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arXiv 1011.59862010-11-27q-fin.RM

圆锥市场模型的集值风险度量

Set-valued risk measures for conical market models

Andreas H. Hamel, Frank Heyde, Birgit Rudloff

发表信息：: Mathematics and Financial Economics 5 (1), 1 - 28, (2011)

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摘要：

定义了圆锥市场模型的$L^p_d$与$0 \leq p \leq \infty$上的集值风险测度，给出了原始和对偶表示结果.集合的初始禀赋，允许超对冲的多元索赔，形成一个集值次线性（相干）风险度量的值。具有多个合格资产的标量风险度量也是集值框架中的一个特例。

英文摘要：

Set-valued risk measures on $L^p_d$ with $0 \leq p \leq \infty$ for conical market models are defined, primal and dual representation results are given. The collection of initial endowments which allow to super-hedge a multivariate claim are shown to form the values of a set-valued sublinear (coherent) risk measure. Scalar risk measures with multiple eligible assets also turn out to be a special case within the set-valued framework.

机构、总结、中文摘要均由AI分析而来，可能存在错误，请以论文正文为准。

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