应用于风险管理的数据驱动的单位分割copula
Data driven partition-of-unity copulas with applications to risk management
摘要：
我们提出了一个建设性的和自包含的方法，数据驱动的一般划分的单位copula，最近在文献中介绍。特别是，我们认为伯恩斯坦，负二项和泊松Copula，并提出了一个解决方案，这样的Copula拟合高度不对称的数据的问题。
英文摘要：
We present a constructive and self-contained approach to data driven general partition-of-unity copulas that were recently introduced in the literature. In particular, we consider Bernstein-, negative binomial and Poisson copulas and present a solution to the problem of fitting such copulas to highly asymmetric data.
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