Parisian Ruin Probability Of An Integrated Gaussian Risk Model
本文研究了积分高斯过程下的巴黎破产概率。在一定的假设下，我们发现巴黎破产概率和经典破产概率在对数尺度上是渐近相同的。此外，对于风险过程在零水平以下所要求的任何小区间，巴黎破产概率和经典破产概率在渐近性态的前提下也是相同的。此外，我们得到了条件破产时间的近似。
2016-10-03 math.PR
Draw-down Parisian ruin for spectrally negative Lévy process
本文研究了谱负Lévy风险过程中与冲减相关的巴黎破产问题.我们引入了下降的巴黎破产时间，并利用游程理论求解了相应的双边退出时间。我们还得到了一个表达式的潜在措施的过程中杀死的巴黎时间下降。作为应用，得到了带红利障碍的谱负Lévy风险过程和Paris破产的新结果.
2019-04-24 math.PR
On the distribution of cumulative Parisian ruin
我们引入了累积巴黎破产的概念，这是基于潜在的盈余过程在红色中花费的时间。我们的主要结果是一个明确的表示的占领时间的分布，在有限的时间范围内，复合泊松过程漂移和指数索赔。对布朗破产模型进行了详细的研究。最后，我们分析了一个一般框架的累积巴黎破产和经典破产之间的关系，以及与巴黎破产的基础上指数实现延迟。
2015-09-23 math.PR
Parisian ruin for the dual risk process in discrete-time
本文考虑离散时间下对偶风险模型的巴黎破产概率。利用风险过程的强马尔可夫性，我们得到了有限时间巴黎破产概率的递推表达式，并给出了经典离散时间对偶破产概率的表达式.此外，我们得到了相应的无限时间巴黎破产概率的一个显式表达式作为一个极限情况。为了得到更多的分析结果，我们引入了条件论证，并推导出对偶风险模型中经典的无限时间破产概率的一个新的表达式，从而得到无限时间巴黎破产概率的另一种形式.最后，我们探讨了一些有趣的特殊情况下，包括二项式/几何模型，并得到一个简单的表达式的赌徒破产问题的巴黎破产概率。
2017-08-19 math.PR
An excursion theoretic approach to Parisian ruin problem
本文利用游程理论将Parisian破产问题中的波动量重写为游程测度积分，并验证了与已有结果的一致性。
2023-05-12 math.PR
Parisian ruin with random deficit-dependent delays for spectrally negative Lévy processes
我们考虑了一个有趣的自然扩张的巴黎破产问题的假设下，风险准备金动态是由一个谱负的Lévy过程。该扩展的显著特征在于，随机执行延迟窗口长度的分布可以取决于风险准备金过程变为负值时的赤字，开始新的负偏移。这包括当赤字达到某个子集时立即破产的可能性。在此一般情况下，我们推导出一个封闭的表达式的巴黎破产概率和联合拉普拉斯变换的巴黎破产时间和破产赤字。
2021-11-04 math.PR
Discounted Penalty Function at Parisian Ruin for Lévy Insurance Risk Process
在Lévy保险风险过程的背景下，我们给出了关于持续时间大于给定阈值$r$的在零以下漂移的巴黎破产问题的一些结果.首先，我们给出了破产时间和破产位置（可能在第一次通过时间高于一个固定的水平$b$）的联合拉普拉斯变换，推广了已知的结果关于巴黎破产。该恒等式可用于通过拉普拉斯反演计算期望的折扣罚函数。其次，我们得到了在巴黎废墟中被杀死的过程的$q$ -势测度.所得结果用$q$尺度函数和Lévy过程的分布给出了半显式表达式.
2017-11-10 math.PR
On the cumulative Parisian ruin of multi-dimensional Brownian motion models
考虑一个多维布朗运动，它模拟了保险公司多条业务线的盈余过程。我们的主要结果给出了当初始资本趋于无穷大时，累积巴黎破产概率的精确渐近性。条件的累积巴黎破产时间的渐近分布也来自。关于累积巴黎破产的结果可以看作是Debicki等人（2018，Stochastic Processes and Their Applications）中一些结果的推广。作为一个特别有趣的例子，详细讨论了二维布朗运动风险模型。
2020-04-26 math.PR
Parisian ruin with power-asymmetric variance near the optimal point with application to many-inputs proportional reinsurance
本文针对方差在最优值点附近呈幂非对称的过程，推导了破产边界趋于无穷时巴黎破产概率的精确渐近，并将结果推广至Pickands尺度的巴黎区间，同时应用于多输入比例再保险分数布朗运动风险模型。
2022-05-28 math.PR
Parisian ruin probability for two-dimensional Brownian risk model
设$(W_1(s), W_2(t)), s,t\ge 0$是一个具有标准布朗运动边缘和常相关的二元布朗运动，$ρ\in (-1,1).$巴黎破产被定义为发生在一个延长的时间段内的经典破产，即所谓的红色时间。在非同时破产事件发生的条件下，得到了公司非同时巴黎破产的精确渐近解。我们感兴趣的是找到这样的问题的渐近$u \to \infty$和红色的时间长度是顺序$\frac{1}{u^2},$其中$u$代表初始资本的公司。该问题的近似解对于分析二元布朗风险模型中的巴黎破产概率是很有意义的，而这是金融市场中定义延长破产模型的标准方法.
2021-06-25 math.PR
Discrete time ruin probability with Parisian delay
本文研究了离散时间巴黎破产模型在盈余过程至少在某个固定时间段$d>0$内保持在零以下或零时的破产概率。我们确定的破产概率在有限和无限时间范围内的表达式。当初始储量趋于无穷大时，我们还发现了它们的轻尾和重尾渐近性。最后，我们计算这些概率为几个明确的例子。
2017-06-14 math.PR
Parisian Ruin for Insurer and Reinsurer under Quota-Share Treaty
针对比例分保下保险商与再保险商的二维分数布朗运动盈余模型，研究双方同时巴黎破产概率的渐近性，并给出模拟相关 Pickands 与 Piterbarg 常数的方法。
2024-01-19 math.PR
Optimal Dividend Control with Transaction Costs under Exponential Parisian Ruin for a Refracted Levy Risk Model
Nanjing University of Science and Technology（南京理工大学）；Tianjin University of Technology（天津工业大学）
本文研究了在折射莱维风险模型下，考虑交易成本的最优红利控制问题，通过巴黎指数延迟和下限破产障碍确定破产时间，并利用HJB不等式验证最优策略的最优性。
2026-01-28 math.OC math.PR
Parisian ruin of Brownian motion risk model over an infinite-time horizon
设$B(t), t\in \mathbb{R}$是一个标准的布朗运动.本文研究了一类风险过程\begin{align}\label{Rudef} R_u^δ(t)=e^{δt}\left(u+c\int^{t}_{0}e^{-δv}d v-σ\int_{0}^{t}e^{-δv}d B(v)\right),\quad t\geq0, \end{align}在无限时间水平上的巴黎破产概率的精确渐近性，其中$u\geq 0$为初始准备金，$δ\geq0$为利息力，$c>0$为保险费率，$σ>0$为波动率因子.此外，我们证明了这个风险过程的巴黎破产时间的渐近性。
2017-02-20 math.PR
Parisian ruin for a refracted Lévy process
本文研究了具有自适应保险费率的Lévy盈余过程，即折射Lévy过程的巴黎破产问题。更一般的巴黎边界跨越问题的确定性执行延迟也被认为是。我们的主要贡献是推广了Loeffen等人（2013）关于标准Lévy保险风险过程的巴黎破产概率的结果。尽管这里考虑了更一般的设置，我们的主要结果是紧凑的，并具有类似的结构。提供了实例。
2017-03-06 math.PR q-fin.RM
Parisian Ruin of the Brownian Motion Risk Model with Constant Force of Interest
设$B(t), t\in \mathbb{R}$是一个标准的布朗运动.定义一个风险过程\label{Rudef} R_u^δ（t）=e^{δt} \left（u+c \int^{t}_{0} e^{-δs}d s-σ \int_{0}^{t} e^{-δs}d B（s）\right），t \geq 0，其中$u\geq 0$是初始准备金，$δ\geq0$是利率，$c>0$是溢价率，$σ>0$是波动率因子。本文得到了巴黎破产概率\mathcal{K}_S^δ（u，T_u）：= \mathbb{P} \left \{ \inf_{t\in[0,S]} \sup_{s\in[t,t+T_u]} R_u^δ（s）<0 \right \}，S \ge 0，作为$u\rightarrow\infty$其中$T_u$是有界函数.此外，我们证明了这个风险过程的巴黎破产时间可以近似为一个指数随机变量。我们的结果是新的，即使是经典的破产概率和破产时间对应于$T_u\equiv0$在巴黎设置。
2016-09-13 math.PR
Gerber-Shiu functionals at Parisian ruin for Lévy insurance risk processes
受Landriault等人\cite{LRZ-0, LRZ}的工作启发，研究了具有巴黎实现时滞的谱负Lévy过程驱动下的盈余动态破产时的折现罚金问题.具体地说，我们研究了破产模型的Gerber-Shiu泛函，其中在每一次盈余过程变为负值时，启动一个独立的指数钟，其速率为$q>0$。如果在盈余再次变为正值之前，时钟就响了，那么保险公司就破产了。我们的方法使用漂移理论的频谱负Lévy过程，并依赖于所谓的尺度函数的理论。特别地，我们的结果扩展了Landriault等人的最近结果。\cite{LRZ-0, LRZ}。
2015-03-12 math.PR
A note on Parisian ruin under a hybrid observation scheme
本文研究了Li等在\cite{binetal2016}中引入的混合观测格式模型下的巴黎破产问题。在此模型下，当业务财务状况良好时，在泊松到达时间观察该过程，并且当它低于$0$时，持续观察该过程。当过程在连续大于一个固定时滞的时间段内保持在零以下时，则巴黎破产被宣告。我们改进了原来在\cite{binetal2016}中得到的结果，并计算了其它的涨落恒等式。所有的恒等式都是用第二代尺度函数给出的。
2019-07-23 math.PR q-fin.RM
Ruin probability with Parisian delay for a spectrally negative Lévy risk process
在本文中，我们分析了所谓的巴黎破产概率时，盈余过程保持在零以下的时间超过固定量的时间$ζ>0$。研究了一般谱负Lévy保险风险过程。对于这类过程，我们确定破产概率的表达式，在其他一些可能的数量，可以明确地计算在许多模型。我们发现它的Cramér型和卷积等价渐近储备趋于无穷大。最后，我们分析了几个明确的例子。
2010-04-19 math.PR q-fin.RM
Parisian ruin of locally self-similar Gaussian processes
University of Lausanne（洛桑大学）
研究局部自相似高斯过程驱动的高斯风险模型中巴黎 ruin 概率的尾部渐进行为，揭示局部方差衰减、自相似指数和趋势指数的相互作用导致的不同情形，推导出显式渐近表示。
2026-04-01 math.PR
Parisian excursion below a fixed level from the last record maximum of Levy insurance risk process
本文给出了Levy保险风险过程下的巴黎破产的一些新结果，其中破产发生在该过程在一个固定的连续时间段内从最后一个记录的最大值下降到一个固定的水平之下，也称为高水位或下降。破产时间和破产位置的规律由它们的联合拉普拉斯变换给出。半明确的尺度函数和法律的Levy过程中的身份。它们是利用谱负Levy过程水位降深波动理论的最新发展而建立的。与Levy过程在固定水平下的巴黎破产模型不同，在下降条件下的破产在有限时间内以概率1发生。
2018-06-06 math.PR q-fin.MF
Two-dimensional Brownian risk model for cumulative Parisian ruin probability
设$(W_1(s), W_2(t)), s,t\ge 0$是一个具有标准布朗运动边缘和常相关的二元布朗运动，本文给出了在上述二维布朗运动（即$ρ\in (-1,1).$）破产发生的条件下的累积巴黎破产的精确近似。我们研究了特定函数$\boldsymbol{H}(u)$的渐近性，其中$u$与布朗运动的初始位置成正比，其确定该过程需要花费多长时间越过屏障。
2021-09-27 math.PR
On Parisian ruin over a finite-time horizon
对于风险过程$R_u(t)=u+ct-X(t), t\ge 0$，其中$u\ge 0$是初始资本，$c>0$是保险费率，$X(t),t\ge 0$是一个总索赔过程，我们研究了在给定正常数$S$和正可测函数$T_u$的情况下，巴黎破产\[ \mathcal{P}_S(u,T_u)=\mathbb{P}\{\inf_{t\in[0,S]} \sup_{s\in[t,t+T_u]} R_u(s)<0\}, \]的概率.对于由高斯过程建模的总索赔过程$X$，我们得到了$\mathcal{P}_S(u,T_u)$的渐近展开式，即$u\to\infty$。作为一个副产品，我们得到了精确的尾渐近的下确界的标准布朗运动的漂移在有限的时间间隔。
2015-04-27 math.PR
Optimality of impulse control problem in refracted Lévy model with Parisian ruin and transaction costs
本文研究了一类带交易费的最优分红问题，其中盈余过程由折射Lévy过程建模，破产时间考虑了Paris时滞.交易费用的存在意味着在这种模型中需要考虑脉冲控制问题作为一种控制策略。脉冲策略$(c_1,c_2)$是解决脉冲控制问题的一种重要策略，它是在储备高于另一个水平$c_2$时将储备减少到某个固定水平$c_1$。因此，我们给出了上述脉冲策略为最优的充分条件。在线性布朗运动和具有指数项的Crámer-Lundberg过程的情况下，给出了巴黎折射$q$ -尺度函数的新的解析公式.使用这些公式，我们表明，这些模型存在一个唯一的$(c_1, c_2)$政策，这是最佳的脉冲控制问题。数值例子也提供。
2019-07-09 math.PR
Parisian ruin probability for spectrally negative Lévy processes
本文对谱负Levy过程给出了一个关于Paris破产概率的紧公式，该公式定义为该过程在零以下有一个长度超过某个固定周期r的游程的概率.该公式只涉及谱负Levy过程的标度函数和过程在时间r的分布。
2013-03-21 math.PR math.ST q-fin.RM
Optimal Parisian-type dividends payments discounted by the number of claims for the perturbed classical risk process
本文考虑一类受布朗运动扰动的经典风险过程。我们分析的价值函数描述的平均值的累计支付的贴现股利支付到巴黎破产时间，并进一步贴现的索赔数量出现了这个破产时间。我们确定这个价值函数的障碍战略，并找到充分条件，这种战略是最佳的。我们也考虑一些特殊的例子。
2016-03-22 math.PR
Approximation of ruin probability and ruin time in discrete Brownian risk models
我们分析了经典的布朗风险模型，讨论了破产概率（经典的、γ-反射的、巴黎的和累积的）在破产只能发生在特定离散网格上的情况下的近似性.实际和自然的点网格例如是G（1）= {0，1，2，.}，这使得我们可以研究第一天破产的概率，第二天，等等。对于这样一个离散的设置，没有明确的公式破产概率上述。在这篇文章中，我们通过让初始资本增长到无穷大，得到了均匀网格下破产概率的精确近似。
2020-01-28 math.PR
A unified approach to ruin probabilities with delays for spectrally negative Lévy processes
在本文中，我们统一了两种流行的方法来定义精算破产与执行延迟，也被称为巴黎破产。我们的新定义的破产，包括确定性延迟和指数分布的延迟：破产是宣布第一次在红色区域的游览持续时间长于执行延迟与确定性和随机组件。对于这个巴黎破产的混合延迟，我们确定的破产时间和破产赤字的联合分布，从而提供了许多结果的推广，如在\cite{baurdoux_et_al_2015}和\cite{loeffenetal2017}的情况下的指数延迟和确定性延迟，分别。
2018-02-02 math.PR
Dividend problem with Parisian delay for a spectrally negative Lévy risk process
本文考虑了保险公司的分红问题，当采用巴黎时滞时，其风险演化为谱负莱维过程（在不支付红利的情况下）.目标函数由采用障碍策略时，直到破产时刻所收到的累计折现红利给出。此外，我们将考虑两种可能的延迟。在第一种情况下，破产发生在盈余过程保持在零以下的时间超过固定的时间量$ζ>0$。在第二种情况下，在决定支付股息和执行股息之间有一个时间差$d$。
2011-10-17 math.OC math.PR q-fin.CP
Parisian quasi-stationary distributions for asymmetric Lévy processes
近年来，人们一直关注一维Lévy过程$X$的准平稳行为，其中我们要求$X$对$t\to\infty$和$τ_0^-=\inf\{t\geq 0: X_t<0\}$的规律$P(X_t\in dy | τ^-_0>t)$。在本文中，我们解决了同样的问题，所谓的巴黎破产时间$τ^θ$，发生时，过程保持在零以下的时间比独立指数随机变量的强度$θ$。
2016-04-14 math.PR
Lévy insurance risk processes with parisian type severity of debt
在这篇文章中，我们引入了一个新的定义破产的谱负Lévy保险风险过程。更确切地说，我们研究了Gerber-Shiu分布的破产模型，在每一个时间的盈余为负，一个独立的负随机水平被认为是。如果盈余的负偏移超过这样的随机水平，那么保险公司就倒闭了。我们的方法使用偏移理论，并依赖于最近由Pardo等人（见arXiv：1507.05225）的作者获得的远离0的偏移测量的描述。我们的结果给出了所谓的尺度函数。
2015-07-26 math.PR
Spectrally negative Lévy processes with Parisian reflection below and classical reflection above
我们考虑一家公司，接受资本注入，以避免破产。从经典的纾困设置的基本过程被限制在零或以上，我们研究的情况下，纾困只能在独立的泊松时间。也就是说，我们研究了一个版本的反射过程，被推到零，只有在泊松观测时间的过程是低于零。我们还研究了上述额外的经典反射的情况下，根据障碍策略支付股息的公司建模。针对谱负Lévy情形，我们利用标度函数计算了包括资本注入和股息在内的各种波动恒等式。
2017-05-10 math.PR
Hybrid Risk Processes: A Versatile Framework for Modern Ruin Problems
本文提出混合风险过程框架，通过时间变换构建，涵盖多种现代破产场景，并定义了 Generalized Omega 破产模型，利用矩阵解析技术高效计算破产相关量。
2025-06-30 math.PR
Sojourns of locally self-similar Gaussian processes
本文针对局部自相似高斯过程，推导了有限时间区间上累积巴黎破产概率的精确渐近近似，并证明Berman常数可由不同于分数布朗运动的自相似过程定义。
2024-02-05 math.PR
On fluctuation theory for spectrally negative Levy processes with Parisian reflection below, and applications
众所周知，马尔可夫过程的所有泛函都可以用生成算子来表示，模一些分析工作。然而，在谱负马尔可夫过程的情况下，它被证明，一切都可以表示在一个更直接的方式使用$W$尺度函数，干预在双边的第一次通过问题，模执行各种积分。这个猜想源于对Levy过程\cite{AKP,Pispot,APP,Iva,IP, ivanovs2013potential,AIZ,APY}的研究，其中$W$尺度函数具有显式拉普拉斯变换，因此很容易计算;此外，在上述论文中发现，在\cite{AKP}中引入的第二个尺度函数$Z$大大简化了第一通道定律，特别是对于反射过程。本文收集了谱负的巴黎Lévy过程的首次通过公式的集合，用$W,Z$表示，它可以作为计算应用中感兴趣的量的“指令包”，例如在风险理论和数学金融中。为了说明我们的列表的有用性，我们构建了一个新的指数的金融公司的估值建模的光谱负Lévy过程，基于迪克森-沃特斯修改的de Finetti最优预期贴现股息目标。我们还提供了一个金融公司集团估值的指数。一个隐含的问题是调查其他类的谱负马尔可夫过程的模拟结果。
2016-12-02 math.PR
De Finetti's dividend problem and impulse control for a two-dimensional insurance risk process
假设两家保险公司（或同一家公司的两家分支机构）以不同的费率收取保险费，然后按固定比例分摊每一项索赔的金额（为简单起见，我们假设它们是相等的）。我们根据泊松过程对索赔的发生进行建模。当相应的二维风险过程第一次离开正象限时，破产实现。我们将考虑受控过程的两种情况：折射和脉冲控制。在第一种情况下，当二维风险过程退出固定区域时支付红利。在第二种情况下，每当过程到达水平线时，它通过向正象限中的某个固定点支付股息来减少，在那里等待下一个索赔到达。在这两个模型中，我们计算了直到破产的贴现累积股息支付。本文首次尝试了解两个投资组合的相关性对支付股息的联合最优策略的影响。例如，在比例再保险的情况下，可以观察到有趣的现象，即最佳障碍的选择取决于初始准备金。这与一维Cramér-Lundberg模型相反，在该模型中，对于所有初始储量，屏障的最佳选择是一致的。
2011-02-11 math.PR q-fin.GN
On optimal periodic dividend and capital injection strategies for spectrally negative Lévy models
德Finetti的最优股息问题最近被扩展到的情况下，股息支付只能在泊松到达时间。本文考虑的版本与纾困的盈余必须是非负的时间一致。对于一般的谱负Lévy模型，我们证明了巴黎古典反射策略的最优性，该策略在每个泊松到达时间支付给定障碍以上的超额，并且在古典意义上也从零以下反射。
2017-12-30 math.PR
Optimal dividends problem with a terminal value for spectrally positive Levy processes
在本文中，我们考虑一个修改版本的经典最优分红问题的de Finetti，其中的股息支付受到罚款在破产。我们假设在扣除红利之前，风险过程是由一般谱正的Levy过程建模的。利用谱正Levy过程的涨落理论，给出了障碍策略的值函数的一个显式表达式。随后我们证明了障碍策略是所有容许策略中的最优策略。我们的工作受到Bayraktar，Kyprianou和Yamazaki（2013）最近工作的启发。
2013-02-25 math.PR q-fin.PR
The $W,Z$ scale functions kit for first passage problems of spectrally negative Levy processes, and applications to the optimization of dividends
在边界上具有可能吸收或/和反射的谱负Lévy过程的首达问题在金融、风险、风险、库存/存储论理论中有着广泛的应用。从历史上看，这样的问题是通过采取拉普拉斯变换的相关Kolmogorov积分微分方程涉及发电机运营商。在过去的几年里，出现了一种替代方法的基础上解决了两个基本的“双边退出”问题，从一个区间（TSE）。一个谱单边过程将在区间的一侧光滑地退出，并且解简单地用“尺度函数”$W$表示（Bertoin 1997）。非光滑双边退出（或破产）问题建议引入第二个尺度函数$Z$（Avram，Kyprianou和Pistorius 2004）。由于许多其他问题可以减少到TSE，研究人员在过去几年中产生了一套公式表示的“$W,Z$字母表”的各种各样的第一通道问题。我们在这里收集我们最喜欢的食谱从这个工具包，包括最近的一个（94），概括了经典的德Finetti股息问题。这个工具包的一个有趣的用途是识别明显不相关的问题之间的关系--见引理3。最后但并非最不重要的是，最近发现，一旦经典的$W,Z$被适当的推广所取代，（吸收/反映）Lévy过程继续适用于：a）谱负马尔可夫可加过程（Ivanovs and Palmowski 2012），b）具有泊松巴黎吸收或/和反射的谱负Lévy过程（Avram，Perez和Yamazaki 2017，Avram Zhou 2017）或Omega杀人（Li和Palmow…
2019-11-14 math.PR
