自适应Bernstein Copulas与风险管理
Adaptive Bernstein Copulas and Risk Management
摘要：
我们提出了一个建设性的方法Bernstein copula与一个允许的离散骨架在任意尺寸时，潜在的边缘网格的大小小于观察的数量。这防止了估计的依赖模型的过拟合，并大大减少了Bernstein Copula的模拟工作。在一个案例研究中，我们比较不同的方法伯恩斯坦和高斯copulas w.r.t.风险管理中风险度量的估计。
英文摘要：
We present a constructive approach to Bernstein copulas with an admissible discrete skeleton in arbitrary dimensions when the underlying marginal grid sizes are smaller than the number of observations. This prevents an overfitting of the estimated dependence model and reduces the simulation effort for Bernstein copulas a lot. In a case study, we compare different approaches of Bernstein and Gaussian copulas w.r.t. the estimation of risk measures in risk management.
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