Simultaneity in Binary Outcome Models with an Application to Employment for Couples
彼得·施密特对计量经济学的两个贡献是引入了双变量二元结果的同步logit模型，并研究了使用短面板的动态线性固定效应面板数据模型的估计。在本文中，我们研究了Schmidt和Strauss（1975）中引入的双变量模型的动态面板数据版本，该模型允许Ahn和Schmidt（1995）中的滞后因变量和固定效应。我们结合了条件似然方法与矩方法的方法，以获得所得到的模型的估计策略。我们将这种估计策略应用到一个简单的家庭内部就业关系模型中。我们的主要结论是，家庭内的就业依赖显着不同的种族组成的夫妇，即使在一个允许未观察到的家庭特定的异质性。
2023-03-17 econ.EM
Identification in Nonlinear Dynamic Panel Models under Partial Stationarity
University of Pennsylvania（宾夕法尼亚大学）；Ohio State University（俄亥俄州立大学）；Amazon（亚马逊）
本文提出了一种在部分平稳性条件下对非线性动态面板模型进行识别的方法，适用于多种受限依赖变量模型，并通过实证分析展示了其稳健性。
2026-01-08 econ.EM
Binary Outcome Models with Extreme Covariates: Estimation and Prediction
本文提出基于贝叶斯定理和正则变化函数的半参数方法，研究极端事件对二元结果的影响，证明估计量性质并简化实现，实证验证了房价暴跌与小银行风险的关联。
2025-02-22 econ.EM
Bayesian Panel Quantile Regression for Binary Outcomes with Correlated Random Effects: An Application on Crime Recidivism in Canada
本文提出了一种贝叶斯方法，用于在存在相关随机效应的情况下估计具有二元结果的面板分位数回归。我们使用非对称拉普拉斯（AL）误差分布构建工作似然，并将其与合适的先验分布相结合，以获得完整的联合后验分布。对于后验推理，我们提出了两个马尔可夫链蒙特卡罗（MCMC）算法，但更喜欢的算法，利用阻塞过程中产生较低的自相关MCMC提请。我们还解释了如何使用MCMC抽签来计算边际效应，相对风险和比值比。我们的首选算法的性能在多个模拟研究中得到证明，并表现得非常好。此外，我们实施了拟议的框架，研究犯罪累犯在魁北克省，加拿大省，使用一个新的数据，从行政矫正档案。我们的研究结果表明，最近实施的“强硬的犯罪”政策，加拿大政府已在很大程度上成功地减少了重复犯罪的概率在后政策时期。此外，我们的研究结果支持现有的研究结果，犯罪累犯，并提供了新的见解，在不同的分位数。
2020-01-25 econ.EM stat.ME
Robust Analysis of Short Panels
本文提出一种在不对潜在变量分布及其协变关系施加限制时刻画尖锐识别集的通用方法，通过移除潜在变量实现短面板静态与动态离散选择及截尾模型的稳健计量分析。
2024-01-12 econ.EM
Causal Models for Longitudinal and Panel Data: A Survey
本文综述因果面板数据领域的最新进展，聚焦二元干预因果效应的可靠估计，关注异质性等场景，拓展传统估计方法，纳入因子模型等并开发合成控制新方法，为实证研究者提供实用指导。
2024-06-25 econ.EM
Identification in a Binary Choice Panel Data Model with a Predetermined Covariate
研究含前定二元协变量的二元选择面板数据模型的参数识别问题，给出参数无法点识别的条件，刻画并通过线性规划计算识别集，验证短面板下识别集仍具信息价值。
2023-07-22 econ.EM math.ST stat.ME
The Effect of Weather Conditions on Fertilizer Applications: A Spatial Dynamic Panel Data Analysis
鉴于农业对天气条件的极端依赖，本文分析了气候变化对这一经济部门的影响，同时考虑到一个巨大的数据集和灵活的时空模型规范。特别是，我们研究了氮肥施用对异常天气条件的响应，同时考虑其他相关控制变量。数据集由跨越21年（1993-2013年）的网格数据组成，而方法策略则利用空间动态面板数据模型，该模型除了处理空间和时间依赖性之外，还考虑了空间和时间的固定效应。时不变的短期和长期的影响，以及随时间变化的边际效应也适当定义，揭示有趣的结果，国内生产总值和天气条件对肥料利用的影响。分析考虑了四个宏观区域-欧洲、南美洲、东南亚和非洲，以便对不同的社会经济社会进行比较。除了发现空间（知识溢出效应的形式）和时间的依赖性，以及一个很好的支持存在的环境库兹涅茨曲线施肥，该文件显示了特殊的反应N施肥偏离正常的天气条件下的水分为每个选定的地区，要求特设的政策干预。
2020-12-10 econ.EM
GMM for Panel Data Quantile Regression
Michigan State University（密歇根州立大学）；University at Albany - State University of New York（纽约州立大学奥尔巴尼分校）
本文提出适用于含个体固定效应与内生回归元的面板分位数模型的平滑GMM框架，经理论证明与蒙特卡洛模拟验证其有效性，并应用于OECD通胀动态分析发现通胀传导非对称性。
2026-10-12 econ.EM
Revisiting Panel Data Discrete Choice Models with Lagged Dependent Variables
本文研究带滞后因变量的半参数面板数据二元选择模型，利用“无穷远处的识别”策略提出条件最大得分估计量，克服了维数灾难并允许任意时间趋势，理论与实证均验证了方法的有效性。
2024-08-22 econ.EM
Estimating the Intensive Margin Effect in Panel Data Settings
European University Institute（欧洲大学学院）
本文提出了一种新的识别策略，用于估计面板数据中密集边效应，并通过哥伦比亚就业培训计划案例验证其有效性。
2026-02-06 econ.EM
Identification and Estimation in a Time-Varying Endogenous Random Coefficient Panel Data Model
National University of Singapore（新加坡国立大学）
本文提出了一种新的面板数据方法，用于识别内生随机系数模型中的平均部分效应和局部平均响应函数，并通过对中国制造业企业的生产函数估计，揭示了企业间产出弹性的显著差异。
2026-02-21 econ.EM
Identification, estimation and inference in Panel Vector Autoregressions using external instruments
University of Rome Tor Vergata（罗马托尔维加塔大学）
本文提出利用外源性工具识别面板向量自回归模型，并通过实证研究估计动态财政乘数，发现乘数高于1且影响持续
2026-11-04 econ.EM
Panel Data Models with Time-Varying Latent Group Structures
本文研究带交互固定效应和时变潜在分组结构的面板模型，提出基于核范数正则化与序贯检验Kmeans算法联合估计结构突变点与潜在分组，证明了估计的渐近一致性并通过模拟和房价实证验证了有效性。
2023-07-29 econ.EM
Dynamic Heterogeneous Distribution Regression Panel Models, with an Application to Labor Income Processes
Boston University（波士顿大学）；University of Pennsylvania（宾夕法尼亚大学）；Rutgers University（罗格斯大学）；Georgetown University（乔治城大学）
介绍含单位异质系数的动态分布回归面板数据模型，用固定效应法估计系数及泛函，研究其对反事实变化的响应，解决推断稳健性问题，通过劳动收入实证展示方法实用性。
2026-07-07 econ.EM
Nonseparable Multinomial Choice Models in Cross-Section and Panel Data
多项选择模型是离散方案中经济选择实证建模的基础。本文利用横截面数据和面板数据分析了当选择效用在观测属性和多维未观测异质性中不可分时二元和多项式选择模型的识别问题。我们证明了选择概率关于连续属性的导数是具有外生异质性的横截面模型中效用导数的加权平均。在具有独立可加性效应的随机系数模型的特殊情况下，我们进一步刻画了零处的概率导数与系数的总体均值成比例。我们将识别结果扩展到使用控制函数或面板数据的内生异质性模型。在两个时期的时间平稳面板模型中，我们发现选择概率的导数随时间的差异识别效用导数“在对角线上”，即当观察到的属性在两个时期取相同的值时。我们还表明，时间平稳性不确定结构衍生品“的对角线”在连续和多项式选择面板模型。
2018-05-09 econ.EM stat.AP stat.ME
Estimating Individual Responses when Tomorrow Matters
University of Chicago（芝加哥大学）；Banco de España（西班牙银行）
本文提出了一种方法，用于估计个体期望如何影响他们对假设变化的反应。该方法基于平均偏效应，在特定条件下恢复假设影响。我们提出了一种三步估计方法，依赖于主观期望的面板数据。在消费和储蓄模型中，我们展示了该方法，重点是收入税对当前收入和未来收入信念影响的冲击。应用我们的方法于意大利调查数据，发现个体信念对税收政策对消费决策的影响评估至关重要。
2026-05-19 econ.EM
Dynamic Network Autoregressive Models for Functional Panel Data
Melbourne Business School, University of Melbourne（墨尔本商学院，墨尔本大学）；School of Political Science and Economics, Waseda University（政治经济学院，早稻田大学）
本文提出了一种功能网络自回归模型，用于分析面板数据中功能结果的相互作用，并通过实证研究展示了其在自行车共享服务需求分析中的应用。
2026-07-28 econ.EM stat.ME
Nonparametric maximum likelihood methods for binary response models with random coefficients
具有随机系数的二元响应的单指标线性模型已广泛应用于许多计量经济环境中，其随机系数的分布具有不同的参数规格。相比之下，由Cosslett（1983）和Ichimura and Thompson（1998）提出的非参数极大似然估计（NPMLE）在应用工作中受到的关注较少，主要是由于计算困难。我们提出了一种新的方法来计算NPMLEs的二进制响应模型，显着增加其计算的易处理性，从而促进更大的灵活性，在应用中。我们的方法依赖于涉及超平面排列几何的最新发展，与Gautier和Kitamura（2013）最近提出的去卷积方法形成对比。在华盛顿特区工作的旅程模式选择的应用程序说明了方法。
2020-01-14 econ.EM
Partial Identification in Nonseparable Binary Response Models with Endogenous Regressors
本文考虑了可能内生回归变量的二元响应模型中各种反事实参数的（部分）识别。我们的框架允许多维潜变量的不可分离的指标函数，并且不需要参数分布假设。我们利用超平面安排和细胞计数的计算几何文献的结果，以提供一个易于处理的方法计算确定的集合。我们演示了如何各种功能形式，独立性和单调性的假设可以施加约束，在我们的优化过程中，以收紧所确定的集合。最后，我们应用我们的方法来研究健康保险对就医决策的影响。
2022-07-22 econ.EM
Binary Response Forecasting under a Factor-Augmented Framework
本文提出因子增广的二元响应预测回归模型及最大似然估计方法，并通过蒙特卡洛模拟和美国衰退预测应用证明其优于传统Probit回归。
2025-07-22 econ.EM
Informational Content of Factor Structures in Simultaneous Binary Response Models
研究了离散三角系统中因子结构的信息含量。因素结构已被用于各种设置中的横截面和面板数据模型，在本文中，我们正式量化其识别能力的双变量系统中经常采用的处理效应文献。我们的主要研究结果是，施加一个因素结构产生点识别的参数的兴趣，如与内生回归结果方程中的系数，在较弱的假设下，通常需要在这些模型。特别是，我们表明，一个“非标准”的排除限制，需要一个解释变量的结果方程被排除在治疗方程不再是必要的识别，即使在所有的回归结果方程是离散的情况下。我们还建立了更一般的因素结构模型中的内生回归系数的识别，在这种情况下，人们可以获得至少两个连续测量的共同因素。
2022-03-24 econ.EM
The Chained Difference-in-Differences
本文提出chained difference-in-differences估计量，利用非平衡面板数据的重叠结构汇总短期处理效应，以在缺乏平衡面板数据时估计长期处理效应，并证明了其渐近性质与优越性。
2025-01-31 econ.EM stat.AP
Design-Robust Two-Way-Fixed-Effects Regression For Panel Data
本文提出融合分配机制权重的双向固定效应估计量，在一般处理模式下具备双重稳健性，并可扩展至动态处理效应。
2024-03-04 econ.EM econ.GN q-fin.EC
Panel Conditioning in Fixed-Effects Models: Identification and Bias Propagation
Toyo University（东洋大学）
本研究在固定效应模型中刻画面板条件作用的识别特征，证明双向固定效应吸收未识别方向，并提出基于任期指标的双向回归纠正偏差，通过模拟和实证数据验证。
2026-09-25 econ.EM stat.AP stat.ME
Binary response model with many weak instruments
本文针对多个弱工具变量下的内生二元响应模型，提出正则化条件最大似然估计量和正则化非线性最小二乘估计量，并通过模拟及家庭收入对大学完成影响的实证验证其优越性。
2024-07-01 econ.EM stat.AP
Vector Vine Copula Models for Multivariate Longitudinal Data
Melbourne Business School, University of Melbourne（墨尔本商学院，墨尔本大学）
本文提出向量可绘制藤（VD-vine）连接函数模型，将传统藤扩展到向量节点以处理多元纵向数据的非高斯边际和非线性序列依赖，通过递归条件传输实现高效推断，并在模拟和八波澳大利亚面板数据中验证了其预测优势。
2026-09-18 econ.EM stat.ME
