对于所有过滤，哪些风险措施是时间一致的？
What risk measures are time consistent for all filtrations?
摘要：
我们研究一致性风险度量，它是时间一致的多个过滤。我们证明了一个一致性风险度量是时间一致的，当且仅当它是四个主要类型之一。此外，如果风险度量是严格单调的，它是线性的，如果参考概率空间不是原子的，那么它要么是线性的，要么是本质上确界。
英文摘要：
We study coherent risk measures which are time-consistent for multiple filtrations. We show that a coherent risk measure is time-consistent for every filtration if and only if it is one of four main types. Furthermore, if the risk measure is strictly monotone it is linear, and if the reference probability space is not atomic then it is either linear or an essential supremum.
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