Enhancing Regime Shift Detection Using Unstructured Data: A Study on the Treasury Market
利用非结构化数据增强制度转换检测：国债市场研究
机构 * School of Engineering Mathematics and Technology, University of Bristol, UK（布里斯托大学工程数学与技术学院） ； Propellant Digital B.V., Amsterdam, Netherlands（荷兰阿姆斯特丹Propellant Digital公司） ； School of Mathematics, Cardiff University, UK（卡迪夫大学数学学院）
AI总结 提出一种结合大语言模型推理与统计检验的文本增强型制度转换检测框架，在国债市场数据上实现F1=0.82，优于纯数据驱动方法。
Comments 9 pages, 4 figures. Selected for Long Oral presentation at the International Symposium on Large Language Models for Financial Services (FinLLM@IJCAI 2026), Bremen, Germany, 15 August 2026 (non-archival). Code available at: https://github.com/mingxuan-yi/regime_shift
