Stabilization of nonlinear systems with semi-quadratic cost
本文讨论了具有半二次代价的非线性系统的镇定问题：控制量为二次，状态变量为非线性。本文提出了一种新的有效的反馈综合方法。新的反馈设计过程是基于从非线性光学和半经典渐近理论借用的想法。
2008-01-30 math.OC
Value functional and optimal feedback control in linear-quadratic optimal control problem for fractional-order system
本文研究线性Caputo分数阶系统的有限时域二次最优控制问题，通过求解带分数共变导数的Hamilton-Jacobi-Bellman方程，给出了价值泛函显式公式及构造ε-最优控制的逐步反馈方法。
2022-08-30 math.OC
Sparse Feedback Implementation for Sender-Receiver Transportation Linear-Quadratic Control
Linköping University（林雪平大学）
针对运输动力学线性二次型问题，提出将最优反馈增益分解为稀疏矩阵与另一稀疏矩阵逆的乘积，从而降低计算复杂度并支持分布式实现。
2026-08-25 math.OC
Output Feedback Guaranteed Cost Equilibrium in Networked Multi-Agent Linear-Quadratic Difference Games
Indian Institute of Science, Bengaluru（印度科学研究所）；Indian Institute of Technology-Madras（印度理工学院马德拉斯分校）
本文针对带输出反馈的网络多智能体线性二次差分博弈，提出输出反馈保证成本均衡（OF-GCE）的存在条件与综合算法，数值示例验证了方法的有效性。
2026-08-25 math.OC
Linear Quadratic Mean Field Stackelberg Games: Open-loop and Feedback Solutions
本文研究线性二次平均场Stackelberg博弈，领导者先行、跟随者合作优化社会成本，分别通过变分分析和矩阵最大值原理得到开环与反馈解，并用Riccati方程显式给出最优成本，最后以数值仿真比较两种解的性能。
2025-04-13 math.OC
Mean-field type discrete stochastic linear quadratic optimal control problems
本文研究了具有状态和控制相关噪声的离散随机系统的平均场型线性二次型最优控制。研究了一类线性平均场随机微分方程的二次型最优控制最优控制问题。成本函数中的系数和加权矩阵都假定为确定性的。
2022-10-03 math.OC
Optimal Feedback Controls of Stochastic Linear Quadratic Control Problems in Infinite Dimensions with Random Coefficients
一般线性二次型随机发展方程最优控制问题的最优反馈控制的刻画是一个长期未解决的问题。文[21]在某些假设下给出了这个问题的解，这些假设可以在一些有趣的具体模型中得到验证，如受控随机波动方程、受控随机薛定谔方程等。更精确地说，作者建立了最优反馈算子的存在性与相应的算子值倒向随机Riccati方程的可解性之间的等价性。然而，他们的结果不能涵盖一些重要的随机偏微分方程，如随机热方程、随机Stokes方程等。本文的一个重要贡献是放松了[21]中关于无界线性算子$A$的$C_0$ -群假设，而改用压缩半群假设。因此，我们的结果可以很好地应用于随机抛物型偏微分方程的线性二次型问题。为此，我们引入一个合适的概念，上述Riccati方程，和一些微妙的技术，甚至是新的有限维的情况下。
2022-02-21 math.OC
Stochastic Linear Quadratic Optimal Control with General Control Domain
本文考虑控制域为非凸的随机线性二次型最优控制问题。利用泛函分析和凸扰动法，建立了一个新的最大值原理。通过算例说明了所提出的最大值原理的应用。
2017-10-31 math.OC
A Hybrid Perspective on Suboptimal Mixed-Integer Quadratic Programming
本文提出一种结合参数化MIQP与混合系统理论的框架，将次优性编码为有界扰动，实现递归次优混合整数二次规划反馈控制，并从理论和仿真上验证了稳定性。
2025-07-03 math.OC
Model-free Learning for Risk-constrained Linear Quadratic Regulator with Structured Feedback in Networked Systems
针对无限时域线性二次型调节器（LQR）问题，提出了一种无模型学习算法。具体而言，（风险）约束和结构化的反馈被认为是为了减少状态偏差，同时允许在实践中的稀疏通信图。通过将对偶问题转化为一个非凸-凹极大极小问题，我们采用梯度下降极大预言（GDmax），对于无模型设置，使用零阶策略梯度的随机（S）GDmax。通过使用特定定义的子水平集来限制LQR成本的Lipschitz和平滑常数，我们可以设计步长和相关参数以建立收敛到平稳点（以高概率）。在网络化微电网控制问题中的数值试验验证了我们提出的SGDmax算法的收敛性，同时证明了风险约束的有效性。与经典的LQR控制相比，SGDmax算法获得了令人满意的最优性间隙，特别是对于全反馈情况。
2022-04-04 math.OC
Linear-Quadratic Optimal Controls for Stochastic Volterra Integral Equations: Causal State Feedback and Path-Dependent Riccati Equations
研究一类正向随机Volterra积分方程（FSVIE）的线性二次型最优控制问题.在通常的凸性条件下，开环最优控制是存在的，它可以用最优性系统、FSVIE和Type-II后向SVIE（BSVIE，简称）的耦合系统来表征。为了得到开环最优控制的因果状态反馈表示，引入了算子值函数的路径依赖Riccati方程，通过该方程可以解耦最优性系统.在解耦过程中，引入了一个III型BSVIE，其自适应解可以用来表示相应II型BSVIE的自适应M解。在一定条件下，证明了路径依赖的Riccati方程存在唯一解，即找到了最优系统的解耦域，从而构造了开环最优控制的因果状态反馈表示.另一个有趣的发现是，当控制只出现在扩散项，而不是在状态系统的漂移项，因果状态反馈减少到马尔可夫状态反馈。
2022-04-19 math.OC
A global stochastic maximum principle for forward-backward stochastic control systems with quadratic convex generator and unbounded terminal condition
Univ. Rennes, CNRS, IRMAR - UMR 6625（雷恩大学）；Southern University of Science and Technology（南方科技大学）
本文针对具有二次凸生成元和无界终端条件的前向后随机控制系统，引入新概率测度并采用新方法推导伴随方程，建立了全局随机最大值原理。
2026-11-10 math.OC
Turnpike properties for stochastic backward linear-quadratic optimal problems
本文研究了有限时间区间上随机倒向线性二次最优控制问题最优解的长时间行为，在可镇定性等条件下，通过构造静态优化问题和确定修正过程，建立了弱回旋镖性质和强回旋镖性质。
2023-09-07 math.OC
Stochastic Singular Linear Systems and Related Linear-Quadratic Optimal Control Problems under Finite and Infinite Horizons
本文研究随机奇异线性系统的适定性条件，将有限与无限时域线性二次最优控制问题转化为标准形式，建立PBH秩判据并给出最优控制反馈解。
2024-09-03 math.OC
Data-Driven Linear Quadratic Control Using Output-Feedback via Non-Minimal Realization
University of Notre Dame（圣母大学）；Polytechnique Montréal（蒙特利尔高等工程学院）；GERAD
本文研究了在未知矩阵系统中利用输入输出数据进行连续时间线性二次控制的问题，提出了一种基于Kreisselmeier自适应滤波器构建的规范非最小实现的输出反馈学习框架，并开发了基于自适应动态规划框架的数据驱动价值迭代算法，实现了从输入输出数据中可实现的控制器设计。
2026-05-16 math.OC
A Verification Theorem for Stackelberg Stochastic Differential Games in Feedback Information Pattern
研究了有限时间内反馈信息模式下的Stackelberg随机微分对策.在哈密顿量的水平上得到了一个抛物型偏微分方程组，给出了反馈Stackelberg平衡的验证定理。作为一个例子，研究了一个线性二次Stackelberg随机微分对策。引入Riccati方程来表示反馈Stackelberg平衡，讨论了在某些特殊情况下Riccati方程的解析解和数值解。
2021-08-14 math.OC
Pathwise turnpike and dissipativity results for discrete-time stochastic linear-quadratic optimal control problems
本文研究了离散时间随机线性二次最优控制问题的逐路径收费公路行为，提出了一种用平稳随机过程替代最优稳态的新颖严格耗散性概念，并通过数值例子验证了理论分析。
2023-08-21 math.OC
A Stochastic Maximum Principle for Forward-backward Stochastic Control Systems with Quadratic Generators and Sample-wise Constraints
针对带二次增长BSDE且终端正向状态几乎必然受凸约束的正倒向随机控制系统，论文结合BMO鞅、终端扰动与Ekeland变分原理建立动态SMP，并应用于禁止破产的稳健递归效用最大化。
2023-08-21 math.OC
Data-driven policy iteration algorithm for continuous-time stochastic linear-quadratic optimal control problems
本文研究了无限时域连续时间随机线性二次型（SLQ）最优控制问题。提出了一种数据驱动的策略迭代算法来解决SLQ问题。该算法在不知道三个系统系数矩阵的情况下，利用采集的数据迭代逼近相应的随机代数Riccati方程（SARE）的解。仿真算例验证了算法的有效性和适用性。
2022-09-29 math.OC
Closed-Loop Solvability of Stochastic Linear-Quadratic Optimal Control Problems with Poisson Jumps
研究了带Poisson跳的随机线性二次型最优控制问题。状态方程中的系数和代价函数中的加权矩阵都是确定性的，但允许是不确定的。引入闭环策略的概念，并将最优闭环策略刻画为一个Riccati积分微分方程和一个带Poisson跳的倒向随机微分方程.
2022-08-29 math.OC
Stochastic Linear-Quadratic Stackelberg Differential Game with Asymmetric Informational Uncertainties: Robust Optimization Approach
本文研究具有非对称信息不确定性的随机线性二次Stackelberg微分博弈，采用鲁棒优化方法，通过求解跟随者的min-max问题和领导者的max-min问题，并利用Riccati方程给出鲁棒Stackelberg均衡的显式状态反馈表示。
2024-07-08 math.OC
Long-Time Behaviors of Stochastic Linear-Quadratic Optimal Control Problems
University of Michigan（密歇根大学）；California State University San Marcos（圣马科斯加州州立大学）；Worcester Polytechnic Institute（伍斯特理工学院）；University of Central Florida（中佛罗里达大学）
本文研究了随机线性二次最优控制问题的长期行为，通过引入概率单元问题并建立与ergodic成本问题的联系，揭示了该问题的turnpike性质。
2026-02-24 math.OC
Linear Quadratic Optimal Control Problems of Delayed Backward Stochastic Differential Equations
研究了时滞倒向随机微分方程的线性二次型最优控制问题。推导出了最优控制的一种显式表示，它是整个过去历史和未来状态轨迹在短时间内的线性反馈。这是时滞倒向随机线性二次型最优控制问题的一个主要特点。为了获得最优反馈，引入了一类新的时滞Riccati方程，并详细讨论了其解的唯一可解性。
2020-08-06 math.OC
Inverse Stochastic Optimal Control for Linear-Quadratic Gaussian and Linear-Quadratic Sensorimotor Control Models
本文定义并求解了线性二次高斯（LQG）和线性二次传感器电机（LQS）控制模型的逆随机最优控制（ISOC）问题。这些随机最优控制（SOC）模型是描述人类运动的最先进方法。LQG ISOC问题包括基于实际中从人体观察到的地面真实轨迹来寻找二次费用函数的未知加权矩阵和加性高斯噪声过程的协方差阵。LQS ISOC问题的目的是另外找到LQS模型的信号相关噪声过程特性的协方差阵。我们提出了一种解决这两个ISOC问题，迭代估计费用函数和协方差阵通过两个双层优化。仿真例子表明了我们提出的算法的有效性。它找到产生与地面真实数据的均值和方差匹配的轨迹的参数。
2022-10-31 math.OC
Stochastic Control with Affine Dynamics and Extended Quadratic Costs
扩展二次函数是一个二次函数加上仿射集的指示函数，即带有嵌入线性等式约束的二次函数。我们证明了，在一定的技术条件下，随机凸扩展的二次函数是封闭的下，除了，与仿射函数，期望和部分最小化，即最小化的一些参数。这些性质意味着，动态规划可以对具有随机仿射动力学和扩展的二次费用函数的随机控制问题进行可追踪地执行。虽然动态规划迭代的方程比传统的线性二次控制复杂得多，但它们非常适合于我们描述的面向对象的实现。我们还介绍了一些已知的和新的应用程序。
2018-11-01 math.OC
Approximation of risk-averse optimal feedback control
本文针对随机系数PDE的风险厌恶最优控制问题，提出基于二阶泰勒展开的序列二次规划方法，证明了其局部二次收敛性，首次实现了风险厌恶目标下的严格反馈综合。
2025-08-21 math.OC
Linear Quadratic Stochastic Two-Person Zero-Sum Differential Games in an Infinite Horizon
研究了无限时间范围内常系数线性二次随机二人零和微分对策。引入了开环和闭环鞍点。闭环鞍点的存在性由代数Riccati方程在一定稳定条件下的可解性来刻画。使我们的方法有效的一个关键结果是一类线性倒向随机微分方程在无限水平上的唯一可解性。
2014-04-29 math.OC
Non-homogeneous stochastic linear-quadratic optimal control problems with multi-dimensional state and regime switching
本文研究多维状态与状态切换下的非齐次随机LQ最优控制问题，通过压缩映射方法求解随机Riccati方程和伴随BSDE，从而得到闭环最优控制与最优值。
2024-03-30 math.OC
Adaptive dynamic programming-based algorithm for infinite-horizon linear quadratic stochastic optimal control problems
研究了一类连续时间随机系统的无限时域线性二次型随机（LQS）最优控制问题。利用自适应动态规划（ADP）技术，提出了一种新的无模型策略迭代（PI）算法。该PI算法不需要系统系数矩阵的所有信息，仅利用在固定时间间隔上采集的输入和系统状态数据进行迭代。最后，通过数值算例验证了算法的可行性.
2022-10-10 math.OC
Linear Quadratic Leader-follower Stochastic Differential Games: Closed-Loop Solvability
研究了一类带二次代价泛函的线性随机微分方程的主从随机微分对策。状态方程中的系数和代价泛函中的权矩阵都是确定性的。闭环控制策略要求与初态无关，这一性质使其在实际应用中非常方便。跟随者首先解决随机线性二次型最优控制问题，他的最优闭环策略的特征在于Riccati方程，以及线性向后随机微分方程的自适应解。然后领导者转向求解一个正倒向随机微分方程的随机线性二次型最优控制问题，利用Riccati方程的存在性给出了领导者最优闭环策略存在的必要条件.文中还列举了一些实例。
2021-07-12 math.OC
Linear Quadratic Control of Backward Stochastic Differential Equation with Partial Information
本文研究了线性倒向随机微分方程在部分信息下具有二次代价泛函的最优控制问题。利用随机最大值原理和解耦技术，完全而明确地解决了这个问题。利用最大值原理，得到了一个随机哈密顿系统，它是一个带滤波的正倒向随机微分方程。通过对随机哈密顿系统进行解耦，导出了三个Riccati方程、一个带滤波的Berrini方程和一个带滤波的随机微分方程。然后，我们得到一个最优控制的反馈表示。给出了相应的最优费用的显式表达式。作为说明性的例子，我们考虑了两个特殊的标量值控制问题，并给出了一些数值模拟。
2020-12-15 math.OC
Linear Quadratic Optimal Control Problems for Mean-Field Backward Stochastic Differential Equations
研究了具有确定性系数的平均场倒向随机微分方程（MF-BSDEs，简称MF-BSDEs）的线性二次最优控制问题.利用变分方法得到了一个带约束的线性平均场正倒向随机微分方程的最优性系统。通过解耦最优性系统，得到了两个耦合的Riccati方程和一个MF-Battlefield。证明了耦合的两个Riccati方程是唯一可解的。然后得到了最优控制的一个完整而明确的表达式。
2016-10-10 math.OC
Mean Field Game for Linear Quadratic Stochastic Recursive Systems
研究了由正倒向随机微分方程（简称FBSDEs）描述的线性二次平均场对策问题，其中假设个体控制域是凸的.分散策略和一致性条件由一类带投影算子的耦合平均场FBSDES表示。利用单调性条件方法得到了相容性条件系统的适定性。还讨论了$ε$ -纳什均衡性质。
2019-08-14 math.OC
Feedback control for stochastic gas flow
我们考虑描述气体流动的线性双曲平衡律。随机影响是由一系列正交函数引入的。一个确定性的稳定化的概念，这使得在稳定状态的偏差指数衰减快，扩展到随机影响。这些可以用一般高斯过程来描述。然而，计算复杂性可能妨碍应用于某些随机场。
2021-02-23 math.OC
Linear-quadratic-singular stochastic differential games and applications
本文研究具有奇异控制的非合作N人非零和随机微分博弈，在自然假设下通过利普希茨连续策略逼近证明了开环纳什均衡的存在性，并将其应用于寡头垄断市场的产能扩张模型。
2023-04-18 math.OC
Robust Partial Quadratic Eigenvalue Assignment Problem: Spectrum Sensitivity Approach
针对鲁棒振动主动控制设计中的部分二次特征值配置问题，提出了一种优化方法。所提出的费用函数是基于最近在我们的论文中引入的闭环特征值的和与积的灵敏度的概念。导出了状态反馈和微分反馈解的显式梯度公式。然后，这些公式被用来建立算法，以解决RPQEVAP在数值上有效的方式，无需计算新的特征向量，状态反馈和状态微分反馈设计。通过数值实验验证了算法的有效性，并将该方法与文献中的其他方法进行了比较，表明了该方法的有效性。
2016-11-05 math.OC
A Class of Discrete-time Mean-field Stochastic Linear-quadratic Optimal Control Problems with Financial Application
本文研究了一个离散时间平均场随机线性二次最优控制问题。利用矩阵动态最优化方法，研究了一类线性反馈控制。通过希尔伯特空间上的一列有界线性算子，将问题转化为算子随机线性二次最优控制问题，利用逆向归纳法得到了包含6个代数Riccati差分方程的最优控制.用经典的平方法证明了上述两种方法是一致的。最后，在讨论了多维噪声下问题的求解方法后，给出了一个金融应用实例。
2017-06-14 math.OC
Linear-quadratic stochastic Volterra controls I: Causal feedback strategies
本文研究了奇异非卷积系数SVIEs线性二次控制中的因果反馈策略，证明闭环系统解的唯一性，并引入两种新方程建立二次泛函的对偶原理与表示公式。
2023-02-20 math.OC math.PR
Linear-Quadratic Optimal Control Problems for Mean-Field Stochastic Differential Equations with Jumps
本文研究了由Poisson随机鞅测度和多维布朗运动驱动的平均场随机微分方程的线性二次最优控制问题.首先利用经典的凸变分原理证明了最优控制的存在唯一性。其次，利用对偶方法，导出了最优性系统，也称为随机Hamilton系统，它是一个线性全耦合的带跳的平均场正倒向随机微分方程，用以刻画最优控制。第三，应用解耦技术，建立了两个Riccati方程与随机Hamilton系统之间的联系，证明了最优控制具有状态反馈表示。
2016-10-11 math.OC
Discrete Time Mean-Field Stochastic Linear-Quadratic Optimal Control Problems
本文首先给出了离散时间平均场随机线性二次型最优控制问题可解的充要条件。然后，通过引入几个有界线性算子序列，将问题转化为一个算子随机LQ问题，其中的最优控制是一个线性状态反馈。此外，从最优控制的形式，该问题转化为矩阵动态最优化问题。通过求解这个最优化问题，我们得到了最优反馈增益，从而得到了最优控制。最后，通过完成平方，上述控制的最优性进行了验证。
2016-07-22 math.OC
A Linear Quadratic Stochastic Stackelberg Differential Game with Time Delay
研究了一类具有时滞的线性二次随机Stackelberg微分对策.该模型具有一般性，其中状态时滞和控制时滞都出现在状态方程中，并且都进入扩散项。通过引入两个伪Riccati方程和一个特殊的矩阵方程，在一定的假设条件下，导出了开环Stackelberg策略的状态反馈表达式。最后，通过两个例子说明了理论结果的应用.
2020-12-28 math.OC
General mean-field stochastic linear quadratic control problem driven by Lévy processes with random coefficients
针对含平均场项、随机系数及 Lévy 噪声的随机线性二次最优控制问题，论文利用耦合 Riccati 方程组给出最优状态反馈控制的显式表达式。
2025-03-18 math.OC
A Generalized Mixed Zero-sum Stochastic Differential Game and Double Barrier Reflected BSDEs with Quadratic Growth Coefficient
本文研究了两人混合零和随机微分对策，其中局中人的成本泛函由系数在Z上二次增长的双障碍反射倒向随机方程模型表示.这是对风险敏感收益的概括。我们证明了这一具有反射的随机微分对策的上下值函数是确定的，并且它们也是两个具有障碍的Isaacs方程的唯一黏性解.
2009-06-30 math.OC
Linear Quadratic Optimal Control Problems with Fixed Terminal States and Integral Quadratic Constraints
研究了具有固定终态和积分二次型约束的线性二次型（简称LQ）最优控制问题。引入了一个具有无穷终值的Riccati方程，该方程是唯一可解的，其解可以用一个适当的具有惩罚终态的无约束LQ问题的解来逼近.利用对偶理论的结果，通过求解Riccati方程和最优参数选择问题，明确地导出了最优控制。结果表明，最优控制不仅是当前状态的反馈，而且是目标（终态）的反馈。一些例子来说明理论的发展。
2017-05-10 math.OC
Soft-constrained output feedback guaranteed cost equilibria in infinite-horizon uncertain linear-quadratic differential games
针对无限时域不确定线性二次输出反馈博弈中 SCONE 条件过严的问题，提出 SCOGCE 概念，并基于耦合双线性矩阵不等式与半定规划松弛给出迭代综合算法。
2024-12-03 math.OC
Linear-quadratic control for mean-field backward stochastic differential equations with random coefficients
本文研究随机系数下平均场倒向随机微分方程的线性二次控制问题，通过变分法推导随机最大值原理，利用扩展拉格朗日乘子法求解重构的受约束BSDE控制问题，最终得出最优控制的显式表达式。
2025-03-01 math.OC
Equilibrium controls in time inconsistent stochastic linear quadratic problems
在马尔可夫框架下研究了一类时间不一致的随机线性二次（SLQ）最优控制问题。三个概念，即，闭环平衡控制/策略、开环平衡控制及其闭环表示以统一的方式表征。这些结果表明，这些概念之间的更清晰和更深刻的区别。例如，在特定的时间一致设置中，开环平衡控制完全由一阶、二阶必要最优性条件表征，并且变为不必要的最优，而闭环平衡控制自然地退化为闭环最优控制。
2018-02-04 math.OC
Periodic Exponential Turnpike Phenomenon in Mean-Field Stochastic Linear-Quadratic Optimal Control
本文研究具有周期系数的平均场随机LQ最优控制问题，通过引入稳定性、可镇定性与可检测性并分析Riccati方程长期行为，证明了最优对的周期扩展的线性变换构成初始问题的指数收费公路极限。
2024-07-25 math.OC
Indefinite Mean-Field Type Linear-Quadratic Stochastic Optimal Control Problems
研究了不确定随机平均场线性二次型（MF-LQ，简称MF-LQ）最优控制问题，该问题允许代价泛函中状态和控制的权矩阵是不确定的.给出了随机哈密顿系统和随机Riccati方程在正定和不定两种情况下的可解性。分别得到了开环形式和闭环形式的最优控制。此外，动态均值-方差问题可以在不定MF-LQ问题的框架内求解。另外两个例子阐明的理论结果建立。
2020-12-01 math.OC
Turnpike and dissipativity in generalized discrete-time stochastic linear-quadratic optimal control
本文研究广义离散时间随机线性二次最优控制问题的收费公路现象，提出基于平稳随机过程的新颖严格耗散性概念，证明其可推导分布、矩及样本路径的收费公路行为，并通过数值模拟验证。
2025-04-01 math.OC
Stochastic Linear Quadratic Stackelberg Differential Game with Overlapping Information
研究了具有重叠信息的随机线性二次Stackelberg微分对策，其中扩散项包含控制变量和状态变量。这里的“重叠”是指跟随者的信息和领导者的信息之间有共同的部分，而没有包含关系。通过随机最大值原理、直接计算代价泛函的导数和随机滤波，得到了跟随者和领导者的最优控制。引入一个新的Riccati方程组来表示Stackelberg均衡策略的状态估计反馈。一个特殊的可解的情况下，然后研究和应用到连续时间的委托代理问题。
2018-04-28 math.OC
Mean-Field Stochastic Linear-Quadratic Optimal Controls: Roles of Expectation and Conditional Expectation Operators
本文研究状态与代价同时含期望和条件期望项的平均场线性二次最优控制问题，显式推导三类解并建立Riccati方程适定性，揭示两类算子对时间一致性的影响。
2025-07-22 math.OC
A kind of linear quadratic non-zero sum differential game of backward stochastic differential equation with asymmetric information
研究了一类由非对称信息倒向随机微分方程驱动的线性二次非零和微分对策，它是Wang和Yu [IEEE TAC（2010）55：1742-1747，Automatica（2012）48：342-352]的自然延续.与Wang和Yu [IEEE TAC（2010）55：1742-1747，Automatica（2012）48：342-352]不同，提供了研究这种游戏的新动机。利用正倒向随机微分方程及其滤波器和相应的马尔可夫背景下的Riccati方程唯一地得到反馈Nash平衡点。
2017-03-03 math.OC
A Global Stochastic Maximum Principle for Mean-Field Forward-Backward Stochastic Control Systems with Quadratic Generators
针对系数为平均场型且BSDE生成元关于Z二次增长的正倒向随机控制问题，本文建立了新的全局随机最大值原理。
2024-04-10 math.OC
