A Solow-Swan framework for economic growth with memory effect
本文将 Caputo 分数阶导数引入经典 Solow-Swan 模型以刻画记忆效应，并通过整数阶与分数阶模型对比，揭示分数阶动力学对资本积累轨迹及长期稳定性的重要影响。
2025-08-11 q-fin.GN
The Dynamic Persistence of Economic Shocks
本文提出基于局部回归的时变持续性建模框架，应用于美国通胀与股市波动率数据，发现与宏观事件一致的持续性变化并提升样本外预测精度。
2025-06-05 econ.GN q-fin.EC q-fin.GN
Mathematical modeling of physical capital using the spatial Solow model
本研究主要是建立实物资本在国家边界扩散的数学模型。物质资本被认为是一个国家经济增长的重要变量。在这里，我们使用扩展的经济索洛模型来描述走私如何影响国家的经济增长。在这项研究中，我们依赖于一个非凹的生产函数，而不是经典的柯布-道格拉斯生产函数。为了模拟实物资本通过国家边界的扩散，我们开发了一个基于抛物型偏微分方程的模型，该方程描述了实物资本的动态和诺依曼型边界条件。在许多国家之间的边界存在走私现象，可能包括燃料、机械和粮食。这种通过边境的走私对该国的经济是一个棘手的问题。走私问题通常主要与不同于官方汇率的非官方汇率或补贴有关。数值模拟得到使用显式有限差分格式，显示如何通过国家的边界的物质资本扩散。对物质资本的研究是许多国家未来几年经济增长的首要问题。结果表明，当Neumann型边界条件不为零时，物质资本的动态变化不同于在没有物质资本通过国家边界流动的经典空间索洛模型中观察到的经典经济行为。最后，可以得出结论，避免通过边境走私是影响国家经济增长的重要因素。
2015-04-16 math.DS q-fin.GN
Inverse Thinking in Economic Theory: A Radical Approach to Economic Thinking
当前危机的严重性迫切需要新的经济思维，打破经济政策中紧缩与赤字支出的循环。本文的核心宗旨是，当今自然科学和社会科学面临的最重要的问题是逆问题，需要一种超越优化的新方法。这里提出的方法是激进的，因为它确定了经济理论中关键假设的根源，如最优行为和稳定性，为经济和金融稳定政策中使用的经济建模提供了逆向思维的视角。逆问题提供了一个真正的多学科平台，可以在通用方法下研究来自不同学科的相关问题，并获得可比的结果。
2012-08-16 nlin.AO q-fin.GN
On the theory of firm in nonlinear dynamic financial and economic systems
新的商业范式引发了重新思考企业理论的强烈必要性，目的是更好地理解企业的组织和功能原则，在繁荣社会的投资经济中运作。在此基础上，本文对非线性动态金融经济系统下的企业理论进行了创新性的研究，以提高对企业理论的科学认识。本文提出在现代企业理论中，在非线性动态金融经济系统中，必须考虑企业的非线性，并采用非线性微分方程来建模企业。我们应用经济物理学的方法与动态制度建模的分岔图，在动态混沌理论的目的是准确地描述非线性的经济理论的公司。基于李雅普诺夫稳定性准则，引入Ledenyov公司稳定性定理，精确刻画了全球化时代非线性动态金融经济系统中公司的稳定性。
2013-03-20 q-fin.GN
Visualizing the Invisible Hand of Markets: Simulating complex dynamic economic interactions
在复杂的系统中，许多不同的部分以不明显的方式相互作用。传统的研究集中在问题的几个或一个方面，以便用可用的工具来分析它。为了更好地了解复杂相互作用中出现的现象，我们需要能够同时分析许多部分之间复杂相互作用的仪器。在这里，一个模拟不同类型经济的模拟器，用于可视化影响经济动态的复杂的定量方面。主要结论如下：（1）相对简单的经济环境产生复杂的非线性动态，因此线性回归往往不适合捕捉复杂的经济动态;（2）个体代理人根据其微观环境灵活定价商品，增加了社会的健康和财富，但买卖双方之间价格敏感度的不对称加剧了价格通胀; 3.简单的市场力量无法有效地跟踪具有风险的长期利益的商品的价格。4-劳动分工创造了协同效应，通过提高经济活动的效率，极大地改善了社会的健康和财富。5-随机建模提高了我们对真实经济的理解，基于它们的教学游戏可能有助于政策制定者和非专业人士掌握即使是简单的经济环境下的复杂动态。
2015-04-02 cs.MA q-fin.GN
Modeling Supply-Chain Networks with Firm-to-Firm Wire Transfers
我们研究了一种新的经济网络（供应链），包括电汇（电子支付交易）之间的宇宙中的公司在巴西（620万公司）。我们构造了一个有向加权网络，其中顶点代表城市，边代表城市之间的成对经济依赖。城市（顶点）表示该位置的所有公司的集合，链接表示城际电汇。我们发现，在贸易网络中的城市之间的经济一体化程度很高，这与巴西城市的高度专业化是一致的。我们能够使用中心性网络测量来确定哪些城市在整个供应链过程中起主导作用。我们发现，贸易网络有一个discretative混合模式，这是符合幂律形状的企业规模分布在巴西。在2014年巴西经济衰退之后，我们发现，由于许多小企业的死亡以及随之而来的经济流向大企业的集中，分散性变得更加强大。我们的研究结果表明，经济衰退对贸易网络产生了很大的影响，对各城市产生了有意义的和异质的经济后果。我们运行计量经济学的练习，发现法院的效率起着双重作用。从客户的角度来看，它在减少合同摩擦方面发挥着重要作用，因为它增加了不同城市之间的经济交易。从供应商的角度来看，作为供应链中心供应商的城市似乎利用法院的低效率作为客户提起诉讼的障碍。
2020-08-10 cs.SI q-fin.GN
Robust Mathematical Formulation and Probabilistic Description of Agent-Based Computational Economic Market Models
在科学领域，特别是在经济领域，基于主体的建模已经成为一种广泛使用的建模方法。这些模型通常被公式化为一个大的差分方程系统。在这项研究中，我们讨论了两个方面，数值建模和概率描述的两个基于主体的计算经济市场模型：Levy-Levy-Solomon模型和Franke-Westerhoff模型。我们推导出这两种模型的时间连续公式，特别是我们讨论了Levy-Levy-Solomon模型的时间尺度对模型行为的影响。对于Franke-Westerhoff模型，我们证明了原模型中所要求的约束对于时间连续模型的稳定性是不必要的。结果表明，半隐式离散的时间连续系统保持这种无条件稳定性。此外，这种半隐式离散化可以以与原始模型相当的成本计算。此外，我们讨论了可能的概率描述的时间连续的基于代理的计算经济市场模型。特别是，我们提出了动力学理论的潜在优势，以获得基于代理的模型的介观描述。举例来说，我们展示了两个概率描述的Levy-Levy-Solomon和Franke-Westerhoff模型。
2021-03-11 econ.GN q-fin.EC q-fin.GN
Switching Economics for Physics and the Carbon Price Inflation: Problems in Integrated Assessment Models and their Implications
综合评估模型是评估气候与经济之间长期相互作用以及以碳价格形式得出最佳政策反应的主要工具。人们批评综合影响模型的贴现率假设有争议，气候损害函数武断，对潜在的灾难性气候后果处理不当。我们回顾这些外部缺陷突出的IAM之前，把我们的重点放在内部建模谬误：广泛的误用的恒定替代弹性（CES）功能的IAM建模的技术转型。将CES（一种经济建模方法）应用于长期的技术因素输入，其中整个因素（温室气体排放化石燃料输入）必须被替换，这会产生与历史上观察到的S曲线模式不匹配的假象。一个政策关键的结果，单调增加的碳成本，一个普遍的功能的IAM，被称为问题，显示它是不现实的，因为它是一个人工制品的建模方法，并不代表技术的替代潜力，也不是预期的成本的技术。我们首先通过一个简单但有代表性的例子来证明这一点，CES应用于能源系统，并对实际的化石替代成本进行了部门讨论。我们提出了一种方法的修改，使用动态变化的替代弹性作为一个合理的替代模型的能源过渡符合现有的建模系统中的历史观测和技术现实。然而，基于物理能量原理的根本不同的方法将更合适。
2016-03-20 physics.soc-ph q-fin.GN
An agent-based modeling approach for real-world economic systems: Example and calibration with a Social Accounting Matrix of Spain
针对DSGE模型应对全球经济复杂性的局限，本文提出一种基于智能体的宏观经济建模方法，能读取社会核算矩阵（SAM）并从头构建经济系统，使生成的SAM与实际数据高度接近，为ABM在真实经济中的应用铺平道路。
2023-05-14 econ.EM physics.soc-ph q-fin.CP
Scaling behavior in economics: II. Modeling of company growth
在前面的论文中，我们提出了描述1974- 1993年期间美国上市制造业公司增长的经验结果。我们的研究结果表明，数据可以描述的缩放方法。在这里，我们提出的模型，可能会导致一些洞察这些现象。首先，我们研究了一个模型，在这个模型中，公司的增长率受到保持“最优”规模的趋势的影响。该模型导致增长率对数的指数分布与经验结果一致。然后，我们研究了一个分层树状模型的公司，使我们能够将模型的两个参数的指数$β$，它描述了依赖的标准偏差的增长率分布的大小。我们发现，$β= -\ln Π/ \ln z$，其中$z$定义的平均分支比的层次树和$Π$是概率，较低的水平遵循的政策，较高的水平在层次结构。我们还研究了这个分层模型的增长率分布。我们发现，分布是一致的指数形式发现经验。
1997-02-10 cond-mat.stat-mech q-fin.GN
Contextual Risk and Its Relevance in Economics
经济学中的不确定性仍然提出了一些基本问题，例如，艾莱和埃尔斯伯格悖论的影响为了克服这些困难，经济学家们引入了一个有趣的区别“风险”和“模糊性”取决于存在（经典Kolmogorovian）的概率结构建模这些不确定性的情况。另一方面，日常生活的证据表明，“背景”在不确定性下的人类决策中起着重要作用。此外，从物理学中众所周知，任何概率结构建模实体之间的上下文交互在结构上都需要非柯尔莫哥洛夫类量子框架。在本文中，我们引入了“上下文风险”的概念，其目的是建模的情况下，通常只有“歧义”的一个重要组成部分。更确切地说，我们首先介绍了一个操作的形式主义称为“隐藏的测量方法”，其中引入概率的结果，在实体和上下文之间的相互作用的波动的要点。在隐藏的测量方法，我们提出了一个“球体模型”作为数学工具的情况下，发生的上下文风险。我们证明了这种概率模型必然是非柯尔莫哥洛夫的，因此它需要量子力学的形式化或它的推广，这一观点是相关的，因为它解释了量子或更好的量子结构在经济学中的存在，正如一些作者所建议的那样，并且可以用来解决上述悖论。
2011-05-09 physics.soc-ph q-fin.GN quant-ph
Dynamic Modeling of Price Responsive Demand in Real-time Electricity Market: Empirical Analysis
在本文中，我们研究了电力消费的价格反应性的经验商业和工业负荷数据从得克萨斯州。采用动态系统的角度来看，我们表明，价格响应需求可以建模为一个混合的Hammerstein模型与延迟后的价格飙升，和一个线性ARX模型下温和的价格变化。据观察，电力消费因此具有独特的特征，包括（1）在中等价格和极高价格之间的质量上不同的反应;以及（2）与对高价格的反应相关的时间延迟。结果表明，这些观察到的功能可能会使传统的方法，需求响应和零售定价的基础上，经典的经济理论无效。特别是，最终的实时零售定价可能比经典经济理论中考虑的有益有限。
2016-12-15 q-fin.GN stat.AP
Bi-Demographic Changes and Current Account using SVAR Modeling
本文旨在探讨二元人口结构对经常账户和经济增长的影响。使用SVAR建模，我们跟踪这些基础变量之间的动态影响。人们对人口增长、经常账户和经济增长之间的动态相互关系有了新的认识。由于技术移民工人的主要贡献，国内工作人口增长和对移民劳动力的需求对经济增长的长期净影响是积极的。此外，移民工人对经常账户增长的长期积极贡献在很大程度上弥补了本地人口的负面贡献，因为与非熟练劳动力相比，熟练劳动力占主导地位。我们发现，一个积极的冲击，在劳动力需求的移民工人导致增加的影响，本地的活动年龄比。因此，移民似乎更多地是补充而不是替代本地工人。
2019-03-28 econ.EM q-fin.GN
The link between unemployment and real economic growth in developed countries
十年前，我们提出了一个修改版的奥肯定律，适用于最大的发达经济体，并报告了其出色的预测能力。在本研究中，我们使用2010年至2019年的实际人均国内生产总值和失业率估计值重新审视了原始模型。初步结果表明，失业率的变化可以通过实际经济增长率的变化来准确预测。这个模型有一个离散的版本，它表现为失业率的年增量与实际人均国内生产总值的年变化率之间的分段线性关系。取决于国家的时间段的长度是由国内生产总值计量单位中的间断点确定的，这些间断点与对名义国内生产总值和国内生产总值平减指数的定义修订有关。自开始计量以来，消费物价指数和dGDP指数之间的差异揭示了这种中断的年份。从统计学上讲，修订模型中研究变量之间的联系的特点是决定系数在R2=0.866（澳大利亚）至R2=0.977（法国）之间。残差可能与测量误差有关，例如，不同来源的实际人均国内生产总值估计值相差几十个百分点。所获得的结果证实了最初的调查结果，在研究的发达国家没有结构性失业。
2021-03-14 econ.GN q-fin.EC q-fin.GN
Financial Market Modeling with Quantum Neural Networks
经济物理学已经发展成为一个应用统计力学和量子力学的形式主义来解决经济和金融问题的研究领域。将量子理论应用于经济学和金融学的经济物理学分支称为量子经济物理学。在金融领域，量子经济物理学的贡献范围从期权定价到市场动态建模，行为金融学和博弈论的应用，整合了人类决策分析的经验发现，表明概率中的非线性更新规则，导致非可加决策权重，可以从量子计算中计算接近，由此产生的量子干涉项解释了非可加概率。目前的工作借鉴了这些结果，引入新的工具，从量子人工智能，即量子人工神经网络作为一种方式来建立和模拟金融市场模型与自适应选择的交易规则，导致动荡和过度峰度的回报分布的参数范围很广。
2015-08-26 cs.NE physics.soc-ph q-fin.CP
