由$α-$稳定Lévy过程驱动的随机积分的Weak Convergence
Weak Convergence to Stochastic Integrals Driven by $α-$Stable Lévy Processes
摘要：
利用鞅收敛方法得到了独立重尾随机变量部分和的一般泛函的弱收敛定理。极限过程是由$α-$稳定Lévy过程驱动的随机积分。我们的方法是非常强大的获得重尾随机变量的极限行为。
英文摘要：
We use the martingale convergence method to get the weak convergence theorem on general functionals of partial sums of independent heavy-tailed random variables. The limiting process is the stochastic integral driven by $α-$stable Lévy process. Our method is very powerful to obtain the limit behavior of heavy-tailed random variables.
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