New Baire category results for stochastic orders on bivariate copulas
Pablo de Olavide University（巴勃罗·德·奥利瓦德大学）；University of Almería（阿尔梅里亚大学）
证明在Baire范畴意义下，二元连接函数对在递增凸序下可比较的集合是稀疏的，并推广到二元凸序和停止损失序，得出拓扑一般的连接函数对在这三种序下均不可比较。
2026-06-08 math.ST stat.TH
A test for Archimedeanity in bivariate copula models
我们提出了一个新的测试的假设，二元copula是阿基米德copula。检验统计量是基于两个措施的组合，这两个措施是由阿基米德copula的结合性和严格的上界的对角线上的Fréchet-上界的特性。我们证明了该统计量的弱收敛性，并证明了相应检验的临界值可由乘数自助法确定。如果Copula满足弱光滑假设，则该测试对所有偏离阿基米德性是一致的。一个模拟研究，说明了新的测试的有限样本特性。
2011-09-29 math.ST stat.TH
On weak conditional convergence of bivariate Archimedean and Extreme Value copulas, and consequences to nonparametric estimation
从条件分布的角度看待二元Copula并考虑几乎所有条件分布的弱收敛性，就会产生弱条件收敛的概念。乍看之下，Copula收敛的概念似乎过于严格，没有任何实际意义--事实上，给定Copula $C$的样本，相应的经验Copula一般不会以概率1弱条件收敛到$C$。然而，在阿基米德copula类和极值copula类中，标准逐点收敛和弱条件收敛甚至可以被证明是等价的。此外，还可以证明每个copula $C$都是棋盘copula序列的弱条件极限。证明这三个主要结果，并指出一些后果后，我们勾勒出一些影响最近推出的两个相关措施和阿基米德和极值copula的非参数估计。
2020-10-09 math.ST stat.TH
Bivariate measure-inducing quasi-copulas
本文研究二元拟copula的测度诱导问题，证明其诱导的带符号测度可表示为copula诱导测度的无穷组合，并首次刻画二元诱导测度拟copula。
2024-04-06 math.PR math.ST stat.TH
On the identifiability of copulas in bivariate competing risks models
在竞争风险模型中，即使在充分已知边际的情况下，事件时间的联合分布也是不可识别的，这被称为“竞争风险分析中的可识别性危机”（Crowder，1991）。我们的模型之间的依赖关系的事件时间由一个未知的连接，并表明，识别实际上是可能的，在许多常用的家庭连接。然后将结果推广到一个裕度未知的情况。
2013-01-10 math.ST stat.TH
On attainability of Kendall's tau matrices and concordance signatures
方法开发用于检查和完成系统的二元和多元肯德尔的tau一致性措施的应用程序中，只有部分信息变量之间的依赖关系是可用的。引入了多元连续分布的一致性特征的概念;这是所有阶的边缘的一致性概率的向量。它表明，每一个可达到的一致性签名是等于一个独特的混合物的极值copula，即与极值相关阵的copula组成的唯一1的和-1的一致性签名。一种方法估计可达到的一致性签名的数据推导和显示对应于使用标准估计的肯德尔的τ在没有关系。证明了多元连续分布的可达Kendall秩相关矩阵集与极值相关阵的凸组合集（称为截多面体）是一致的.提供了一种使用线性最优化和凸分析来测试一致性签名的可达性的方法。椭圆copula产生一个严格的子集，可达到的一致性签名以及可达到的肯德尔秩相关阵的严格子集;学生t copula被认为是收敛的，自由度趋于零，极端copula共享其一致性签名与所有椭圆分布，具有相同的相关阵的混合物。给出了等协调Copula的可达签名的一个刻画。
2022-05-11 math.ST stat.TH
New copulas and their applications to symmetrizations of bivariate copulas
基于扰动理论，引入了新的copula，阐明了非对称copula的\emph{symmetrization}过程。我们还给出了\emph{symmetrized} Copula的一些性质。最后，我们研究家庭的copula与规定的对称。另外，我们还对所有对称copula的集合进行了拓扑研究，给出了它的一些经典性质和新性质。
2021-06-27 math.PR math.ST stat.TH
A new bivariate extension of FGM copulas
我们提出了一个新的家庭copula推广Farlie-Gumbel-Morgenstern家庭和两个单变量函数生成。这个系列的主要特点是允许高度正相关的建模。特别地，确定了Spearman的Rho范围为[-3/4，1]，上尾相关系数可以达到[0，1]中的任意值。给出了生成函数的充要条件，以获得各种相关性。提供了一些参数子族的例子。
2011-03-30 math.ST stat.TH
Quantitative analysis of non-exchangeability in bivariate copulas: Sharp bounds, statistical tests and mixing constructions
University of Almería（阿尔梅里亚大学）
本文研究双变量Copula在坐标置换下对称性失败的程度，建立非交换性与经典依赖和一致性度量之间的精确界限，提出非参数置换检验并展示实数据应用。
2026-04-09 math.ST stat.TH
A new class of copulas having dependence range larger than FGM-type copulas
提出一种新型二元对称copula，其相依范围[-0.5866,0.5866]优于FGM copula及其推广，并基于此构建了二元Rayleigh分布，通过真实数据验证了其适用性。
2023-04-05 math.ST stat.TH
Dependence properties of bivariate copula families
本文系统梳理二元 copula 族的相依性质，建立条件分布 Schur 序的判定条件及极值 copula 中三种序的等价关系，并给出 Chatterjee 秩相关系数的新闭式公式。
2024-04-06 math.ST stat.TH
Relation between Blomqvist's beta and other measures of concordance of copulas
一项调查是如何全面选择四个最重要的一致性措施（即斯皮尔曼的rho，肯德尔的tau，斯皮尔曼的foottrule，和基尼的伽马）涉及到第五个，即，布隆维斯特的测试版为了得到这些结果，我们提出了一种新的方法来估计一个家庭的Copula与固定值的beta的四个措施的一致性的值。这些结果主要针对试图找到合适的Copula用于其数据的从业者社区。然而，从理论的角度来看，所提出的方法本身可能具有独立的意义。
2019-11-08 math.ST q-fin.ST stat.TH
New Three Different Generators for Constructing New Three Different Bivariate Copulas
本文提出三种新的生成器来构造三种新的二元阿基米德连接函数，这些函数满足相关条件但无法覆盖从完全负依赖到完全正依赖的整个依赖谱。
2025-07-09 math.PR math.ST stat.TH
Estimating Copula and Test of Independence based on a generalized framework of all rank-based Statistics in Bivariate Sample
Copula是完全捕捉随机变量之间的依赖结构的数学对象，因此，在构建多变量随机模型时提供了很大的灵活性。在统计学中，Copula是一种用公式表示多元分布的通用方法，可以表示各种一般类型的依赖关系。在二元样本的情况下，估计Copula的概念与检验二元样本的独立性密切相关，因为当二元样本的分量独立时，Copula就变成了两个均匀分布的简单乘积。因此，除了Copula的非参数估计，我们还认为引入一些非参数检验以更好地理解Copula在解释成分之间的关联时的本质是相关的。事实上，我们将开发一个通用的多变量统计，从而产生一个更大的类的非参数秩为基础的统计。这类统计量可用于估计和检验双变量样本中存在的关联。我们选择了一些有代表性的统计数据，并比较了他们的权力，在测试独立性，使用模拟作为尝试，选择最好的候选人在该类中。
2013-09-28 math.ST stat.ME stat.TH
Bivariate vine copula based regression, bivariate level and quantile curves
本文利用基于vine copula的二元回归模型的水平曲线构建二元条件分位数，提出一种对称处理双响应变量的图结构模型，有效避免了传统回归缺陷，并在天气数据中验证了联合建模的优势。
2023-07-03 math.ST stat.ME stat.ML
Baker- Lin-Huang type Bivariate distributions based on order statistics
Baker（2008）引入了一类新的双变量分布，它基于两个大小为n的独立样本的顺序统计量的分布。Lin-Huang（2010）发现了Baker分布的一个重要性质，并表明当n增加到无穷大时，该分布的Pearson相关系数收敛到最大可达值，即Frechét上界的相关系数。Bairamov和Bayramoglu（2011）研究了一类新的二元分布，该分布是通过使用Baker模型和从属随机变量的顺序统计量分布构造的，允许比Baker分布更高的相关性。本文在顺序统计量分布的基础上，用任意连续的Copula代替乘积Copula，构造了一类新的二元高相关Baker型分布.保留字：二元分布函数，FGM分布，Copula，正象限依赖，负象限依赖，顺序统计量，Pearson相关系数。
2011-03-23 math.ST stat.TH
Relation between non-exchangeability and measures of concordance of copulas
本文研究五种主要一致性度量与 copula 非可交换性之间的关系，并提出一种新方法作为探索 copula 性质与依赖结构度量关系的原始模型。
2019-12-24 math.ST q-fin.ST stat.TH
A geometric investigation into the tail dependence of vine copulas
藤连接函数是一种多元依赖模型，由一组根据特定的底层图形结构组合的二元连接函数组成。他们的灵活性和实用性，在中等和高的维度作出了贡献的普及藤copula，但相对较少的关注已经支付给他们的极值性质。为了解决这个问题，我们提出了一些研究最广泛的葡萄树copula类的尾部依赖特性的结果。我们的研究重点是尾部依赖系数和样本云的渐近形状，我们使用Nolde（2014）的几何方法计算。我们提供了新的见解，提出了三变量藤copula构造的结果，从渐近依赖和渐近独立的二元copula，专注于二元极值和倒极值copula，与额外的细节提供了逻辑和倒逻辑的例子。我们还提出了新的理论，一类高维藤copula，构造从二元倒极值copula。
2020-12-17 math.ST stat.ME stat.TH
A goodness-of-fit test for bivariate extreme-value copulas
通常可以合理地假设二元连续分布的相依结构属于极值copula类。后者的特点是他们的Pickands依赖函数。在本文中，提出了一个程序，用于测试是否属于一个给定的参数家庭的功能。该测试基于Cramér-von Mises统计量，该统计量测量参数Pickands依赖函数的估计值与Genest和Segers研究的两个非参数估计值之一之间的距离[Ann. Statist. 37（2009）2990- 3022]。由于检验统计量的极限分布取决于未知参数，因此必须通过参数自助法进行估计，并确定其有效性。蒙特卡罗模拟被用来评估的力量的测试和扩展的依赖结构，这是左尾下降的两个变量被认为是。
2011-02-10 math.ST stat.TH
Identifiability, Convergence and Nonparametric Estimation of Bivariate Archimax Copulas
IDA Lab Salzburg, Department for Artificial Intelligence & Human Interfaces（萨尔茨堡智能数据与分析实验室，人工智能与人类接口系）
研究二元Archimax Copulas的可识别性等问题，通过变换生成元和相依函数解决可识别性，利用收敛等价关系构造非参数估计量，证明其强一致性，模拟研究表明CFG型估计量性能优，还给出实际数据应用。
2026-08-13 math.ST stat.TH
Rank-based inference for bivariate extreme-value copulas
考虑一个连续随机对$(X,Y)$，其依赖性由Pickands依赖函数$A$的极值copula表征。当$X$和$Y$的边缘分布已知时，$A$的几个相容估计是可用的.他们中的大多数是由于Pickands [公牛。中央集权主义者49（1981）859- 878]和Capéraà、Fougères和Genest [Biometrika 84（1997）567- 577]。在本文中，基于秩的版本，这些估计提出了更常见的情况下，利润率的$X$和$Y$是未知的。利用一类加权二元经验过程极限行为的结果，证明了这些秩基估计的相合性和渐近正态性。然后将它们的有限和大样本性能与它们的已知边缘类似物以及其端点校正版本进行比较。还给出了它们的渐近方差的显式公式和相合估计。
2009-08-26 math.ST stat.TH
Copulas: compatibility and Fréchet classes
我们确定在什么条件下三个二元copula是相容的，即它们是同一个三元copula的二元边缘，然后，构造这些copula的类。特别是，这类三元copula的上界和下界的确定。
2007-11-15 math.PR math.ST stat.TH
On a Bivariate Copula for Modeling Negative Dependence: Application to New York Air Quality Data
本文提出一种满足多种常见负相关概念的新型单参数二元 copula，刻画其 Spearman's rho、Kendall's tau 及负相关强度序性质，并通过纽约空气质量数据验证其应用价值。
2023-07-17 math.ST stat.ME stat.TH
Weighted approximations of tail copula processes with application to testing the bivariate extreme value condition
考虑$n$ i.i.d.。$\mathbb{R}^2$上的随机向量，具有未知的公共分布函数$F$。在对$F$上的极值条件进行锐化的条件下，得到了相应的尾Copula过程的一个加权逼近.然后，我们构造了一个测试，以检查是否极值条件成立，通过比较两个估计的极限极值分布，一个得到的尾copula过程和另一个得到的第一次估计的谱测度，然后作为一个积木的极限极值分布。我们从上述的加权逼近推导出检验统计量的极限分布。该极限分布包含未知的功能参数。因此，我们证明了估计参数的版本弱收敛到真正的极限分布。基于此结果，我们的测试过程的有限样本性质进行了研究，通过模拟研究。并给出了一个实际数据应用。
2006-11-13 math.ST stat.TH
Concordance, symmetrization and non-exchangeability for bivariate copulas
研究非可交换性度量与经典相依函数的关系，证明对称化保持Spearman's ρ并消除非可交换性，且不对称性蕴含相依性。
2026-07-01 math.ST stat.TH
On differentiability and mass distributions of typical bivariate copulas
本文研究典型二元 copula 的不可微性与质量分布，构造了偏导数病态的 copula 稠密族，证明拓扑典型 EVC 具有退化离散分量且偏导数几乎处处存在，并揭示拓扑典型二元 copula 相互完全依赖且具有全支撑。
2024-08-12 math.PR math.ST stat.TH
A Functional Principal Component Analysis Approach to Conditional Copula Estimation
本文提出基于函数主成分分析的全非参数方法，通过 Karhunen-Loève 表示构建二元条件 Copula 估计量，并证明其一致性与向极限高斯过程的弱收敛。
2024-07-28 math.ST stat.TH
A Characterization of Measures of Concordance of Degree Two
Graduate School of Economics, Hitotsubashi University（一桥大学经济学研究科）
该研究刻画了至多二阶的二元一致性度量，证明其与满足平方群等变性等性质的copula索引测度场存在双射，并构造了具有平方群等变性的二阶一致性度量，推导了对应加权平均算子的充要条件。
2026-08-19 math.PR math.ST stat.TH
Semiparametric bivariate extreme-value copulas
极值Copula作为分量最大值的极限依赖结构而出现。根据函数参数定义，它们是最广泛的copula家族之一，因为它们的灵活性和捕获不对称性的能力。尽管如此，在无约束设置中满足该参数的复杂分析特性仍然是一个挑战，限制了大多数使用具有非常少的参数或非参数模型的模型。针对双变量的情况，我们提出了一种新的半参数方法。我们的过程依赖于一系列的变换，包括威廉森变换和从零积分样条开始。在没有进一步约束的情况下，可以通过利用梯度优化的极大似然估计来有效地获得完全兼容的解决方案。我们成功地对模拟和真实世界的数据进行了几次实验。我们的方法优于另一个众所周知的非参数技术在各种设置中的小型和中型样本。它的表现力是由引力波探测LIGO和Virgo合作收集的宝贵数据说明。
2022-03-24 math.ST stat.CO stat.ME
Some properties of multivariate measures of concordance
我们研究了将Scarsini的二元和谐测度公理推广到多元情形的一组公理的结果，并得到了以下结果：（1）将二元和谐测度推广到任意高维情形的一种方法。(2)根据“边缘”随机向量$(X_{i_1},...,X_{i_k})$的一致性度量，表示随机向量$(\pm X_1,...,\pm X_n)$的一致性度量的公式。(3)用偶维边值的一致性测度表示奇维Copula的一致性测度的一种方法。(4)存在于一个给定的copula的边缘一致测度之间的关系族。
2008-08-22 math.PR math.ST stat.TH
Exact upper bound for copulas with a given diagonal section
本文通过给出显式公式解决了具有给定对角线段的二元copula精确上界的15年悬而未决的问题，并推导出便于从业者使用的最大不对称性公式及达到该值的copula构造方法。
2024-01-06 math.PR math.ST stat.TH
Spearman's footrule and Gini's gamma: Local bounds for bivariate copulas and the exact region with respect to Blomqvist's beta
Copula正成为分析数据的重要工具，从而激发了人们对相关问题的兴趣。例如，在探索性数据分析的早期阶段，知道给定关联度量的固定值的局部copula界是有帮助的。这些界限已经计算斯皮尔曼的rho，肯德尔的tau，和Blomqvist的β。另外两个关联的度量标准，斯皮尔曼的foottrule和吉尼的gamma，最近也被再次证实。本文的主要目的是填补这一空白，并提出上述的局部界限，这两个措施以及。事实证明，这是一个相当不平凡的努力，因为边界是准copula，而不是两个测度的某些值的copula。我们也给这两个措施之间的关系的协会和Blomqvist的β。
2021-01-05 math.PR math.ST q-fin.RM
Extending multivariate sub-quasi-copulas
本文引入多元拟Copula的拼凑构造方法，证明二元方法无法推广至高维，并给出多元拟Copula存在的充要条件及所有可能解。
2023-09-24 math.PR math.ST stat.TH
Bayesian estimation of a bivariate copula using the Jeffreys prior
具有连续边界的二元分布可以通过Copula及其边缘分布唯一分解。我们考虑估计Copula函数的问题，并采用贝叶斯方法。在Copula函数空间上，我们构造了一个由双随机阵参数化的有限维逼近子空间。这里的一个主要问题是选择一个先验分布的空间的双随机阵也被称为伯克霍夫多面体。本文的主要贡献是推导了一个简单的Jeffreys先验公式，并证明了它是正确的。在文献中已知，对于像这里处理的复杂问题，上述结果是难以获得的。然后通过马尔可夫链蒙特卡罗方法对Jeffreys先验的贝叶斯估计进行数值评估。进行了较为广泛的模拟实验。在许多情况下，结果有利于贝叶斯估计超过频率估计，如标准核估计和Deheuvels估计的均方误差。
2012-07-03 math.ST stat.CO stat.ME
Involving copula functions in Conditional Tail Expectation
本文的目标是提出一种替代的风险度量，它考虑了损失的波动和随机变量之间可能的相关性。这种新的风险度量概念，我们称之为Copula条件尾期望，描述了在潜在的二元风险超过二元门限值的情况下，可以经历的预期风险量，并提供了一个重要的右尾风险度量。实际的财务数据的应用。
2014-04-02 math.ST q-fin.RM stat.AP
On diagonal sections of Markov products of copulas
University of Ljubljana（卢布尔雅那大学）；Institute of Mathematics, Physics and Mechanics（数学、物理与力学研究所）
针对copula的马尔可夫乘积的对角截面问题，在已知单点值的假设下，确定了相关copula对角截面的上下界，还研究了对应变换的性质及棋盘copulas相关内容。
2026-10-12 math.ST stat.TH
Series representations for bivariate time-changed L{é}vy models
在本文中，我们分析了一个L{é}vy模型的基础上两个流行的概念-从属和L{é}vy copula。更精确地说，我们考虑了一个二维L{é}vy过程，使得每个分量是一个时变（从属）布朗运动，从属运动之间的依赖关系通过某个L{é}vy copula来描述.我们证明了我们的模型，可以有效地用于模拟目的的一系列表示，并提供了一些基于真实数据的实际例子
2015-03-07 math.PR math.ST stat.TH
On bivariate lower semilinear copulas and the star product
本文研究二元下半线性 copula 族在星积下的封闭性、迭代星积序列的收敛性与幂等元刻画，并给出 Kendall τ 和 Spearman ρ 的公式，证明其一致性区域凸且紧。
2024-08-12 math.PR math.ST stat.TH
Measuring multivariate maximal tail dependence
Hitotsubashi University（一桥大学）；The University of Hong Kong（香港大学）
针对经典尾部依赖系数仅沿对角线评估的局限性，本文提出并研究了多元最大尾部协调测度（MTCM），将其从二元扩展到多元情形，量化了单位体积超矩形上的最大尾部质量，并证明了最优方向的存在性。
2026-05-25 math.ST q-fin.RM stat.TH
The exact region determined by Spearman's footrule, Gini's gamma and Kendall's tau
University of Ljubljana, School of Economics and Business（卢布尔雅那大学经济商学院）；Institute of Mathematics, Physics and Mechanics（数学物理力学研究所）；University of Ljubljana, Faculty of Mathematics and Physics（卢布尔雅那大学数学物理学院）；University of Zagreb, Faculty of Science, Department of Mathematics（萨格勒布大学理学院数学系）；University of Ljubljana, Faculty of Civil and Geodetic Engineering（卢布尔雅那大学土木与大地工程学院）
本文研究Kendall's tau、Gini's gamma和Spearman脚规则之间的关系，通过M的洗牌和copula的序和确定精确区域，并提供五种主要弱一致性度量和Chatterjee的xi的公式。
2026-01-12 math.ST stat.TH
Measuring non-exchangeable tail dependence using tail copulas
量化尾部相关性是保险和风险管理中的一个重要问题。然而，普遍的尾部依赖系数（TDC）被认为低估了尾部依赖的程度，并且它没有捕获不可交换的尾部依赖，因为它仅沿着主对角线评估极限尾部概率。为了克服这些问题，两个新的尾部相关措施，称为最大尾部一致性措施（MTCM）和平均尾部一致性措施（ATCM）的建议。这两种措施都是基于尾部copula构造的，并具有明确的概率解释，MTCM评估了尾部所有可比矩形中的最大极限概率，ATCM是这些极限概率的归一化平均值。与TDC相比，所提出的措施可以捕获不可交换的尾部相关性。所提出的措施的分析形式也来自各种copula。一个真实的数据分析表明，股票指数的收益序列的尾部依赖性和尾部非交换性，特别是在金融危机时期。
2023-02-11 math.ST q-fin.RM stat.TH
Measures of association for approximating copulas
University of Freiburg（弗赖堡大学）
研究用于近似目的的多种copula关联度量的闭式表达式，包括Bernstein、shuffle-of-min、checkerboard和check-min copula，并证明对于具有TP2密度的绝对连续二元copula C及其近似n×n棋盘copula Cn，有ξ(Cn) ≤ ξ(C)且当n→∞时ξ(Cn)→ξ(C)。
2026-05-22 math.ST stat.TH
A Strong Invariance Theorem of the Tail Empirical Copula Processes
研究了二元经验copula过程$\mathbb{G}_n(\cdot,\cdot)$在$[0,1]^2,$的路径$[0,k_n/n]^2$上的行为，其中$k_n$是满足一定条件的正常数序列.当$k_n/n \searrow γ$为$0 \leq γ\leq 1.$的$n\rightarrow \infty,$时，我们给出了高斯过程对$\mathbb{G}_n(\cdot,\cdot)$强逼近的一个上界
2011-10-15 math.ST stat.AP stat.TH
Reflected maxmin copulas and modelling quadrant subindependence
由于Copula模型能够更好地描述随机系统中的相关概念，因此在不同的应用中变得流行，包括建模冲击。最大最小Copula类最近由Omladić和Ružić引入。它通过允许外部冲击对系统的两个组成部分产生不同的影响，扩展了著名的马歇尔-奥尔金和马歇尔copula类。通过其中一个变量的反射（翻转），我们引入了一类新的二元copula，称为反射最大最小（RMM）copula。我们探讨了它们的性质，并表明对称RMM Copula与一般RMM Copula类似，半线性Copula与Marshall Copula相关。我们还将该关系转移到最大最小Copula。我们还刻画了对称RMM Copula的可能对角函数。
2018-12-11 math.PR math.ST q-fin.RM
Revisiting Relations between Stochastic Ageing and Dependence for Exchangeable Lifetimes with an Extension for the IFRA/DFRA Property
我们首先回顾了一种方法，在过去的几年中已经发展到引入“双变量老化”的概念，可交换的寿命，并分析随机依赖，单变量老化，双变量老化之间的相互关系。这种方法的一个具体特点是半copula的概念和扩展，从copula到半copula，随机依赖的属性。在这个角度，我们的目标是讨论一些复杂的方面的概念性质，并提供读者从贝叶斯统计的立场相关的意见。特别是，我们将讨论的依赖性质的扩展的作用。"阿基米德"模型在本框架中具有重要作用。本文的第二部分将Kendall分布和Kendall等价类的定义推广到半copula，并分析了相关性质。在此基础上，我们将考虑“伪阿基米德”模型的概念，并将IFRA/DFRA类型的老化概念与PKD/NKD的依赖概念之间的关系的分析扩展到它们。
2019-05-24 math.PR math.ST stat.TH
