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arXiv 1407.65012014-07math.PR

具有趋势的卡方过程的极值

Extremes of Chi-square Processes with Trend

Peng Liu, Lanpeng Ji

备注：: 23 pages

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摘要：

本文研究了一类具有阈值依赖时间范围内趋势的卡方过程的上确界。在假设卡方过程是由中心自相似高斯过程生成的，趋势函数由多项式函数建模的条件下，得到了具有趋势的卡方过程上确界的精确尾渐近性.这些结果在工程、保险、保险和统计等方面有重要的应用价值。本文还讨论了所得结果的一些可能的推广。

英文摘要：

This paper studies the supremum of a chi-square process with trend over a threshold-dependent-time horizon. Under the assumption that the chi-square process is generated from a centered self-similar Gaussian process and the trend function is modeled by a polynomial function, we obtain the exact tail asymptotics of the supremum of the chi-square process with trend. These results are of interest in applications in engineering, insurance, queueing and statistics, etc. Some possible extensions of our results are also discussed.

机构、总结、中文摘要均由AI分析而来，可能存在错误，请以论文正文为准。

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