Integral representation of Skorokhod reflection
Venkat Anantharam, Takis Konstantopoulos
我们证明了一个连续有界变差函数的单侧Skorokhod反射的某种整表示表征了该反射，因为它具有唯一的极大解，从而解决了Skorokhod反射问题.
We show that a certain integral representation of the one-sided Skorokhod reflection of a continuous bounded variation function characterizes the reflection in that it possesses a unique maximal solution which solves the Skorokhod reflection problem.
机构、总结、中文摘要均由AI分析而来，可能存在错误，请以论文正文为准。
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Skew-Unfolding the Skorokhod Reflection of a Continuous Semimartingale
根据Prokaj（2009）的扩张理论方法，一个连续半鞅的Skorokhod反射以可能偏斜的方式展开为一个扩大的概率空间上的另一个连续半鞅。这是在一个斜版本的田中方程，其性质进行了详细的研究。结果被用来构建一个系统的两个扩散粒子的秩为基础的特性和斜弹性碰撞。展开传统的反射也进行了讨论，是涉及斜布朗运动和斜贝塞尔过程的例子。
Extensions of the Hitsuda-Skorokhod integral
我们提出了另一种定义的随机积分介绍Ayew和郭和Hitsuda-Skorokhod积分扩展到域中的$L^p$ -空间，$p \geq 1$。我们的方法是出于S-变换的Hitsuda-Skorokhod积分的特征和随机指数型的简单过程的基础上。我们证明了新的随机积分扩展了上述随机积分，并概述了它们之间的联系。
A simple comparison between Skorokhod & Russo-Vallois integration for insider trading
我们考虑金融市场中内幕交易问题的简化版本。我们通过预测随机分析来接近它，并在此背景下比较Skorokhod和Russo-Vallois前向积分的使用。我们的结论是，虽然向前积分产生了具有明确财务意义的结果，但Skorokhod积分并没有为这个问题提供合适的公式。
Weak Convergence of Stochastic Integrals on Skorokhod Space in Skorokhod's J1 and M1 Topologies
本文研究了在Skorokhod J1和M1拓扑下随机积分的连续性准则，并探讨了其在异常扩散模型标度极限中的应用。
Non-standard Skorokhod convergence of Levy-driven convolution integrals in Hilbert spaces
研究了Hilbert值$\int_0^t F_γ(t-s)\,d L(s)$型随机卷积积分在非标准$M_1$ Skorokhod拓扑中依概率收敛于由Lévy过程$L$驱动的过程$\int_0^t F(t-s)\, d L(s)$.在Banach空间中，我们引入了$M_1$ -收敛的强、弱和乘积模式，利用有限维边缘函数的依概率收敛和相应的振荡函数的良好性态，证明了随机连续卷积过程的$M_1$ -依概率收敛的一个判别准则，并建立了Lévy驱动随机卷积的依概率收敛的判别准则.该理论被应用到无穷维积分Ornstein-Uhlenbeck过程与对角化的生成元。
Gatheral double stochastic volatility model with Skorokhod reflection
针对 Gatheral 双均值回复随机波动率模型中波动率可长期贴近零的问题，提出引入 Skorokhod 反射的修正模型，在保留灵活性的同时避免波动率趋近零。
Minimal Solutions to the Skorokhod Reflection Problem Driven by Jump Processes and an Application to Reinsurance
本文研究了由跳跃过程驱动的Skorokhod反射问题的最小解，并将其应用于再保险领域中的保险公司破产时间分析。
A Unified Approach to Stochastic Evolution Equations Using the Skorokhod Integral
研究了高斯噪声驱动下的随机发展方程。该模型的主要特点是，在确定性和随机部分的运营商可以有相同的顺序和噪声可以是纯时间，纯空间，或时空。即使是最简单的这类方程也没有平方可积解，必须在特殊的加权空间中求解。我们证明了Cameron-Martin版本的维纳混沌分解导致自然的权重和平方可积条件的自然替换。
Diffusions with rank-based characteristics and values in the nonnegative quadrant
我们构造扩散的值在非负正交，沿每个轴的正常反射，和两对本地漂移/方差特性分配根据排名;方差之一是允许消失，但不能两者兼而有之。该构造涉及求解耦合Skorokhod反射方程组的系统，然后以Prokaj（Statistist.可能吧Lett. 79（2009）534-536）。路径的唯一性和强度的问题也得到解决，为系统的随机微分方程与反射，实现这些扩散。当落后者的方差至少与领先者的方差一样大时，证明了象限的角是永远不会被访问的。
On a Calculable Skorokhod's Integral Based Projection Estimator of the Drift Function in Fractional SDE
本文针对分数阶随机微分方程，提出基于Skorokhod积分的漂移函数投影估计量，并给出其可计算近似的L2误差界。
Multidimensional McKean-Vlasov SDEs with mean reflection: well-posedness and existence of optimal control
本文研究了带有均值反射的多维麦克肯-瓦拉斯科夫随机微分方程的well-posedness和最优控制的存在性问题。
Relative compactness of Itô integrals on the M1 Skorokhod space with identification of limits
该研究在严格一般条件下建立了M1斯科罗霍德空间上伊藤积分序列的弱相对紧性结果，明确了收敛子序列极限点的形式，填补了J1、S拓扑相关的文献空白。
On a Computable Skorokhod's Integral Based Estimator of the Drift Parameter in Fractional SDE
针对分数阶随机微分方程的漂移参数估计问题，提出了基于Skorokhod积分的最小二乘估计量，证明了H=1/2时的收敛性，并给出H≠1/2时可计算近似估计量的收敛结果。
A triple comparison between anticipating stochastic integrals in financial modeling
我们考虑金融市场中内幕交易问题的简化版本。我们通过预测随机分析来接近它，并在此背景下比较使用Hitsuda-Skorokhod，Ayed-Kuo和Russo-Vallois向前积分。我们的研究结果给出了一些迹象表明，虽然远期积分产生的结果具有适当的金融意义，Hitsuda-Skorokhod和Ayed-Kuo积分不提供一个适当的制定这个问题。关于使用的Ayed-Kuo积分在这种情况下，还提供了进一步的结果，包括证明的事实，即期望的Russo-Vallois解决方案是严格大于，Ayed-Kuo解决方案。最后，我们猜想了具有有限概率不连续样本路径的Ayed-Kuo随机微分方程的显式解。
We introduce a Skorokhod type integral and prove an Ito formula for a wide class of Gaussian processes which may exhibit stochastic discontinuities. Our Ito formula unifies and extends the classical one for general (i.e., possibly discontinuous) Gaussian martingales in the sense of Ito integration and the one for stochastically continuous Gaussian non-martingales in the Skorokhod sense, which was first derived in Alos et al. (Ann. Probab. 29, 2001).
Pathwise non-uniqueness for Brownian motion in a quadrant with oblique reflection
本文研究闭第一象限中带斜反射的二维布朗运动 Skorokhod 方程，在特定角度和参数条件下证明一大类反射参数会导致轨道非唯一性。
We consider the non-adapted version of a simple problem of portfolio optimization in a financial market that results from the presence of insider information. We analyze it via anticipating stochastic calculus and compare the results obtained by means of the Russo-Vallois forward, the Ayed-Kuo, and the Hitsuda-Skorokhod integrals. We compute the optimal portfolio for each of these cases with the aim of establishing a comparison between these integrals in order to clarify their potential use in this type of problem. Our results give a partial indication that, while the forward integral yields a…
An integral equation for Root's barrier and the generation of Brownian increments
我们导出了一个非线性积分方程，用于计算无原子靶测度下Skorokhod嵌入问题的根解。然后，我们使用它来有效地产生有界的时空增量的布朗运动，并给出了一个抛物型版本的穆勒的经典的“随机游动的领域”算法。
Clark formula for local time for one class of Gaussian processes
本文给出了高斯积分局部时的克拉克公式的混沌分解和模拟。由于关于高斯积分器的积分是在Skorokhod意义下理解的，那么当地时间存在不止一个Clark表示。我们给出了不同的表示，并讨论了具有最小L_2-范数的表示。
In this note we prove the existence of a density for the law of the solution for 1-dimensional stochastic delay differential equations with normal reflection. The equations are driven by a fractional Brownian motion with Hurst parameter $H > 1/2$. The stochastic integral with respect to the fractional Brownian motion is a pathwise Riemann-Stieltjes integral.
Time-inconsistent singular control problems: Reflection and Absolutely continuous controls with exploding rates
本文研究非指数贴现导致的时间不一致奇异控制问题，提出涵盖传统反射控制与速率爆炸的温和阈值控制的新控制类，建立基于变分不等式的验证定理，并在库存管理案例中首次构造出具有不可达边界的均衡解。
Reflected Backward Stochastic Volterra Integral Equations and related time-inconsistent optimal stopping problems
研究一类由布朗运动驱动的一维连续反射倒向随机Volterra积分方程的解，其中反射使解保持在给定的随机过程（下障碍）之上.我们证明了存在性和唯一性的一个不动点参数，我们得到一个比较结果。此外，我们展示了我们的问题的解决方案是如何与时间不一致的最优停止问题，并得出一个最优策略。
Measure and integral with purely ordinal scales
我们开发了一个纯序模型的格值函数的聚集泛函，包括作为特殊情况分位数，Ky范度量和Sugeno积分。对于心理学实验的建模结果，如风险或不确定性下决策行为的反射效应，我们引入反射格。这些都是完全线性格赋予了一个反序双射一样的反射0上的实区间$[-1,1]$。在数学上，我们研究了完备线性格中的非空区间格，然后研究了单调区间值函数类及其内积。
KPZ fluctuations in the planar stochastic heat equation
本文利用Skorokhod积分严格表述平面白噪声下的Wick有序随机热方程，其解为Feynman-Kac鞅的L1极限，并证明远离中心的涨落满足一维KPZ方程。
Functional weak convergence of stochastic integrals for moving averages and continuous-time random walks
本文研究了移动平均与连续时间随机游走驱动的随机积分在 M1 和 J1 拓扑下的泛函弱收敛问题，为时间变换的 Lévy 过程驱动的 SDE 提供了弱逼近，并确定了保证随机积分 M1 收敛的自然被积过程类。
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