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arXiv 1812.040862018-12-10math.OCmath.PR

cadlag过程的凸积分泛函

Convex integral functionals of cadlag processes

Ari-Pekka Perkkiö, Erick Treviño-Aguilar

备注：: 30 pages

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摘要：

本文刻画了cadlag随机过程的线性空间上的凸积分泛函的共轭和次微分。该方法是基于新的可测性结果的Skorokhod空间和新的交换规则的积分泛函的文章中开发的。主要结果提供了一个一般的方法，适用于凸对偶的各种最优化问题，从最佳停止奇异随机控制和数学金融。

英文摘要：

This article characterizes conjugates and subdifferentials of convex integral functionals over linear spaces of cadlag stochastic processes. The approach is based on new measurability results on the Skorokhod space and new interchange rules of integral functionals that are developed in the article. The main results provide a general approach to apply convex duality in a variety of optimization problems ranging from optimal stopping to singular stochastic control and mathematical finance.

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