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arXiv 1105.16082011-05-09math.PR

关于部分观测的条件扩散

Conditioning diffusions with respect to partial observations

Jean-Louis Marchand

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摘要：

本文证明了关于部分观测值的扩散条件与辅助过程在律上等价的一个结果。我们所说的部分观测是指过程在有限的确定性时间集合上的坐标（或线性变换）。除了理论上的兴趣，这一结果允许通过蒙特卡罗方法模拟条件扩散，使用的事实是，辅助过程很容易模拟。

英文摘要：

In this paper, we prove a result of equivalence in law between a diffusion conditioned with respect to partial observations and an auxiliary process. By partial observations we mean coordinates (or linear transformation) of the process at a finite collection of deterministic times. Apart from the theoritical interest, this result allows to simulate the conditioned diffusion through Monte Carlo's method, using the fact that the auxiliary process is easy to simulate.

机构、总结、中文摘要均由AI分析而来，可能存在错误，请以论文正文为准。

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