Tight Bounds for the Price of Anarchy of Simultaneous First Price Auctions
研究了具有次模和次可加估价的一价拍卖的无政府代价。这些拍卖的贝叶斯无政府代价的当前最佳上限分别为e/（e-1）[Syrgkanis and Tardos 2013]和2 [Feldman et al. 2013]。我们提供了匹配的下界，这两种情况下，即使是完全信息的情况下，混合纳什均衡通过一个明确的建设。我们提出了一个替代的证明的上限e/（e-1）的第一价格拍卖分数次可加性的估值，揭示了最坏情况下的价格分布，这是作为一个积木的匹配下限建设。我们将我们的结果推广到一般类的项目投标拍卖，我们称之为投标依赖拍卖（包括第一价格拍卖和全付拍卖）的赢家总是出价最高的投标人和每个投标人的付款只取决于他自己的出价。最后，我们将我们的技术歧视性价格多单位拍卖。我们补充了[de Keijzer et al. 2013]关于次可加估值的结果，提供了一个匹配的下界2。对于子模赋值的情况，我们提供了1.109的下限。对于同一类估值，我们能够使用非平滑方法重现e/（e-1）的上限。
2015-08-05 cs.GT
Price of Anarchy for Auction Revenue
本文开发工具的福利和收入分析的贝叶斯纳什均衡在不对称拍卖单维代理。我们使用这些工具来获得无政府状态的社会福利和收入的价格结果。我们的方法将标准平滑度框架分为两个不同的部分，将任何拍卖的分析与特定拍卖的分析隔离开来。第一部分将投标人在均衡时对福利的贡献与他们在最优拍卖中对福利的贡献联系起来，使用投标人面临的额外分配价格。直觉上，要么一个代理人的效用和对福利的贡献很高，要么她为额外分配所支付的价格相对于她的价值很高。我们称这个条件为价值覆盖;它在任何拍卖的每个贝叶斯-纳什均衡中都成立。第二部分，收入覆盖，涉及的价格投标人面临的额外分配的拍卖收入，使用拍卖的规则和可行性约束。结合这两个部分给出了最优福利的近似结果，并且在适当的条件下，给出了最优收入。在具有保留价格的机制中，我们的福利结果显示出与具有相同储备的最优机制的近似。作为一个核心的结果，我们分析了单个物品的第一价格拍卖与个人垄断储备。当每个分布满足正则性条件时，拍卖的收益至少是最优拍卖收益的$2e/(e-1) \approx 3.16$近似。我们还给出了边界的拟阵拍卖的第一价格或所有支付语义，和广义的第一价格位置拍卖。最后，我们给出了同时合成的一个扩张定理，即，当多个拍卖同时运行，单值，单位需求代理。
2019-01-16 cs.GT
The Price of Anarchy of Two-Buyer Sequential Multiunit Auctions
研究了完全信息下两个购买者的序列多物品拍卖的效率问题。对于一般的估价函数，我们证明了无政府状态无政府代价的价格正好是$1/T$的拍卖与$T$项目出售。对于凹估值函数，我们证明了无政府状态的无政府代价在$1-1/e\simeq 0.632$下有界。这个界限是渐近紧的，因为售出的商品数量趋于无穷大。
2020-07-20 cs.GT
Pre- and Post-Auction Discounts in First-Price Auctions
该研究对比首价拍卖中拍卖前出价提高与拍卖后价格折扣两种折扣方式，证明其在特定条件下结果等价、存在对应均衡，且乘性调整下有折扣竞拍者更偏好前者，还基于在线广告数据估计最优出价函数并分析折扣影响。
2024-03-10 cs.GT
Learning to Bid in Repeated First-Price Auctions with Budgets
针对带预算的重复第一价格拍卖，提出基于对偶的在线学习出价算法，在全信息和单边信息反馈下均达到近最优 $\widetilde{O}(\sqrt{T})$ 遗憾，并用实验验证其有效性。
2023-04-26 cs.GT
On the Inefficiency of the Uniform Price Auction
我们提出了我们的结果统一价格拍卖，一个标准的密封投标多单位拍卖格式，出售多个相同的单位，一个单一的好多需求投标人。与真实和经济有效的多单位维克瑞拍卖相反，统一价格拍卖鼓励策略性投标，总体上是社会效率低下的。然而，统一定价规则因其对自然预期的吸引力而广受欢迎，即相同的物品应该被相同地定价。在这项工作中，我们研究了均衡的统一价格拍卖的投标人（对称）子模块的估值功能，超过他们赢得的单位数量。我们研究纯纳什均衡的拍卖在非支配策略，我们产生这些均衡的特征，使我们能够证明，一个分数1-1/e的最佳社会福利总是恢复在非支配纯纳什均衡-这个界限是本质上紧。随后，我们研究了拍卖下的不完全信息设置和证明了4-2/k界的经济无效的（混合）贝叶斯纳什均衡，支持的非支配策略。
2013-06-19 cs.GT
Double-Sided Energy Auction Equilibrium Under Price Anticipation
研究了有买卖代理人参与的均衡公平双边能量拍卖问题。假设电网在孤岛模式下运行。一个分布式拍卖算法，可以实现的聚合器，以及一个可能的方法，代理人可以近似的价格预期被认为是。分析了由于价格预期而产生的均衡条件。一个修改后的拍卖，以减轻由于这种行为的效率损失的建议。这种改进的拍卖允许代理人的总社会福利任意接近于价格接受代理人所能达到的社会福利。接下来，当聚合器收集每单位的能源交易的附加费价格的均衡条件进行检查。一个双目标优化问题，考虑到代理商的社会福利以及聚合器的附加费收入。广泛的模拟，证实了理论分析的结果，报告。
2016-05-21 cs.GT
Simultaneous Auctions are (almost) Efficient
同时项目拍卖是一种简单的程序，用于将项目分配给可能对不同项目集有复杂偏好的投标人。在同时拍卖中，每个投标人同时提交对所有物品的出价。然后，仅根据就每个项目提交的投标，分别解决该项目的分配和价格问题。这样的程序在实践中出现（例如eBay），但并不真实。本文研究了当投标人具有无互补性时，第一价格和第二价格同时拍卖的贝叶斯纳什均衡（BNE）结果的有效性。次加性）估值。我们证明了在第一价格拍卖的情况下，任何BNE的期望社会福利至少是最优社会福利的1/2，在第二价格拍卖的情况下，至少是1/4。这些结果改进了以前已知的对数界限，这是由[Hassidim，Kaplan，Mansour和Nisan '11]建立的第一价格拍卖和[Bhawalkar和Roughgarden '11]建立的第二价格拍卖。
2012-09-21 cs.GT
Tight Liquid Welfare Guarantees for Auctions with Budgets via LP Duality
University of Amsterdam（阿姆斯特丹大学）；Centrum Wiskunde & Informatica (CWI)（数学与计算机科学中心）；Technical University of Munich（慕尼黑工业大学）
本文通过线性规划对偶框架，为带预算约束的多种拍卖格式推导出紧致的流动性福利无政府状态价格界，并匹配了统一价格拍卖的已知上界。
2026-10-01 cs.GT
Explicit shading strategies for repeated truthful auctions
随着拍卖在网络广告中的使用越来越多，在Myerson的开创性工作之后，在理论和实践上都有大量的努力来研究卖方收入最大化。我们采取的角度来看，在古典拍卖的买家，并问的问题，她是否有动机阴影她的出价，即使在拍卖，被誉为是真实的，当知道的收入优化机制。我们发现，在拍卖，如迈尔森拍卖或VCG与保留价设置为垄断价格，买家谁是知道这个信息确实有动机阴影。直觉上，通过选择收益最大化拍卖，卖方在拍卖的选择中引入了对买方分布的依赖。我们深入研究的情况下，迈尔森拍卖，并表明，存在一个对称的均衡，买家阴影非线性什么将是他们的第一个价格出价。然后他们最终得到的预期收益等于他们在没有保留价的第一价格拍卖中得到的收益。我们的结论是，从买方，卖方和增加透明度的角度来看，返回到简单的第一价格拍卖，没有保留价或至少是非动态匿名的。
2019-03-25 cs.GT
Corruption in Auctions: Social Welfare Loss in Hybrid Multi-Unit Auctions
本文首先研究了在单物品拍卖和多物品拍卖中，腐败拍卖人造成的社会福利损失。在我们的模型中，拍卖人可能会与中标人串通，让他们降低出价，以换取（可能取决于投标人）剩余的一小部分$γ$。我们考虑不同的腐败计划。在最基本的一种情况下，所有获胜的投标人都将其出价降低到最高的失败出价。我们表明，这种设置是等价于一个$γ$混合拍卖的付款是一个凸组合的第一价格和第二价格付款。更一般地说，我们认为腐败的计划，可以与$γ$ -近似的第一价格拍卖（$γ$ -FPA），其中的付款恢复至少$γ$ -分数的第一价格付款。我们的目标是获得一个准确的了解强大的无政府无政府代价（POA）的拍卖。如果没有限制的出价，我们证明了一个界限上的强大POA的$γ$ -FPA是紧的（在整个范围内的$γ$）的单项目和多单位拍卖设置。另一方面，如果出价满足无过度出价假设，则会出现一个更细粒度的无政府状态无政府代价景观，这取决于拍卖设置和均衡概念。虽然更具挑战性，我们得到（几乎）紧边界的拍卖设置和几个均衡的概念，基本上只留下一些开放的粗相关的无政府代价价格的差距。
2022-05-09 cs.GT
First Price Auction is $1-1/e^2$ Efficient
该研究证明一价拍卖的无政府状态价格为$1-1/e^2\approx0.8647$，填补了此前已知界区间[0.7430,0.8689]的空白，完善了相关效率理论。
2023-08-27 cs.GT
On the Stability of Generalized Second Price Auctions with Budgets
通常用于模拟赞助搜索拍卖的通用第二价格（GSP）拍卖不包括实践中存在的预算约束概念。出于这一动机，我们介绍了不同的变种的普惠制拍卖，考虑到预算的自然方式。我们研究他们的稳定性，专注于存在的纳什均衡和无嫉妒的分配。我们强调这些机制之间的差异，并发现其中只有一些表现出这两个概念的稳定性。这表明了仔细选择正确机制以确保在预算存在的情况下取得稳定成果的重要性
2013-09-26 cs.GT
Robust Auction Design in the Auto-bidding World
在经典的拍卖理论中，保留价被认为是有效的，以提高拍卖商对准线性效用最大化投标人的收入。然而，保留价的引入通常无助于提高拍卖师和竞标者的总体福利。在本文中，我们专注于价值最大化的投标人与回报的支出约束-一个范例，最近引起了相当大的关注，越来越多的广告客户采用自动投标算法的广告平台-并表明，底价的引入对市场产生了新的影响。也就是说，通过适当地选择保留价，拍卖人不仅可以提高总收益，而且可以提高总福利。我们的研究结果还表明，保留价是强大的投标人类型，即，保留价格对于不同的投标人类型（例如价值最大化者和效用最大化者）都很有效，而不使用投标人类型信息。我们推广这些结果的各种拍卖机制，如VCG，普惠制，和第一价格拍卖。此外，我们展示了如何将这些结果与添加剂助推相结合，以进一步提高拍卖结果的福利。最后，我们补充我们的理论观察与实证研究证实这些想法的有效性，从网上广告拍卖的数据。
2021-11-03 cs.GT
Combinatorial Auctions via Posted Prices
我们在贝叶斯框架下研究了组合拍卖的匿名标价机制。在公布价格机制中，商品价格被公布，然后消费者以任意顺序依次接近卖家，每个人都以公布的价格从未售出的商品中购买她最喜欢的捆绑。这些机制是简单、透明和平凡的主导战略激励兼容（DSIC）。我们表明，当代理人的偏好是分数次加性（其中包括所有的子模块功能），总是存在的价格，在预期中，获得至少一半的最优福利。我们的结果是建设性的：给定对组合拍卖算法A的黑盒访问、对先验分布的样本访问以及对采样估值的适当查询访问，可以在多时间中计算保证A的预期福利的至少一半的价格。作为一个推论，我们获得了第一个多时间（在n和m）常数因子DSIC机制贝叶斯子模块组合拍卖，访问需求查询预言。我们的研究结果也扩展到估值与互补，其中的近似因子线性下降的互补性的水平。
2014-11-18 cs.GT
Randomization beats Second Price as a Prior-Independent Auction
设计收益最优的拍卖，使物品卖给$n$对称的投标人，是机制设计中的一个基本问题。Myerson（1981）指出，当投标人的价值是独立同分布时，具有适当保留价的第二价格拍卖是最优的。已知的规则分布。Bulow和Klemperer（1996）的一个结果是，在最坏的情况下，没有保留的第二价格拍卖达到了最优收益的$(n-1)/n$，这是先验独立收益最大化文献的基石。我们构造了一个随机机制，严格优于第二价格拍卖在这种情况下。我们的机制以随$n$变化的概率来膨胀第二高的出价。对于两个投标人，我们提高性能保证从$0.5$到$0.512$的最佳收入。我们还解决了一个问题，在设计的收入最优机制，有机会从一个未知的分布的单一样本。我们表明，随机机制严格优于所有确定性机制的最坏情况下的保证。
2015-07-29 cs.GT
Auctions with Price Predictions
Toyota Technological Institute at Chicago（芝加哥丰田技术研究所）；University of Chicago（芝加哥大学）
本研究针对无限供给单一物品拍卖，基于单一价格预测设计机制，刻画帕累托前沿，提出随机化后备拍卖实现帕累托最优，并研究预测学习与收益退化，实现端到端稳健收益最大化。
2026-10-01 cs.GT
Separation between Second Price Auctions with Personalized Reserves and the Revenue Optimal Auction
有准备金的第二价格拍卖可以达到单个物品$n$买家设置的期望最优收益MyeRev的多少？在买家的估价分布都是独立同分布的特殊情况下，且分布满足正则性条件时，带匿名保留的第二价格拍卖（ASP）本身就是最优拍卖。随着设置变得越来越复杂，ASP可以实现的MyeRev分数有一个既定的上限。相反，没有这样的上限是已知的MyeRev的分数可实现的第二价格拍卖与渴望个性化的储备（ESP）。特别是，即使在不满足规律性条件的非相同产品分布的最一般设置中，ESP的收入和MyeRev之间也没有分离。在本文中，我们建立了ESP的第一个分离结果：我们表明，即使在独立同分布的情况下，但不一定满足规则性条件，ESP通常不能达到MyeRev的$0.778$分数以上。结合Correa et al.的结果（EC 2017），即ESP至少可以实现MyeRev的$0.745$部分，这几乎弥合了ESP近似因子的上限和下限之间的差距。
2019-06-27 cs.GT
Pure Price of Anarchy for Generalized Second Price Auction
广义第二价格拍卖（GSP）已被搜索引擎广泛用于出售广告位。先前的研究表明，当有两个广告位时，GSP的纯无政府代价（POA）为1.25，当有三个广告位时为1.259。然而，对于广告位数大于3的情形，只得到了纯POA的一些不紧的上界。在这项工作中，我们改进了以前的结果在两个方面：（1）我们证明了纯POA的GSP是1.259时，有四个广告位，（2）我们表明，纯POA的GSP与超过四个广告位也是1.259给定的投标人根据一个特定的排列。
2013-05-23 cs.GT
The Price of Stability for First Price Auction
本文建立了第一价格拍卖的稳定价格（PoS），对于文献中已经研究过的所有均衡概念：贝叶斯纳什均衡$\subsetneq$贝叶斯相关均衡$\subsetneq$贝叶斯粗相关均衡} $\bullet$贝叶斯纳什均衡：对于独立估值，紧PoS是$1 - 1/ e^{2} \approx 0.8647$，匹配无政府代价（PoA）的价格界限\cite{JL22}。对于相关估值，紧$\PoS$是$1 - 1 / e \approx 0.6321$，与对应的PoA约束\cite{ST13,S14}匹配。这一结果表明，在最坏的情况下，效率下降不依赖于不同的选择之间的贝叶斯纳什均衡。$\bullet$贝叶斯粗相关均衡：对于独立或相关估值，紧PoS始终是$1 = 100\%$，即，没有效率降低，不同于对应物PoA结合的$1 - 1 / e \approx 0.6321$ \cite{ST13,S14}。这一结果表明，当我们允许更一般的均衡概念时，第一价格拍卖可以是完全有效的。
2022-07-10 cs.GT
Self-Confirming Price Prediction for Bidding in Simultaneous Ascending Auctions
同时递增拍卖代理人的曝光问题：投标获得一个捆绑的风险，获得一个不想要的商品子集的可能性。拍卖理论对处理这一问题没有提供什么指导。我们提出了一个新的家庭decisiontheoretical投标策略，使用概率预测的最终价格。我们专注于自我确认的价格分布预测，这是正确的定义，当所有代理人投标决策理论上基于他们。基于这些的投标是可证明的一般不是最优的，但我们的实验证据表明，该策略可以是相当有效的相比，其他已知的方法。
2012-07-04 cs.GT
Learning Reserve Prices in Second-Price Auctions
本文证明了{ \sf Second-Price Auction with Anonymous Reserve}的紧样本复杂性，直到对数因子，对于文献中研究的所有值分布族：$[0,\, 1]$ -有界，$[1,\, H]$ -有界，正则和单调风险率（MHR）。值得注意的是，特定于设置的紧样本复杂度$\mathsf{poly}(\varepsilon^{-1})$取决于精确度$\varepsilon \in (0, 1)$，但不取决于投标者$n \geq 1$的数量。此外，在两个有界支持设置中，我们的学习算法允许{ \em相关}值分布。相比之下，Guo，Huang和Zhang证明的{ \sf Myerson Auction}的紧样本复杂度$\tildeΘ(n) \cdot \mathsf{poly}(\varepsilon^{-1})$（STOC~2019）对$n \geq 1$具有近线性依赖性，并且仅适用于每个设置中的{ \em independent}值分布。我们遵循与郭黄张工作类似的框架，但用直接证明取代了他们的信息理论论点。
2022-11-03 cs.GT
Bayesian Nash Equilibrium in First-Price Auction with Discrete Value Distributions
第一价格拍卖广泛应用于政府合同和工业拍卖。在本文中，我们考虑离散价值分布的第一价格拍卖的贝叶斯纳什均衡（BNE）。研究了一价拍卖中BNE的特征，并给出了一个计算BNE的算法。此外，我们证明了BNE的存在性和唯一性。在连续值分布的情况下，以前的一些结果不适用于离散值分布的情况。同时，离散情形下的唯一性结果不能由连续情形下的唯一性所隐含。与连续情况不同，我们不需要求解常微分方程，因此不会遭受其中的解误差。实验结果表明，与用连续分布逼近离散分布的方法相比，该算法具有更快的速度和更高的精度。本文的结果是在非对称独立私人价值模型中得到的，该模型假设购买者的价值分布是公知的。
2019-07-09 cs.GT
Rate of Price Discovery in Iterative Combinatorial Auctions
研究了一类迭代组合拍卖问题，该问题可以看作是求解供需平衡的定价问题的次梯度下降方法。我们提供了具体的收敛速度拍卖在这个类中，边界的拍卖轮数需要达到清算价格。我们的分析允许各种定价方案，包括项目，捆绑，多项式定价，和各自的收敛速度确认，更有表现力的定价方案来的成本较慢的收敛。我们考虑两个模型的投标人的行为。在第一个模型中，投标人的行为随机根据随机效用模型，其中包括标准的最佳反应投标作为一种特殊情况。在第二种模式中，投标人的行为是任意的（甚至是敌对的），而有意义的收敛依赖于设计合理的活动规则。
2016-05-31 cs.GT
On the Incentive to Deviate in Core Selecting Combinatorial Auctions
联合王国最近的频谱拍卖以及美国未来频谱拍卖的一些建议都是以初步价格发现回合为基础，然后计算获胜买家的最终价格。例如，价格可以是Vikrey价格对核心报告价格的预测。使用维克雷价格应该会导致更直接的投标，但这一预测在一定程度上逆转了投标人如实报告的动机。不过，我们推测，获胜买家支付的价格不会比出价增加得快，就像在第一价格拍卖中一样。如果这种推测是错误的，那就相当令人不安了。该猜想是建立在一个星形网络设置的买家与其他买家不相交的群体进行交互。对于任意核心选择支付规则和任意大于或等于2的整数w，存在一个有w个获胜买家的市场设置，使得某个获胜买家支付的价格至少比出价快（1-1/w）倍.
2012-09-10 cs.GT
The second-price auction solves King Solomon's dilemma
计划者希望以零成本将k个相同的、不可分割的对象给予前k个估价代理人。每个代理都知道自己对对象的估值，以及它是否在前k中。通过引入少量的参与费和不参与的选择权来修改第（k+1）价密封投标拍卖，这种简单的机制在迭代非劣策略中实现了期望的结果。此外，没有任何一对代理人可以通过协调他们的策略或相互贿赂来获利地偏离均衡。
2011-07-03 cs.GT
Sequential Auctions and Externalities
在许多设置代理参与多个不同的拍卖，不一定同时实施。未来的机会会影响每次拍卖中参与者的战略考虑，从而引入外部性。出于这种考虑，我们研究了一个设置的买方和卖方，每个卖方持有一个项目，投标人有组合的估值和卖方举行拍卖项目顺序的市场。我们的研究结果是从质的不同，从那些同时拍卖，证明了一致性是以前的工作的一个重要方面。我们证明了如果卖方举行连续的第一价格拍卖，那么对于单位需求投标人（匹配市场），每个子博弈完美均衡至少达到最优社会福利的一半，而对于子模块投标人或当使用第二价格拍卖时，社会福利可以任意地比最优差。我们还表明，第一价格顺序拍卖购买或出售一个基地的拟阵总是有效的，并实现了VCG的结果。我们分析的一个重要工具是研究具有外部性的第一和第二价格拍卖（投标人对每个可能的获胜者结果都有估价），这可能是独立的利益。我们证明了一个纯纳什均衡总是存在于第一价格拍卖外部性。
2011-12-28 cs.GT
Revenue Variance Minimization: Beyond First Price Auctions
Yale University（耶鲁大学）；Google Research（谷歌研究）
本文研究了在多物品环境下通过引入负相关支付来减少收益方差，并探讨了在不同理性条件下拍卖机制的最优性问题。
2026-02-13 cs.GT
Iterative Vickrey Auctions via Linear Programming
Google Research；Boston University（波士顿大学）
该研究基于线性规划方法，构造出维持单一价格路径的迭代维克里拍卖，消除多价格路径的相关问题，还开发了多单元场景的新型迭代维克里拍卖及产品组合拍卖的迭代变体，兼具透明性与VCG机制的优势。
2026-08-13 cs.GT
Throttling Equilibria in Auction Markets
Columbia University（哥伦比亚大学）；Carnegie Mellon University（卡内基梅隆大学）
本研究分析广告拍卖中所有广告商同时采用节流策略的均衡，发现一价拍卖存在唯一高效可计算的均衡，而二价拍卖的均衡计算困难，且节流均衡的液体福利无政府状态价格至多为2。
2026-10-01 cs.GT
An empirical study of Fictitious Play for estimating Nash equilibria in first-price auctions with correlated values
Criteo AI Lab（Criteo人工智能实验室）；CNRS, Laboratoire d’Informatique de Grenoble (LIG)（法国国家科学研究中心，格勒诺布尔信息学实验室）
本研究通过虚拟博弈算法在相关价值第一价格拍卖中实现ε-均衡的数值收敛，填补了现有方法在相关价值场景下的空白。
2026-06-16 cs.GT
Pacing Equilibrium in First-Price Auction Markets
成熟的互联网广告平台提供高级活动管理工具来帮助广告主运行他们的活动，通常抽象出每个广告如何放置的复杂性，并专注于广告主感兴趣的综合指标。在这样的平台上，广告商通常通过代理投标人参与拍卖，因此文献中常见的标准激励分析并不直接适用。在本文中，我们采取的角度来看，预算管理系统，表面汇总激励-而不是个人拍卖-和比较第一和第二价格拍卖。我们表明，理论提供了令人惊讶的认可使用第一价格拍卖出售个人的印象。特别是，第一价格拍卖保证预算管理系统的稳态均衡的唯一性，单调性，和其他理想的属性，以及有效的计算，通过解决方案的研究艾森伯格-盖尔凸计划。相反，人们可以期望从第一价格拍卖，我们表明，激励问题是不是一个障碍，破坏了系统。使用从真实世界的拍卖平台收集的数据生成的现实实例，我们表明，投标人有小的遗憾，他们的最佳事后策略，他们没有一个很大的动机误报时，他们可以直接影响均衡的战略投入。最后，在现实世界的平台上普遍存在的不受约束的投标人往往会有较小的遗憾。我们的计算表明，投标人的预算，起搏乘数和遗憾都有一个积极的关联，在统计方面。
2021-09-03 cs.GT
Simple combinatorial auctions with budget constraints
我们研究了简单的组合拍卖的效率分配的一组项目的一组代理商，私人次可加性的估值函数和预算约束。我们考虑的类包括所有拍卖，这些拍卖将每个物品独立分配给为其提交最高出价的代理，并请求仅取决于所有代理对此物品的出价的付款。这类拍卖的两个著名例子是同时的第一和第二价格拍卖。我们专注于纯均衡的诱导战略游戏，并使用流动福利作为我们的效率基准，我们显示了一个上限为2的无政府代价价格的无政府拍卖在这个类中，以及一个严格的相应的价格稳定的下限为所有拍卖的支付规则是凸组合的出价。这意味着著名的同时第一和第二价格拍卖的稳定价格的紧界为2，这是该类的成员。此外，我们显示了整个类的下限，更复杂的拍卖（如VCG），并为设置的预算被假定为常识，而不是私人信息。
2020-07-28 cs.GT
A flow-based ascending auction to compute buyer-optimal Walrasian prices
本研究针对多单位匹配市场场景，提出一种基于组合网络流的升价拍卖算法，可计算买方最优Walrasian价格，并证明了该价格随供需变化的单调性。
2024-05-21 cs.GT
An Improved Welfare Guarantee for First Price Auctions
本文证明了在Bayes-纳什均衡中第一价格拍卖的福利至少是最优机制福利的一个$.743$ -分数，假设代理人的价值是独立分布的。之前的最佳界限是$1-1/e \approx .63$，由Syrgkanis和Tardos（2013）使用平滑性推导出来，平滑性是推理均衡博弈福利的标准技术。在最糟糕的例子中（来自Hartline et al.（2014）），第一价格拍卖实现了最优福利的$\approx .869$ -分数，远远好于理论保证。尽管存在较大的缺口，但尚不清楚$1-1/e \approx .63$结合是否紧密。我们证明它不是。我们的分析避开了平滑性，而是使用对代理人价值分布的独立性假设，以更仔细地计算那些尽管没有最高价值但仍获胜的代理人的福利贡献。
2018-03-18 cs.GT
Two-Buyer Sequential Multiunit Auctions with No Overbidding
本文研究了两个购买者对相同商品的顺序第二价格（或第一价格）拍卖的均衡。买家有弱递减的增量值，我们做一个行为无过度出价的假设：买家不出价高于他们的增量值。在结构上，我们表明均衡是内在联系到一个贪婪的投标策略。我们证明了三个结果。第一，任何均衡都包括三个阶段：竞争阶段、竞争减少阶段和垄断阶段。特别是，有一段时间后，一个买家表现出的行为。第二，价格下降的反常现象成立：在无超额出价博弈的任何均衡点，价格都随着时间的推移而微弱下降，这一事实以前被认为是超额出价均衡的事实。第三，序贯拍卖无政府代价正好是$1 - 1/e$ .
2020-06-04 cs.GT
Walrasian's Characterization and a Universal Ascending Auction
我们引入了一个新的刻画所有瓦尔拉斯价格向量的禁止过和下的需求集单调总替代组合拍卖。对于上升和下降拍卖，我们提出了一个通用的框架，找到最小或最大瓦尔拉斯价格向量的单调总替代组合拍卖。一个上升（下降）拍卖保证找到最小（最大）瓦尔拉斯当且仅当它遵循建议的框架。
2016-05-12 cs.GT
A Descending Price Auction for Matching Markets
本文提出了一种降价拍卖算法，利用组合结构，在单位需求匹配市场中获得最大的市场出清价格向量（MCP）。通过精明地选择每一步都降低价格的商品，该算法只使用组合结构，避免了求解LP，并且具有$O(m^4)$的强多项式运行时间。该算法的关键是确定一组需求不足的商品，我们同时降低价格在算法的每一步。这是通过选择使偏度函数最大化的商品子集来实现的，这使得二分图序列在$O(m^2)$步骤中收敛到最大MCP处的组合结构。提出了一种图着色算法，用于寻找具有最大偏斜度值的商品集合，从而产生$O(m^4)$复杂度。
2017-11-04 cs.GT
Expressiveness and Robustness of First-Price Position Auctions
由于经济机制往往适用于同一问题的非常不同的情况，因此最好确定在各种情况下都能有效的机制。我们追求这一目标的立场拍卖设置，并特别寻求机制，保证良好的结果下，完全和不完全的信息。具有多维出价的广义第一价格机制的变体被证明是能够实现这一目标的唯一标准机制，即使类型是一维的。对于这种健壮性来说，类型空间之外的表现力是必要的，也是足够的，这一事实与以前关于位置拍卖的工作提供了一个有趣的对比，这些工作强调了简单性的好处。从技术的角度来看，我们的结果是有趣的，因为他们建立了一个多维的出价空间，标准的技术打破均衡存在。均衡出价的结构还提供了一个直观的解释，说明为什么第一价格支付比第二价格支付能够在更广泛的情况下支持均衡。
2013-07-19 cs.GT
On the Uniqueness of Bayesian Coarse Correlated Equilibria in Standard First-Price and All-Pay Auctions
研究对称独立私人价值模型下第一价格与全支付拍卖的贝叶斯粗相关均衡唯一性，证明全支付拍卖中 BCCE 唯一且等价于严格 BNE，第一价格拍卖需严格凹先验或递增策略限制，否则 no-regret 算法可能陷入低价汇聚并导致算法性合谋。
2024-11-17 cs.GT
Risk-Free Bidding in Complement-Free Combinatorial Auctions
研究了不完全信息下组合拍卖中的无风险投标策略。具体地说，在多物品组合拍卖中，无互补（次可加）投标人能保证的最大利润是多少？假设存在$n$投标者，并且$B_i$是投标者$i$对于整个项目集合具有的值。本文从第一投标人Bidder~1的角度对上述问题进行了研究。在这种情况下，最坏的情况下的利润保证出现在一个duopsony，也就是说，当$n=2$，所以这个问题，然后对应于发挥拍卖对预算对手与预算$B_2$。我们提出了两个简单的和广泛研究的组合拍卖，即顺序拍卖和同时拍卖，第一价格和第二价格的情况下，最坏情况下的保证。在一般情况下，不同的项目，我们的主要结果是为类的{ \em分数次加性}（XOS）投标人，我们表明，无论是第一价格和第二价格顺序拍卖投标人~ $1$有一个策略，保证利润至少$(\sqrt{B_1}-\sqrt{B_2})^2$时，$B_2 \leq B_1$，这个界是紧的。同时拍卖可以获得更多的利润保证，其中在第一价格的情况下，投标人$1$有一个策略，保证至少$\frac{(B_1-B_2)^2}{2B_1}$的利润，并在第二价格的情况下，$B_1-B_2$的界限是可实现的。我们还考虑了特殊情况下的顺序拍卖相同的项目，我们提供了严格的保证，投标人的次加性估值。
2021-11-29 cs.GT
Asymptotically Efficient Multi-Unit Auctions via Posted Prices
我们研究了$n$代理和$m(n)$多个相同的项目与$m(n)=o\left(\frac{n}{\log n}\right)$的静态和匿名张贴价格的渐近平均情况下的效率。当估值是从某个固定的连续分布中得出的独立同分布时，（每个估价是$\Re_+^m$中的一个向量，并且假设独立性仅在代理之间）我们证明了：（a）对于任何“上质量”分布，存在标价使得当$n$趋于无穷大时，拍卖的期望收益和福利接近最优期望福利;具体地说，我们的标价拍卖的预期收益与预期最优社会福利之间的比率是$1-O\left(\frac{m(n)\log n}{n}\right)$，以及（b）对于大多数不满足上质量的分布，不存在渐近获得完全效率的公布价格条件当估值是完全信息的，只有到达顺序是敌对的，我们提供了一个“tiefree”的条件，是充分和必要的存在的张贴价格，获得最大的福利。这个条件一般是满足的，即，如果估值是i.i.d.~，则满足概率$1$从某种连续的分布。
2019-01-08 cs.GT
No-Regret Online Autobidding Algorithms in First-price Auctions
本文研究带 ROI 约束的重复首价拍卖在线出价问题，提出以事后最优随机策略为基准的无悔算法，并分别在完全反馈与赌博机反馈下证明近优遗憾界。
2025-10-19 cs.GT
Revenue-Optimal Deterministic Auctions for Multiple Buyers with Ordinal Preferences over Fixed-price Items
在本文中，我们介绍了一个贝叶斯收益最大化机制设计模型中的项目有固定的，外生给定的价格。购买者是单位需求，并有一个有序的排名购买这些项目之一，在其给定的价格，或购买什么。这个模型自然产生的分类优化问题，在确定性机制的单一买家优化问题减少到决定的项目分类“显示”。我们研究了它的多买家泛化在最简单的设置单赢家拍卖，或更广泛地说，任何服务约束的环境。我们的主要结果是，如果买方排名独立于马尔可夫链排名模型，那么最优机制是计算上易于处理的，在结构上是一个虚拟的福利最大化。我们还表明，排名分布不诱导马尔可夫链，最优机制可能不是一个虚拟的福利最大化。
2020-10-14 cs.GT
An efficiency ordering of k-price auctions under complete information
本研究在完全信息下刻画k价格拍卖的纯策略纳什均衡，证明除最低k-2个估值者外均可获胜，且最坏情况福利随k单调递增，第一价格拍卖最优。
2025-07-08 cs.GT econ.TH
Dynamic First Price Auctions Robust to Heterogeneous Buyers
我们研究动态机制，优化收入在重复拍卖，这是强大的异质前瞻性和学习行为的买家。通常情况下，假设购买者要么都是短视的，要么都是无限前瞻的，并且购买者理解并信任这种机制。这些假设提出了以下问题：当买方池是异质的，是否有可能设计近似的收入最优机制？面对一个异构的人口与一个未知的混合物的$k$前瞻性买家，近视买家，无遗憾学习者和无政策遗憾学习者的买家，我们设计了一个简单的基于状态的机制，实现了恒定的最佳可实现的收入。
2019-06-07 cs.GT
Bidder Feedback in First-Price Auctions for Video Advertising
本文研究视频广告第一价格拍卖中“最低中标价”反馈的推广，通过双合作博弈核心刻画维持最优分配的投标更新，并基于真实数据实证分析其动态与收敛性。
2025-06-20 cs.GT
k-price auctions and Combination auctions
我们提供了一个精确的解析解的纳什均衡$k$价格拍卖。我们还介绍了一种新的拍卖类型，并证明它有公平的解决方案以外的第二价格拍卖，从而铺平了道路，取代第二价格拍卖。
2019-03-05 cs.GT econ.GN q-fin.EC
Simultaneous 2nd Price Item Auctions with No-Underbidding
文献中的无政府代价价格（PoA）的简单拍卖采用了无出价过高的假设，但完全忽略了无出价过低的现象，这是明显的第二价格拍卖的变体的实证研究。在这项工作中，我们提供了一个理论基础的无低价现象。我们研究了在一个新的自然条件{ \em no underbidding}下，同时第二价格拍卖（S2 PA）的PoA，这意味着代理人永远不会对低于其边际价值的物品出价。我们建立了改进的（主要是紧）的范围内的PoA的S2 PA下没有出价不足的不同估值类（包括单位需求，子模块化，XOS，次加性，一般单调估值），在完全信息和不完全信息的设置。为了得到我们的结果，我们引入了一个新的参数化属性的拍卖，称为$(γ,δ)$ -收入保证，这意味着至少$γ/(1+δ)$的PoA。通过扩展定理，这种保证扩展到全信息设置中的粗相关均衡（CCE），以及不完全信息和任意（相关）分布设置中的贝叶斯PoA（BPoA）。然后，我们表明，S2 PA是$(1,1)$ -收入保证的投标，满足没有低于出价。这意味着一般单调赋值的PoA至少为$1/2$，其扩展到具有任意相关分布的BPOA。此外，我们表明，$(λ,μ)$ -平滑结合$(γ,δ)$ -收入保证保证PoA至少$(γ+λ)/(1+δ+μ)$。这意味着一系列的结果，如一个严格的PoA的$2/3$为S2 PA与子模块（或XOS）的估值，在没有出价过高，也没有出价过低。除了为S2 PA建立…
2021-03-15 cs.GT
Bayesian Sequential Auctions
在许多自然环境中，代理人参与多个不同的拍卖，这些拍卖不是同时进行的。在这样的拍卖中，未来的机会会影响参与者的战略考虑。本文的目标是发展一个定量的了解这种顺序拍卖的结果。在早期的工作（Paes Leme et al. 2012）中，我们开始研究序列拍卖中无政府状态下的无政府代价。我们考虑了完全信息模型中的顺序第一价格拍卖，其中参与者知道所有未来的机会，以及所有参与者的估值。在本文中，我们研究了贝叶斯环境下的顺序拍卖的效率，放松了对参与者的信息假设。我们关注两种环境，Paes Leme et al. 2012中的全信息模型都进行了研究，匹配市场和拟阵拍卖。在完全信息环境下，拟阵设置的顺序第一降价拍卖是有效的。在贝叶斯环境中，情况不再如此，正如我们使用一个简单的三个参与者的例子所示。我们的主要结果是$1+\frac{e}{e-1}\approx 2.58$无政府状态的价格在拟阵拍卖和单值匹配市场（即使有相关的类型）和$2\frac{e}{e-1}\approx 3.16$的一般匹配市场的独立类型的界限。为了限制无政府状态的无政府代价，我们需要考虑在均衡时可能出现的偏差。在序贯贝叶斯环境中，偏差的影响比一次性游戏中更复杂;早期出价允许其他人推断有关玩家价值的信息。我们创建有效的偏差，尽管存在这种困难，通过引入一个虚张声势的独立利益的技术。
2012-06-21 cs.GT
Competing Auctions in Intermediated Markets
California Institute of Technology（加州理工学院）；Flashbots
研究中介市场中卖家选择并行拍卖机制的问题，发现密封投标第二价格中介拍卖完全瓦解为密封第一价格主拍卖，而开放投标中介仅部分瓦解。
2026-11-02 cs.GT
Efficiency of Ad Auctions with Price Displaying
大多数经济报告预测，未来十年人工智能解锁的全球市场价值的近一半（每年高达6万亿美元）将用于营销和销售。特别是，人工智能将使越来越复杂的经济环境得到优化，其中多个不同的活动需要联合自动化。例如，谷歌酒店广告和TripAdvisor，其中拍卖用于显示类似产品或服务的广告及其价格。与传统的广告拍卖一样，广告根据广告商的出价进行排名，而与传统的设置不同，广告与它们的价格一起显示，以便提供它们之间的直接比较。这极大地影响了用户的行为，以及广告拍卖的属性。我们表明，在这样的设置，社会福利最大化可以通过一个直接的启示机制，共同优化，在多项式时间，广告分配和广告客户的价格与他们一起显示。然而，在实践中，广告客户不太可能允许该机制代表他们选择价格。实际上，在通常采用的机制中，广告分配和价格优化是解耦的，使得广告商优化价格和出价，而一旦给出价格和出价，该机制就对分配进行优化。我们研究这种解耦如何影响机制的效率。特别是，我们研究了无政府状态的无政府代价（PoA）和稳定性的价格（PoS）的间接启示机制与VCG和普惠制支付，表明收入的PoS可能是无限的，甚至有两个插槽，和PoA的社会福利可能是一样大的插槽的数量。尽管如此，我们表明，在一些假设下，简单的修改与VCG支付的间接启示机制实现收入的PoS为1。
2022-01-28 cs.GT
Efficiency of the First-Price Auction in the Autobidding World
我们研究了自动出价世界中第一价格拍卖的无政府状态无政府代价的价格，其中投标人可以是效用最大化者（即，传统投标人）或价值最大化者（即，自动投标人）。我们发现，只有自动投标人，第一价格拍卖的无政府状态的价格是$1/2$，并与两种投标人，无政府代价下降到约$0.457$（精确的数字是由优化）。这些结果补充了Jin和Lu [2022]最近的结果，即只有传统投标人的第一价格拍卖的无政府代价是$1 - 1/e^2$。我们进一步研究了卖方可以利用机器学习的建议来提高拍卖效率的设置。在那里，我们表明，随着建议的准确性增加，无政府代价从大约$0.457$平稳地提高到$1$。
2022-08-22 cs.DS cs.GT
Pacing Equilibria in Second-Price Auctions with Few Goods
Beijing Institute of Technology（北京理工大学）；Renmin University of China（中国人民大学）
本文研究了第二价格节奏均衡的计算，提出了一种多项式时间算法，用于在少量商品实例中精确计算节奏均衡。通过将买家的节奏乘数映射到每个商品的最高报价，将参数空间划分为不同的几何单元，并通过枚举这些单元来减少均衡计算问题到线性可行性问题。
2026-05-10 cs.GT
