个问题，特别是能量测试，它提出了一个大规模的模拟研究的结果。研究中的所有测试均在随附的R-包mnt中实施。
2020-04-15 math.ST stat.TH
A Test Statistic for Weighted Runs
介绍了一种新的基于加权偏差成功运行的检验统计量。它的使用，从独立的正态分布采样的观察详细制定。它补充了经典的$χ^{2}$检验，该检验忽略了观测值的排序，并对局部偏离预期提供了额外的灵敏度。在非参数情况下的统计量的确切分布推导和计算$p$值的算法。该算法的计算复杂性推导采用一种新的整数划分的身份。
2017-04-07 math.ST stat.TH
Estimation of the weighted integrated square error of the Grenander estimator by the Kolmogorov-Smirnov statistic
本文考虑了区间[0; 1]上无界非增密度的Grenander估计，没有任何光滑性假设.对于固定数量n的i.i.d.随机变量X1; X2;:::;Xn，值在[0; 1]和非增密度函数f（x），0 < x < 1，利用经典的Kolmogorov-Smirnov统计量证明了概率为1的Grenander估计的加权积分平方误差的一个不等式.进一步，我们考虑了后一个不等式的一些有趣的含义
2018-10-08 math.ST stat.TH
Inference of weighted $V$-statistics for nonstationary time series and its applications
研究了一类非平稳非线性过程的傅里叶变换的性质。从傅里叶分析的角度，建立了一类非退化和退化加权$V$ -统计量的渐近中心和非中心极限定理. $V$ -统计学的建立理论为非平稳时间序列的分析中的许多重要的时间和谱域问题提供了统一的处理，范围从非参数估计到周期图和谱密度的推断。
2014-01-16 math.ST stat.TH
Intermediate efficiency of some weighted goodness-of-fit statistics
本文将Anderson-Darling统计量和一些Eicker-Jaeschke统计量与经典的未加权Kolmogorov-Smirnov统计量进行了比较。我们的目标是提供一个定量的比较，这样的测试，并研究使用它们来检测偏离假设的分布发生在尾部的真正的可能性。这一贡献涵盖的情况下，根据替代的概率质量的一个适度大的部分被分配到尾部。它表明，该方法允许听话，给定的测试和基准之间的分析比较，并为可靠的定量评估加权统计。有限样本的结果说明了所提出的方法，并证实了理论研究结果。在研究的过程中，我们还证明了Borovkov和Sycheva（1968）提出的解决方案的轻微和自然的修改导致一个统计量，它是Eicker-Jaeschke类的成员，可以被认为是非常流行的supremum型Anderson-Darling统计量的有吸引力的竞争者。
2019-06-21 math.ST stat.TH
Sequential Change Detection by Optimal Weighted $\ell_2$ Divergence
我们提出了一个新的非参数统计，称为加权$\ell_2$分歧，基于经验分布的顺序变化检测。我们首先构建加权的$\ell_2$分歧作为一个基本的构建块，两个样本的测试和变化检测。所提出的统计量被证明在离线设置中达到最佳的样本复杂度。然后，我们研究了顺序变化检测使用加权$\ell_2$分歧和表征的基本性能指标，包括平均游程长度（ARL）和预期的检测延迟（EDD）。我们还提出了实用的算法，以找到最佳的投影来处理高维数据和最佳的权重，这是至关重要的快速检测，因为在这样的设置中，没有太多的变化后的样本。仿真结果和实际数据的例子验证了所提出的方法的良好性能。
2021-02-24 math.ST stat.TH
Statistical test for detecting community structure in real-valued edge-weighted graphs
提出了一种新的方法来检验无向实值边赋权图的社团结构的存在性。该方法是基于实对称矩阵特征值的广义过程的Wigner半圆律。我们为这种方法提供了理论基础，并报告了其在合成和真实数据中的性能，表明我们的方法优于其他最先进的方法。
2016-10-13 cs.SI math.ST physics.soc-ph
Asymptotic convergence in distribution of the area bounded by prevalence-weighted Kaplan-Meier curves using empirical process modeling
Kaplan-Meier乘积限估计量是事件时间分析中一个简单而强大的工具。对于分层为队列的人群，存在一种扩展，其中通过队列水平生存曲线的加权平均生成人群生存曲线。为了使用该统计量进行群体水平的比较，我们分析了两条加权生存曲线之间的面积统计量。基于乘积限估计量的经验过程，我们导出了该统计量的大样本行为。该估计器被一个跨学科的NIH-SSA团队用于确定医疗条件，以优先考虑残疾福利处理中的裁定。
2018-10-02 math.PR math.ST stat.ME
Intermediate efficiency in nonparametric testing problems with an application to some weighted statistics
本文的基本动机和主要目标是定性评估一种新的加权统计量的性能，该统计量用于基于两个样本的随机优势的非参数检验，该检验在Ledwina和Wyomupek（2012）中引入。为此目的，我们阐述了一个有用的变体卡伦堡的概念的中间效率。这个变量是一般的，足以适用于其他非参数问题。我们提供了一个正式的定义，提出的变种的中间效率，描述了在其计算中使用的技术工具，并提供相关的渐近结果的证明。接下来，我们应用这种方法来计算新的测试相对于经典的单侧Kolmogorov-Smirnov测试，这是一个公认的标准，这个问题的中间效率。事实证明，对于一个非常大的类收敛的替代品的新的测试是更有效的比经典的。我们还报告了一个广泛的模拟研究的权力的测试所考虑的结果，这表明，新的变种的中间效率反映了确切的行为的权力。
2018-06-06 math.ST stat.TH
A one-sample location test based on weighted averaging of two test statistics in high-dimensional data
我们讨论了一个单样本的位置测试，可用于在高维数据的情况下。对于高维数据，当维数接近样本量时，Hotelling检验的功效下降。为了解决这种功率损失，提出了一些非精确方法，例如，Dempster（1958，1960）、Bai和Saranadasa（1996）以及Srivastava和Du（2006）。在本文中，我们集中在霍特林的测试和Dempster的测试。这两种试验的比较优劣因局部参数而异。特别是，我们考虑的情况下，很难确定应使用哪一个测试，也就是说，这两个测试是渐近等价的本地电源。我们提出了一个新的统计霍特林的$T^2$统计和Dempster的统计，可以应用在这种情况下的加权平均的基础上。我们的重量是确定的基础上的最大局部渐近功率的限制参数空间，诱导局部渐近等价之间的Hotelling的测试和Dempster的测试。此外，还得到了关于局部幂的一些好的渐近性质。数值结果表明，在大多数参数设置下，我们的检验比Hotelling的$T^2$统计量和Dempster的统计量更稳定。
2014-05-09 math.ST stat.ME stat.TH
Gaussian Approximation for High-Dimensional Weighted and Two-Sample $U$-statistics with Size-Dependent Kernels
Graduate School of Economics, Kyoto University（京都大学经济研究科）
针对核依赖于样本大小的高维二阶 $U$- 和 $V$-统计量，在独立非同分布抽样下建立高斯逼近，统一处理非退化和退化情形，并涵盖加权、两样本统计量等特例。
2026-09-28 math.ST stat.TH
Two-sample Test of Community Memberships of Weighted Stochastic Block Models
假设对同一组节点观察到两个网络，其中每个网络假定从加权随机块模型生成。本文考虑的问题，测试是否社区成员的两个网络是相同的。提出了一种基于奇异子空间距离的检验统计量。在稠密图加权随机区组模型下，给出了所提出的检验统计量的极限分布。仿真结果表明，该检验在稠密图下具有正确的经验1型误差。该测试在经验功效方面也表现得与预期相同，当块内和块间分布接近时，显示逐渐变化，当两个分布不那么接近时，达到1，其中两个分布的接近程度由Renyi发散度表征1/2阶。安然电子邮件网络被用来证明所提出的测试。
2018-11-30 math.ST stat.TH
Fully Functional Weighted Testing for Abrupt and Gradual Location Changes in Functional Time Series
本文提出了一种结合协方差结构和偏移参数的完全功能加权检验方法，用于检测功能时间序列中突变和渐变位置变化，提高了检验效能并推导了其渐近分布。
2026-01-22 math.ST stat.ME stat.TH
Comparison of weighted and unweighted histograms
两个修改的卡方检验比较通常（未加权）和加权直方图和两个加权直方图。数值例子说明了具有不同事件统计量的直方图检验的应用。所提出的测试可用于将实验数据直方图与模拟数据直方图和两个模拟数据直方图进行比较。
2006-05-15 math.ST physics.data-an stat.TH
