Budgetary Effects on Pricing Equilibrium in Online Markets
在Babaioff等人的工作之后，我们考虑了战略供应商和单个买家的定价博弈，模拟了一个场景，其中多个竞争供应商对买家有很好的了解，这在在线市场中很常见。我们在这个模型中加入了一个现实的假设，即买方有一个固定的预算，并没有无限的资金。当买方的估值函数是加性的，我们能够完全描述不同的可能的纯纳什均衡（PNE），特别是获得唯一性的充分必要条件。此外，我们刻画了所有子模块化估值的市场出清（或Walresian）均衡。令人惊讶的是，对于某些单调子模函数的估值，我们表明，纯NE可以表现出一些违反直觉的现象，即，有一个估值，使定价将市场出清和预算内，如果买方不透露预算，但将导致一组较小的分配项目（和更高的价格项目），如果买方透露预算。Babaioff等人对于子模函数保证市场出清的条件在有预算时也不一定是市场出清。此外，关于社会福利，而没有预算的所有均衡是最优的（即POA = POS = 1），我们表明，预算的最坏的均衡可能只达到1/（n-2）的最好的均衡。
2016-02-09 cs.GT
Learning to Clear the Market
Tsinghua University（清华大学）；Google Research（谷歌研究院）
市场出清的问题是为一种商品设定一个价格，使需求量等于供给量。在这项工作中，我们将预测清算价格的问题转化为一个学习框架，并使用由此产生的模型在具有上下文信息的拍卖和市场中进行收入优化。市场出清背后的经济直觉使我们能够在理论上对由此产生的定价政策的积极性进行精细的控制。为了评估我们的方法，我们在一个大型广告交易所的展示广告拍卖中，在大量的出价数据集上拟合了一个清算价格模型。学习的价格优于其他建模技术在文献中的收入和效率的权衡。由于清除损失函数的凸性质，我们的方法的收敛速度与线性回归一样快。
2019-06-22 cs.GT cs.LG stat.ML
Online Offering Strategies for Storage-Assisted Renewable Power Producer in Hour-Ahead Market
对冲可再生能源发电固有的不确定性的一种有前途的方法是为可再生能源发电厂配备储能系统。本文着重于设计利润最大化的供应策略，即，研究了参与提前一小时电力市场的储能辅助可再生能源发电商的定价策略和发电量策略。设计策略是具有挑战性的，因为（i）由于存储水平的演变，潜在的问题在时间上是耦合的，以及（ii）在提交报价时，包括可再生能源产量和市场清算价格在内的问题的输入是未知的。竞争在线算法设计的方法，我们首先研究一个基本的设置，可再生能源的产量和清算价格是已知的下一个小时。我们提出了sOffer，一个简单的在线报价策略，实现了O（log θ）的最佳竞争比，其中$θ$是最高和最低清算价格之间的比率。然后，我们考虑清算价格未知的情况。通过利用提交多个报价的想法，以打击价格的不确定性，我们提出了mOffer，并证明了mOffer的竞争比收敛到sOffer的报价数量的增长。最后，我们将我们的方法扩展到可再生能源产量预测误差的情况。我们建议gOffer作为广义的报价策略，并将其竞争比描述为预测误差的函数。我们的跟踪驱动的实验表明，我们的算法实现的性能接近离线最佳和优于基线替代显着。
2016-12-01 cs.GT
Common knowledge equilibrium of Boolean securities in distributed information market
研究了分布式信息市场中可分（或奇偶）完全对称布尔证券的公共知识均衡。我们从理论上证明了当每个参与者信息的共同先验概率分布满足一定条件时，清算价格收敛于真实值。
2020-07-15 cs.GT
On Market Clearing of Day Ahead Auctions for European Power Markets: Cost Minimisation versus Social Welfare Maximisation
对于需求不灵活的情况下，并考虑网络的限制，我们引入了一个成本最小化（CM）为基础的市场清算机制，和一个模型，代表标准的社会福利最大化机制，在欧洲提前一天电力市场。由于CM模型对应于一个更具挑战性的优化问题，我们提出了四个数值算法，利用问题的结构，每个计算成本和收敛保证之间的权衡不同。这些算法进行评估的合成数据，以提供一些直观的性能。我们还提供了强大的（但部分）的分析结果，以促进有效的解决方案的CM问题，这需要引入一个新的概念：最佳分区堆栈曲线，这些结果被用来设计的四个解决方案的算法之一。CM和SWM模型及其比较的评估是在真实投标的假设下，对2019-2020年期间中西欧日前电力市场的真实世界数据进行的。我们表明，我们介绍的SWM模型给出了一个很好的代表性的历史时间序列的真实价格。此外，CM降低了生产者的市场力量，因为通常这会导致区域价格下降，并且与目前采用的SWM相比，总是会降低电力采购的总成本。
2022-11-05 cs.GT econ.GN q-fin.EC
Computing Equilibrium in Matching Markets
匹配市场的市场均衡提供了一个直观和公平的解决方案，匹配问题没有钱与代理人谁有偏好的项目。这样的匹配市场可以被看作是费雪市场的一种变体，尽管代理人有着相当特殊的偏好。这些偏好可以用分段线性凹函数（PLC）来描述，然而，这些函数是不可分离的（由于每个代理只要求一个项目），不是单调的，并且不满足总替代属性-项目价格的增加会导致对该项目的需求增加。Devanur和Kannan在FOCS 08中表明，在具有固定数量的商品和一般PLC偏好的市场中，可以在多项式时间内找到市场清算价格。他们还认为Fischer市场与固定数量的代理人（而不是固定数量的项目），并给出了一个多项式时间算法在这种情况下，如果偏好是可分离的功能的项目，除了PLC功能。我们的主要结果是一个多项式时间的算法，在匹配的市场与固定数量的不同代理人的偏好，尽管相应的匹配市场的效用是不可分离的，找到市场出清价格。我们还给出了一个简单的算法的情况下，匹配市场的固定数量的不同项目。
2017-03-30 cs.GT
Multi-Interval Energy-Reserve Co-Optimization with SoC-Dependent Bids from Battery Storage
本文研究电池储能依赖荷电状态（SoC）竞价的能量-备用市场联合出清问题，通过引入竞价限制和鲁棒优化公式，将非凸不确定问题转化为凸分段线性规划，在实现大规模储能并网的同时使储能参与者利润提升28%-150%。
2024-08-24 cs.GT cs.SY eess.SY
Market Equilibrium for Bundle Auctions and the Matching Core of Nonnegative TU Games
我们讨论的整数分配问题的框架内捆绑拍卖。我们表明，多单位拍卖，其中捆绑拍卖的特殊情况下，市场均衡和约束市场均衡是等价的概念。这种等价性，使我们能够得到一个可计算的必要条件和充分条件的约束市场均衡捆绑拍卖的存在。利用这个结果，我们得到了多单位拍卖市场均衡存在的一个充分必要条件。在得到一个非负TU博弈的诱导捆绑拍卖后，我们证明了市场均衡的存在意味着也存在一个可能不同的市场均衡，这非常自然地对应于TU博弈匹配核心的结果。因此，我们证明了非负TU博弈的匹配核心是非空的当且仅当诱导市场博弈有一个市场均衡。
2006-04-08 cs.GT
Subgroup Fairness in Two-Sided Markets
Imperial College London（伦敦帝国理工学院）；University College Dublin（都柏林大学学院）；Czech Technical University in Prague（布拉格捷克理工大学）
本文针对双边市场中的子群体不公平问题，提出一种新的市场出清机制，引入 Inter-fairness 概念，并利用半定规划高效求解非凸优化问题，在类 Uber 场景中验证了其有效性与可扩展性。
2023-01-30 cs.AI cs.GT cs.LG
Dynamic Combinatorial Assignment
研究了一个不带货币的不可分对象的动态组合分配模型。我们引入了一个新的解决方案的概念，称为“动态近似竞争均衡从相等的收入”（DACEEI），它规定，市场必须近似清除在几乎所有的时间段。简单地重复应用收入相等的近似竞争均衡（Budish，2011）并不能产生理想的结果，因为市场出清的近似误差会随着时间的推移迅速增加。因此，我们开发了一个新版本的静态近似竞争均衡从精心构建的随机预算，确保，在预期中，市场明确。然后，我们用它来设计“在线组合分配机制”（OCAM），实现了DACEEI的高概率。该OCAM是（i）组strategyproof到一个对象（ii）嫉妒免费到一个对象，几乎所有的代理人（iii）大约在几乎所有的时期，市场出清的概率很高，当市场是大的，到达是随机的。申请包括难民安置，日托分配和机场插槽分配。
2023-03-24 cs.GT econ.TH
A Bayesian Clearing Mechanism for Combinatorial Auctions
University of Zurich（苏黎世大学）；Google Research（谷歌研究院）
我们投在贝叶斯框架的组合拍卖设计的问题，以将先验信息纳入拍卖过程中，并尽量减少收敛轮数。我们首先开发了一个生成模型的代理人估值和市场价格，使清算价格成为最大的后验估计观察到的代理人估值。然后，生成模型形成了拍卖过程的基础，该过程在细化代理估值的估计和计算候选清算价格之间交替。我们提供了一个实现的拍卖使用假设密度过滤估计估值和期望最大化计算价格。在一系列的估值域的实证评估表明，我们的贝叶斯拍卖机制是高度竞争力的组合时钟拍卖方面的回合收敛，即使在最有利的选择价格增量为这个基线。
2018-11-16 cs.AI cs.GT
Efficient Carpooling and Toll Pricing for Autonomous Transportation
在本文中，我们讨论了由[Ostrovsky和Schwarz，2019]首次提出的自动拼车运输市场竞争均衡的存在性和计算。在均衡状态下，市场以社会最优的方式在交通网络上组织拼车旅行，并为个体乘客设定相应的支付和边缘的通行费价格。市场结果保证了个体理性、拼车出行稳定性、预算平衡和异质乘车偏好下的市场出清属性。我们表明，市场的存在性问题可以解决证明的线性规划问题的整数最优解的存在性。我们刻画了网络拓扑结构和乘客拼车的负效用条件，在此条件下，可以在多项式时间内计算市场均衡。这种特征依赖于组合拍卖理论和最小成本网络流问题的思想。最后，我们描述了一个市场均衡，实现战略性和最大化福利的个人车手。
2021-02-18 cs.GT
Combinatorial Algorithms for General Linear Arrow-Debreu Markets
我们提出了一个组合算法来确定一般线性Arrow-Debreu市场的市场出清价格，其中每个代理人可以拥有多个商品。现有的线性Arrow-Debreu市场的组合算法考虑的情况下，每个代理人可以拥有所有的一种商品。本文提出了一个$\tilde{\mathcal{O}}((n+m)^7 \log^3(UW))$算法，其中$n$、$m$、$U$和$W$分别表示市场上的代理人数、商品数、最大整体效用和最大商品数量.该算法改进了Duan，Garg和Mehlhorn的迭代算法，并引入了一些新的思想.我们还确定了现有的组合算法的线性Arrow-Debreu市场的硬实例。特别是，我们发现的情况下，一个好的最大最小均衡价格的比率是$U^{Ω(n)}$和现有的迭代组合算法的段，Mehlhorn和段，加格，Mehlhorn所需的迭代次数是高的。我们的实例也将这两种算法分开。
2018-10-02 cs.GT
A Descending Price Auction for Matching Markets
本文提出了一种降价拍卖算法，利用组合结构，在单位需求匹配市场中获得最大的市场出清价格向量（MCP）。通过精明地选择每一步都降低价格的商品，该算法只使用组合结构，避免了求解LP，并且具有$O(m^4)$的强多项式运行时间。该算法的关键是确定一组需求不足的商品，我们同时降低价格在算法的每一步。这是通过选择使偏度函数最大化的商品子集来实现的，这使得二分图序列在$O(m^2)$步骤中收敛到最大MCP处的组合结构。提出了一种图着色算法，用于寻找具有最大偏斜度值的商品集合，从而产生$O(m^4)$复杂度。
2017-11-04 cs.GT
A fundamental Game Theoretic model and approximate global Nash Equilibria computation for European Spot Power Markets
现货电力市场被认为是在博弈论的框架下，风险厌恶的球员提交订单的市场清算机制，以最大限度地提高自己的效用。与欧洲目前的做法相一致，市场出清机制被建模为一个社会福利最大化问题，分区定价，我们认为不灵活的需求，电网的物理约束，和能力受限的生产者。引入了一种新的基于最坏情况的非参数风险规避策略，降低了策略变量的维数，保证了价格的有界性。通过利用这些属性，我们设计Jacobi和高斯-赛德尔迭代方案计算近似的全球纳什均衡，这是在相反的衍生工具为基础的局部均衡。我们的方法应用于2019-2020年期间中西欧（CWE）现货市场的真实数据，并提供了价格历史时间序列的良好代表。通过解决真实投标的假设，我们设计了一个简单的方法，假设检验的基础上推断，如果以及何时生产商投标的战略（而不是如实），我们发现的证据表明，战略投标可能是相当明显的CWE地区。
2022-08-30 cs.GT econ.TH q-fin.MF
Learning to Bid in FCR Markets: A Best-of-Both-Worlds Approach
EDF Lab Paris-Saclay, FiME (Laboratoire de Finance des Marchés de l’Énergie)（EDF巴黎萨克雷实验室，FiME（能源市场金融实验室））
针对欧洲频率控制储备（FCR）市场中投标者仅能观察到部分反馈（如出清价格和分配数量）的问题，提出了一种将多国FCR出清问题转化为重复多单位统一价格拍卖的方法，并采用两全其美的组合半强盗算法实现对数伪遗憾（随机环境）和平方根遗憾（对抗环境），实验验证了其理论缩放性和实际竞争力。
2026-05-29 cs.GT cs.LG
Fisher Markets with Approximately Optimal Bundles and the Need for a PCP Theorem for PPAD
Royal Holloway（罗尔霍利学院）；University of Liverpool（利物浦大学）；Technical University of Munich（慕尼黑工业大学）；University of Essex（埃塞克斯大学）
研究在SPLC效用函数的Fisher市场中计算具有近似最优束的竞争均衡的PPAD困难性，证明在PCP-for-PPAD猜想下存在常数δ>0使得问题为PPAD难，且该猜想对证明困难性是必要的。
2026-06-19 cs.CC cs.GT
Approximate Core for Committee Selection via Multilinear Extension and Market Clearing
出于公民问题，如参与式预算和多赢家选举，我们考虑的问题，公共物品分配：给定一组不可分割的项目（或候选人）的不同大小，和选民的不同单调效用函数的子集，这些候选人的目标是选择一个不受约束的子集，这些候选人（或委员会），提供公平的效用给选民。我们采用的公平性概念是合作博弈论的核心稳定性：没有一个选民子集应该能够选择另一个规模较小的阻塞委员会，为所有偏离的选民提供严格的更大的效用。核心提供了一个强有力的公平概念，包含了在计算社会选择中被广泛研究的其他概念。众所周知，即使选民的效用函数在候选人之间是加性的，也不需要存在确切的核心。因此，我们放松问题，允许近似：选民只能偏离到阻塞委员会，如果他们选择任何额外的候选人（称为additament），他们的效用仍然增加了一个$α$因子。如果在此定义下不存在阻塞委员会，我们称之为$α$ -核心。我们的主要结果是，一个$α$ -核心，$α< 67.37$，总是存在时，公用事业的选民是任意单调的子模函数，这可以计算在多项式时间。对于加法效用，该结果改进为$α< 9.27$，尽管没有多项式时间保证。我们的研究结果是一个显着的改进，以前的工作，只显示对数近似的情况下添加剂的效用。我们补充我们的结果与子模块公用事业的$α> 1.015$的下界，和一般单调公用事业的选民和候选人的数量的任何功能的下界。
2021-10-24 cs.DS cs.GT econ.TH
Large-Market Discipline in Combinatorial Double Auctions: No Recombination, Bundle Selection, and Complementarities
School of Economics and Finance, Queen Mary University of London（伦敦大学玛丽女王学院经济与金融学院）；School of Electronic Engineering and Computer Science, Queen Mary University of London（伦敦大学玛丽女王学院电子工程与计算机科学学院）
针对存在无组合约束的商品束市场，构建组合买方出价双向拍卖，证明其继承大市场约束特性，模拟显示无组合是有限市场关键摩擦。
2026-11-10 cs.GT econ.GN q-fin.EC
Simplifying Preference Elicitation in Local Energy Markets: Combinatorial Clock Exchange
Technical University of Denmark（丹麦技术大学）
本文提出一种多产品市场机制，通过融合组合时钟交换与机器学习技术，简化产消者在本地能源市场中的偏好表达与价格发现过程。
2026-03-11 cs.GT cs.SY eess.SY
