具有二次凸生成元和无界终端条件的前向后随机控制系统的一个全局随机最大值原理
A global stochastic maximum principle for forward-backward stochastic control systems with quadratic convex generator and unbounded terminal condition
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- Univ. Rennes, CNRS, IRMAR - UMR 6625（雷恩大学）
- Southern University of Science and Technology（南方科技大学）
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中文总结 AI 辅助
本文针对具有二次凸生成元和无界终端条件的前向后随机控制系统，引入新概率测度并采用新方法推导伴随方程，建立了全局随机最大值原理。
中文摘要 AI 辅助
本文研究了一类具有二次凸生成元和无界终端条件的前向后随机控制系统的随机最优控制问题，其中控制域不一定是凸的。由于缺乏有界平均振荡（BMO）鞅方法，我们引入了一个新的概率测度，在此新测度下进行后续的所有分析。最后，通过一种推导伴随方程的新方法，建立了全局随机最大值原理。
英文摘要
In this paper, we study a stochastic optimal control problem for forward-backward stochastic control systems with quadratic convex generator and unbounded terminal condition, where the control domain is not necessarily convex. Since the existing bounded mean oscillation (BMO) martingale approach used in the setting of quadratic BSDEs with bounded terminal conditions is not directly applicable to the present setting, we introduce a new probability measure, under which all subsequent analysis is then carried out. Finally, a global stochastic maximum principle is obtained.
