The Equilibrium Statistical Model of Economic Systems using Concepts and Theorems of Statistical Physics
经济系统与非线性系统的相似之处在于其具有大量的个体和均衡的存在。本文提出了一个将均衡统计模型应用于经济系统的模型。与统计物理学相一致，我们定义了一系列概念，如经济温度、经济压力、经济潜力、财富和人口。此外，我们认为这些参数与经济学中的概念有着密切的联系。给出了均衡经济模型中的相关概念，并从先验可能性假设出发，构造了重要的定理和推论，得到了开放系统间的均衡定理、财富和人口分布定理以及相关的推论。更重要的是，我们提出了一种构造最佳态密度的方法，根据需要对宏观参数进行优化，利用变分法得到态密度的分布，这对社会的发展具有重要意义。此外，我们还以一个简单的经济系统为例进行了计算，结果表明，中产阶级占主体的经济系统能够稳定健康地发展，并解释了宏观参数分布的原因。
2015-04-16 physics.soc-ph q-fin.GN
Kinetic models of immediate exchange
我们提出了一个新的动力学交换模型不同于以往的两个主要方面。首先，基本动态被修改，以代表进行直接财富交换的经济体，而不是财富的重新洗牌或单向流动。这种动态产生的财富分布更忠实地描述了小财富值的真实数据。其次，引入了一种通用的概率交易准则，使得两个经济体可以根据各自的利润独立地决定是否进行交易。它被发现的均衡财富分布的类型是相同的一个大类的交易标准制定在一个对称的方式相对于两个相互作用的单位。这在各种假定储蓄倾向存在的动态交换模型之间建立了意想不到的联系，并提供了微观基础。我们还研究了广义异构版本的模型中，单位使用不同的交易标准，并表明，适当的多元化的参数值与中等水平的异质性可以重现现实的财富分布与帕累托幂律。
2015-05-06 physics.soc-ph q-fin.GN
Local Operators in Kinetic Wealth Distribution
财富分配的统计力学方法基于货币交换的保守动力学多主体模型，其中主体之间的局部相互作用规则类似于弹性粒子散射过程。在这里，我们讨论了一类保守的本地运营商的作用，我们表明，根据其参数的值，它们可以用来生成所有相关的分布。我们还数值计算表明，为了产生幂律尾的异质风险厌恶模型是必要的。通过改变这些算子的参数，人们还可以微调由此产生的分布，以便为更平等的财富分配的出现提供支持。
2016-05-30 q-fin.GN
A stylized model for wealth distribution
最近的一本书由T。皮凯蒂（《21世纪资本论》）提出了财富不平等的重要问题。在过去的二十年里，物理学家和数学家开发了模型，使用离散和连续随机过程（随机交换模型）以及相关的玻尔兹曼型动力学方程来推导财富分布。在这篇文献中，经济学中通常的均衡概念要么被统计均衡所取代，要么被统计均衡所补充。为了用一个具体的例子来说明这一活动，我们提出了一个程式化的随机交换模型的财富分配。我们首先讨论一个完全离散的版本（一个马尔可夫链有限状态空间）。然后，我们研究其离散时间连续状态空间的版本，我们证明了存在的平衡分布。最后，我们讨论了这些模型与玻尔兹曼动力学方程的边缘分布的财富。本文表明，在实践中，它是如何可能从有限的描述，并将其连接到连续模型以下玻尔兹曼的原始研究计划。
2021-07-16 math.PR physics.soc-ph q-fin.GN
A Trade-Investment Model for Distribution of Wealth
经济物理学为理解现实社会中财富异常分配的潜在机制提供了一种策略。我们提出了一个财富分配的计算非线性随机模型，该模型取决于三个参数和两个机制：贸易和投资。为了避免经济悖论，贸易机制被假定为与较穷的交易者的财富有关，并在统计上有利于两个交易者中较穷的一个。这两种机制共同产生了一种分布，它再现了经验财富分布的全部范围，而不仅仅是帕累托在19世纪末在西方社会中发现的逆幂律尾部。
2003-09-15 cond-mat.stat-mech q-fin.GN
Modelling income, wealth, and expenditure data by use of Econophysics
在本文中，我们从物理学中识别出几种分布，并研究它们对收入，财富和支出分配等现象的适用性。首先，我们将Logistic分布应用于这些数据，我们发现它非常适合整个收入区间的年度数据，包括高收入人群。其次，我们将费米-狄拉克分布应用于这些数据。我们试图解释经济系统和统计热力学系统之间可能的相关性和类比。当我们将物理变量与宏观经济总量和指标相关联时，我们试图解释它们的行为和属性。然后，我们得出费米-狄拉克分布的参数和宏观经济变量之间的一些类比。第三，由于复杂系统是用多项式分布建模的，我们将多项式应用于年度数据集，我们发现它也非常适合整个收入区间。第四，我们开发了一种新的方法来动态地接近收入，财富和支出分布类似于动态复杂系统。这一方法适用于不同的时间间隔，包括长达35年的连续年份。最后，我们开发了一个数学模型的基础上的哈密顿量，最大化的效用函数应用到拉姆齐模型使用费米-狄拉克和多项式效用函数。我们发现了一些与时间偏好理论的理论联系。我们将这些分布应用于来自不同发展水平国家的大量数据，使用不同的方法计算收入，财富和支出。
2016-03-28 physics.soc-ph q-fin.GN q-fin.ST
Theoretical Analysis and Simulations of the Generalized Lotka-Volterra Model
通过理论分析和计算机模拟研究了广义Lotka-Volterra系统的动力学行为。这些系统描述了社会中个人财富分配的时间演变，以及股票市场中公司的市场价值。个人财富或市场价值由一组时间相关变量$w_i$、$i=1,...N$给出。该方程包括一个随机自催化项（代表投资），漂移项（代表社会保障支付）和一个时间依赖的饱和项（由于经济规模有限）。$w_i$的结果显示出$P(w) \sim w^{-1-α}$形式的幂律分布。分析表明，指数$α$可以表示为一个参数的函数，这是常数漂移组件（社会保障）和波动组件（投资）之间的比率。这一结果提供了这一分配的下限和上限之间的联系，即某一社会中最贫穷者可获得的资源与最富有者可获得的资源之间的联系。发现$α$ %的值以及下限截止值的位置对代表经济扩张或收缩的饱和项的变化不敏感。实证研究表明，20世纪不同时期不同国家的个人财富分布均遵循幂律分布，并具有$1 < α< 2$的特征。
2002-08-27 cond-mat.stat-mech q-fin.GN
Prospects for Money Transfer Models
近年来，为了探索财富或收入分配背后的机制，应用统计力学原理提出了几种模型。这些模型都有一些共同的特点，如由一组个体代理、一堆钱和一个特定的交易规则组成。无论交易规则是什么，最值得注意的事实是，在转移过程中，资金总是从一个代理人转移到另一个代理人。所以我们称之为资金转移模型。除了解释收入和财富分配，货币转移模型也可以应用于其他学科。在本文中，我们总结这些领域的统计分布，经济流动性，转移率和货币创造。首先，货币分配（或收入分配）可以通过记录货币存量（流量）来表现。其次，经济流动性可以通过追踪每个代理人的财富或收入随时间的变化来显示。第三，通过追踪每一单位货币的转移过程，可以分析货币转移率及其决定因素。最后，货币创造过程也可以通过允许代理人负债来研究。预计这些模型的一些未来扩展将是结构改进和广义数学分析。
2005-07-21 cond-mat.stat-mech physics.soc-ph q-fin.GN
Applications of statistical physics distributions to several types of income
本文探讨了几种类型的收入，这些收入是迄今为止使用统计物理学处理收入和财富分配的作者尚未探索过的。我们计划分析的主要收入类型是再分配前的收入（或总收入），退休人员的收入（或养老金）和在职人员的收入（主要是工资）。用于分析收入分布的分布是费米-狄拉克分布和多项式分布（因为这在某些方面描述动态系统的行为时存在）。我们使用的数据来自法国和英国。我们发现，这两种分布在描述这些品种的收入是强大的。我们认为，主要的发现是这些分布的适用性，养老金，这是不完全由市场机制调节。
2016-03-28 physics.soc-ph q-fin.GN
Physical Picture of the Insurance Market
我们发现在金融市场中的经济主体的财富分布，在类似的标准推导的广义玻尔兹曼（Tsallis）因子在统计力学。在这方面，Tsallis熵指数区分了两个不同的制度，大型和小型市场。在小规模市场的情况下，得到了帕累托分布。提出了一种基于剩余均值消失的保险费计算方法。
2004-04-28 cond-mat.other cond-mat.stat-mech q-fin.GN
Inequality reversal: effects of the savings propensity and correlated returns
在过去十年中，编写了大量文献来解释收入和财富不平等的普遍特征。到目前为止，人们已经确定，不同经济体的收入和财富分配显示出一些统计上的差异。有几个模型可以在一个统一的框架中解释不平等的静态特征，特别是动态交换模型提供了这样一个框架。在这里，我们重点讨论不平等的动态特征。在发展和增长过程中，经济体中收入和财富方面的不平等遵循一种特定的模式，即在最初阶段上升，随后最终下降。这种倒U型曲线被称为库兹涅茨曲线。我们研究的可能性，这种行为的经济的背景下，一个广义的动力学交换模型。结果表明，在某些特定条件下，我们的模型经济确实表现出不平等逆转。
2010-05-19 q-fin.GN
A statistical physics analysis of expenditure in the UK
到目前为止，大多数探讨宏观经济变量的论文都考虑到了收入和财富。与前面的宏观经济变量同样重要的是支出或消费，它显示了一个人或一个家庭购买的商品和服务的数量。使用物理学中的统计分布，如费米-狄拉克分布和多项式分布，我们试图拟合根据收入（考虑总支出和可支配支出）按人口十分位数划分的支出分布数据。使用决定系数作为理论工具，以评估这些分布的成功程度，我们发现，这两种分布是真正强大的描述支出分布，无论数据集或用于计算支出值的收入的十分位数的方法。这是我们所知的第一篇处理支出的论文，特别是使用支出下限等方法来描述支出。这也是相关的，因为它允许宏观经济系统的方法使用更多的变量来表征其活动，可以帮助调查生活水平和不平等，并指出更多的理论探索，这对经济学和商业实践非常有用。
2016-03-28 physics.soc-ph q-fin.GN
Stability of Pareto-Zipf Law in Non-Stationary Economies
广义Lotka-Volterra（GLV）模型扩展（70岁）的逻辑方程的随机系统组成的众多竞争的自催化组件导致功率分布规律（100岁）帕累托-齐普夫型。特别是，当应用到经济系统中，GLV导致相对个人财富分配和市场回报的幂律。这些幂律及其指数α对于系统总财富的任意变化以及其他内生和外生因素都是不变的。指数alpha = 1.4的测量值与人类内在的社会和生物约束有关。
2001-01-19 cond-mat.stat-mech q-fin.GN
Decentralized Token Economy Theory (DeTEcT)
本文提出去中心化代币经济理论（DeTEcT），通过代币经济学分类法和算法化监管控制机制，为代币经济中的财富分配、定价及政策模拟提供形式化分析框架。
2024-01-15 cs.CE q-fin.CP q-fin.GN
A k-generalized statistical mechanics approach to income analysis
本文提出了一种统计力学方法来分析收入分配和不平等。一个新的分布函数，其根源在k-广义统计的框架，推导出特别适合于描述整个频谱的收入，从中低收入地区的高收入帕累托幂律制度。给出了形状、矩等基本统计性质的解析表达式。此外，几个著名的计量经济学工具来衡量不平等，都存在于一个封闭的形式，被认为是。还讨论了参数估计的方法。该模型被证明非常适合美国的个人收入数据，根据其参数进行的不平等分析显示非常强大。
2009-02-23 physics.soc-ph q-fin.GN q-fin.ST
