有限概率空间中影子价格的存在性
Existence of Shadow Prices in Finite Probability Spaces
摘要：
影子价格是存在于有比例交易成本的市场的买入/卖价中的一个过程，使得在无摩擦市场中，在这个价格过程中，消费的期望效用最大化导致与在有交易成本的原始市场中相同的最大效用。对于有限概率空间，本文给出了这种影子价格存在性的一个初等证明。
英文摘要：
A shadow price is a process lying within the bid/ask prices of a market with proportional transaction costs, such that maximizing expected utility from consumption in the frictionless market with this price process leads to the same maximal utility as in the original market with transaction costs. For finite probability spaces, this note provides an elementary proof for the existence of such a shadow price.
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