Gamma-distribution and wealth inequality
我们讨论了动力学的财富交换模型，其中代理商在交易过程中交换财富，和粒子的力学模型，在碰撞过程中交换能量之间的等价性。基本动力学的普遍性，通过变分方法的基础上最小化的玻尔兹曼熵和互补的微观分析的气体中的分子的碰撞动力学。在各种相关情况下，所有这些模型的平衡分布都是相同的，即具有适当定义的温度和维数的伽马分布。这反过来又使人们能够量化在财富分配中观察到的不平等，并表明它们的起源应该追溯到非常普遍的基本机制：例如，可以得出这样的结论：在互动过程中，代理人可以交换的相关数量（例如财富或能源）的比例越小，相应的均衡分配就越接近公平分配。
2008-02-29 physics.soc-ph q-fin.GN
Role of Selective Interaction in Wealth Distribution
在我们的简化描述中，“财富”就是金钱（$m$）。研究了一种类似气体的货币模型的动力学理论，其中两个代理人选择性地相互作用（交易），并在他们之间交换一定数量的货币，使得他们的货币总和不变，从而所有代理人的总货币保持守恒。单个货币的概率分布（$P(m)$ vs. $m$）被认为受到某些选择性相互作用方式的影响。分布偏离玻尔兹曼-吉布斯指数分布，在某些情况下，分布出现幂律尾部，称为帕累托定律（$P(m) \propto m^{-(1+α)}$）。幂律在其他一些密切相关的守恒和离散模型中也得到了观察。讨论提供了数值支持，有一个挖掘到出现的幂律在这样的模型。
2005-09-21 physics.soc-ph q-fin.GN
Rich or poor: Who should pay higher tax rates?
引入了一个动态代理模型，该模型具有一个年度随机财富倍增过程，然后根据一个线性财富依赖税率缴纳税款。如果贫穷的代理人比富有的代理人支付更高的税率，最终所有的财富都会集中在一个代理人手中。相比之下，如果贫穷的代理人受到较低的税率，经济集体过程将永远持续下去。
2017-11-15 physics.soc-ph q-fin.GN
Models of wealth distributions: a perspective
研究了一类守恒的财富分布模型，其中假设财富（或金钱）在人口中的一对代理之间进行交换，就像气体交换能量的弹性碰撞分子。从指数分布（玻尔兹曼-吉布斯）到伽马分布，再到帕累托定律（幂律），各种分布都是从这种模型中用简单的算法交换过程得到的。数值计算，分析通过转移矩阵和平均场的方法来理解的产生机制。一个一般的情况下，检查从幂律和其他分布可以出现。
2006-05-03 cond-mat.stat-mech physics.soc-ph q-fin.GN
More Opportunities than Wealth: A Network of Power and Frustration
我们引入了一个最小的基于代理的模型，定性概念化的分配有限的财富更丰富的机会。我们研究权力，满意度和挫折感在财富分配，集中和不平等中的相互作用。我们的框架使我们能够比较挫折和满意度的主观指标与财富分配公平性的集体指标，如洛伦兹曲线和基尼指数。我们发现，在一个完全自由主义的丛林法则的环境中，每个代理人都可以从其他任何人那里获得财富，也可以将财富输给其他任何人，这必然会导致财富分配与机会分配的完全两极分化。然而，当对代理人施加硬约束时，情况会发生戏剧性的变化，他们被限制与网络上的邻居分享财富。然后，我们提出了一个平衡动力学{ \it}的网络，基于权力和挫折之间的竞争，导致网络协同进化的决策代理。我们发现，权力和挫折的比例控制不同的动力学制度分离的动力学过渡和特征在于由显着不同的值的指数的平等。权力和挫折的相互作用导致了三个自组织的社会阶层的出现，下层，中层和上层阶级，他们的相互作用推动了一个循环的政权。
2015-10-02 physics.soc-ph q-fin.GN
Pareto and Boltzmann-Gibbs behaviors in a deterministic multi-agent system
一个确定性系统的相互作用的代理被认为是一个模型的经济动力学。系统的动力学行为由具有近邻相互作用的耦合映象格子描述。每个代理人的演变是两个因素之间的竞争的结果：代理人自己的增长趋势和环境的影响，缓和这种增长。根据控制这些因素的参数的值，系统可以显示帕累托或玻尔兹曼-吉布斯统计行为在其渐近动力学制度。这些行为出现的区域是在系统的参数空间上计算的。其他统计属性，如平均财富，标准差，和基尼系数的财富分配的公平程度的特点也计算在系统的参数空间。
2008-01-07 cond-mat.stat-mech cs.MA nlin.AO
Kinetic models for optimal control of wealth inequalities
我们介绍并讨论了简单市场经济中财富分配动力学模型的最优控制策略，以最大限度地减少人口财富密度的方差。我们的分析是基于有限的时间范围近似，或模型预测控制，相应的控制问题的微观代理人的动态和结果在另一种理论方法的税收和再分配政策在全球范围内。结果表明，在一般的控制是能够修改相应的玻尔兹曼动力学方程的固定解的帕累托指数，这种修改可以精确量化。以前的福克-普朗克模型和税收再分配政策和本方法之间的连接进行了讨论。
2018-07-27 econ.GN math.OC physics.soc-ph
Collective Philanthropy: Describing and Modeling the Ecology of Giving
反映收入和财富分配，慈善捐赠似乎遵循近似的幂律规模分布，以单个机构收到的礼物的大小来衡量。我们通过分析一组致力于教育，医学，艺术，公共支持和宗教的不同机构的个人礼物的数据集来探索送礼的生态。我们发现，具体形式的礼物大小分布不同，但相对恒定的慈善类别。我们构建了一个模型，捐助者的收入如何影响他们在不同的慈善机构类别的捐赠偏好，提供了一个机械的解释机构的礼物大小分布的变化。我们将讨论如何知识的礼物大小的分布可以用来评估一个机构的礼物赠送的配置文件，以帮助设定筹款目标，并设计一个机构特定的金字塔。
2014-05-03 physics.soc-ph q-fin.GN
Explicit equilibria in a kinetic model of gambling
我们介绍并讨论了一个非线性动力学方程的玻尔兹曼型描述财富的演化在一个纯粹的赌博过程中，两个代理的财富的总和是赌博，并随机共享的代理之间。对于这个方程的分析形式的稳定状态的各种实现的随机分数的总和是共享的代理。其中，吉布斯分布在均匀分布的随机分数的情况下表现为稳态，而伽马分布则表现为贝塔分布的随机分数。在这种情况下，赌博游戏是唯一的保守的平均值，导致一个明确的重尾分布。
2010-02-19 math-ph math.MP q-fin.GN
Stochastic Lotka-Volterra Systems of Competing Auto-Catalytic Agents Lead Generically to Truncated Pareto Power Wealth Distribution, Truncated Levy Distribution of Market Returns, Clustered Volatility, Booms and Craches
我们给出了股票市场的一个微观表象，其中微观主体是个体交易者和他们的资本。它们的基本动力在于个体资本的自动催化，以及投资于股票的总财富（我们将其等同于股票指数）所介导的代理人之间的全球竞争/合作。我们发现，这样的系统一般导致（截断）帕累托幂律分布的个人财富。这反过来又会导致间歇性的市场（短时间）回报参数化（截断）利维分布。我们将列维分布的截断与（帕累托幂律的截断）这样一个事实联系起来，即在每一时刻，没有交易者拥有的财富可以超过当前投资于股票的总财富。在系统由最大的交易者主导的情况下，动态看起来类似于嘈杂的低维混沌。通过引入交易者的记忆和/或个人和集体财富波动之间的反馈（后者与股票回报率相同），人们获得了集群的“波动性”以及市场繁荣和崩溃。基本的反馈回路包括：-计算股票的市场价格，作为交易者投资于股票的个人财富的总和，以及-确定个人交易者财富的时间变化，作为他/她以前的财富乘以股票回报（即股票价格的变化）。
1998-03-30 adap-org chao-dyn cond-mat.dis-nn
Applications of physics to economics and finance: Money, income, wealth, and the stock market
运用物理学中的概念和定量方法分析了经济学和金融学中出现的几个问题。以下是摘要：第一章：通过与能量的类比，货币的均衡概率分布必须遵循指数玻尔兹曼-吉布斯定律，其特征在于有效温度等于每个经济主体的平均货币量。可以在两个不同温度的经济系统之间构建一个提取货币利润的热力机。第二章：使用来自几个来源的数据，发现绝大多数人口的收入分布是指数分布，而高端尾部遵循幂律。洛伦兹曲线和基尼系数的计算结果表明，在良好的协议与收入和财富的数据集。第三章：研究了股价动态服从具有随机方差的几何（乘法）布朗运动的赫斯顿模型。相应的Fokker-Planck方程得到精确解。对方差进行积分后，得到了股票价格变动（收益）随时间变化的概率分布的解析公式，该公式在1 ~ 250个交易日的时滞范围内与道琼斯指数非常吻合。
2003-07-16 cond-mat.stat-mech q-fin.GN
A model of coupled maps with Pareto behavior
耦合映射的确定性系统提出了一个相互作用的代理人之间的经济活动的模型。地图的值代表代理的财富。系统的动力学由两个参数控制。一个参数表示的增长能力的代理和其他描述当地的环境压力。对于某些值的参数，系统表现出非平凡的集体行为，其特征在于宏观周期振荡的平均财富的系统，出现了局部混沌。财富的概率分布在渐近状态下，在一定的参数范围内表现出幂律行为。
2007-01-09 nlin.AO nlin.CD q-fin.GN
Microeconomic Structure determines Macroeconomic Dynamics. Aoki defeats the Representative Agent
青木昌直为经济学的一个基本问题开发了一种新的方法：严格推导出宏观经济动态，因为宏观经济动态是从许多个体主体的相互作用中产生的。这包括从微观经济主体自我组织的中观经济集体对象（巨大的个人财富，高生产力的地理位置，新兴技术，新兴经济部门）的粒度中推导宏观经济量的分形/间歇性波动。特别是，我们提出了一些理论预测，这也满足了广泛的系统中的经验数据的广泛验证：-分形Levy指数的股票市场指数波动等于帕累托指数的投资者财富分布。因此，宏观经济动态的起源是由最富有的投资者的财富/资本引起的粒度。- 经济周期由熊彼特的“创造性破坏”模式组成，即最大值是尖形的，而最小值是平滑的。在尖点之间，周期由2个“交叉指数”之和组成：一个衰减，另一个增加。短期市场波动和长期经济周期的同一理论框架内的这种统一提供了微观和宏观经济学之间真正概念综合的视角。加入当代科学的另一个巨人-菲尔·安德森-青木强调了罕见的作用，宏观经济现象的出现大波动的微观相互作用，特别是他们的非自平均，在统计物理学的语言。在此基础上，我们提出了一个简单的随机多部门增长模型。
2014-01-29 physics.soc-ph q-fin.GN q-fin.ST
Do investors trade too much? A laboratory experiment
我们运行实验资产市场，以调查过度交易的出现和同步交易活动的发生，导致人工市场的崩溃。市场环境有利于风险资产的早期投资，而不是事后交易，即买入并持有策略，最有可能获得超过600%的回报。我们观察到受试者交易太多，由于我们明确实施的市场冲击，这不利于他们的财富。资产市场实验之后是风险厌恶测量。我们发现，对风险的偏好系统地导致更高的活动率（和更低的最终财富）。我们还测量了受试者对未来价格的预期，发现他们的行为与他们的预期完全一致。特别是，交易主体试图通过低买高卖策略击败市场并获利。最后，我们没有发现任何由集体恐慌模式驱动的重大市场崩溃，而是交易者在市场中同步进入和退出点的趋势较弱但很重要。
2015-12-11 q-fin.GN
